Indicador Delta en estrategia Ninja

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chien1
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Indicador Delta en estrategia Ninja

Mensaje por chien1 »

Hola a todos,

estoy trasteando con la herramienta de creacion de estrategia del Ninja (no tengo idea de programacion). Quiero probar con una estrategia que usa un indicador de Delta que utilizo y que esta en formato .dll (lo compre asi que imagino que esta protegido)....... el problema es que no lo encuentro en la lista de indicadores disponibles para incluir en la estrategia, sin embargo lo tengo en el grafico sin problemas.

No entiendo mucho pero imagino que necesitaria que estuviese en formato .cs

Alguien sabe como puedo solucionarlo?

Si alguien tuviese ese indicador o parecido que guarde el historico tambien estaria bien.

Muchas gracias.
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cls
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Re: Indicador Delta en estrategia Ninja

Mensaje por cls »

Hola,

el indicador debería aparecerte en la lista (si lo puedes cargar en un chart, en el Strategy Builder deberías encontrarlo por el mismo nombre). Y da igual que esté en .dll o en .cs (comprobado).

Por otro lado, NT8 incluye histórico de bidask con lo que podrás hacer backtesting/optimización de sistemas basados en la cinta sin necesidad de grabar por tu cuenta el histórico. Pero para usar el indicador en una estrategia, aquél tiene que publicar los datos al exterior en forma de Plots o de series públicas. Tendrías que decir a qué indicador te refieres para responderte con más precisión, pero si es un indicador tipo marketdelta (con los ladders intrabarra coloreados) tendrá series, no plots (y si el autor no ha hecho públicas las series con los datos, no hay nada que hacer, no podrás utilizarlo en tu sistema). Si es más simple como un acumulado de delta, debería tener plots y todos los plots son públicos y accesibles desde fuera.

S2
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chien1
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Re: Indicador Delta en estrategia Ninja

Mensaje por chien1 »

Gracias por la respuesta

Lo he vuelto a comprobar y en la lista del Strategy Builder no aparece...

Los archivos en cuestión son

Final.DeltaPackage.dll
FINAL.DELTAPACKAGE.X64.dll
Final.DeltaPackage.X86.dll

Estos en el árbol de indicadores que tengo graficados son:
Delta Divergence
Accumulated Delta

Por lo que he leído por ahí tiene que ver con lo que llaman Third Party Indicators y en el lenguaje de programación de Ninja no les llama igual que Indicadores libres o abiertos...... El tema es......

Como consigo meter el Delta divergence en la estrategia? :?
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cls
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Re: Indicador Delta en estrategia Ninja

Mensaje por cls »

Lo mejor es que preguntes directamente a fin-alg o en el foro de ninja por qué no aparecen, porque deberían.

Aparte, sólo se me ocurre una razón que pueda explicar esta situación y es que el autor haya utilizado en el código del indicador algún atributo especial para impedir que se muestre en el StrategyBuilder. Es posible ? sí, aunque suena un poco conspiranoico.
El autor de esos indicadores supongo que es fin-alg que desde siempre ha colaborado muy estrechamente con Ninja (incluso ya desde Ninja6.5 tenía espacios de nombres reservados para él en los BarsTypes, vamos que era una third party VIP). Así que es posible que Ninja haya preparado un atributo para que sus indicadores, y los de otros vips llegado el caso, no puedan usarse en el StrategyBuilder. Ya te digo que me cuesta creerlo pero es la única razón que se me ocurre (más que nada porque sería muy fácil de hacer).

Has comprobado si el indicador te aparece en el MarketAnalyzer ?

S2
adri20
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Re: Indicador Delta en estrategia Ninja

Mensaje por adri20 »

Mirando este indicador a mi tampoco me aparecía con la Lifetime, aunque de momento estoy curioseando la plataforma.

