¿Cual es la cantidad minima para abrir una cuenta?

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tartarugap
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Re: ¿Cual es la cantidad minima para abrir una cuenta?

Mensaje por tartarugap » 14 Mar 2017 15:33

Perdona-me rafa e entendido mal la pergunta inicial,

Pero no podemos usar formulas gaussinadas, porque si usamos formulas gaussianas para calcular el numero maximo de perdidas consecutivas vas a entrar en un error grave de calculo.

Como la curva de probabilidad de n.º de perdidas consecutivas es de cauda larga o LEVY la manera mas practica (la manera sovietica) es desenvolver tu metodo de trading decindo en tu calculo que solo puedes tener X perdidas consecutivas por 2 o 1.5 (tu decides) en que X es el maximo historico de perdidas consecutivas

O sea calculas el capital minimo que puedes tener haciendo que probavelmente tendras el dobro de perdidas cosnecutivas de tu historico e assi quando llegares a X perdidas consecutivas paras la operativa e analisas tu errores de forma a no atingingires el DD maximo que definiste em tu sistema

En la pratica es un processo paliativo e de remiendos



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Rafa7
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Re: ¿Cual es la cantidad minima para abrir una cuenta?

Mensaje por Rafa7 » 14 Mar 2017 15:36

tartarugap escribió: Pero no podemos usar formulas gaussinadas, porque si usamos formulas gaussianas para calcular el numero maximo de perdidas consecutivas vas a entrar en un error grave de calculo.
tartarugap,



¿Quién ha hablado, en este hilo, de calcular el número máximo de pérdidas consecutivas?
¿Y que fórmula expresada en este hilo es una fórmula gaussiana?

Cuando hablamos de DrawDown no estamos refiriéndonos al de cada operación individual sino al DrawDown de nuestra cuenta. Normalmente el máximo DD de la cuenta es consecuencia de una suceción alterna de rachas positivas y rachas negativa. No es normal que un máximo DD sea consecuencia de una única racha negativa.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 14 Mar 2017 16:10, editado 2 veces en total.


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Rango Starr
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Re: ¿Cual es la cantidad minima para abrir una cuenta?

Mensaje por Rango Starr » 14 Mar 2017 15:42

Rafa7 escribió:
Rango Starr escribió: n cuanto mas grande mejor...
O sea, que necesitamos capital infinito, ya que si el número de años es infinito el MáxDD será infinito. No sé porque nos molestamos en hacer cálculos, :lol: :lol:

Rango Starr, no suelo hacer comentarios irónicos. Disculpa que haga una ironía con el propósito de que entiendas que es necesario normalizar el MáxDD, que no podemos dejarlo con simplemente respecto al máximo histórico que tengamos. Hay que normalizar, para que el que, lamentablemente, solo tenga 2 años de histórico le salga una cifra muy parecida como al que tenga 10 años de histórico. Y eso se puede logras gracias a aplicar que el MáxDD es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo.

Suponte que una excelente estrategia en un mercado del que tengamos 30 años de histçorico, la comparamos con una eastrategia mediocre con solo 1 año de histórico. Si calculas el capital mínimo que requieren, probablemente desechará la mejor estrategia porque al comparar ha sido perjudicada por tener mucho mas años de histórico. Si normalizas, la comparación será más certera.



Saludos.

Rafa, :D

yo si que suelo hacer comentarios ironicos....
Ahi va uno....
No es mi cuenta la que se ira para no volver cuando normalice con unos años de historico, y asegure y persevere que que el maxDD es proporcional a la raiz cuadrada del tiempo...

Puesto que todos los sistemas rompen mas pronto que tarde debido a mutaciones del mercado, es de prever un DD del 100% en un futuro digamos desconocido.... Asi que si... el nivel de cuenta necesario para no petar es infinito....(matematicamente hablando, partiendo de la hipotesis de que todos los sitemas rompen).

y lo que es peor.... esto nos deja en cueros, y hace que la forma expuesta por Feroz, sea la mas valida para no reventar cuentas.... a la que un sistema rompe dos pivotaciones de equity adios, adios...

Saludos! :D



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tartarugap
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Re: ¿Cual es la cantidad minima para abrir una cuenta?

