Robotrader 2020

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dahon
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Re: Robotrader 2020

Mensaje por dahon »

Hola,

Interesante articulo: "¿Son las estrategias comerciales aleatorias más exitosas que las técnicas?"

Me ha gustado mucho la reflexión del concurso de belleza. Creo que es clave para entender como se mueve el mercado.

Con las conclusiones solo estoy de acuerdo parcialmente, porque la forma de medir el "exito" es demasiado relativa y no tiene que ver con la rentabilidad de cada una de las estrategias. Por otro lado, con ese tamaño de muestra, en 4 indices y con 5 sistemas, y al final resulta que da mas o menos lo mismo, no se si desanima un poco, porque siempre va a ganar la banca. Por lo menos si es aleatorio y no te supone esfuerzo, pero si encima te lo has currado :smt245 Eso si, me relaja un poco cuando hago una entrada :lol:

Hermess
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Re: Robotrader 2020

Mensaje por Hermess »

Realmente pienso que ese articulo demuestra algunas cosas, demuestran lo que quieren demostrar condicionando el experimento con sus sesgos y sus metricas.

En ese mismo historico con los mismos sistemas dandoselos a 100 trarders sacarian 100 resultados diferentes solo con dejar que cada uno gestionara los cierres de perdidas y beneficios como quisieran y quiza el promedio tambien estaria cerca del 50%, el promedio no es la realidad de cada uno.

El mercado es todo menos aleatorio, es pura manipulacion esa es la realidad.
Como explicamos la fuerte correlacion entre activos que existe, si su dinamica fuera aleatoria esa fuerte correlacion en muchos activos no existiria, las roturas de niveles con vela larga y alta volatilidad no existiaran en el % que lo hacen

Los indices tienen un sesgo fundamental a largos, hasta ahi se puede decir que son previsibles con alto grado de acierto en que a largo plazo subiran
Luego esta la cuention de la carga determinista y azarosa que no se puede negar y los regimenes de mercado y volatilidad alternandose y ahi radica su eficiencia

Yo lo veo de 3 formas
Una es comprar si esta subiendo
Otra es precedir donde se girara
La ultima es estar fuera porque no hay rango suficiente ni direccion clara
La 1ª creo que tiene mas probabilidades que la 2ª y ahi entrando corto o largo al azar se apreciarian grandes diferencias contra entradas planificadas a favor de la tendencia

Si por otra parte la operativa esta continuamente en mercado en todos sus regimenes de mercado y distintas volatilidades, quiza la entrada aleatoria tenga mas probabilidades porque no esta sobre optimizada a un determinado regimen de mercado-timeframe-volatilidad

Ese estudio tambien pasa de largo la gestion de las operaciones y la gestion del riesgo, tampoco tiene en cuenta que hay situaciones con un potencial de alto riesgo y en otras la probabilidad esta muy sesgada hacia el beneficio incluso con un porcentaje de aciertos menor del 50%

Pienso que hay que preguntarse de donde sale la expectativa positiva de un sistema si la tiene, puede estar en la entrada, puede estar en la gestion de los cierres o en ambas, puede estar en ir a favor de una tendencia o en buscar los giros o en otras tecnicas o en saber esperar la oportunidad de bajo riesgo

Ese estudio aunque muy sesgado, solo muestra la realidad de las estadisticas de todos los operadores en promedio utilizando indicadores ,...... nada nuevo.

Saludos
El comercio puede ser muy fácil o muy difícil. Si no podemos ver lo fácil, entonces tenemos que cuestionar lo que creemos que sabemos.

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Wikmar
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Re: Robotrader 2020

Mensaje por Wikmar »

Hermess escribió:
20 Feb 2020 22:50
demuestran lo que quieren demostrar condicionando el experimento con sus sesgos y sus metricas.

Yo tb tengo esa impresión.

Incluso lo de Van Tharp... mmmmm. Me gustaría reproducir el experimento a ver si los resultados coinciden...

S2
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dahon
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Re: Robotrader 2020

Mensaje por dahon »

Buenos días,

Continuo dandole vueltas al tema, de momento tengo duda de si el mercado es aleatorio o no. Si no es aleatorio hay tanto ruido que parece aleatorio.

Para ganar al mercado se requiere un sistema que filtre muy bien el ruido (lo cual no es nada fácil) y/o gestionar muy bien las posiciones con riesgo-beneficio asimétrico (también difícil, pero quizá algo mas fácil).

Un saludo

Rango Starr
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Re: Robotrader 2020

Mensaje por Rango Starr »

Wikmar escribió:
20 Feb 2020 23:26
Hermess escribió:
20 Feb 2020 22:50
demuestran lo que quieren demostrar condicionando el experimento con sus sesgos y sus metricas.

Yo tb tengo esa impresión.

Incluso lo de Van Tharp... mmmmm. Me gustaría reproducir el experimento a ver si los resultados coinciden...

S2

lo de Van Tharp es un cuento chino .no lo dudes. Creo que coincide con lo que pensaba en aquel entonces.
saludos!

Rango Starr
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Re: Robotrader 2020

Mensaje por Rango Starr »

dahon escribió:
24 Feb 2020 08:39
Buenos días,

Continuo dandole vueltas al tema, de momento tengo duda de si el mercado es aleatorio o no. Si no es aleatorio hay tanto ruido que parece aleatorio.

Para ganar al mercado se requiere un sistema que filtre muy bien el ruido (lo cual no es nada fácil) y/o gestionar muy bien las posiciones con riesgo-beneficio asimétrico (también difícil, pero quizá algo mas fácil).

Un saludo
Hola , para ello Hurst es lo que emplean..
https://estrategiastrading.com/exponente-de-hurst/

saludos!

