Lecciones de un vendedor de opciones
Re: Lecciones de un vendedor de opciones
El lunes cerré la put36 comprada para cubrir los earnings. Recuperé tan sólo 0.25.
Actualmente llevo recogidos $1114/contrato.
Actualmente llevo recogidos $1114/contrato.
Cortando cojones se aprende a capar.
Re: Lecciones de un vendedor de opciones
Hoy he cubierto la posición. He comprado la put30 vto. enero.
He pagado 0.84 por acción
Ahora con $1030/contrato queda el coste base en $25.70 por acción cubierto desde $30 por lo que ya puede venir la fea. Ya tiene la fanta pagada.
Quizá no sea más que una simpe corrección, pero los indicadores de riesgo se han ido activando y hay muchos posibles catalizadores en el horizonte para que sea algo más profundo.
He pagado 0.84 por acción
Quizá no sea más que una simpe corrección, pero los indicadores de riesgo se han ido activando y hay muchos posibles catalizadores en el horizonte para que sea algo más profundo.
Cortando cojones se aprende a capar.
Re: Lecciones de un vendedor de opciones
Hola, Pauloko:
Tiempo atrás, cuando tanteaba las opciones como cobertura a mis acciones, me sugerías que fuese un paso más allá y le diese una vuelta a las verticales opciones que tú tradeas.
Ahora estoy en ello y me surgen algunas preguntas; aunque hoy interactuamos más con la IA para nuestras dudas, siempre está bien otro punto de vista.
¿Qué prefieres, las verticales de débito o de crédito?
¿Las usas más para mercado alcista o bajista?
¿El objetivo de ganancia lo estipulas de antemano o bien influyen las griegas?
Tiempo atrás, cuando tanteaba las opciones como cobertura a mis acciones, me sugerías que fuese un paso más allá y le diese una vuelta a las verticales opciones que tú tradeas.
Ahora estoy en ello y me surgen algunas preguntas; aunque hoy interactuamos más con la IA para nuestras dudas, siempre está bien otro punto de vista.
¿Qué prefieres, las verticales de débito o de crédito?
¿Las usas más para mercado alcista o bajista?
¿El objetivo de ganancia lo estipulas de antemano o bien influyen las griegas?
Re: Lecciones de un vendedor de opciones
Hola Gibranes.
Recuerdo haberte comentado algo al respecto.
Dedicar una pequeña parte pequeña del capital a operaciones más especulativas, creo que puede aportar un buen plus al total. Siempre con mucha precaución y la vista puesta en el lado feo y con una contramedida prevista a tal efecto.
Ya sabes, siempre hay que tener una fanta en la nevera.
La IA te puede ayudar bastante, pero explora y mira por aquí las estrategias que comentas, para saber en que entornos de mercado aplicar cada una y sus características.
https://www.optionseducation.org/
Te respondo por orden y bajo mi forma de operarlos.
-Depende el horizonte temporal y entorno del mercado.
Débito. Mínimo vto. a 60 días. Necesitas movimiento a favor relativamente rápido pues el tiempo va en contra. Si a los 15 días no se produce el objetivo de beneficio busco cierre o rolo de la short al 1º vto pasando a un calendar. Al rolar depende la previsión se deja más o menos diagonal arriba o abajo.
Personalmente no me gusta mucho andar rolando estas operaciones. Normalmente si no tira en 2 o 3 semanas, cierro y a por otra.
Crédito. Máximo vto. 45 días. No necesitas movimiento. Sólo que se quede lateral o ligeramente a favor, el tiempo hará su trabajo por el time decay. Si lo haces con acciones o ETF tienes riesgo de asignación si el precio queda entre los strikes a vto.(pin). En índices liquida por diferencias, no hay asignación. No contemplo ajustes.
-Da igual en uno que en otro. Por el carácter de los mercados que son más veloces al caer que al subir, normalmente en entornos bajistas suelen funcionar mejor los débitos y en mercados alcistas con baja volatilidad y “aburridos” los créditos mejor. Por eso los operadores de opciones del SPX siempre dicen que prefieren vender puts, o al menos lo decían hasta hace poco. Y créeme, hoy no lo dicen pero, lo siguen pensando porque, más pronto que tarde, volverán a afirmarlo.
