DRAWDOWN %

[FL4]

De donde sale el 17.19% del Drawdown,para poder calcularlo????

Muchas Gracias.

[Tom]

De donde sale el 17.19% del Drawdown,para poder calcularlo????

Muchas Gracias.

Es la máxima pérdida que ha tenido el sistema.
Suponiendo que empezó con 100.000 y el DD fue al principio, llegó a perder un 17,19% y tu cuenta se quedó en 82.810 antes de comenzar a ganar.
Es distinto de la máxima serie de operaciones perdedoras, en el Draw Down hay operaciones ganadoras y perdedoras.

Afortunadamente no se suele dar al principio

Es más fácil verlo en el gráfico.

[Tom]

Draw Down (dibujo abajo) puede haber muchos y solo uno será el máximo.
Y ese es el que nos dice mucho sobre la capacidad de soportar el riesgo (sicológica y material) que debemos tener para mantener el sistema.
El problema sigue siendo lo que ocurra en el futuro.

El máximo DD actual podría ser pequeño en comparación con los que podriamos ver y sufrir en el futuro.

[FL4]

Gracias,Tom te entiendo perfectamente,pero el problema esta cuando el DD no es al principio,que sigo sin encontara la formula.

P.ej.: NET profit............14.249
DD ( $)...........5350.01$
i ahora viene el problema DD(%).....7.15%

Estos son los resultados en el Backtest con saldo inicial 0$.

De donde sale el 7.15%??

Matematicamente desde Excel no consigo dar con la formula.

[Fer137]

No hay formula, simplemente ese DD habrá sucecido tras un maximo relativo en 74 825.31 $ (=5350.01$ / 0.0715)

[bolsa1]

Observa los resultados:



Salen de la diferencia del pico y el valle del Drawdown:



No te creas que es una pregunta que sepa todo el mundo, que yo lo coment´´e hace poco en una tertulia, y nadie lo sab´´ia con certeza...

[Tom]

Así se explica en las páginas de ayuda del Ninja.
Drawdown = local maximum account size – local minimum account size

Max Drawdown = single largest Drawdown

Aunque la fórmula está clara convendría aclarar que se refiere a máximos y mínimos consecutivos, pero no parece necesario.

Así pues depende del valor inicial de la cuenta, que no puede ser cero porque sin dinero no se puede operar

En el caso de que el valor inicial fuese cero no tiene sentido un valor porcentual del DD y solo tendría sentido el valor del dinero.

Se trataría de calcular el valor inicial de la cuenta necesario para soportar el DD del sistema.

[FL4]

Gracias por todo.......pero porque el pico que dice dice Bolsa1 marca el 1.2%? Sobre que valor esta calculado??

es decir es el 1.2% de que( valor)??

Me hace falta calcular este dato para programar la f optima.

[Tom]

Gracias por todo.......pero porque el pico que dice dice Bolsa1 marca el 1.2%? Sobre que valor esta calculado??

es decir es el 1.2% de que( valor)??

Me hace falta calcular este dato para programar la f optima.

Pues eso yo tampoco lo tengo muy claro porque si parte de cero el porcentage de cualquier incremento sería infinito

Supongo que lo hace en función de las garantías de cada operación, pero eso no es comenzar en cero

Pero me parece más lógico que lo calcule a partir del saldo de la cuenta y lo que muestra es la curva de beneficios que lógicamente comienza en cero.

Tampoco veo claro que eso te vaya a servir para cacular la fracción optima si está en función de la fiabilidad (probabilidades de ganar o perder) y del Profit Factor ( cuanto se gana cuando se gana y cuanto se pierde cuando se pierde)

En todo caso creo que la fracción optima va a ser tan pequeña que no será operativa.

Y teniendo en cuenta que la fracción optima es muy arriesgada y tiene un factor de ruina muy alto, quizás sirva para entender que el solo el cinco por ciento de los traders que empiezan sobrevivan un año

[Tom]

Volviendo al origen y al 17,19% de tu pregunta.
Podemos ver que el sistema está ganando 75.730 dólares que es la diferencia entre las operaciones ganadoras y las perdedoras.
+650.480 - 574.750 = 75480

Lo podemos calcular facilmente.

Del mismo modo.
650.460 / 574.750 = 1,13

Pero el 17,19% no lo podemos calcular fácilmente.
Necesitamos averiguar primero cual fue el máximo Draw Down de todos los que se produjeron.
Para eso necesitamos un algoritmo de busqueda que revise el histórico de operaciones y decida cual fue el máximo y mínimo consecutivos que tengan mayor diferencia.

[bolsa1]

No sabía que el tema seguía coleando...

La forma de calcular el beneficio en porcentaje es el multiplicar (1 + profit / precio de entrada) de todas operaciones - 1

Ahora ya está todo aclarado... creo...

Saludos!