Intercambio de conocimientos (trading/programación)

[SpeakerTrading]

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[ondu]

Hola SpeakerTrading, como empezamos ?

podríamos entre todos crear un sistema en directo en el foro, paso a paso, dando consejos, conclusiones, opiniones...

a ver si creamos algo serio y bueno !!!


saludos !!!

[Wikmar]

¡Hola ST!. Me alegra volver a saber de tí y tus inciativas, siempre originales y constructivas.

Dos cosas se me ocurren:

1) El alubión de "enseñanzas" que puedes recibir, sobre el que procede otro asesoramiento de lo que hacer caso. Este segundo, probablemente te lo tengas que hacer tu mismo.

2) Tu ya sabes cosas de los mercados. Se me ocurre que facilitaría la labor hacia tí, que enumeraras cuestiones sobre las que querrías opinión.

Un abrazo virtual.

[SpeakerTrading]

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[carlessan]

Hola SpeakerTrading,

Tengo debilidad por los compañeros informáticos y te voy a echar un cable:

Yo también soy informático y puedo "entender" un poco en la situación en la que te encuentras. A mi me pasó en su momento y te sientes confuso y sin rumbo aparente.

Te comento un poco mi experiencia en todos estos años por si te sirve de ayuda.
Como informático cuando empecé en el trading hace ya unos años, pensé como tú, en automatizar estrategias ya que disponía de esta ventaja respecto a los demás traders, pero rápidamente me di cuenta que sólo siendo informático no tenia suficiente. Para poder desarrollar programas eficientes son necesarias otras acciones:

Estudié cursos, me quemé las pestañas en el monitor durante miles de horas, fundí cuentas (reales) o sea, palpé lo que era aprender a hacer trading, a entender el mercado y a hacerme con la visión global que hace falta para poder dar ese toque necesario a los robots, ese toque de trader. Es difícil de explicar pero, la verdad es que es importante conocer el mercado para programar bien. Ya tenía 2 patas de la silla y aún me faltaban 2 más. Tenía mis conocimientos informáticos como programador y años de experiencia como trader manual (aunque también programaba, quien se resiste a no hacerlo siendo del oficio, jejeje)

La tercera pata de la silla, era encontrar estrategias que tuvieran esperanza matemática positiva de forma estable (esa es la palabra clave: estabilidad), y claro eso no es fácil de encontrar. Muchas estrategias son ganadoras por periodos y muy perdedoras en otros si no las adaptas, pero muy pocas son estables y pueden superar todos los años. Ahí si que entró en acción la búsqueda de colaboradores con más experiencia y que tuvieran sistemas con alto grado de estabilidad. Es una búsqueda compleja y larga, ya que en este mundillo hay todo tipo de personajes y es necesario separar el grano de la paja, ya me entiendes.

Ofreciendo mis servicios de programador, conseguí colaborar con diversos compañeros a los que siempre agradeceré su interés y dedicación y con los que todavía colaboro.

Gracias a ellos he podido desarrollar software muy interesante con ideas aún más interesantes y como también tenía los conocimientos necesarios del mercado (aunque no soy ningún super experto o gurú), pude adaptar el software no sólo a las necesidades de las estrategias si no también a las particularidades y detalles del mercado, brokers, etc, obteniendo productos de buena calidad.

Luego la 4ª pata de la silla entra en acción: pruebas, backtests, optimizaciones, fases de pruebas en demo, en real, análisis de todo tipo de los resultados, etc, y sobretodo, sobretodo no desfallecer en la búsqueda cuando un sistema no obtiene los resultados esperados. Para encontrar un diamante hay que buscar entre muchos "culos de vaso", pero al final se encuentra.

Muchos programas después de cientos de horas de diseño, desarrollo, pruebas etc, quedan archivados en el baúl del olvido, por no dar los resultados deseados, a la espera de añadirle filtros y demás módulos para hacerlos más estables, pero nunca es tiempo perdido, es una evolución en el camino, y a veces sistemas antiguos retomados al cabo de un tiempo se vuelven ganadores por haberles aplicado nuevos puntos de vista.