Mensaje por tartarugap » 14 Mar 2017 15:43

La foto em anexo es una hoja de excel simples que calcula el riesgo "fixo" (el riesgo es siempre fixo em % de capital) maximo admissivle por operacion (yo utilizo el riesgo variavle o markov chain montecarlo)

Arriesgando 0.5% de la cuenta com 6 perdidas consecutivas (azul) tienes un DD de 2.6%
COm 12 perdidas consecutivas (zul) tienes 5.84%

Si tu historico es de 6 perdidas consecutivas, calculas el riesgo maximo indicando que tendras 12...se definires que tu perdida maxima de la cartera es 5.84% paras, se dices que es mas alto, subes el riesgo para optimizar

En la parte derecha esta el calculo gaussiano indicando que 50% de tus operaciones son vencedoras, lo que calcula com una confiança de 98% que solo tendras 6 perdidas consecutivas
risco dd.jpg



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h4x0r
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Re: ¿Cual es la cantidad minima para abrir una cuenta?

Mensaje por h4x0r » 14 Mar 2017 16:04

Os vais del tema...

Yo la pregunta la veo lógica para alguien que empieza. Voy a tratar de dar mi opinión.
Para mi haces bien empezando directamente por futuros, un mercado mucho más regulado que cualquier otro, y donde nadie te va a robar el dinero. Sólo tú y solamente tú serás el culpable de perderlo. Y eso amigo mio, en este mundo de buitres carroñeros suena muy pero que muy bien. Es simplemente genial ser el único responsable de tus perdidas.

Para comenzar no necesitas ningún capital, sólo una cuenta demo, de lo contrario quedarás sin capital muy rápido.
Una vez que ganes consistentemente en demo, puedes empezar a pensar abrir una cuenta con dinero real del que duele quemar con un mechero :lol: . ¿Cuanto necesitas? Desde mi propia experiencia puedes ir con futuros no con menos de 20.000€. Ten en cuenta que el mercado de futuros realmente va enfocado a profesionales y por tanto hay un mínimo de pérdida en cada operación que ronda los 100$. En el mercado de Forex por ejemplo el límite es muy inferior y puedes hacer operaciones de pérdida unos miseros euros. Ahora bien, lo ideal, como han dicho por aquí, es 500.000€.

Mi recomendación... es abrir una cuenta demo de futuros.

Saludos



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Rafa7
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Re: ¿Cual es la cantidad minima para abrir una cuenta?

Mensaje por Rafa7 » 14 Mar 2017 16:17

Rango Starr escribió: y lo que es peor.... esto nos deja en cueros, y hace que la forma expuesta por Feroz, sea la mas valida para no reventar cuentas.... a la que un sistema rompe dos pivotaciones de equity adios, adios...
Rango,



Este es otro tema. Es el tema de cuando un sistema de trading hemos de considerarlo caduco.

Mira, puede ser que uno tenga poco dinero y abra una cuenta y a pesar de que no se rompan dos pivotaciones, se rompa la cuenta. ¿Correcto?

Por la respuestas de Feroz, podríamos decir que el capital mínimo es aquel que pueda soportar el rompimiento de 2 pivotaciones. Claro que eso de las pivotaciones es un tema obscuro hasta que alguien lo defina.



Saludos.


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Rango Starr
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Re: ¿Cual es la cantidad minima para abrir una cuenta?

Mensaje por Rango Starr » 14 Mar 2017 16:24

h4x0r escribió:Os vais del tema...

Yo la pregunta la veo lógica para alguien que empieza. Voy a tratar de dar mi opinión.
Para mi haces bien empezando directamente por futuros, un mercado mucho más regulado que cualquier otro, y donde nadie te va a robar el dinero. Sólo tú y solamente tú serás el culpable de perderlo. Y eso amigo mio, en este mundo de buitres carroñeros suena muy pero que muy bien. Es simplemente genial ser el único responsable de tus perdidas.

Para comenzar no necesitas ningún capital, sólo una cuenta demo, de lo contrario quedarás sin capital muy rápido.
Una vez que ganes consistentemente en demo, puedes empezar a pensar abrir una cuenta con dinero real del que duele quemar con un mechero :lol: . ¿Cuanto necesitas? Desde mi propia experiencia puedes ir con futuros no con menos de 20.000€. Ten en cuenta que el mercado de futuros realmente va enfocado a profesionales y por tanto hay un mínimo de pérdida en cada operación que ronda los 100$. En el mercado de Forex por ejemplo el límite es muy inferior y puedes hacer operaciones de pérdida unos miseros euros. Ahora bien, lo ideal, como han dicho por aquí, es 500.000€.

Mi recomendación... es abrir una cuenta demo de futuros.

