Operativa sobre el VIX con baja volatilidad

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OptionExpert
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Operativa sobre el VIX con baja volatilidad

Mensaje por OptionExpert »

Aprovechando que el vix está muy bajo 12, he abierto la siguiente operación, por un coste de 85usd (comisiones incluidas)

Compra 1 VIX FEB 18 '20 16 Call Option 2.92 USD CBOE 19:27:37
Venta 1 VIX JAN 21 '20 16 Call Option 2.10 USD CBOE 19:27:37

Pienso ,opino que es difícil perder con ella, y además las perdidas pueden ser de 20usd en caso muy malo de volatilidad que llegue a 10, contra ganancias de unos 120usd, seria muy largo contar como lo calculo, pero es mi señal de salida.

La idea es cerrarla sobre el 20 de diciembre a lo que esté , o bien antes si gana +120usd (la orden esta dada).

Mientras tanto nos olvidaremos de ella.
La ocasión pienso es muy buena.

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Wikmar
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Re: Operativa sobre el VIX con baja volatilidad

Mensaje por Wikmar »

OptionExpert escribió: 25 Nov 2019 19:55
Compra 1 VIX FEB 18 '20 16 Call Option 2.92 USD CBOE 19:27:37
Venta 1 VIX JAN 21 '20 16 Call Option 2.10 USD CBOE 19:27:37
Interesante.

¿Qué es 18 '20 16?.

¿Has hecho las dos opepraciones en el mismo segundo?.

¿Tienes el dibujo de la estrategia resultante?.

Gracias.
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Re: Operativa sobre el VIX con baja volatilidad

Mensaje por OptionExpert »

Wikmar escribió: 25 Nov 2019 23:06
OptionExpert escribió: 25 Nov 2019 19:55
Compra 1 VIX FEB 18 '20 16 Call Option 2.92 USD CBOE 19:27:37
Venta 1 VIX JAN 21 '20 16 Call Option 2.10 USD CBOE 19:27:37
Interesante.

¿Qué es 18 '20 16?.

¿Has hecho las dos opepraciones en el mismo segundo?.

¿Tienes el dibujo de la estrategia resultante?.

Gracias.
¿Qué es 18 '20 16?.
FEB 18 '20 16 Call Option es una Opción Call con vencimiento el 18 de febrero de 2020 , en el strike 16

¿Has hecho las dos opepraciones en el mismo segundo?.
Si, se abren todas las "patas" al mismo tiempo si es tu estrategia

¿Tienes el dibujo de la estrategia resultante?.
No hay dibujo, por ahí hay programas que metes los datos te los hacen. Pero en una calendar de este tipo, son aproximados. Además usan la formula B&S por lo que que no suele coincidir con la realidad. Deje de usar dibujos hace un para de años.
esborsa
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Re: Operativa sobre el VIX con baja volatilidad

Mensaje por esborsa »

Wikmar escribió: 25 Nov 2019 23:06
¿Qué es 18 '20 16?.
Es el vencimiento y el precio de ejercicio de las opciones. En este caso, 18 FEB 2020 Call strike 16

El gráfico de riesgo sería este, aunque por las características de las opciones del VIX, me lo tomaría con precaución. En azul, P/L a vencimiento; en morado, P/L actual. La dos líneas verticales son los valores de los futuros del VIX de enero y febrero hoy y el índice está por debajo de 12 (esa rayita marrón vertical entre las dos rojas).
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Wikmar
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Re: Operativa sobre el VIX con baja volatilidad

Mensaje por Wikmar »

Gracias, OptionExpert y esborsa.
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Re: Operativa sobre el VIX con baja volatilidad

Mensaje por OptionExpert »

Bonito gráfico! cuando la cierre posteo El resultados y vemos si acierta. Para mi la operacion tiene mas vuelo por arriba que lo que da ese gráfico, por abajo si pierde


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Wikmar
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Re: Operativa sobre el VIX con baja volatilidad

Mensaje por Wikmar »

¿Qué intermediario utilizáis para opciones sobre índices?.

