El problema no es que mi operativa sea de tick. El problema es que si haces muchas operaciones, y en cada operacion te deslizas 1-2 puntos mas de lo que teoricamente debes, al final....la merma sobre la idea teorica es muy grande. Y si, claro que siempre existira un deslizamiento, pero si ya de por si debe existir, estas deficiencias incrementan lo que debiera ser un "deslizamiento" natural.
Esta claro que deslizarte dos puntos cuando operas a varios dias vista no debe ser un problema...pero en otros plazos puede ser un problema.
Saludos.
Deficiencias de IB
Nunca he encontrado ninguna de esas deficiencias que estaís comentando.
A veces mi operativa es tan ajustada como pueda ser la que más y nunca he tenido problema ni para abrir ni para cerrar, siempre al momento y siempre al milimetro.
En todo caso no me parece que eso sea importante.
El que encuentre problemas debería tratar de solucionarlos.
Lo único que me parece importante es la pregunta del millón.
¿Conocesis algo mejor?
A veces mi operativa es tan ajustada como pueda ser la que más y nunca he tenido problema ni para abrir ni para cerrar, siempre al momento y siempre al milimetro.
En todo caso no me parece que eso sea importante.
El que encuentre problemas debería tratar de solucionarlos.
Lo único que me parece importante es la pregunta del millón.
¿Conocesis algo mejor?
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
Estimado Tom
Pues creo que hasta hace poco te hubiera dado la razón al 100%, me parece que el servicio que tiene IB de acceso a los mercados es lo mejor de lo mejor y cualquier pega que se le ponga es buscar tres pies al gato.
Pero también ocurre que desde hace poco tiempo me he dado de alta en un servicio de forex, y me parece que las ventajas que ofrece son superiores a IB.
La primera el del apalancamiento que tiene la posición.
Permite tener cuentas pequeñas.
Me da igual "( el spread puede variar )" el spread.
acceso mediante pda al mercado, .
Lo digo para todos, es buena idea pasearse por los brokers forex y ver las herramientas y la personalización que nos ofrecen.
Pues creo que hasta hace poco te hubiera dado la razón al 100%, me parece que el servicio que tiene IB de acceso a los mercados es lo mejor de lo mejor y cualquier pega que se le ponga es buscar tres pies al gato.
Pero también ocurre que desde hace poco tiempo me he dado de alta en un servicio de forex, y me parece que las ventajas que ofrece son superiores a IB.
La primera el del apalancamiento que tiene la posición.
Permite tener cuentas pequeñas.
Me da igual "( el spread puede variar )" el spread.
acceso mediante pda al mercado, .
Lo digo para todos, es buena idea pasearse por los brokers forex y ver las herramientas y la personalización que nos ofrecen.
El titulo habla mas bien de las deficiencias del broker y no tanto que el broker sea deficiente.ondu escribió:Lo que no entiendo es como a IB lo calificas de deficiente.
saludos !!!
En mi caso ando en proceso de cambio de broker, porque este no cubre mis necesidades lo cual no quiere decir para nada que sea un mal broker, y que en la mayoria de los casos sea mas que suficiente.
Yo solo he pretendido que la gente sepa de los fallos que tiene este broker, para que lo valore antes de decidirse por el. Eso no quita que el resto puede ser igual o peor. Cuando haya cambiado y comparado os lo dire. Y tengo mas deficiencias que he preferido reservarme, solo he contado las que considero que deben saberse. Porque al menos a mi no me parece muy normal que cuando pongo un stop a 50 puntos del precio para entrar, IB lo considere como perdida y me lo descuente de mi cuenta para el calculo de las garantias que me hacen falta.
Y el tema de no enviar todos los ticks es algo muy importante para los sistemas automaticos, en este caso solo informo a aquellos que les interese.
Sobre lo que comenta Tom de las ejecuciones, pues tampoco puedo comparar con otros brokers, pero 2 segundos en una orden a mi me parece demasiado...y sino, para muestra un boton. El miercoles pasado a la hora de la noticia de las 14.30, mi sistema decidio lanzar orden a mercado cuando se cruzo en ibex el 35, y 2 segundos despues compro en 98
Que mi orden acabe ejecutando mas de 60 puntos peor me hace pensar que ya no estoy ante ese broker maravilloso que siempre pense.
