Bueno, pues tras haberme recuperado un poco (acabamos derrotados, nos dieron las 5 de la mañana!!! Aún sigue faltándome algo de voz...), estoy por fin en condiciones de poder escribir la crónica del evento.
Como ya os comenté, fuimos 200 personas y la verdad es que el foyer de la Fira de Reus lucía impresionante con todas las sillas ya colocadas y la enorme pantalla que han puesto en el centro del auditorio:
Y es que La Kedada de X-Trader no podía tener mejor embajador en Reus que Sergi Sánchez, al cual agradecí enormemente todo el trabajo realizado para organizar sobre el terreno el evento. Sin lugar a duda, un 10 bien grande para Sergi y todo su equipo (Pilar, Alberto, Isaac y Nuria).
Asimismo, cabe destacar el total apoyo de nuestro patrocinador, MEXEM, fundamental para la realización del evento. Mil gracias Vincenzo y Martijn por vuestro enorme apoyo a este evento y por los regalitos

!!!
Por cierto hablando de regalos... tampoco pudieron faltar las avellanas y el vermut de Sersan Sistemas además de una bonita botella con su logo, muchas gracias Sergi & Co.
Dicho esto, vamos allá con las ponencias que se vieron por allí.
En primer lugar fue el turno de Iván Scherman, que realizó un pequeño adelanto de su nuevo paper, que saldrá a finales de año, en el que logra crear una metodología de money management propia que aúna lo mejor de dos enfoques: el Sistema de las Tortugas y la F de Kelly. La charla fue realmente brillante, aunque quizás algo "dura" para algunos asistentes por su importante carga matemática. Aún así, enorme Iván por compartir su conocimiento con todos.

Después fue el turno de Sergi Sánchez, que nos desgranó junto con Isaac Trullás (Trader en Pelotas) la metodología que estaban siguiendo para realizar backtests de estrategias automáticas en small caps y micro caps. Como sabéis, un tema de rabiosa actualidad llevado al terreno algorítmico, algo que sin duda es realmente complejo por cuanto las peculiaridades de este mercado (halts, locates, etc.) hacen difícil replicar el comportamiento de estas estrategias en el "laboratorio". Y es que ser trader algorítmico no es tan sencillo como parece...