Proyecto Hurst Cycles y el armagedon.

Tomate un café tras la dura jornada de trading y habla de otros temas que no sean Bolsa.
Alchemy
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Mensaje por Alchemy »

Lo del Argamedón es especialmente para España e Italia; por que se habla mucho de sus deudas públicas, pero nadie explica cómo se van a pagar. Con la crisis que viene tienen garantizada la quiebra y suspensión de pagos. Lo cual no sé si es buena o mala suerte; ya que son de los pocos países que tienen su futuro predicho a ciencia cierta.

El coronavirus ha hecho de detonante del ciclo largo de Hurst. Yo siempre he sido un amante de los ciclos y he seguido más o menos lo que iba apareciendo por la red. Tengo encontrados al menos cuatro o cinco programas diferentes con transformadas de Fourier, Hurst, MESA, Goertzel y otras cosas semejantes que cuestan varios miles de dólares.

La transformada de Hurst no es útil a efectos prácticos. El la usaba para predecir el nivel del río Nilo, lo cual tiene su parte determinista, pero en el mercado de valores no es útil. Pero Hurst, sabiendo que su transformada no era útil, ideó un sistema de ciclos fijos de los cuales alguna gente dice obtener beneficios consistentes y tienen su propio software.
https://sentienttrader.com/software/

El libro de Hurst tenía unas 500 páginas y creo que lo tendré en algún sitio del disco duro. Pero casualmente hoy he encontrado el curso que llevaba mucho tiempo desaparecido de la red por que Google quizá lo hubiera eliminado:
https://www.pdf-archive.com/2016/12/09/ ... course.pdf

Esta gente también tiene un foro:
http://forum.hurstcycles.com/

Pues bien, parece ser que el coronavirus ha activado una caída general de los índices americanos, ya esperada entre febrero del año 2019 y marzo del 2020; materializándose el ciclo largo de Hurst de 18 años. Pudiendo llegar el SP500 al entorno de los 2.000 puntos o menos.

A todo esto he de decir que hace muchos años estuve analizando someramente los ciclos de Hurst y no encontré mucho su utilidad cotidiana. En cualquier caso, lo que sí necesitamos son indicadores que nos pinten en la parte derecha del gráfico, indicándonos el desenvolvimiento futuro del precio. A ver si tengo tiempo y me pongo a levantar estadísticas y a estudiar seriamente las teorías y ciclos de Hurst.

Ciclos de Hurst.
Hurst Model-Window.png
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Wikmar
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Re: Proyecto Hurst Cycles y el armagedon.

Mensaje por Wikmar »

Todo esto, que puede ser interesante, al menos como estudio teórico, está muy relacionado con esto otro que pusiste:

"The world is our oyster!": viewtopic.php?p=246743#p246743

Te hice unas preguntas concretas y saliste en plan fumao, por lo que yo no pude seguir el tema (tampoco nadie lo siguió).

O sea que, si concretamos, quizá se pueda avanzar algo.

¿Te has "mamao" las casi 1.200 páginas del PDF y tienes sacados de él conceptos y conclusiones?.
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Re: Proyecto Hurst Cycles y el armagedon.

Mensaje por Alchemy »

Wikmar escribió: 08 Mar 2020 00:45 Todo esto, que puede ser interesante, al menos como estudio teórico, está muy relacionado con esto otro que pusiste:

"The world is our oyster!": viewtopic.php?p=246743#p246743

Te hice unas preguntas concretas y saliste en plan fumao, por lo que yo no pude seguir el tema (tampoco nadie lo siguió).

O sea que, si concretamos, quizá se pueda avanzar algo.

¿Te has "mamao" las casi 1.200 páginas del PDF y tienes sacados de él conceptos y conclusiones?.
Cuando hablas del plan fumao no sé a qué te refieres. Yo sólo me pongo con Vega-Sicilia y raramente, por que mi presupuesto no da para más.

Seguro que conservo archivos en Excel de hace doce o catorce años con esos dichosos ciclos de Hurst. Pero no profundicé en el estudio al no ver la ventaja fácil que buscaba. Sería necesario empezar por el manual y testear punto por punto con bastante paciencia. Por que a buen seguro que hay mucho más material determinista que esas tablas periódicas que he subido. Después he estado casi diez años sin hacer nada.

