Falsas rupturas en el mini-sp a cascoporro

[joselopezde]

Muy didáctico el video Luisfer. Muchas gracias

Una pregunta, en qué consisten exactamente esas velas reversal? Son velas de rango? Cuando comienza a graficarse una nueva vela?

[joselopezde]

Otra pregunta, podrías decirme qué representan los números que he señalado en esta de pantalla?

Gracias de antemano.

[Luisfer]

Muy didáctico el video Luisfer. Muchas gracias

Una pregunta, en qué consisten exactamente esas velas reversal? Son velas de rango? Cuando comienza a graficarse una nueva vela?

En la graficación del order flow elimino de la ecuación el tiempo... no tiene mucho sentido aquí el tiempo; al contrario que en Market Profile. No son velas de rango, aunque sí que de vez en cuando, sobre todo en máximo o mínimos relativos y cuando el precio se acerca a puntos clave, pongo las velas en rango 10 en el eurofx. Las velas se van formando atendiendo a criterios de volumen y ticks en los movimientos contrarios al sentido de la vela... de esta forma podemos observar con más detalle sobre todo el movimiento impulsivo... mientras el impulso está en marcha y no pierda momentum (entendiendo el momentum en la ejecución de las órdenes en el bid y en el ask) seguiremos en la misma vela... aunque el precio se mueva al contrario del impulso... si este movimiento contrario no cumple con los parámetros fijados de volumen no se formará otra vela... por eso podemos inferir que estamos en el final del impulso cuando se abre otra vela; lo que podemos pensar que el precio ha entrado en la fase 2 de la subasta y en breve entrará en la fase 3. Fase 2 punto de parada y fase 3 creación de valor alrededor de punto de parada... para luego o bien entrar en fase 1 que sería una continuación del movimiento impulsivo anterior o en fase 4 que sería un movimiento correctivo.

Saludos
Luisfer

PD. Luego te comento la otra cuestión.

[Luisfer]

Otra pregunta, podrías decirme qué representan los números que he señalado en esta de pantalla?

Gracias de antemano.

Esos números son los llamados COT (compromiso de los traders) y en resumidas cuentas viene a ser el Delta intrabarra mientras esta se está formando. Es el Delta (diferencia entre contratos comprados y vendidos) desde el nivel del precio hasta el máximo y el mínimo de la barra. Arriba estaría en el COT de ventas y abajo el COT de compras. De alguna forma el COT muestra la presión en el barra que se está formando. Una vez que la barra cierra, el Delta total queda impreso en la parte inferior del gráfico pero los COT’s han ido tomando diferentes valores mientras la barra se va formando, es decir hay que estudiarlo tick a tick.

En el momento de iniciarse un bracket los dos COT son =0. Si el precio, por ejemplo, baja y no hace ni un solo tick de avance, el valor para las compras se mantendría a 0 y para las ventas iría aumentando. En un momento dado el precio se frena y sube unos ticks y en el COT de compras aparece un 150 eso quiere decir que ha habido 150 compradores que les ha parecido interesante la oferta que había en ese punto. A partir de aquí se pueden hacer muchas extrapolaciones… porque pasa que algunas veces el precio cotiza en la parte superior de la barra y se supone que entonces el COT de ventas debería ser 0 o muy cerca y sin embargo el número no disminuye e incluso aumenta y algunas situaciones paradójicas más de las que hay que extraer conclusiones.

Lo que está claro es que nos puede dar un pre-aviso del cambio de sentido del precio cuando estamos ante un impulso y cuando estamos en un rango nos puede orientar hacia qué lado se puede producir la ruptura de dicho rango.

Saludos
Luisfer

[joselopezde]

Muchas gracias por ambas respuestas Luisfer! Muy bien explicado

Un saludo

[dtp]

Buenas,

Adjunto de nuevo un ejemplo sobre un previo alto y como el mercado trabaja esa area mostrando una rotura buena de zona. Cuando hablo de rotura me refiero en un timeframe a muy corto plazo, pues como daytrader es lo que gestiono. Pero tal y como se estructua ese movimiento la rotura producida es buena y no falsa.

Saludos

[jaialro]

Buenas,

Adjunto de nuevo un ejemplo sobre un previo alto y como el mercado trabaja esa area mostrando una rotura buena de zona. Cuando hablo de rotura me refiero en un timeframe a muy corto plazo, pues como daytrader es lo que gestiono. Pero tal y como se estructua ese movimiento la rotura producida es buena y no falsa.

ROTURA.png

Saludos

No entiendo lo de los compradres y vendedores en zu zona y lo de la rotura buena? Lo puedes explicar.

Gracias.

[dtp]

Buenas,

El periodo que esta marcado como rotura buena, es un periodo de agresion a una zona de resistencia generada por vendedores en un alto previo, por tanto, al ser un tipo de rotura en agresion, la clasificacion de la rotura es buena. Depende tambien del volumen generado por encima de esa rotura y por eso el siguiente periodo clasificado como confirmacion de rotura buena, ratifica esa rotura, de hecho es un periodo en balance generando valor por tanto confirma un siguiente movimiento al alza.