-Las griegas las miro al preparar el trade y lógicamente buscaré unos valores dependiendo de débito o crédito. Así puedo hacerme una idea de donde está la fortaleza y debilidad de la estrategia y fijar mejor los objetivos de R/R para situar las salidas y dejarlas definidas de antemano. El stop de pérdidas o punto de ajuste no lo toco. El objetivo de ganancias, si la situación viene muy de cara se puede dejar correr con un trailing para seguir la tendencia.
Ultimamente estoy cambiando mi forma de operar. Ahora estoy más centrado en operativa con 0-7DTE en SPX.
La idea es crear una serie de sistemas automáticos (ahora creo que se conoce como algoritmos) para cubrir todos los entornos o regímenes de mercado posibles.
Cada sistema incorpora un método de gestión del tamaño de la posición a medida (otro algoritmo).
Cada uno de ellos operará de forma autónoma bajo diferentes lógicas buscando la menor correlación posible entre ellos.
Posiblemente abra un hilo en diarios de trading para publicar la evolución.
Al menos cuando me la pegue y funda la cuenta que sirva de ejemplo a la comunidad
Recuerdo haberte comentado algo al respecto.
Dedicar una pequeña parte pequeña del capital a operaciones más especulativas, creo que puede aportar un buen plus al total. Siempre con mucha precaución y la vista puesta en el lado feo y con una contramedida prevista a tal efecto.
Ya sabes, siempre hay que tener una fanta en la nevera.
La IA te puede ayudar bastante, pero explora y mira por aquí las estrategias que comentas, para saber en que entornos de mercado aplicar cada una y sus características.
https://www.optionseducation.org/
Te respondo por orden y bajo mi forma de operarlos.
-Depende el horizonte temporal y entorno del mercado.
Débito. Mínimo vto. a 60 días. Necesitas movimiento a favor relativamente rápido pues el tiempo va en contra. Si a los 15 días no se produce el objetivo de beneficio busco cierre o rolo de la short al 1º vto pasando a un calendar. Al rolar depende la previsión se deja más o menos diagonal arriba o abajo.
Personalmente no me gusta mucho andar rolando estas operaciones. Normalmente si no tira en 2 o 3 semanas, cierro y a por otra.
Crédito. Máximo vto. 45 días. No necesitas movimiento. Sólo que se quede lateral o ligeramente a favor, el tiempo hará su trabajo por el time decay. Si lo haces con acciones o ETF tienes riesgo de asignación si el precio queda entre los strikes a vto.(pin). En índices liquida por diferencias, no hay asignación. No contemplo ajustes.
-Da igual en uno que en otro. Por el carácter de los mercados que son más veloces al caer que al subir, normalmente en entornos bajistas suelen funcionar mejor los débitos y en mercados alcistas con baja volatilidad y “aburridos” los créditos mejor. Por eso los operadores de opciones del SPX siempre dicen que prefieren vender puts, o al menos lo decían hasta hace poco. Y créeme, hoy no lo dicen pero, lo siguen pensando porque, más pronto que tarde, volverán a afirmarlo.
-Las griegas las miro al preparar el trade y lógicamente buscaré unos valores dependiendo de débito o crédito. Así puedo hacerme una idea de donde está la fortaleza y debilidad de la estrategia y fijar mejor los objetivos de R/R para situar las salidas y dejarlas definidas de antemano. El stop de pérdidas o punto de ajuste no lo toco. El objetivo de ganancias, si la situación viene muy de cara se puede dejar correr con un trailing para seguir la tendencia.
Ultimamente estoy cambiando mi forma de operar. Ahora estoy más centrado en operativa con 0-7DTE en SPX.
La idea es crear una serie de sistemas automáticos (ahora creo que se conoce como algoritmos) para cubrir todos los entornos o regímenes de mercado posibles.
Cada sistema incorpora un método de gestión del tamaño de la posición a medida (otro algoritmo).
Cada uno de ellos operará de forma autónoma bajo diferentes lógicas buscando la menor correlación posible entre ellos.
Posiblemente abra un hilo en diarios de trading para publicar la evolución.
Al menos cuando me la pegue y funda la cuenta que sirva de ejemplo a la comunidad
Cortando cojones se aprende a capar.
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