GCTrader29
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Re: Indicador Delta en estrategia Ninja

Mensaje por GCTrader29 »

Hola!, pudiste solucionar el problema?. Tengo la licencia Lifetime de Ninja, y por ende el indicador, pero no lo puedo usar para programar una estrategia. No me aparece en "indicadores" para poder poner las condiciones en Strategy builder. Ni hablar, de otra condición que necesito darle en base a dónde se ubique el clúster de volumen máximo de cada vela.
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cls
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Re: Indicador Delta en estrategia Ninja

Mensaje por cls »

No están disponibles en el StrategyBuilder. Tendrías que programar la estrategia a medida en el Editor para llamar a ese indicador y backtestear después.
https://ninjatrader.com/support/forum/f ... gy-builder
memonic
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Re: Indicador Delta en estrategia Ninja

Mensaje por memonic »

cls escribió: 05 Feb 2021 09:31 No están disponibles en el StrategyBuilder. Tendrías que programar la estrategia a medida en el Editor para llamar a ese indicador y backtestear después.
https://ninjatrader.com/support/forum/f ... gy-builder
Buenas CLS.
Yo tengo una estrategia donde accediendo al OnMarketData de NT8 saco uno a uno los ticks que han ido al bid o ask. luego lo que hago es una media ponderada o exponencial de los ultimos 100, 150 y veo si hay mas compras que ventas y los uso de filtro.
mi problema es que esto funciona mu bien en market replay pero para mi es insufrible.
si lo uso en backtesting con tick replay salen resultados parecidos pero no iguales.

Todas tus estrategias las corres con market replay?
Un saludo
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cls
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Re: Indicador Delta en estrategia Ninja

Mensaje por cls »

Hola memonic,

el market replay ya no lo uso. Con el TickReplay para backtesting me serviría ya que es preciso para el procesamiento de los datos de la cinta (pero tampoco lo uso). Te puedo confirmar que los datos de la cinta recibidos en realtime durante la sesión, coinciden exactamente con los datos históricos cargados con TickReplay. Así que para backtesting de datos bid-ask puedes confiar completamente en el TickReplay.

Cuando dices que los resultados son parecidos te refieres al análisis de los datos o a la ejecución de las órdenes ? Los datos tendrían que ser idénticos y en los filleds de las órdenes puede que tengas algún tick de diferencia si son a mercado por la simulación de deslizamientos. Con limitadas tendrían que coincidirte.

Ninja tiene indicadores de delta (bid-ask) que creo que también están disponibles en la versión free y que podrías usar en estrategias facilitándote bastante la programación de la construcción de los datos bid-ask. Y les puedes aplicar medias y cualquier otro indicador de la biblioteca. De hecho el indicador 'OrderFlow Cumulative Delta' ya te dice directamente si hay más compras o ventas en cada barra. Y a ese indicador le puedes volver a aplicar cualquier otro indicador: medias, osciladores, bandas, ...

Saludos
memonic
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Re: Indicador Delta en estrategia Ninja

Mensaje por memonic »

cls escribió: 10 Ago 2023 23:22 Hola memonic,

el market replay ya no lo uso. Con el TickReplay para backtesting me serviría ya que es preciso para el procesamiento de los datos de la cinta (pero tampoco lo uso). Te puedo confirmar que los datos de la cinta recibidos en realtime durante la sesión, coinciden exactamente con los datos históricos cargados con TickReplay. Así que para backtesting de datos bid-ask puedes confiar completamente en el TickReplay.

Cuando dices que los resultados son parecidos te refieres al análisis de los datos o a la ejecución de las órdenes ? Los datos tendrían que ser idénticos y en los filleds de las órdenes puede que tengas algún tick de diferencia si son a mercado por la simulación de deslizamientos. Con limitadas tendrían que coincidirte.

Ninja tiene indicadores de delta (bid-ask) que creo que también están disponibles en la versión free y que podrías usar en estrategias facilitándote bastante la programación de la construcción de los datos bid-ask. Y les puedes aplicar medias y cualquier otro indicador de la biblioteca. De hecho el indicador 'OrderFlow Cumulative Delta' ya te dice directamente si hay más compras o ventas en cada barra. Y a ese indicador le puedes volver a aplicar cualquier otro indicador: medias, osciladores, bandas, ...

Saludos

Buenas cls
Gracias por tu respuesta.
He notado sutiles diferencias en órdenes q se llenan en diferentes precios, y algunas q no llenan. Pero como bien dices probaré con órdenes limitadas y obligando a q sean rebasadas

Con order.flow es lo mismo q el indicador q tengo, solo q la información es onbarclose. Y el indicador q tengo aprovecha divergencias intrabarra. Por lo q el backtesting tarda mucho

Jjjjjj, por curiosidad no utilizas backtesting?. Cómo te las apañas para validar la estrategias?