En cualquier caso, el problema es el tremendo trabajo que da y que tan sólo con mucha suerte se encuentra el secreto de los ciclos. Lo cual depende más que nada de un golpe de mano, de una inspiración divina, de una suerte inesperada. Por eso a mi sistema en Darwinex le he puesto el nombre de Ouroboros, el cual es el símbolo del eterno retorno en la alquimia. Pero hasta que no tenga una centenar de operaciones en la hoja excel que subo con las predicciones no pienso hacer nada en real.

Cuando hablo de pintar en la parte derecha del gráfico me refiero exactamente a esto:

GBPUSD, 31/05/2019 a 14/08/2019. Indicador estacional.
2020-03-08 03_37_23-Window.png
GBPUSD, evolución del precio del periodo anterior comprendido entre las barras verticales rojas.
2020-03-08 03_38_39-Window.png
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Re: Proyecto Hurst Cycles y el armagedon.

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Alchemy.png

Se extraen unos ciclos de la parte de gráfico conocido para sacar la parte desconocida a partir de una resultante de la prolongación temporal de los ciclos.

Es una idea curiosa, pero salvo que alguien tenga estudios sólidos que la sostengan, a mi me parece que es difícil que la realidad se ajuste a un corsé tan estricto, con un periodo concreto, etc.

Además, en la realidad entran disrupciones que alteran el escenario. P. ej. ocurrió hacia 2012 donde ya las máquinas empezaron a jugar un papel notorio, junto a cambios en la forma de entender y mirar a los mercados.

Y ahora quizá estamos inmersos en oootra adaptación, en este caso procedente de ooootra forma de intervenir en la Economía por parte de los Estados a través de los Bancos Centrales.

Todo ello altera el escenario. Como para pensar que siempre se ajustó y se ajustará a unos ciclos con perido.......

Yo lo veo a priori poco aprovechable.

Pero lanzo una idea que no sé de nadie que la haya puesto en el tablero de estudio y ya tiene otra dinámica:

Igual que tiramos fibos en vertical para sacar niveles de precio, ¿y si los tiramos en horizontal para sacar momentos en el tiempo correspondientes a esos niveles de precio?.
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Re: Proyecto Hurst Cycles y el armagedon.

Mensaje por Alchemy »

Wikmar escribió: 08 Mar 2020 09:03 Alchemy.png
Se extraen unos ciclos de la parte de gráfico conocido para sacar la parte desconocida a partir de una resultante de la prolongación temporal de los ciclos.
Es una idea curiosa, pero salvo que alguien tenga estudios sólidos que la sostengan, a mi me parece que es difícil que la realidad se ajuste a un corsé tan estricto, con un periodo concreto, etc.
Si y no; pero como tú mismo dices, hacen falta estudios sólidos. Si no haces los estudios te ahorrarás un montón de tiempo infructuoso. Pero si lo haces quizá encuentres algún sentido a todo esto que ya de antemano es evidente que no puede funcionar de manera tan simple.
Wikmar escribió: 08 Mar 2020 09:03 Además, en la realidad entran disrupciones que alteran el escenario. P. ej. ocurrió hacia 2012 donde ya las máquinas empezaron a jugar un papel notorio, junto a cambios en la forma de entender y mirar a los mercados.
Y ahora quizá estamos inmersos en oootra adaptación, en este caso procedente de ooootra forma de intervenir en la Economía por parte de los Estados a través de los Bancos Centrales.
Todo ello altera el escenario. Como para pensar que siempre se ajustó y se ajustará a unos ciclos con perido.......
Yo lo veo a priori poco aprovechable.
Si y no; el mercado se mueve fundamentalmente por emociones. Las máquinas pueden ocasionar aleatoriedad o intensificar las tendencias humanas; pero fundamentalmente serán los humanos quienes muevan el precio. Y dentro de la especie humana especialmente los cinco grandes bancos mundiales que mueven el cotarro más los bancos centrales también dirigidos por humanos. Al final, de lo que se trata con los ciclos es investigar si las emociones humanas siguen parámetros matemáticos.
Wikmar escribió: 08 Mar 2020 09:03 Pero lanzo una idea que no sé de nadie que la haya puesto en el tablero de estudio y ya tiene otra dinámica:
Igual que tiramos fibos en vertical para sacar niveles de precio, ¿y si los tiramos en horizontal para sacar momentos en el tiempo correspondientes a esos niveles de precio?.
Si y no; esa idea la analice por que vi en un concurso de trading que una chica china había ganado y recomendaba esa estrategia temporal. Creo que era en Dukascopy y ahí debe de seguir. Creo que en el MT4 existe la posibilidad de insertar líneas verticales temporales siguiendo las proporciones de fibo. La idea que me proporcionó es que puede haber mucho trader operando con esas ideas en el gráfico y eso lo convierte en una profecía autocumplida.

