Futuro de Mini Dax aumentan ya los contratos negociados

[jaialro]

Esa ratio de 0,14, se trata de liquidez? Porqué con el día de hoy me parece que ya es superior!

Si calculamos que el futuro del Dax-30 realiza unos 100.000 contratos de media diaria, a un valor nominal de 275.000€ (11.000p), nos da una liquidez o un efectivo real de 27.500.000.000€.

El nuevo futuro mini-Dax-30 realizará hoy aproximadamente unos 10.000 contratos (mi previsión), con un valor nominal equivalente de 55.000€ (11.000p), nos da la cifra de 550.000.000€.

Por lo que la ratio entre ambas augmenta y el mini ya es del 2% vs. el gran hermano...

Enhorabuena jaialro!!! Esto se anima no? jejeje!

Perdona por no contestarte antes pero estaba fuera. El ratio ese es el numero de contratos del minidax por los del dax. Por ejemplo ahora a las 20:00 es de un 0,11 mas o menos. Es decir que por cada 100 contratos de Dax se negocian 11 del minidax. La idea es que este ratio suba poco a poco.

[Oliver Atom]

Jaialro,

Deberías calcular esa ratio sobre el efectivo real, no sobre los contratos. Porqué por ejemplo no se puede comparar el volumen de red eléctrica con su precio a 80e que el volumen de bankia a 1€... Debes realizar la multiplicación del valor del subyacente por su volumen, y te da el efectivo real o la pasta que mueve.

Salutaciones!

[X-Trader]

Jaialro,

Deberías calcular esa ratio sobre el efectivo real, no sobre los contratos. Porqué por ejemplo no se puede comparar el volumen de red eléctrica con su precio a 80e que el volumen de bankia a 1€... Debes realizar la multiplicación del valor del subyacente por su volumen, y te da el efectivo real o la pasta que mueve.

Salutaciones!

Coincido, parece más razonable

Saludos,
X-Trader

[Rango Starr]

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[jaialro]

Mi cálculo es solo una pincelada. Por orientarme mas o menos. A ver si esto despega mas rápido.

Un saludo.

[Oliver Atom]

Rango Starr

Totalmente de acuerdo, hay análisis mucho mejores como los que comentas, yo de hecho tengo analizados los volúmenes del Dax-30 por horas de forma histórica y anualmente, comparada con volatilidades, etc... Supongo que jaialro va con uno o dos contratos, por lo que en el Dax-30 es como ser una sardina en un oceano de ballenas.

Hablando de volatilidades, el Vdax es una mierda pinchada en un palo, y puedo decir lo mismo del Vix: son índices de miedo, no de volatilidad implícita. Por ejemplo, tengo observado que un día alcista, aún ser más volátil que el anterior de forma clar, al ser alcista, estos índices de volatilidad bajan, cosa absurda porqué si la jornada ha sido más volátil deberían subir, pero no, como han subido, entonces bajan. Primero miedo, luego volatilidad.

No hace falta ser un Einstein para verlo, echad una ojeada y comparad un gráfico diario con su respectiva volatilidad. Yo por este motivo tengo mis propios índices de volatilidad, muchísimo más interesantes que los que nos ofrece el mercado, que para mí son un engañabobos, como por ejemplo medias sobre rangos porcentuales intradiarios, etc... O hasta lo más simple de todas las medidas de volatilidad: la suma de todos ticks intradiarios...

Saludos!

[X-Trader]

Nota de prensa remitida hoy por Eurex sobre este tema:

Positive market reception for recently launched Euro-BONO- and Mini-DAX-Futures
Four-digit contract volumes achieved in first few trading days

The two Eurex Exchange futures contracts newly listed last week have already generated considerable trading volume in their first week of trading.

The Euro-BONO-Futures contract, launched on 26 October, has achieved an average daily volume of more than 1,000 contracts since its launch, in total 7,008 contracts. The open interest currently stands at 2,453 contracts. More than 35 participants were active during the course of the week, while the average spread is 2-3 ticks thanks to four active market makers.

The Mini-DAX-Futures contracts have been available since 28 October. In the first five trading days, on average 4,455 contracts were recorded, in total almost 22,30 contracts. The open interest currently stands at 2,038 contracts. More than 70 participants were active in the first days of trading. Currently, 12 market makers quote the product, and the average spread is 1-2 ticks.

“We are pleased that both our new contracts were so well-received by the market, and we expect to have more new participants over the next days and weeks,” said Mehtap Dinc, member of the Eurex Executive Board, responsible for Global Product Research and Development.

[Rango Starr]

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[Oliver Atom]

Rango, yo también pensé lo mismo y quería lanzar una orden bracket a las 8am para entrar a la historia! jajajaja! Pero resulta que mi bróker solo aceptaba órdenes en ese subyacente por vía telefónica, ya que aún no se habían puesto en marcha los mecanismos correspondientes de BackOffice, sunpongo. Pasé del tema, tampoco voy a hacer el merluzo para decir, yo tradeé en el Mini-Dax el día que nació...

Saludos!