Un saludo
memonic
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Re: Indicador Delta en estrategia Ninja

Mensaje por memonic »

Tengo estrategias sencillas en barras de 10 minutos con filtros horarios y de atr. Con profit factor de 1.7, sencillicas q llevan años. Fáciles de testear e implementar.
Por eso me pregunto si el calentamiento de cabeza q tengo con tick replay merece la pena,jjjj
Gracias
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cls
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Re: Indicador Delta en estrategia Ninja

Mensaje por cls »

memonic escribió: 11 Ago 2023 12:38 Con order.flow es lo mismo q el indicador q tengo, solo q la información es onbarclose. Y el indicador q tengo aprovecha divergencias intrabarra. Por lo q el backtesting tarda mucho
Hola memonic,

El backtesting te tiene que tardar casi lo mismo que la carga en un chart del indicador OrderFlow en que se base la estrategia, porque aquí lo que consume recursos es la carga+procesado de los prints de la cinta. El consumo de recursos para la gestión de órdenes de la estrategia es despreciable. Así que no tendrías que notar diferencias, salvo que optimices parámetros.

También utilizo divergencias y no penaliza el rendimiento del código en absoluto. A lo mejor depende de cómo esté programado el indicador.
Como te digo, entre cargar el indicador en un chart, y ejecutar una estrategia con ese mismo indicador en el mismo número de barras, no tendrías que notar diferencias.
memonic escribió: 11 Ago 2023 12:38 Jjjjjj, por curiosidad no utilizas backtesting?. Cómo te las apañas para validar la estrategias?
Utilizo señales que ya he validado discrecionalmente y que muchas de ellas básicamente son de sentido común. Por ejemplo una resistencia coincidente con pivots diarios y no rotos aún, el precio supera ese nivel y salta una señal de momentum alcista basada en orderflow ... largo, sí o sí. Lo único que me queda por hacer es gestionar la posición (profit, loss, reverse, ...).
Lógicamente algunas fallan pero los aciertos tienen mucho recorrido por las zonas en que ocurren (te he puesto el ejemplo de un doble techo diario, pero puede ser un doble suelo, el POC de la sesión anterior, un rebote o rotura de la VWAP de la sesión, etc), y con los reverses algunas pérdidas se compensan. Al final es gestión del riesgo, partiendo de entradas con mucho potencial.
Pero eso sí, todo en automático porque son zonas donde el precio va muy rápido y si además del apalancamiento le sumas emociones es muy difícil gestionarlo en discrecional.
memonic escribió: 11 Ago 2023 12:42 Tengo estrategias sencillas en barras de 10 minutos con filtros horarios y de atr. Con profit factor de 1.7, sencillicas q llevan años. Fáciles de testear e implementar.
Por eso me pregunto si el calentamiento de cabeza q tengo con tick replay merece la pena,jjjj
Gracias
Supongo que lo que he comentado será muy parecido a lo que mencionas de filtros horario + ATR en barras OHLC: aprovechar la volatilidad de roturas de rango en apertura de sesión, noticias, ...

El análisis del OrderFlow mejorará cualquier estrategia, y más cuanto menor sea el timeframe, pero dependiendo de lo que estés buscando el código será más o menos complejo: p.ej. programar una divergencia o saber si hay más compras o ventas, es relativamente sencillo. Pero programar una VWAP o incluir Soportes/Resistencias de otros timeframes ya es bastante más complicado. Un S/R no es en sí mismo un patrón de OrderFlow pero son zonas donde merece la pena atender a la cinta.