Las transformadas de Fourier seguramente sean empleadas masivamente en la industria financiera por que hay mucha bibliografía al respecto. Aquí ya esta todo visto y muy estudiado. Por eso es tan ridículo intentar ocultar información en los foros.

Cuando escribo que sí o no, lo que quiero decir es que todo es relativo y encontrar algo que funcione requiere mucho trabajo. Pagando quizá se encuentre algo que acorte el camino:
https://meyersanalytics.com/
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Re: Proyecto Hurst Cycles y el armagedon.

Mensaje por Hermess »

No creo que quien tenga un sistema completo con robusta ventaja ni lo regale ni lo venda.

Pero lanzo una idea que no sé de nadie que la haya puesto en el tablero de estudio y ya tiene otra dinámica:

Igual que tiramos fibos en vertical para sacar niveles de precio, ¿y si los tiramos en horizontal para sacar momentos en el tiempo correspondientes a esos niveles de precio?.
Esto no se ajusta estrictamente a lo que preguntas pero la proyección de tiempo y precio es tan antigua como el análisis técnico

Una línea de tendencia es una proyección de tiempo y precio

El valor predictivo de la LT estará condicionado a como la traces y a lo que se quiera predecir porque no es un sistema que marque entradas y cierres
A veces nos liamos cuando hablamos de valor predictivo si no definimos previamente que entendemos como tal


Las LT no sirven como un sistema completo ni para anticipar cuando y donde giraran las tendencias pero es una herramienta con valor predictivo mayor al azar en cuanto a predecir la dirección de la tendencia por su inclinación en la estructura

Una tendencia establecida se supone que aporta mayor valor predictivo en cuanto a dirección mayor que el azar. A priori la mayor parte de los brotes se desvanecerán sin romper la línea LT y eso ya es aportar valor predictivo mayor al azar, entiendo que ese es realmente su valor predictivo y no es poco.

Pasa algo parecido con la media móvil

Generalmente decimos que va con retraso respecto al precio

La realidad es que no siempre la media va con retraso respecto al precio y cuando va con retraso es porque el precio se aleja de su valor teórico promedio, no porque la media vaya con retraso tal como se entiende generalmente como un indicador retrasado.
En su propia construcción ya lleva el retraso implícito cuando el precio se desvía de su media, pero no significa que siempre vaya con retraso respecto a donde este el precio, eso pienso que es quedarse en la mitad del problema
Si pensamos en la media como el valor promedio teórico del precio, no van con retraso, otro problema es que el precio se aleje o acerque a su valor teórico promedio y como interpretemos eso.

Dependiendo de como entendamos las cosas y para que queremos utilizar las herramientas, muchas veces les damos un valor predictivo que son simples creencias porque no son sistemas completos

Para aportar valor predictivo mayor al azar, en cuanto a la dirección mas probable, identificar zonas optimas de entrada sesgadas hacia el beneficio centrando el tiro y gestionar los diferentes cierres beneficio-perdidas, hace falta un sistema completo que tenga ventaja por la confluencia de factores tiempo-precio-dirección y relación R/R


Hay muchos factores que aportan valor predictivo mayor al azar pero no son sistemas completos y todo lo que se pueda programar con facilidad pienso que tiene la fecha de caducidad cercana

En este grafico hay una confluencia de factores en precio-valor- tiempo que por su valor predictivo de cada factor midiendo cosas diferentes, uniendo las piezas , ese valor predictivo que sale de la confluencia de factores
podría ser un sistema completo con robusta ventaja

Alimento para el pensamiento

saludos
Adjuntos
GBPUSD-2-horas.png tiempo valor precio.png
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Re: Proyecto Hurst Cycles y el armagedon.