Por desgracia estos procedimientos que te he comentado no te garantizan que los sistemas desarrollados sean perfectos, simplemente porque no existe el sistema perfecto, pero si que es un buen camino para obtener eso tan necesario: las probabilidades, cuantas más a tu favor, mejor.

Con esto te vengo a decir que el camino no es rápido ni fácil sólo porque seas programador, pero puedes explotar esa ventaja aprendiendo trading y a través de la colaboración con otras personas (en mi opinión, escoge a muy pocas personas, si no el grupo se vuelve un gallinero sin control, o con demasiados gallos y te puedes convertir en el trabajador esclavizado de alguno de ellos y además gratis).

Espero que este punto de vista te haya ayudado,
Venga ánimos compañero que seguro que avanzarás.

[barral2]

Super interesante este SpeakerTrading, he visitado tu blog y me parece una pasada las cosas que has desarrollado/explicado y compartido. Yo por circunstancias a mis 44 tacos(soy Ingeniero civil y evidentemente estoy parado y necesito reciclarme) estoy haciendo un curso de programación de 600 horas (ahora estamos con C y luego veremos .net y java) y además en septiembre empezaré un ciclo formativo de programación. He tirado por ahí porque además de ser una salida profesional, soy trader hace muchos años y creo que es una gran ventaja saber programación, si tienes ideas que no puedes probar no sirven de nada.

Gracias por compartir conocimientos en tu blog.

Saludos.

[agmageton]

Hola speaker, te deseo suerte en este nuevo enfoque, pongo mi granito de arena, la programación se ha de dividir en 3 grandes áreas, independientes pero conectadas.

1º Área estratégica= Que juegos pretendes realizar con tu conocimiento del mercado o que te aporten y que te sienten bien con tu forma psicológica de operar, dando como resultado la visión de la especulación/inversión, que girará toda la programación, este es el principio y muy recomendable programarlo esquemáticamente para poder pasar a las siguientes áreas, con una visión más objetiva.

2º Área sistemas = sistemas especulativos y activos, según el punto 1º

3º Área gestión = gestión portfolio; activación/desconexión de estrategias/activos, diversificación, gestión monetaria, capital, riesgo, objetivos.

Cada una de las áreas daría cientos de líneas de comentarios dependiendo el perfil de cada uno, por lo que te recomiendo que con toda la información que vayas recopilando la filtres en estas 3 grandes áreas.

Saludos.

[Wikmar]

ST, voy a ver si estructuro algo que te pueda servir; ideas, pautas, etc. Quizá me tomo unos días para ello porque estoy desbordado.

No obstante te comento otro par de cosas sueltas:

Tu y yo ya tenemos una cierta relación, y a menudo, viendo que te enfocabas a la programación y no viendo demasiado interés (aparente) por ir a la arena de los mercados, se me venía la idea "Y a este hombre, ¿no le pica el gusanillo de incordiar activamente en los mercados?". Veo que sí. También pensé varias veces que tienes desarrollada de forma importante, una parte casi vital hoy día para estar en este mundillo, y conoces unas cuantas cosas de los mercados, pero faltaba algo. Es algo así como si diseñas y fabricas tanques y lo que sabes de ellos en acción real, es por lo que te cuentan otros. Buena cosa querer ESTAR en el teatro de operaciones si tan de cerca participas en él.

Por otra parte, yo ahora no necesito nada de programación de otros, lo que tengo que hacer me lo puedo y debo hacer yo por varias razones. Sí ha habido y los habrá, momentos que hubiera necesitado de otros, por saturación o por faltarme algún conocimiento. Yo, para mí, ya abrí una grata linea de compartición y colaboración contigo, así me lo tomé. Por ello, no pienso en absoluto en este momento en cómo me puedes compensar en caso de que te aporte algo, porque es una linea abierta para lo que pueda ir aportando cada uno, sin mayores cuentas ni fecha de finalización de contrato.