Si ya tienes estrategias que te llevan años funcionando con un PF=1.7 pues ya has llegado no? No te calientes :D

Saludos
memonic
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Re: Indicador Delta en estrategia Ninja

Mensaje por memonic »

cls escribió: 11 Ago 2023 18:08
memonic escribió: 11 Ago 2023 12:38 Con order.flow es lo mismo q el indicador q tengo, solo q la información es onbarclose. Y el indicador q tengo aprovecha divergencias intrabarra. Por lo q el backtesting tarda mucho
Hola memonic,

El backtesting te tiene que tardar casi lo mismo que la carga en un chart del indicador OrderFlow en que se base la estrategia, porque aquí lo que consume recursos es la carga+procesado de los prints de la cinta. El consumo de recursos para la gestión de órdenes de la estrategia es despreciable. Así que no tendrías que notar diferencias, salvo que optimices parámetros.

También utilizo divergencias y no penaliza el rendimiento del código en absoluto. A lo mejor depende de cómo esté programado el indicador.
Como te digo, entre cargar el indicador en un chart, y ejecutar una estrategia con ese mismo indicador en el mismo número de barras, no tendrías que notar diferencias.
memonic escribió: 11 Ago 2023 12:38 Jjjjjj, por curiosidad no utilizas backtesting?. Cómo te las apañas para validar la estrategias?
Utilizo señales que ya he validado discrecionalmente y que muchas de ellas básicamente son de sentido común. Por ejemplo una resistencia coincidente con pivots diarios y no rotos aún, el precio supera ese nivel y salta una señal de momentum alcista basada en orderflow ... largo, sí o sí. Lo único que me queda por hacer es gestionar la posición (profit, loss, reverse, ...).
Lógicamente algunas fallan pero los aciertos tienen mucho recorrido por las zonas en que ocurren (te he puesto el ejemplo de un doble techo diario, pero puede ser un doble suelo, el POC de la sesión anterior, un rebote o rotura de la VWAP de la sesión, etc), y con los reverses algunas pérdidas se compensan. Al final es gestión del riesgo, partiendo de entradas con mucho potencial.
Pero eso sí, todo en automático porque son zonas donde el precio va muy rápido y si además del apalancamiento le sumas emociones es muy difícil gestionarlo en discrecional.
memonic escribió: 11 Ago 2023 12:42 Tengo estrategias sencillas en barras de 10 minutos con filtros horarios y de atr. Con profit factor de 1.7, sencillicas q llevan años. Fáciles de testear e implementar.
Por eso me pregunto si el calentamiento de cabeza q tengo con tick replay merece la pena,jjjj
Gracias
Supongo que lo que he comentado será muy parecido a lo que mencionas de filtros horario + ATR en barras OHLC: aprovechar la volatilidad de roturas de rango en apertura de sesión, noticias, ...

El análisis del OrderFlow mejorará cualquier estrategia, y más cuanto menor sea el timeframe, pero dependiendo de lo que estés buscando el código será más o menos complejo: p.ej. programar una divergencia o saber si hay más compras o ventas, es relativamente sencillo. Pero programar una VWAP o incluir Soportes/Resistencias de otros timeframes ya es bastante más complicado. Un S/R no es en sí mismo un patrón de OrderFlow pero son zonas donde merece la pena atender a la cinta.

Si ya tienes estrategias que te llevan años funcionando con un PF=1.7 pues ya has llegado no? No te calientes :D

Saludos

Gracias cls.

he leido tus comentarios por aqui y por allá, y coincido contigo, desde luego al nivel que puedo llegar,jjj. pero creo que buscar estrategias con orderflow, conlleva un gasto de tiempo y animico importante. y no se cual puede ser el resultado, si merece la pena o no.

Hace poco estuve mirando adaptrade builder. y si le indicas un poco hacia donde quieres ir te saca estrategias interesantes y no hay que quebrarse tanto la cabeza, las pruebas un tiempo y luego pasas a real.

en esto del trading igual que en la investigación en general, el tema de la frustración es un papel dominante, no digo sentimiento de operativa. Si no pensar que llega un día en que no puedes sacar estrategias ganadoras y las que tienes no te sirven. hay que buscar herramientas que ayuden con estos temas.

Yo antes tenia una estrategia con level 2. cojia y sumaba ponderadamente las ordenes en el bid y en el ask. y si habia una cantidad importante en un lado frente al otro y las ordenes en la cinta estaban entrando en sentido contrario ponia la orden.

claro habia que hacerlo con market replay. Eso termina resultando insufrible. ademas que tienes que estar mu pendiente de la operativa.

un saludo
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