Como calcula InteractiveBrokers la volatilidad?

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eryo
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Como calcula InteractiveBrokers la volatilidad?

Mensaje por eryo »

Hola. En estos días IB ha estado subiendo las garanticas y hoy las ha vuelto a bajar. Supongo que lo hace porque detecta aumentos importantes de volatilidad. Alguien sabe qué formula usa IB para saber que la volatilidad aumenta o disminuye y por tanto variar el margen? Me interesa a fin de estudiar donde colocar stops y profits. Gracias.
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X-Trader
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Re: Como calcula InteractiveBrokers la volatilidad?

Mensaje por X-Trader »

Hola Eryo, ¿en qué mercados has visto los cambios de margin? Te lo pregunto porque para mercado americano IB usa el modelo del CME si no recuerdo mal.

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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eryo
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Re: Como calcula InteractiveBrokers la volatilidad?

Mensaje por eryo »

En CME precisamente

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Re: Como calcula InteractiveBrokers la volatilidad?

Mensaje por X-Trader »

eryo escribió: 27 Sep 2021 19:18 En CME precisamente

Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Entonces tienes todas las respuestas en la metodología SPAN 2. En concreto puedes ampliar info en estos enlaces:

https://www.cmegroup.com/clearing/risk- ... model.html

https://www.cmegroup.com/education/vide ... ology.html

https://www.cmegroup.com/clearing/files ... dology.pdf

También en este vídeo hay cosas interesantes:



Revisando la info anterior, la conclusión es que se trata de un modelo propietario que trabaja con las volatilidades implícitas de las opciones negociadas para calcular los margin de los diferentes productos.

Saludos,
X-Trader
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eryo
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Re: Como calcula InteractiveBrokers la volatilidad?

Mensaje por eryo »

Muchas gracias!!!
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