13800 DAX

Si dominas tus emociones, dominarás el mercado.
GeorgM
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Re: 13800 DAX

Mensaje por GeorgM »

Gracias Hermess

No busco estrategias sino quiero leer con interes lo que publican los foreros acerca su trading.

No puedo seguirlo si no comprendo exactamente como llegan a sus resultados. Hasta los turtle trader lo han publicado

https://www.investopedia.com/articles/t ... rading.asp

saludos
dahon
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Re: 13800 DAX

Mensaje por dahon »

Hermess escribió: 13 Jul 2022 15:02
Esta muy complicado el mercado porque todos sabemos que tiene que caer
Buenos días,

Yo busco largos hasta 13400 aprox

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saludos
dahon
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Re: 13800 DAX

Mensaje por dahon »

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aqui el riesgo/ beneficio creo que es interesante
Hermess
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Re: 13800 DAX

Mensaje por Hermess »

No pierdas el tiempo con nosotros GeorgM, tu estas a otro nivel muy superior :D
No se lo que no comprendes o entiendes porque las respuestas son claras y directas dada la ambiguedad de las preguntas
La salsa secreta: años de estudio y dedicacion con trabajo duro arriesgando dinero :shock:
.....................
Largos hasta 13400 ????
Entre hoy jueves y mañana viernes esta complicado que el dax recorra ese rango a largos salvo que publiquen alguna noticia del inminente fin de la guerra
o que Rusia decida seguir vendiendole gas a Alemania, de no ser asi, la posible recesion esta muy cerca y el mercado ya lo esta descontando
Si bajan al soporte de minimos, ahi el lunes ya es otro escenario a estudiar pero a los niveles actuales y siendo jueves no veo los largos para esos recorridos
La pivotacion esta intacta, bajan respetando los maximos de sesion previa aunque barran fuerte antes de recorrer el rango diario
Las entradas optimas estan al nivel del 50% o superior de penetracion en el rango de sesion previa y hoy en apertura ya la dio, ahora esta rompiendo los minimos de la sesion de ayer
saludos :D
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
dahon
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Re: 13800 DAX

Mensaje por dahon »

Ahora ya estamos en el cuadrante de abajo y me gusta menos. He intentado entrar en soporte y me han saltado dos stop

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Lo de 13400 , tendrán que espera a la semana que viene o a la siguiente ;)
Hermess
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Re: 13800 DAX

Mensaje por Hermess »

No se que habias visto para pensar en largos para esos recorridos siendo jueves y bajando toda la semana a favor de tendencia mayor :shock:
Sistematizar el timing de oportunidad con los elementos predictivos que aporten alguna ventaja estadistica, pienso que es el camino mas efectivo
siempre estas a tiempo de analizar el escenario y evaluar pros y contras discreccionalmente
A ojimetro, el cerebro trabajara con los datos que le des y hara predicciones en base a la informacion que tiene y de tus sesgos
Nuestros sesgos juegan un papel muy importante, nos hacen ver lo que queremos ver y eso aqui es peligroso
Mantener la objetividad en los datos tecnicos esta complicado si no se sistematiza el proceso

saludos
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dahon
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Re: 13800 DAX

Mensaje por dahon »

Se esta poniendo serio. Esta todo muy tocado, la plata cayendo un 5%, el oro un 2% y cripto hoy caido otra

No era a ojimetro, en temporalidad superior llevaba el sistema carolina, y he intentado entrar en soporte, primero un poco antes y luego en el mismo soporte, pero días de tanta tendencia no sale.

Me toca dejar pasar un par de días, que aquí esta muy complicado
Hermess
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Re: 13800 DAX

Mensaje por Hermess »

De donde se supone que saca la ventaja el sistema y en que ventana temporal lo aplicas
De la tendencia
De la reversion a la media
De algun patron tecnico de fuerza o debilidad
De alguna pauta de precio- volumen
Del ratio W/L entrando en zonas reactivas
De la fiabilidad direccional
etc...

