Ordenes Stop Limitadas

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julio751
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Ordenes Stop Limitadas

Mensaje por julio751 »

Estoy diseñado una estrategia, para backtesting, y necesito lanzar ordenes a un precio exácto, y si se cumplen en la barra siguiente que se realice la operación. Con el sistema de órdenes a Stop o limitadas, muchas operaciones se casan en apertura, ya que el precio ha violado la orden. ¿En ese caso, es posible indicar a Visual Chart, que no case la orden, es decir, existe alguna forma de que la orden solo se case si es al precio que se le programa en la estrategia?.
Ya se que esto no es aplicable a la operatoria real, aunque hoy en día hay brokers que te permiten dar órdenes a stop y limitadas a la vez, es decir que si en la barra siguiente no se da nuestro precio, o excede de cierto margen el precio de nuestra orden, la operación no se llevara a cabo en la apertura de la barra.
Saldudos y gracias.
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INtrader
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Re: Ordenes Stop Limitadas

Mensaje por INtrader »

No sé si te entiendo muy bien. Pero, si te lo permite el broker o mercado, puedes poner un stop limitado con el mismo precio en el stop y en el límite, de esta manera te aseguras que la orden sólo se ejecutará al mismo precio al que se dispara. Esto en teoría... en la práctica puede ocurrir cualquier cosa.

Si no es lo que preguntas, intentalo otra vez. ;-)
Última edición por INtrader el 15 Dic 2009 16:10, editado 1 vez en total.
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julio751
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Re: Ordenes Stop Limitadas

Mensaje por julio751 »

Gracias INtrader por tu respuesta, pero creo que me he explicado mal, el problema no es con el broker que si que permite el tipo de órdenes de Stop límitadas, el problema es con el visual chart que solo admite 4 tipo de órdenes, 1 al cierre de la barra, 2 Mercado que se ejecuta en la apertura de la barra siguiente, 3 limitada en la que se ejecuta como máximo al precio que indicas, y 4 a Stop cuando la orden salta al alcanzarse un determinado nivel de precios, en este última caso si se sobrepasa ese precio visualchart coloca la compra o venta en la apertura de la barra, quizá ya a un precio demasiado alto al que querias entrar largo, o quiza demasiado bajo si querias entrar corto.
He planteado esta cuestión en el foro del Visual Chart y me han contestado que realmente a la aplicación le hace falta ese tipo de órdenes, y que llevan idea de implementarlas en un futuro. Lo que yo pregunto aquí, es si alguien sabe a traves de programación en Visual Basic implementar este tipo de órdenes.

Saludos a todos
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INtrader
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Re: Ordenes Stop Limitadas

Mensaje por INtrader »

Tienes razón julio. He mezclado diferentes contextos y te he ofrecido un batido de ideas según salian de mi castigada cabecita. Bueno, vamos a ver si puedo aclararlo.

1. visualchart permite poner un precio de stop y un precio limite en sus ordenes, pero solo cuando las ordenes se realizan manualmente o son predefinidas.

2. Para operar con sistemas visualchart te obliga a generar una orden predefinida que tienes que asociar a tu sistema (direct access). Para ordenes stop limitadas debes definir una variable "diferencia" que contiene la diferencia entre tu precio de stop y el limite que estás dispuesto a aceptar.

Si pones una diferencia menor que el valor del tick puede que funcione, al menos en simulación. En real habría que verlo.

Un saludo.
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julio751
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Re: Ordenes Stop Limitadas

Mensaje por julio751 »

Hola INtrader, agradecerte de nuevo tu atención por aclararme un poco mis ideas, que también estan un poco confusas.

Te explico mi operatoria y el uso que hago de visual chart. Mi utilización del Visual chart es exclusivamente para analizar técnicamente los valores, y también para diseñar sistemas que pruebo en la serie historica, pero no opero a traves de visual chart, las órdenes las lanzo directamente a traves de la página web de mi broker.

Cuando me hablas de lanzar las órdenes manualmente, entiendo que estas conectado en tiempo real y usas Visual chart para lanzar órdenes manualmente, lo que no acabo de entender es cuando te refieres a órdenes predefinidas, no se como introducirlas en el diseño de un sistema, ya que en la programación de Visualchart en la casilla, o en el apartado de órdenes, no se donde introducir esa variable "diferencia" que marca el límite a la entrada o la salida.

Por ejemplo, si construyo un sistema simple, que entra largo si ocurre lo siguiente:
1 SI "el cierre de la barra actual sea menor que la EMA13"
2 entonces "Orden a Stop al precio de dicha EMA13". (la orden de estop se ejecutará en barra siguiente si es el caso)

¿Qué ocurre con Visual chart al aplicar este sistema al historico de cualquier valor, con órdnes a Stop?
1 Que la apertura de la barra siguiente sea menor a dicha EMA13, entonces no habrá problema y si durante esa barra se alcanza el precio de la EMA13, la operación se casará justo al precio de la EMA13, si no se alcanza ese nivel, pues la operación no se lleva a término.