Saludos

Eso dependera del activo no?....

el DAx grande a 25 euros el punto, te recorre 4 puntos cuando hay volatilidad sin pestañear..... de hecho en ocasiones han habido ATR en velas de 1 minuto de 20, puntos.... o sea 500€ por minuto arriba o abajo... sin noticias ni nada...solo por que el mercado esta asi... asi que dependera del activo que tradees y tu modalidad de trading...

si ademas haces Overnight minimo 28000 de margen mas ademas que menos que un 2% de gap?.... o sea , ya estamos en casi 35000 .... o uno grande del sp500 .... vamos que dependera del activo la cantidad... y si ademas haces portfolio.... pues ve sumando....

la cantidad siempre dependera de lo que vayas a hacer.... si se es generico deberiamos tener un portfolio y en overnight mas un 10% de locura de gaps, mas al menos 3 veces DD maximo por montecarlo del portfolio, o la cantidad minima razonable que estimemos oportuna...

La pregunta realmente no tiene una respuesta unica y valida...

Saludos! :D



Rango Starr
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Re: ¿Cual es la cantidad minima para abrir una cuenta?

Mensaje por Rango Starr » 14 Mar 2017 16:42

Rafa7 escribió:
Rango Starr escribió: y lo que es peor.... esto nos deja en cueros, y hace que la forma expuesta por Feroz, sea la mas valida para no reventar cuentas.... a la que un sistema rompe dos pivotaciones de equity adios, adios...
Rango,



Este es otro tema. Es el tema de cuando un sistema de trading hemos de considerarlo caduco.

Mira, puede ser que uno tenga poco dinero y abra una cuenta y a pesar de que no se rompan dos pivotaciones, se rompa la cuenta. ¿Correcto?

Por la respuestas de Feroz, podríamos decir que el capital mínimo es aquel que pueda soportar el rompimiento de 2 pivotaciones. Claro que eso de las pivotaciones es un tema obscuro hasta que alguien lo defina.



Saludos.

Rafa entiendo que Feroz, se refiere a pivotacion tal que el dibujo...

evidentemente, con un sistema validado.. lo que nos dice es que no contempla dos pivotaciones perforadas a la baja como el dibujo.. comienza bien pero luego entra en doble perforacion de pivote de equity.... descartado, por mucho que despues salga como un cohete....

Saludos!



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h4x0r
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Re: ¿Cual es la cantidad minima para abrir una cuenta?

Mensaje por h4x0r » 14 Mar 2017 16:44

Rango Starr escribió:Eso dependera del activo no?....

el DAx grande a 25 euros el punto, te recorre 4 puntos cuando hay volatilidad sin pestañear..... de hecho en ocasiones han habido ATR en velas de 1 minuto de 20, puntos.... o sea 500€ por minuto arriba o abajo... sin noticias ni nada...solo por que el mercado esta asi... asi que dependera del activo que tradees y tu modalidad de trading...

si ademas haces Overnight minimo 28000 de margen mas ademas que menos que un 2% de gap?.... o sea , ya estamos en casi 35000 .... o uno grande del sp500 .... vamos que dependera del activo la cantidad... y si ademas haces portfolio.... pues ve sumando....

la cantidad siempre dependera de lo que vayas a hacer.... si se es generico deberiamos tener un portfolio y en overnight mas un 10% de locura de gaps, mas al menos 3 veces DD maximo por montecarlo del portfolio, o la cantidad minima razonable que estimemos oportuna...

La pregunta realmente no tiene una respuesta unica y valida...

Saludos!
Lo siento Rango, estoy agilipollado sabes?
Estoy tan absorbido por mi operativa que es intradía en el E-mini S&P 500 que realmente olvido que existen otras cosas.
Yo no tengo que preocupar de margen Overnight porque no dejo posiciones abiertas de un día a otro, aunque realmente mi capital en cuenta puede soportarlo. De todos modos no creo que ningún novato se atreva hacer swing trading en futuros, porque los requisitos de capital como las distancias de stops son brutales para un recién iniciado. Para eso están los CFD's y podrá tener un mejor control del riesgo.

En futuros solo he operado ES, CL y divisas. Y en estos activos la mínima pérdida ronda los 100$. Porque 100$ es una distancia de stop considerable para hacer intradia. 2 puntos en ES, que es exactamente la que yo manejo. 10 ticks en el petroleo (CL), y 8 ticks en la mayoria de divisas como el eurodollar (6E).
Del futuro del Dax ni pajotera idea.

Saludos



jcubbar
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Re: ¿Cual es la cantidad minima para abrir una cuenta?