Con lo de compradores y vendedores en su zona, simplemente identificas desde donde marca cada grupo su zona, que se ve muy evidente en el grafico. Hay zonas de control y rechazo en ambos, delimitando de forma muy clara las zonas a observar.

Espero haber respondido a tus dudas.

Saludos

[jaialro]

Buenas,

El periodo que esta marcado como rotura buena, es un periodo de agresion a una zona de resistencia generada por vendedores en un alto previo, por tanto, al ser un tipo de rotura en agresion, la clasificacion de la rotura es buena. Depende tambien del volumen generado por encima de esa rotura y por eso el siguiente periodo clasificado como confirmacion de rotura buena, ratifica esa rotura, de hecho es un periodo en balance generando valor por tanto confirma un siguiente movimiento al alza.

Con lo de compradores y vendedores en su zona, simplemente identificas desde donde marca cada grupo su zona, que se ve muy evidente en el grafico. Hay zonas de control y rechazo en ambos, delimitando de forma muy clara las zonas a observar.

Espero haber respondido a tus dudas.

Saludos

Ya está mas claro.

[Luisfer]

Hola... Por si sirve de aclaración... Esto que plantea DTP (si no que me corrija) tiene que ver con la forma en que compradores y vendedores actúan en el mercado y las huellas que dejan en esas actuaciones. Es decir, todo lo referente a las compras y/o ventas iniciativas o de respuesta... (initiative / responsive), por ejemplo, los vendedores actuaran de forma responsive en una resistencia y los compradores en un soporte, por nombrar algunos tipos de puntos clave... Una vez rota una zona clave, para que esa ruptura se confirme es necesario que el precio cree valor en esa zona, que el mercado acepte los nuevos precios, y que después se produzca un movimiento de iniciación...
Saludos
Luisfer

[dtp]

(si no que me corrija)

No es necesario y aclara mucho, seguro
Saludos

[Wikmar]

¿Sabéis si hay algún sitio donde se pueda ver el perfil de cada día, aunque sea a sesión cerrada, o por lo menos el delta de cada sesión (me interesarían al menos, los mercados FDAX y FSP500, quizá tb el NASDAQ)?.
Gracias
S2

...Intenta probar con Proreltime, en su versión gratuita a fin de dia. Prorealtime sacó unos gráficos de Market Profile, (no sé si de delta también) y daban histórico de varias semanas...

Antes que nada, gracias Luisfer por el video que pusiste. Y a los dos, por todo lo que habéis volcado en este hilo.

Informo sobre la opción ProRealTime.

He estado una semana probando su Market Profile. Lo ofrecen como un estilo de representación más, pero éste, de pago. En sí no cuesta mucho 30 o 33 € / mes, PERO, te obligan a tener tiempo real. Lo cual ya sube más, sobre todo si solo lo quieres para Market Profile de fin de día, es decir; que el tiempo real no lo requieres, y es sobre todo lo que estarías pagando.

El estilo es justito, ahora pongo imágenes. No es un footprint chart, es perfil de mercado y punto, sin datos numéricos de volumen, aunque con ver el perfil gráfico con colores y letras, da una idea de por dónde ha ido la cosa, incluido que puedes pasar de diario a a horario, etc. No tiene volumen delta (gran falta).

Puede tener un perfil (el de la dcha de cada barra, que es de tiempos, punto de control de tiempo, área de valor, etc.), o dos; otro a la izda, que me parece fundamental, que desglosa los volúmenes y está orientado a zonas y punto de control de volúmenes.

En resumen; por 30 € / mes, sin tiempo real, lo cogería. Sin embargo, por bastante más dinero, solo para eso, ya que no es mi plataforma de trabajo, y con lo limitado que está, no (me) merece la pena.

Seguiré buscando...

Imágenes de PRT:

Barras diarias:

Barras de 6 horas:

[dtp]

Buenas Wikmar,

Te adjunto la sesion de hoy en el mini sp

Saludos

[SpeakerTrading]

Visual Chart tiene una opción "Vol. Distribution" similar al Market Profile. No se si será exactamente lo mismo o tendrá alguna particularidad pero es gratis en fin de día.

[Luisfer]

Hola Wikmar, y digo yo, ¿Por qué no intentas con Ninja y la suite de indicadores de Gomi? Lo tienes todo, Market Profile (totalmente configurable), Order flow, volumen profile.. Etc,... y son gratis. Lo único que necesitas es la versión Ninja, con la versión gratis te vale, y, eso si, necesitas un data Fed, yo tengo Iqfeed que con la exenciones de la CME (por ser cliente de Interactive Brokers) se me queda en unos 66€ al mes... A parte de los datos de CQG a través de amp trading, que nos mala opción, teniendo en cuenta de que puedes abrir una cuenta dese 500$ y no tienes por qué operar... En fin, que hay opciones...
Si necesitas más información envíame un privado.
Saludos
Luisfer