Por lo que dices en tu ultimo post, entiendo que trabaja la reversion dado que falla en tendencia fuerte
Como defines si hay tendencia en la ventana temporal operativa y si es fuerte o debil ???

Saludos
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Hermess
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Re: 13800 DAX

Mensaje por Hermess »

Lo pregunto porque si sabes que esta fallando------- puedes intentar solucionarlo
Un buen sistema lleva su tiempo crearlo con muchos ajustes que no se ven al principio :D

saludos
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dahon
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Re: 13800 DAX

Mensaje por dahon »

Si, lo se gracias. Es el sistema Carolina que del que te pase un backtets de varios indices, en todos la fiabilidad era superior al 60%, este año estoy en un 25%. Para no entrar en el peor momento, espero una entrada como las que he hecho hoy, eso tiene el riesgo de que se vaya directo sin dar oportunidad de entrar, pero la ventaja de que cuando pierdo, pierdo menos
Lo ideal sería meterle un filtro automático, aunque eso lo veo complicado, veo mas el afinar entradas y proteger
Hermess
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Re: 13800 DAX

Mensaje por Hermess »

Si recuerdo algo pero no los detalles.
Ya sabes lo que pienso de los automaticos que trabajan a piñon fijo exclusivamente con la informacion del historico.
Que un sistema pase el filtro multiactivo ya es positivo, pero el problema de ajuste a la curva no se elimina solo con eso
De una fiabilidad del 60% al 25 hay mucha caida y te esta avisando de sobreoptimizacion fuerte a unas condiciones de mercado que ahora han cambiado, antes de llegar a esa caida hasta 25% deberia haber entrado un filtro de parada y revision del sistema porque es evidente mucho antes de llegar a esa perdida de fiabilidad que algo esta fallando
Un filtro de regimen de mercado pienso que tiene que estar en la base porque eso deberia filtrar las condiciones optimas al sistema
Conseguir un sistema todo terreno que se defienda en todas las condiciones de mercado esta complicado
Las roturas se dan en todas las condiciones de mercado pero los ratios de trabajo cambian drasticamente con los cambios de regimen de mercado y volatilidad
Para automatizar una determinada tecnica pienso que en la base tiene que existir una ineficiencia-anomalia que aguante el paso del tiempo y se preste a ser explotada
existen y algunas son tan sutiles que no se detectan si no es por causualidad buscando otras cosas
Saber entrar ayuda porque te da mas defensa en el ratio W/L pero no es suficiente si falla el predictor de direccion
Entiendo que el factor direccion a tomar es demasiado importante para pasar por el superficialmente, si falla la direccion a tomar, falla todo lo demas aunque entres y gestiones bien, perderas menos pero no deja de ser gestionar perdidas
Tu sabes entrar bien si te lo propones porque te he visto hacerlo si estas centrado, deja eso de lado de momento y centrate en el factor direccion a tomar porque es lo que te esta fallando
Resuelve esa falla o poner el foco en las entradas no te salvara de perder
No confies en la estadistica de la tecnica sobre el historico porque es evidente el sobreajuste a la curva y la futura racha de perdidas puede ser demasiado larga
Crea cortafuegos de parada y revision de los sistemas a un porcentaje asumible de perdida de fiabilidad sobre la curva del 15% porque darle mas margen es entrar en pufo que luego cuesta mucho recuperar

saludos
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dahon
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Re: 13800 DAX

Mensaje por dahon »

Hola,

Backtest 10 años, son 95 entradas, la fiabilidad aún es aceptable pero en base a las ultimas entradas esta en el limite de desconexión. El backtest está con 1000 de capital inicial y entradas de 0,1. Con esos % de riesgo y diversificando sistemas, aunque en global el sesgo sea largo y estemos en un año muy bajista, los drawdown deberían estar controlados, cosa que no ocurre en realidad, porque me gusta ir con riesgos mucho mas altos. Eso si, he aprendido a que en cuanto tengo una semana buena hacer el traspaso al banco y mantener la cuenta siempre en el mismo nivel y si disminuye pues a aguantarse