Tampoco voy a negar que en 2 años de operativa, no se me ha ido la conexion mas de 10 veces...lo cual me parece extraordinario. Al Cesar lo que es del Cesar.
Saludos.
Lo simple, si bueno, dos veces bueno
Pues a mi me parece muy normal que las garantías sean las adecuadas para la posición que piensas tomar, independientemente de que el mercado esté cerca o lejos de esa posición y las garantías para órdenes a mercado puedan ser otras.pinoy escribió:.............
Porque al menos a mi no me parece muy normal que cuando pongo un stop a 50 puntos del precio para entrar, IB lo considere como perdida y me lo descuente de mi cuenta para el calculo de las garantias que me hacen falta.
Y el tema de no enviar todos los ticks es algo muy importante para los sistemas automaticos, en este caso solo informo a aquellos que les interese.
Yo creo que estás mezclando las churras con las merinas y consideras culpable a IB de todo lo que ocurre en tu sistema, el software, la API y las deficiencias del propio mercado, que también tiene sus tonterías.pinoy escribió: Sobre lo que comenta Tom de las ejecuciones, pues tampoco puedo comparar con otros brokers, pero 2 segundos en una orden a mi me parece demasiado...y sino, para muestra un boton. El miercoles pasado a la hora de la noticia de las 14.30, mi sistema decidio lanzar orden a mercado cuando se cruzo en ibex el 35, y 2 segundos despues compro en 98
Que mi orden acabe ejecutando mas de 60 puntos peor me hace pensar que ya no estoy ante ese broker maravilloso que siempre pense.
Tampoco voy a negar que en 2 años de operativa, no se me ha ido la conexion mas de 10 veces...lo cual me parece extraordinario. Al Cesar lo que es del Cesar.
Saludos.
Yo te hablo de cuando el BUND se mueve raudo, cuando las cinco primeras posiciones han bajado de 10.000 contratos en cada lado a 300.
Cuando la primera posición ha bajado de 1.000 a 10 y tus ojos no llegan a ver claramente todos sus movimientos.
En esos momentos yo he metido el ratón en medio de esa vorágine y se han ejecutado al precio que he picado, abriendo y cerrando en menos de un segundo las dos.
Otra cosa es que, a veces, el Eurex no sea capaz de tragarse todo eso y empiece a tambalearse. Cosa que ocurre con mucha más frecuencia de la que le ocurre a IB que también las tiene, pero menos.
Tu estás hablando de un mercado que raramente tiene más de un contrato en primera posición y que con frecuencia tiene siete o diez puntos de horquilla en momentos como los que comentas.
Si a eso le quieres aplicar un sistema automático que requiere un rabioso tiempo real, creo que le estás pidiendo peras al olmo.
Pero bueno, si tu quieres intentarlo y buscar alguien que lo haga mejor haces bien y también a mi me gustaría conocerlo.
Yo he tenido sistemas automáticos funcionando en los minis del GLOBEX que hacían cientos de operaciones en le día con IB y se hacían todas con precisión milimétrica la mayoría de los días.
Algunos días no, algunos días tenía que parar los sistemas y recomponer la situación a mano, pero nunca he podido asegurar que la culpa fuese de IB ni de su plataforma. Porque también el GLOBEX tiene sus momentos.
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
pinoy, tengo una mala y una buena noticia:
la buena es que efectivamente el datafeed de ib se come algo mas que ticks (falla en una historico de minutos)
la mala es que me parece que tiene dificil solucion, salvo pago
vamos por la primera:
normalmente tengo 2 ordenadores, uno con el papertrading y otro con el real. ademas en cada uno tengo un ami conectado via api a su tws correspondiente.
pues bien, la misma grafica del mismo ticker del mismo minutaje, aunque fundamentalmente hacel el mismo grafico, el dato, por ejemplo de un stockastico rapido varia un 0,001 o algo mas de uno a otro(72,3597, frente a 72,3589 por ejemplo), lo cual, si la condicion de tu sistema es que seas > o < que X indicador y el tema va muy ajustado, puede producir errores.
y eso que el chart era de 15 minutos.
investigando investigando he sabido que el menos cuando haces backfill de los datos, no te los sirve directamente ib, sino yahoo :-????, aunque lo tengo que comprobar mejor por que puede que tenga algun programita que me este confudiendo
aunque parece que el tick en tiempo real SI biene de ib.