Por último, y como primera aportación; hasta hace 11 años fui profesional de la informática y las telecomunicaciones. Entre otras cosas, programaba (PL/SQL, etc), quiero decir que sé de lo que hablo para lo que te voy a decir: empieza a dar hueco a algo más que un conocimiento cuadriculado y cartesiano de las cosas. La base del que ve las cotizaciones con mente analítica de programador, creo que es privilegiada, pero hay que saber, tanto a los sistemas en su código, como a la aplicación de éstos, a la intervención del operador en éstos, darles otras capas mucho menos cartesianas... Por citar un ejemplo sin mayor importancia: si operas en futuro DAX, tienes que saber que hacia las 17'45, la cotización de cierre del contado del DAX, te está dando una referencia que teniendo en cuenta otras cosas, te va a dar una probabilidad importante de si el futuro, que cierra a las 22h, lo va a hacer por encima o por debajo de esa referencia, y a qué distancia. Muchas cosas de este tipo, que siempre pueden fallar puntualmente, pero aplicadas sistematicamente por encima de los sistemas automáticos, mejoran muchísimo a estos, e incluso a algunos, les permite operar con éxito solo con esa visión de conjunto (p. ej.: Maestro GeorgM y su micro trading).

S2

[SpeakerTrading]

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[SpeakerTrading]

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[SpeakerTrading]

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[Wikmar]

Este tipo de cosas (el comentario del DAX) son las que siento que me faltan pues añadiéndolas como filtros/condiciones a los sistemas te pueden aportar un extra muy valioso,incluso la diferencia entre tener un sistema perdedor y uno ganador. En cualquier caso este tipo de conocimiento es una ventaja significativa de la que actualmente carezco por completo.

Todavía sin nada estructurado, pero creo que te puedo hacer una buena contribución siguiendo esta linea, que estaba claro da de lleno en lo que te falta:

Ese conocimiento es (muy) difícil de automatizar; es muy extenso, difuso, etc. De momento, creo que la mente humana es la que lo puede hacer.

Te pongo otro ejemplo y después algo así como "el gran comentario" que resume todo esto (en palabras de uno de los grandes):

Ni me molesto en volver a ver gráficos, pero te cuento lo que ha quedado en mí sobre el pasado 30-6 (yo opero sobre todo en FDAX). Todo el entorno de información era alcista, pero algo pasó que no hubo el tirón que yo esperaba, sino más bien algo así como una recogida de beneficios. ¿Qué había pasado?, ¿qué conclusiones podía sacar?. Lo que había pasado es que era ¡ 30 de Junio !; cierre de mes, trimestre y semestre. Momento típico, salvo alguna motivación muy fuerte al alza o a la baja, de que los que mueven el mercado; los gestores de los grandes fondos, quieran cerrar periodos (para los informes correspondientes), con dinero en la saca => deshacer posiciones (vender). Las conclusiones eran dos: una vez más, y me entreno para tener controlado el asunto: ¡ qué fácil es cometer varias veces el mismo error en este mundillo !, porque yo eso ya lo sabía, pero no lo tuve en cuenta. Segunda (que ya la sabía pero hay que volver a grabar): ojo a las "fechas típicas" de los gestores de los grandes fondos.

Y esto enlaza con una síntesis muy buena de todo ese conocimiento en principio no automatizable, sino de "perro viejo", que es la capa de conocimiento que debe terminar de moldear la actuación de nuestros autómatas, pero con un ingrediente muy difícil; hacerlo bien y en una medida (lo justito), de forma que no desvirtúe el perfil de los autómatas:

John Bollinger: "Sin ninguna duda, la psicología de los participantes en los mercados es la variable más importante. No es suficiente el comprar una acción que está barata o que tiene un buen aspecto técnico. El resto de las personas, la masa, tiene que ver también lo que vemos nosotros y en esa transición de la masa de rechazar una acción a querer poseerla es donde realmente está el dinero".