Un saludo
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dahon
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Re: 13800 DAX

Mensaje por dahon »

Y ahora uno en 5 minutos, también solo largos. Con el mismo backtest para 10 años, y abre dos posiciones de 0,1, con el mismo stop y diferente de tp. En este la curva va mas suavizada. Drawdown muy parecido en ambos sistemas, y para el mismo drawdown este genera mas beneficio, eso si con muchísimas mas operaciones que quedarían minoradas por deslizamientos aunque en el primer sistema no está descontado el importe de los swap. Inicialmente las primeras 300 operaciones no gana, con lo que es evidente que hay regimenes de mercado para los que no va a funcionar.

Resumiendo, lo que tiene Alberto en la postfirma: "Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

Saludos
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Hermess
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Re: 13800 DAX

Mensaje por Hermess »

----
Holas dahon
el 1º sistema
Si la curva no se ve mal si fueran cientos de operaciones para ese historico, desde mi criterio el problema no es la muestra de historico, es la muestra del nº de operaciones
de ahi que con pocas operaciones( las de este año) tengas esas caidas en la fiabilidad
Cuantas menos operaciones de muestra mas incide la perdida de fiabilidad en series de perdidas cortas
contando que en promedio hace una operacion cada 1,26 meses
en lo que llevamos de año en promedio entrarian de 5 a 6 operaciones y aun fallando las 6 no me cuadran los nº
O has operado mucho mas este año en promedio o no lo entiendo o te entiendo mal o me fallan los nº ( por error mio muy probable :oops: )
La distribucion de las operaciones tambien cuenta en series tan cortas, si en lo que llevas de año has llegado a las 95 con esa perdida de fabilidad del 60 al 25%, has multiplicado la frecuencia operativa estando en DD

Si la curva la has conseguido optimizando una tecnica sobre el historico sin una ineficiencia testada en la base que aporte ventaja, la sorpresa seria que en real ganara
Con tan pocas operaciones de muestra, el margen de caer en sobreoptimizaciones es mayor porque la significancia estadistica es minima
Si solo opera largos es comprensible el DD este año y confirma que el problema es la falla en la direccion a tomar porque aun asi operando solo largos
en marzo y mayo de este año hubo fuertes rebotes a largos que deberian compensar.......

Con lo que hemos machacao juntos el tema de diferenciar los regimenes de mercado, me extraña que sigas creyendo en los cantos de sirena
recuerda un articulo que publico Alberto
creo recordar que el titulo era algo asi " Y SI TODOS LOS BACKTEST FUERAN MENTIRA"

Si quieres un atajo, busca una ineficiencia que no salga de optimizar las tecnicas, algun sesgo de mercado que se repita en el tiempo y aporte una ventaja en la direccion a tomar

saludos :D
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dahon
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Re: 13800 DAX

Mensaje por dahon »

Hola,
Sí, es correcto lo que dices, el sistema este año está operando más y esta fallando más. Concretamente lleva 9 operaciones en las que solo ha ganado 2 (22% de fiabilidad), eso no quita que en 10 años (hasta hoy) la fiabilidad este en el 62% (de 95 op, 59 ganadoras).
¿Por qué opera más? Porque es un sistema de reversión a la media y esa primera condición de los sistemas de reversión a la media ya se va a cumplir con cada operación perdedora
¿Por qué falla mas? Por esas velas impulsivas como la del viernes que pueden activar la entrada, si es una vela impulsiva o correctiva eso queda condicionado a lo que haga los próximos días

¿Bate al mercado?
Este año en profit ha hecho 1813 puntos y en stop 3322, total pierde 1509 puntos. Y el mercado pierde 3001 puntos.
¿Y en 10 años? ganancia de 9274 puntos el sistema y el índice 6965 puntos. Además el sistema con un drawdown máximo del 10 y el mercado debe estar cerca del 50%

Saludos
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