el problema es que hoy he tenido alguna desconexion de datos (en parte por mi adsl, en parte por que no llegaba a IB , lo que no quiere decir que ib no funcione, si no que no me llega la informacion por que hay problemas, en en origen, bien en el camino, bien en mi ordenador). creo que el mayor problema es hacer backfill,que no envia o refresca bien los datos.
y me parece que la solucion no va a ser facil y pasa por contratar a esignal o similar y/o/u cambiar de isp ademas.
seguire investigando y ya comentare.
saludos.
la buena es que efectivamente el datafeed de ib se come algo mas que ticks (falla en una historico de minutos)
la mala es que me parece que tiene dificil solucion, salvo pago
vamos por la primera:
normalmente tengo 2 ordenadores, uno con el papertrading y otro con el real. ademas en cada uno tengo un ami conectado via api a su tws correspondiente.
pues bien, la misma grafica del mismo ticker del mismo minutaje, aunque fundamentalmente hacel el mismo grafico, el dato, por ejemplo de un stockastico rapido varia un 0,001 o algo mas de uno a otro(72,3597, frente a 72,3589 por ejemplo), lo cual, si la condicion de tu sistema es que seas > o < que X indicador y el tema va muy ajustado, puede producir errores.
y eso que el chart era de 15 minutos.
investigando investigando he sabido que el menos cuando haces backfill de los datos, no te los sirve directamente ib, sino yahoo :-????, aunque lo tengo que comprobar mejor por que puede que tenga algun programita que me este confudiendo
aunque parece que el tick en tiempo real SI biene de ib.
el problema es que hoy he tenido alguna desconexion de datos (en parte por mi adsl, en parte por que no llegaba a IB , lo que no quiere decir que ib no funcione, si no que no me llega la informacion por que hay problemas, en en origen, bien en el camino, bien en mi ordenador). creo que el mayor problema es hacer backfill,que no envia o refresca bien los datos.
y me parece que la solucion no va a ser facil y pasa por contratar a esignal o similar y/o/u cambiar de isp ademas.
seguire investigando y ya comentare.
saludos.
las gacelas tambien tenemos derecho a pasto
Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
Hola trikero,trikero escribió:pinoy, tengo una mala y una buena noticia:
la buena es que efectivamente el datafeed de ib se come algo mas que ticks (falla en una historico de minutos)
la mala es que me parece que tiene dificil solucion, salvo pago
vamos por la primera:
normalmente tengo 2 ordenadores, uno con el papertrading y otro con el real. ademas en cada uno tengo un ami conectado via api a su tws correspondiente.
pues bien, la misma grafica del mismo ticker del mismo minutaje, aunque fundamentalmente hacel el mismo grafico, el dato, por ejemplo de un stockastico rapido varia un 0,001 o algo mas de uno a otro(72,3597, frente a 72,3589 por ejemplo), lo cual, si la condicion de tu sistema es que seas > o < que X indicador y el tema va muy ajustado, puede producir errores.
y eso que el chart era de 15 minutos.
investigando investigando he sabido que el menos cuando haces backfill de los datos, no te los sirve directamente ib, sino yahoo :-????, aunque lo tengo que comprobar mejor por que puede que tenga algun programita que me este confudiendo
aunque parece que el tick en tiempo real SI biene de ib.
el problema es que hoy he tenido alguna desconexion de datos (en parte por mi adsl, en parte por que no llegaba a IB , lo que no quiere decir que ib no funcione, si no que no me llega la informacion por que hay problemas, en en origen, bien en el camino, bien en mi ordenador). creo que el mayor problema es hacer backfill,que no envia o refresca bien los datos.
y me parece que la solucion no va a ser facil y pasa por contratar a esignal o similar y/o/u cambiar de isp ademas.
seguire investigando y ya comentare.
saludos.
A mi no me gusta hablar gratuitamente de las cosas, sin antes estar bien seguro de lo que hablo, y los problemas con los que empece el hilo me parecen lo suficientemente graves para que la gente al menos los conozca. Aparte claro estar, de estar bastante seguro de que ocurren. Yo ahora estoy en proceso de cambio de broker, y pronto sabre si existe una alternativa buena. En el nuevo broker usan la plataforma RealTick, que teoricamente me han dicho que redistribuye todos los ticks, veremos si realmente es asi o no. Pronto lo sabre.
Seguiremos informando.
Saludos.