Gracias.
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esborsa
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Re: Operativa sobre el VIX con baja volatilidad

Mensaje por esborsa »

OptionExpert escribió: 27 Nov 2019 12:13 cuando la cierre posteo El resultados y vemos si acierta. Para mi la operacion tiene mas vuelo por arriba que lo que da ese gráfico, por abajo si pierde
En mi poca experiencia operando opciones sobre el VIX y viendo sus gráficos en TOS, el gráfico es poco fiable, especialmente en la curva T+0. En IB la curva a vencimiento se parece algo a la de TOS, pero la T+0 es muy diferente (cuando la grafica). De todas formas, no suelo operar el VIX más que esporádicamente y con estrategias simples.
Me guardo el gráfico para ir viendo qué hace y comparar al final.
Si tienes tiempo y ganas me gustaría saber cómo calculas el P/L. Si no, no pasa nada. Gracias.

Wikmar, yo uso IB.
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Re: Operativa sobre el VIX con baja volatilidad

Mensaje por Wikmar »

esborsa escribió: 27 Nov 2019 18:11 Wikmar, yo uso IB.
Gracias.

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Me animo a poner algo, peor que lo de OptionExpert, porque ni soy expert, ni es calendar, sino spread en el mismo vencimiento:

VIX vencimiento 22 Enero 2020: compra Call 15, a 2,30 $ ,, venta Call 22, a 0,80 $:
VIX-4.3_SpreadAlcista-Calls.png
Even en 16,50.


Y como ando mal de intermediarios para opciones, por lo que p. ej. no puedo trabajar en real en VIX, voy a ver si saco algo bueno, bonito y barato para SP500, para proteger una cartera de cara al comienzo de 2020.
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Re: Operativa sobre el VIX con baja volatilidad

Mensaje por OptionExpert »

Para calcular Las salidas hago una simulacion de precios. A lo que opino que va a pasar en 25 dias cuando la quiera cerrar.

Entoncea digo dentro de x dias habra una Volatilidad x y El vix estara en x.

Realmente estas operaciones Las abro por puro divertimento y a ojo por quw pienso opino que es dificil perder.

El grueso de mi operativa empieza cuando El vix está en 14,5 y eso si que va medido al milimetro con software propio que me calcula todo lo que me interesa.

Graficos nunca miro por que me la sopla tanto elgrafico como la dessviacion estandard. Si vien es verdad que al princio Los graficos lo son todo para saber por donde te andas, y animo a seguirlos por lo menos unos años.

Para operar opciones Tos o Ib estan muy bien y son fiables

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Re: Operativa sobre el VIX con baja volatilidad

Mensaje por OptionExpert »

Toda estrategia que comentemos es buena. La de Vickmar esta bien también.

Al final con esta entrada voy a conseguir 2 cosas:

1-Ganar dinero
2-Aprender, esta la mas importante.

Si el broker me marca perdidas desde que la abri, lo cierto es que debo ir ganando 10usd, lo que pasa es que las horquillas de las opciones del Vix son tan gordas, hablamos de horquillas 1.80-2.10 que me marca que es un índice que no merece la pena para spreads, si no sola mente para movimientos direccionales.

Como estoy muy seguro de que poco dinero voy a perder, el dia 20 se me antoja pronto para cerrarla, veremos como acontece.
esborsa
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Re: Operativa sobre el VIX con baja volatilidad

Mensaje por esborsa »

Actualizo el gráfico de la estrategia. Me ha hecho gracia ver cómo, a pesar de que el VIX va bajando, la estrategia muestra ligeros beneficios. Muy curioso el VIX. A ver cómo evoluciona las próximas semanas.
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OptionExpert
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Re: Operativa sobre el VIX con baja volatilidad

Mensaje por OptionExpert »

atualizo, me he dado cuenta que esto de las opciones no es para todo el mundo, pienso que la dificultad es mas alta que con acciones, es decir si el 90% de la gente que opera en bolsa dicen que pierde, en opciones debe ser el 99%. Realmente os animo a que dejeis las opciones a no ser que tengais un conocimiento "superior" del tema, saludos a todos
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landorra
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Re: Operativa sobre el VIX con baja volatilidad

Mensaje por landorra »

OptionExpert escribió: 23 Jul 2020 18:17 atualizo, me he dado cuenta que esto de las opciones no es para todo el mundo, pienso que la dificultad es mas alta que con acciones, es decir si el 90% de la gente que opera en bolsa dicen que pierde, en opciones debe ser el 99%. Realmente os animo a que dejeis las opciones a no ser que tengais un conocimiento "superior" del tema, saludos a todos
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