2. Que la apertura de la barra siguiente haya superado a dicha EMA13, entonces la operación se casa a esa precio de apertura, que en muchos casos está muy por encima del nivel (EMA13 anterior), que era al que yo quería entrar.

Hago notar que las órdenes a Stop se ejecutan siempre en la barra siguiente a la que se dan las condiciones.
Lo que estoy tratando de encontrar es una forma de dar la orden a Stop para que solo se ejecute a ese precio, me parece muy interesante esa solución que me has dado, lo que ocurre es que no se exactamente como introducirla en el sistema, te recuerdo que no es para operar en real, sino para sistemas que testean el pasado, si pudieras explicarmelo de una forma más detallada o enviarme si puedes claro, un sistemita sencillito como el que expongo aquí, con esa órden parametrizada, te estaría muy agradecido. Mi correo es [email protected]
De todas formas, si no puedes igualmente te quedo muy agradecido por tu interes y atención en este tema.

Saludos

Julio

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INtrader
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Re: Ordenes Stop Limitadas

Mensaje por INtrader »

Uffffff, ahora si que te he pillado. Lo que pretendes hacer no es fácil, al menos no con visualchart. Pero vayamos por partes:

Ordenes predefinidas:
desde VC5 ir a Operar / Ordenes predefinidas (desde VC4 creo que es lo mismo). En realidad las ordenes predefinidas son utilizadas por VC como una interface entre tu sistema y tu broker, interpretando las ordenes del sistema y pasándoselas a tu broker en el formato adecuado.

Ejemplo: al crear una orden predefinida debes de asignar una correspondencia entre el tipo de ordenes de VC y de tu broker. AtStop -> A mercado.

Desgraciadamente esto no soluciona tu problema pues las ordenes predefinidas solo son validas cuando tienes activado el direct access (que es la interfaz entre tu sistema y tu broker), es decir, cuando estás en tiempo real (bien sobre una cuenta en simulación, bien sobre una cuenta real). Y además los backtesting no tienen en cuenta, en ningún caso, la configuración que le hayas dado al direct access por lo que tus ordenes “pasadas de frenada” se seguirán ejecutando.

Controlando el tiempo real.
Por otro lado existe una posibilidad –yo no la he probado- de utilizar el sistema Average Cross Data 2 –que viene por defecto en VC-, que te permite trabajar con en mismo activo con 2 timeframes diferentes -30 min y 1 tick por ejemplo-, de forma que puedes situar las condiciones de entrada en un gráfico y lanzar las ordenes a mercado en el otro, verificando antes que se cumplen todas las condiciones.

Si consigues algo avísame.

Saludos.
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julio751
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Re: Ordenes Stop Limitadas

Mensaje por julio751 »

Hola INtrader, y agradecerte de nuevo la molestia que tomas en leer mis mensajes, que son un poco liosos. Efectivamente, ahora si que me has pillado, y lo que pretendo no es nada fácil, creo que de momento, y mientras en visualchart no implementen el tipo de órdenes a stop y limitadas para diseñar sistemas, no podré hacer lo que pretendo. Lo que me aconsejas de crear un sitema con dos data, cada uno en un timeframe distinto ya lo he probado, y es una posible solución, lo que ocurre que se hace muy íncomodo y complicado trabajar de esa forma.
La solución que he adoptado de momento, y muy a pesar mio, ya que creo que debo dedicar más tiempo al ánalisis y a la especulación que a aprender programación, es probar con un programa distinto. En el foro de Visual Chart, si lo visitas, está la misma duda que he planteado aquí, y desde Visual Chart, me han ontestado que se lo han tomado como una sugerencia, y que pretenden introducir ese tipo de órdenes en próximas revisiones de la aplicación.
Yo mientras tanto me he instalado el ninjatrader, ya te digo, que no me gusta la idea de trabajar don dos aplicaciones distintas, pero permite simular en backtesting este tipo de órdenes de forma fácil, y la programación de sistemas tampoco es demasiado complicada, y se puede tener acceso a los datos del mercado español de forma gratuita a fin de día, así que creo que me compensa más aprender un poquito de este programa, que meterme a programar sistemas con dos timeframe diferentes en Visualchart, cosa que he probado y he conseguido, pero es bastante confuso, y te quita prestpectiva al tener dos gráficos superpuestos, uno en el que realiza los cálculos y otro en el que realiza las operaciones.
Bueno Intrader, gracias de nuevo, y quedo a tu disposición.

Saludos a todos.
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