Lo simple, si bueno, dos veces bueno
En realidad IB envía, en cada tick, un snapshot de los últimos ticks (reales) que han ocurrido en los últimos 0.2 segundos. Es decir, la frecuencia de refresco es de 0.2secs, y en ese tick te envía el último precio de cierre y volumen total de todos los ticks que hayan ocurrido en ese periodo.
Naturalmente, en ese periodo, el precio puede haberse ido unos pipos hacia arriba o abajo, y tu no te enteras hasta que no te bajes el histórico.
Pero para la mayoría de los usos es suficiente o incluso bueno, porque no se suelen dar muchas operaciones en ese intervalo de tiempo (muy corto), y normalmente recibes un tick de IB por cada tick real del mercado.
Ahora bien, para recibir los ticks reales del mercado, hay que suscribirse a un datafeed que redistribuya directamente esa información, como pueda ser IQFeed, pagando la oportuna pasta.
todo esto y mucho más lo podéis leer en :
http://www.interactivebrokers.com/cgi-b ... 37364.html
saludos
Naturalmente, en ese periodo, el precio puede haberse ido unos pipos hacia arriba o abajo, y tu no te enteras hasta que no te bajes el histórico.
Pero para la mayoría de los usos es suficiente o incluso bueno, porque no se suelen dar muchas operaciones en ese intervalo de tiempo (muy corto), y normalmente recibes un tick de IB por cada tick real del mercado.
Ahora bien, para recibir los ticks reales del mercado, hay que suscribirse a un datafeed que redistribuya directamente esa información, como pueda ser IQFeed, pagando la oportuna pasta.
todo esto y mucho más lo podéis leer en :
http://www.interactivebrokers.com/cgi-b ... 37364.html
saludos
seldon, efectivamente eso es la teoria, pero a aparte de que hay varios elementos en todo este circuito que pueden fallar(por ejemplo ayer tuve un par de "cortes" unos explicados por caida del adsl, pero otros es que simplemente no me llegaban datos de ib, no se si por problemas de internet u otros y en eso estoy), lo que me estoy encontrando es que en resumen falla algo mas que un snapshot.
otra cosa es saber delimitar donde esta el problema real, pero si lees mi post, veras que he encontrado diferencias entre el papertrading y el real que solo despues de hacer backfill intensivo (borrando el historico de la sesion y volviendolo a solicitar) se han resuelto, pero que evidentemente me dejan "mosca" para poner un sistema en real.
a ver, tampoco matemos al mensajero. el titulo del post es "deficiencias en ib" evidentemente las deficiencias existen y lo que habra que saber es si realmente son de ib o de todo lo que hay por medio hasta llegar a nuestro grafico. creo que es bueno que sepamos y seamos conscientes de estas "deficiencias" para no operar a tontas y a locas.
y para tom y otros, no estoy diciendo que ib sea malo, si no, que como todo, es perfectible. no como el David de Miguel Angel, al cual le dio un pequeño martillazo para que no fuese tan perfecto.
saludos.
otra cosa es saber delimitar donde esta el problema real, pero si lees mi post, veras que he encontrado diferencias entre el papertrading y el real que solo despues de hacer backfill intensivo (borrando el historico de la sesion y volviendolo a solicitar) se han resuelto, pero que evidentemente me dejan "mosca" para poner un sistema en real.
a ver, tampoco matemos al mensajero. el titulo del post es "deficiencias en ib" evidentemente las deficiencias existen y lo que habra que saber es si realmente son de ib o de todo lo que hay por medio hasta llegar a nuestro grafico. creo que es bueno que sepamos y seamos conscientes de estas "deficiencias" para no operar a tontas y a locas.
y para tom y otros, no estoy diciendo que ib sea malo, si no, que como todo, es perfectible. no como el David de Miguel Angel, al cual le dio un pequeño martillazo para que no fuese tan perfecto.
saludos.
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y cuando un ticker es poco tradeado, te envia solo hasta el ultimo trade y mientras el precio (y los indicadores) en blanco mientras bailan en el mercado las cifras y tu sin enterarte en el grafico, salvo que estes mirando tambien como bailan los precios en la tws y hagas las cuentas con los dedos 
comprobado en ambos ordenadores con varios tickers en diversos momentos. se te queda una cara de pazguato.
saluds.
comprobado en ambos ordenadores con varios tickers en diversos momentos. se te queda una cara de pazguato.
saluds.
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