Mensaje por jcubbar » 14 Mar 2017 16:45

Yo la pregunta la veo lógica para alguien que empieza. Voy a tratar de dar mi opinión.
Para mi haces bien empezando directamente por futuros, un mercado mucho más regulado que cualquier otro, y donde nadie te va a robar el dinero.
Gracias. Llevo un tiempo operando en demo, suelo operar en el minisp500 y en el Dax. Prefiero el minisp, lo veo mas tranquilo y estable. Suelo hacer intradiario.
¿Cuanto necesitas? Desde mi propia experiencia puedes ir con futuros no con menos de 20.000€. Ten en cuenta que el mercado de futuros realmente va enfocado a profesionales y por tanto hay un mínimo de pérdida en cada operación que ronda los 100$.
Gracias. Toda esta informacion me ayuda a orientarme. Tengo algo ahorrado, pero antes de lanzarme a la piscina quiero sopesar muy bien todo. Un saludo!!



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Rafa7
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Re: ¿Cual es la cantidad minima para abrir una cuenta?

Mensaje por Rafa7 » 14 Mar 2017 16:54

h4x0r escribió:¿Cuanto necesitas? Desde mi propia experiencia puedes ir con futuros no con menos de 20.000€. Ten en cuenta que el mercado de futuros realmente va enfocado a profesionales y por tanto hay un mínimo de pérdida en cada operación que ronda los 100$.
Hola, h4x0r.



Entonces, extendiendo tu consejo a otros activos, multiplicamos la pérdida media por 200 (ya que 20.000 / 100 = 200), como criterio de capital mínimo.
¿Es esto lo que propones?



Saludos.


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Re: ¿Cual es la cantidad minima para abrir una cuenta?

Mensaje por Feroz » 14 Mar 2017 17:14

Rango, no es exactamente lo que plasmas en la captura, aún asi, el dominio del segmento limpio del pivot con una LTO aplicada a la equity, te da como resultado cuando el sistema debe estar activado y cuando no .

En la captura te marco con unos rectágulos cuando la estrategia quedará parada, y en lineas rojas , cuando estaría activada.
Adjuntos
equity.jpg



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Rafa7
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Re: ¿Cual es la cantidad minima para abrir una cuenta?

Mensaje por Rafa7 » 14 Mar 2017 17:17

jcubbar,



Algunos aplican algo más sencillo. Que es calcular una racha de digamos un 0,1% de probabilidad y multiplicarlo por la pérdida máxima por lote (o minilote, o microlote, o contrato, ...).
Y la forma más simple de calcular la probabilidad de una racha del 0,01 % es esta:

CapitalMín = GarantíaMáx1lote + ln(0,001) / ln(1 - p) * MáximaPérdida1lote
Donde p es el porcentaje de aciertos.


Esta fórmual sale de lo siguiente:
Si p es el porcentaje de aciertos, 1 - p es el porcentaje de perder en una operación, (1 - p)^2 es la porcentaje de perder 2 operaciones consecutivas , etc ... Entonces de la fórmula (1 - p)^n = 0,1% = 0,001, para calcular ua racha del 0,1% de probabilidad, si aplicamos logaritmos neperianos tenemos:
n * Ln(1 - p) = Ln(0,001)
Y aislando n tenemos n = Ln(0,001) / Ln(1 - p)

Supongamos que la máxima garantía que te han exigido son 1.500 € por lote, que la MáximaPérdida1lote son 400 € y que tu porcentaje de aciertos es del 40%, entonces:
CapitalMín = 1.500 € + Ln(0,001) /Ln(0,6) * 400 € = 6.910 €

La demo te puede dar una orientación, pero mejor que te fies de las estadísticas de operaciones reales. Cuando ya lleves 30 operaciones realizadas, ya vas a ir viendo si tu cuenta está bien surtida de capital, o no.

Y estamos hablnndo de operar con un solo lote. Ojo con operar más. Ese es otro tema que requiere un algoritmo adecuado que solo debes emplear cuando tu capital esté por encima del capital inicial.

tartarugap, ahora si que alguien ha hablado de calcular el porcentage de una racha negativa, y ese alguien ha sido yo y en este aporrte que estoy escribiendo.



Saludos.


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Rafa7
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Re: ¿Cual es la cantidad minima para abrir una cuenta?

Mensaje por Rafa7 » 14 Mar 2017 17:37

jcubbar,



Tal vez mejor considerar una racha del 1%, pero multiplicar por 3 la posible pérdida:
CapitalMín = GarantíaMáx1lote + 3 * ln(0,01) / ln(1 - p) * MáximaPérdida1lote

En el ejemplo:
CapitalMín = 1.500 € + 3 * Ln(0,01) /Ln(0,6) * 400 € = 12.319 €

Aunque hay mejores formas de calcular el capital mínimo, pero más complejas, ....



Saludos.


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jcubbar
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Re: ¿Cual es la cantidad minima para abrir una cuenta?

Mensaje por jcubbar » 14 Mar 2017 17:44

Muchas gracias Rafa7!!




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