Por cierto edito.- lee los comentarios. el de Paduel es muy interesantes.

dahon
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Re: Robotrader 2020

Mensaje por dahon »

Gracias Rango, muy interesante.

Ademas en la misma pagina, hay un articulo sobre "Antifragil" de Nassim Taleb, y seguro que también me da ideas para replantear alguna estrategia.

Alberto, de aquí hay tema para para una próxima jornada de Robotrader (si es que no ha salido en alguna edición anterior) ;)

Rango Starr
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Re: Robotrader 2020

Mensaje por Rango Starr »

dahon escribió:
24 Feb 2020 16:12
Gracias Rango, muy interesante.

Ademas en la misma pagina, hay un articulo sobre "Antifragil" de Nassim Taleb, y seguro que también me da ideas para replantear alguna estrategia.

Alberto, de aquí hay tema para para una próxima jornada de Robotrader (si es que no ha salido en alguna edición anterior) ;)

Mirate este video de Robotrader , de la primera edicion. La cosa es que es un forero de por aqui que hace siglos no se conecta o postea.

Me lo paso un forero de aqui.

Saludos!

Alchemy
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Re: Robotrader 2020

Mensaje por Alchemy »

xxx escribió:
24 Feb 2020 16:28
dahon escribió:
24 Feb 2020 16:12
Ademas en la misma pagina, hay un articulo sobre "Antifragil" de Nassim Taleb, y seguro que también me da ideas para replantear alguna estrategia.

Alberto, de aquí hay tema para para una próxima jornada de Robotrader (si es que no ha salido en alguna edición anterior) ;)

Mirate este video de Robotrader , de la primera edicion. La cosa es que es un forero de por aqui que hace siglos no se conecta o postea.
Yo no sé si me he perdido algo de la conferencia por que es demasiado larga. Pero no he visto por ninguna parte el tamaño de la muestra necesario para que el coeficiente de Hurst sea fiable. Quizá hubiera sido mejor iniciar la charla hablando sobre el tamaño de la muestra utilizada y su extrema varianza. Con ello se hubieran evitado falsas expectativas de beneficio. O quizá por ello.

Son necesarios muchos miles de datos para que tenga algo de fiabilidad. Pero con muestras tan largas no se puede detectar el cambio de tendencia. Así es imposible saber si vamos para arriba, abajo, de lado o de cabeza al hoyo.

¿Por cierto, este nombre tan atractivo de "Robotrader" de dónde procede?

P.D.:
Ya terminé de escuchar la conferencia. Al final el hombre se sincera y dice que es preferible dedicarse a estudiar en una computadora desconectada que a tradear. Porque con lo del trading lo más probable es que pierdas hasta la camisa y con lo de sólo estudiar no.
.
Última edición por Alchemy el 25 Feb 2020 00:23, editado 1 vez en total.
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Rango Starr
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Re: Robotrader 2020

Mensaje por Rango Starr »

dahon escribió:
24 Feb 2020 16:12
Gracias Rango, muy interesante.

Ademas en la misma pagina, hay un articulo sobre "Antifragil" de Nassim Taleb, y seguro que también me da ideas para replantear alguna estrategia.

Alberto, de aquí hay tema para para una próxima jornada de Robotrader (si es que no ha salido en alguna edición anterior) ;)
Como ves en el video que te he pasado, ya hicieron una ponencia del tema en la primera edicion de Robotrader. Pero si has leido los comentarios tanto de Paduel, como de duk2, el problema esta en el tamaño de las series.

saludos!

dahon
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Re: Robotrader 2020

Mensaje por dahon »

Hola, el video de la primera edición me ha gustado mucho. El ponente fantástico, ojalá hubiese visto este video hace 2 años. Puede que ahora sea un poco básico (tiene 10 años), pero aun así esta muy bien, se nota que el ponente sabe perfectamente de lo que habla y no por haberlo leido

Un saludo

dahon
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Re: Robotrader 2020

Mensaje por dahon »

La conferencia del pasado día 24 también estuvo bien. Al final me pareció que le metían un poco de caña.

No se donde ví, leí hace poco, que lo mejor de los backtest es su utilidad para descartar estrategias :lol:

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X-Trader
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Re: Robotrader 2020

Mensaje por X-Trader »

Os pongo por aquí las últimas charlas que han emitido en Robotrader por si os apetece verlas:

Simulador de Mercados en Python y Reinforcement Learning para Algoritmos de Mejor Ejecución


7 Grandes Errores al Operar Sistemas Cuantitativos de Acciones


Pensamiento estratégico y táctico previo a la creación de un portfolio de sistemas.



Saludos,
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"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

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Re: Robotrader 2020

Mensaje por X-Trader »

Subo por aquí las últimas charlas emitidas en Robotrader, muy interesantes las dos, en especial la de Andrés García.

Cómo Evaluar Estrategias en Series Sintéticas


Vida Más Allá de Markowitz: Cómo Crear una Cartera


Saludos,
X-Trader
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Rango Starr
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Re: Robotrader 2020

Mensaje por Rango Starr »

Pues muchas gracias Alberto. Yo recomiendo mirar el Webinario de Andres, como siempre.. ya lo habia visto, pero muy interesante la creacion de series sinteticas. En squant existe un "modelado Montecarlo", que evalua la modificacion de los datos historicos, o sea, recrea series sinteticas de precio con variaciones del ATR.. los resultados no me han parecido nunca muy fiables visualmente pero tambien es cierto que puesto que van poco a poco mejorando el programa acabaran dando con la tecla correcta.
sdos.

edito.. adjunto copia manual donde dice eso:
alea.png
ok


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