Mensaje por Alchemy »

No todas las tendencias son lo que son. Ni todos los ciclos tampoco. Lo más habitual es que sean movimientos aleatorios en distintos plazos de tiempo. El único secreto existente para poder predecir el precio es saber distinguir entre aleatoriedad y causalidad. Brian Millard explicaba bastante bien los ciclos temporales de Hurst. Incluso hace 10 años tuvo un software en venta que no he vuelto a ver:



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Re: Proyecto Hurst Cycles y el armagedon.

Mensaje por Hermess »

Si...... un rango en un timeframe de 30m puede ser una bandera en diario
En 30m aparentemente es carga de ruido, en diario entrar en ese ruido puede ser una buena entrada si pensamos en cuanto rango aporta el ruido a un movimiento direccional medido en vertical

Fuera de patrones recurrentes que aporten algún valor predictivo mayor al azar, no creo que exista un método que acierte mejor que el azar en las proyecciones a futuro a varios días vista, menos cuanto mas larga sea la proyección temporal

Las reacciones del mercado en timeframes altos están condicionadas a los datos macro
La fuertes tendencias están condicionadas a los fundamentales

Lo que tu llamas ruido aleatorio como tal no creo que exista en el mercado, simplemente son ajustes entre oferta-demanda, que no sean movimientos predecibles no significa que sean aleatorios, siempre hay una causa para que el precio se mueva en una dirección y es que lo apoye un mayor volumen, si la oferta- demanda están ajustadas en un rango estrecho el precio marcara lateral hasta que entre nueva información que mueva el mercado

Hay un ejemplo claro que demuestra esto

El horario mas volátil del dax esta en la sesión europea hasta las 12 horas, desde ahí hasta los datos de 14,30 y apertura de sesión americana prácticamente es ruido consumiendo tiempo
¿ Significa que ese ruido es aleatorio?
NO, esta condicionado premeditadamente al consumo de tiempo.

¿Qué tiene que hacer el precio para ir desde el punto A hasta el punto B?

Puede hacer lo que quiera cuando quiera pero para llegar desde A hasta B obligatoriamente tiene que avanzar en esa dirección rompiendo niveles y ahí esta la clave, la carga de ruido que lleve depende mas de la volatilidad que de otra causa

Si te refieres a que todas las tendencias no son similares, obviamente tienen diferencias pero en lo que respecta a la estructura que define a la tendencia, todas comparten similares pautas de maximos-minimos crecientes y eso precisamente es lo que define a la tendencia

En baja volatilidad hay mucho consumo de tiempo y poco avance, el precio se mueve muy cerca de su valor promedio teórico
pero no por eso son tendencias débiles ( ahí esta el sesgo alcista de los índices como muestra)

La carga de ruido forma parte de la eficiencia del mercado, en volatilidad baja es mas difícil ganar y con peor relación R/R
Lo del ruido aleatorio no me cuadra, siempre hay una causa que genera el estado del precio y es el volumen, los que mueven el mercado no lo hacen al azar, puede que tarden en llevarlo al sitio pero lo hacen a conciencia cuando ya llevan las mochilas bien llenas trabajando al despiste en eso que llamas ruido

Mírate en los rangos como acumulan-distribuyen en las velas de absorción y probablemente cambie tu percepción de ruido



saludos
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Re: Proyecto Hurst Cycles y el armagedon.

Mensaje por Alchemy »

Hermess escribió: 09 Mar 2020 01:17 Lo que tu llamas ruido aleatorio como tal no creo que exista en el mercado, simplemente son ajustes entre oferta-demanda, que no sean movimientos predecibles no significa que sean aleatorios, siempre hay una causa para que el precio se mueva en una dirección y es que lo apoye un mayor volumen, si la oferta- demanda están ajustadas en un rango estrecho el precio marcara lateral hasta que entre nueva información que mueva el mercado
Hay un ejemplo claro que demuestra esto El horario mas volátil del dax esta en la sesión europea hasta las 12 horas, desde ahí hasta los datos de 14,30 y apertura de sesión americana prácticamente es ruido consumiendo tiempo

¿ Significa que ese ruido es aleatorio?
NO, esta condicionado premeditadamente al consumo de tiempo.