Otra lección muy importante, en este caso muy concreta, sobre el FDAX, que de nuevo hace poco "olvidé", y me costó el dinero. De hecho, estoy un poco en "baja actividad" para rehacer mi software al efecto: el FDAX tiene todos los días varias personalidades, que hay que saber enlazar porque pueden ser completamente distintas: la de 8h - 14'30h (DAX puro con un ligero pensamiento en el Gran Señor), 14'30 - 15'30 (¡ Que nervios, que va a aparecer el Gran Señor !), 15'30 - 17h (Llegó el Gran Señor (Dow Jones de Industriales, DJIA), ¡ vamos con él !), 17-17'45 (tengo muy en cuenta a mi señorito (DAX contado) y su cierre, y siempre al Gran Señor), 17'45 - 22h (corderito del Gran Señor, salvo desconexiones muy puntuales (hace poco ha habido una), que ofrecen buenas oportunidades porque van a volver a converger en horas). Como dejes a los autómatas solitos, te pueden hacer una interpretación (buena) de 8 a 14'30, habiendo tomado posiciones. 14'30 como del Gran Señor pueda venir otro aire, te empiezan a peder pie y necesitan su tiempo de hacer pié, 15'30 ..., y puedes ver que una sesión de FDAX bien interpretada en las primeras horas, se va a pique.

S2

[Wikmar]

Otra cosa. Ese olfato, perrería de viejo demonio, o como lo quieras llamar, que debes desarrollar, está basado en datos, pero mentalmente compilamos un monton de información dispar, y el resultado puede confundirse con intuición.

Para un mejor desarrollo de todo eso, debes ir teniendo, en todo momento, tu opinión de por dónde van a ir los mercados en gral, y en los que te centres en particular, en la próximas horas / días.

Siempre puede ocurrir lo contrario, y puedes encontrar explicación más o menos concreta, es normal. Pero debes ir afilando el cuchillo para que cada vez corte mejor...

P. ej., y excepcionalmente, porque no me gusta esto: por un buen número de factores, es probable que en este momento estemos en techos en gral. Que vengan unas semanas de tendencia de fondo bajista. Sería momento de empezar a abrir alguna posición bajista, que se pueda incrementar si todavía hay algún recorrido al alza antes de esa tendencia.

Para empezar, y desarrollar todo esto como mejor se aprende, y con poco riesgo económico (incluso puedes ir a microlotes), te aconsejo abrirte alguna cuenta de CFDs e ir haciendo cositas, en demo unos días, y luego en real. Verás que en real, aprendes más todavía. El maestro GeorgM aconsejó hace tiempo FxFlat. Yo he abierto cuenta demo a principios de este mes, y tres días después ya la abrí real (me han gustado varias cosas). También excepcionalmente, te pongo mi primera operación real en FxFlat, para meterte el venenillo, y de paso te enseño el "problema" de los spreads de los CFDs (sobre todo overnight), las "cotizaciones propias", etc.

1a op en FxFlat

Y ya de último (y me estoy mojando que no me conozco), te pongo una sesión en el hermano mayor FDAX (25 € por punto), de esos días que que dices "¡dejadme solo!", cierras los autómatas y operas tu, de pé a pá. ¡ Cuidado: puede ser peligroso ! y a veces sale con corná, ¿eh?, pero es normal y asumible si de fondo nos vemos con capacidad de subsistir.

S2

[SpeakerTrading]

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[Wikmar]

Más:

Esa masa a la que se refiere Bollinger, fundamentalmente es gestionada indirectamente por los gestores de los grandes fondos. No solo tienes que tener en cuenta fechas en las que suelen querer irse al dinero o cosas así, sino tienes que empatizar constantemente con ellos para "saber" hacia dónde van en horas / días / meses.

Para ello tienes que saber cositas de los mercados, la economía, los gestores de fondos, etc., y en una capa superior a ello, ver las cotizaciones (en barras, velas, etc), como el comportamiento de un ente al que le quieres pillar las pautas (EMPATIZAR). Y esto se pega mucho mejor cuando te pringas (cuenta demo y después, real).

Ponte ya mismo a seguir los mercados constantemente como contexto, y especialmente los que elijas como campo de trabajo. Intenta saber para dónde van. Estúdialos. Atiende y relaciona referencias (fechas señaladas, noticias de tal tipo, etc).

Cuando veas que más o menos has empatizado, vuelve a considerar todo tu conocimiento de SAs y una de dos; si ves que puedes incluir este conocimiento al que ahora te asomas, en ellos, fenomenal, y si no, como operador de los SAs, ponlos en juego teniendo en cuenta este conocimiento.