La carga de ruido forma parte de la eficiencia del mercado, en volatilidad baja es mas difícil ganar y con peor relación R/R
Lo del ruido aleatorio no me cuadra, siempre hay una causa que genera el estado del precio y es el volumen, los que mueven el mercado no lo hacen al azar, puede que tarden en llevarlo al sitio pero lo hacen a conciencia cuando ya llevan las mochilas bien llenas trabajando al despiste en eso que llamas ruido
Por las cosas que dices me temo que confundes aleatoriedad con azar. Es este último el que es de muy dudosa existencia. Una buena explicación sobre aleatoriedad y caos:

"En el mundo físico macroscópico la aleatoriedad se debe fundamentalmente a la existencia de sistemas físicos con evolución temporal caótica. La teoría del caos se ocupa de caracterizar muchos de dichos sistemas caóticos. En ellos, si bien los mecanismos físicos pueden ser incluso deterministas, pequeñas variaciones de los factores condicionantes conducen a resultados muy diferentes. Esa propiedad se llama dependencia sensible de las condiciones iniciales y es una característica básica de muchos sistemas llamados caóticos."

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleatorie ... eatoriedad
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Re: Proyecto Hurst Cycles y el armagedon.

Mensaje por Alchemy »

Esta es la web de Ehlers y su programa de ondas sinusoidales supongo que son transformadas de Fourier.
Este es otro que está empeñado en hacernos ricos con sus sistemas; pero el que que hace rico es él con sus cursos de tres días por 6.000 USD.
https://www.mesasoftware.com/mesa_phasor.htm

Lo bueno de Hurst es que de manera simple se debiera de captar el ciclo dominante, su precio objetivo y el momento del cierre de la operación.
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Re: Proyecto Hurst Cycles y el armagedon.

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Otra web más actualizada de MESA de Ehlers. A este respecto aviso de que las T.F. de J.F. Ehlers quizá no sean muy limpias desde el punto de vista matemático. Es posible que sean alguna otra cosa.
http://stockspotter.com/In/Default.aspx

Pero alguno de sus libros sobre ciclos pudieran ser interesantes:
http://stockspotter.com/In/Books.aspx
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Re: Proyecto Hurst Cycles y el armagedon.

Mensaje por Alchemy »

Esta es la mejor explicación sobre T.F. que he encontrado hasta ahora:
https://betterexplained.com/articles/an ... transform/

Estos son los algoritmos de Ehlers:
https://www.google.pl/search?q=cybernet ... ures%20pdf
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Re: Proyecto Hurst Cycles y el armagedon.

Mensaje por Alchemy »

Supongo que con un poco de paciencia todas estas aseveraciones son verificables estadísticamente:

https://www.readtheticker.com/Pages/Ind ... rst-method
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Re: Proyecto Hurst Cycles y el armagedon.

Mensaje por Hermess »

Holas
Por las cosas que dices me temo que confundes aleatoriedad con azar.
¿ Puedes explicar un poco donde ves la confusión de azar o aleatoriedad en mis comentarios ?


saludos
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Re: Proyecto Hurst Cycles y el armagedon.

Mensaje por Alchemy »

Hermess escribió: 11 Mar 2020 15:28 Holas
Por las cosas que dices me temo que confundes aleatoriedad con azar.
¿ Puedes explicar un poco donde ves la confusión de azar o aleatoriedad en mis comentarios ?

saludos
Si no recuerdo mal creo que decías que el precio no es aleatorio por que es la suma de multitud de decisiones distintas. Eso es exactamente la aleatoriedad.

Un ejemplo de aleatoriedad es la caída de meteoritos sobre la Tierra. Las causas físicas existen y caen donde lo determina su trayectoria. Pero un ejemplo de azar son los números de la lotería. Suponiendo que todas las bolas sean idénticas y la cantidad de números proporcionales. Ambos sistemas son caóticos pero uno es determinista y el otro azaroso.

La discusión no es importante. Lo importante es saber distinguir en el mercado cuáles ciclos son aleatorios y cuáles persistentes. Debido a esa insistencia de los paseos aleatorios predicada por muchos, todos los ciclos detectados en el mercado debieran de ser inútiles y cualquier trabajo con ellos infructuoso. El secreto de Hurst y Millard es saber distinguir en qué situación se encuentra el mercado y una vez detectados ciclos no aleatorios buscar el dominante.

Cualquier ciclo es detectable con transformadas de Fourier. En MetaQuotes podrás encontrar hilos donde la gente ha trabajado durante diez años con transformadas. Sin embargo la mayoría reconocen su inutilidad. Algunos otros su utilidad. Dependiendo de la suerte de cada cual de haber encontrado o no algo que les funcione.

Un saludo.
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