El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

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h4x0r
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El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

Mensaje por h4x0r »

Hola a todos,

Falta por aquí el hilo oficial del futuro más liquido y famoso del CME. Así pues me animo a abrir el hilo para ir comentando este futuro entre los mas valientes.

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h4x0r
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Re: El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

Mensaje por h4x0r »

Un poco de cultura general para los más nuevos, que enseñará de que trata el negocio del E-mini ES.

http://emini-watch.com/emini-trading/emini-futures/
https://www.sec.gov/news/studies/2010/m ... report.pdf

Como veis hay una gran cantidad de trading de alta frecuencia en este activo.

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h4x0r
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Re: El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

Mensaje por h4x0r »

Seguimos con HFT sobre E-mini SP 500 (ES)

http://www.nanex.net/Research/Emini2/EMini2.html

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dtp
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Re: El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

Mensaje por dtp »

Buena idea jossfx.

Yo lo opero cada día, así que al igual me animo y pongo cosillas. Puro intradía, y ruido. Lo digo por lo de la Alta Frecuencia :)

Saludos

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h4x0r
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Re: El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

Mensaje por h4x0r »

Pasamos a lo que nos ciñe hoy.

A las 16:00 ha salido dato Ventas de viviendas de segunda mano (Ago), con un resultado (5,33M) menor al esperado (5,45M) y al anterior (5,38M). Para luego volver ir hasta el máximo del día para tirar algunos stops de los primeros cortos tras el dato o por lo menos asustarles. Se ha visto claramente un agotamiento mediante lectura de orderflow durante el ultimo testeo a los máximos del día (16:34) y desde allí ya hemos bajado y laterizado. Me gustaban los cortos en los máximos del día.

Con lo que a mi respecta, he operado en contra del dato. Quería cerrar en máximos pero cerré antes porque por una urgencia debí salir de casa y no me gusta dejar nada abierto sin estar yo delante. Mi objetivo diario son 4 puntos, hoy me he tenido que conformar con algo más de 1 y medio.

tt.jpg
Última edición por h4x0r el 23 Sep 2016 00:23, editado 1 vez en total.

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h4x0r
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Re: El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

Mensaje por h4x0r »

dtp escribió:Buena idea jossfx.

Yo lo opero cada día, así que al igual me animo y pongo cosillas. Puro intradía, y ruido. Lo digo por lo de la Alta Frecuencia :)

Saludos
Espero verte por aquí dtp. Tengo mucho interés en ver y aprender de los que operáis este activo en concreto. Porque es en el único que centro mi operativa.

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h4x0r
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Re: El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

Mensaje por h4x0r »

Recordaros que desde el 9 de septiembre hemos subido mucho la volatilidad en el ES.
Desde finales de Julio hasta principios de Septiembre hemos estado con baja volatidad, pero ahora volvemos a tener bastante movimiento. Esto nos tiene que hacer cambiar un poco nuestra gestión del riesgo. Por ejemplo, disminuyendo el número de contratos para poder aumentar la distancia de stop y target.

Aquí dejo el gráfico diario con el ATR con lineas horizontales sobre los periodos comentados.
emini.jpg

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h4x0r
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Re: El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

Mensaje por h4x0r »

Gráfico del footprint de hoy. Con lineas horizontales os marco las dos absorciones que ha habido durante la apertura, la primera de largos y la segunda de cortos. Las dos han funcionado.
emini.jpg

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h4x0r
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Re: El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

Mensaje por h4x0r »

Comentar que en el ES las noticias no tienen siempre el impacto esperado, por tanto, a la hora de una noticia tenemos que tener en cuenta tanto posiciones largas como cortas independientemente del resultado del dato. Muchas veces los mejores movimientos ocurren tras un movimiento inesperado del precio después de la salida de un dato. Porque hace todo lo contrario. En ocasiones se puede observar como hay órdenes a mercado a favor de la noticia, pero órdenes límite absorben todas las órdenes a mercado para llevar el precio hacía la dirección contraria al resultado de la noticia. Por tanto hay que tener una mente totalmente abierta. Y como se dice.... tener un cuarto de baño cerca porque en el mercado cualquier cosa puede pasar.

Saludos.
Última edición por h4x0r el 23 Sep 2016 14:49, editado 1 vez en total.

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h4x0r
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Re: El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

Mensaje por h4x0r »

¿Cuales son los participantes del ES?

Imagen

Saquen sus conclusiones. Cualquier comentario es bienvenido.

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h4x0r
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Re: El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

Mensaje por h4x0r »

Mi gráfico de estructura y zonas de interés. Suelo usar 60 minutos para ver donde estamos.
Creo que es interesante dejarlo por aquí.
emini.jpg
No me gustan las líneas de tendencia, y pienso personalmente que no funcionan bien en el ES porque tendemos a lateralizar con facilidad.

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h4x0r
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Re: El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

Mensaje por h4x0r »

Nos hemos estado moviendo una rango lateral durante la sesión asiática. De momento en la Europea hemos visitado máximos del rango asiático para luego romper a la baja el rango. Estamos en tendencia bajista del día. A ver como nos quedamos antes de la apertura americana.
emini.jpg

jda
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Re: El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

Mensaje por jda »

Muy buen hilo...lo voy a seguir.Yo no opero este producto pero si lo sigo mucho.Al fin y al cabo es el jefe.Suerte

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h4x0r
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Re: El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

Mensaje por h4x0r »

En la apertura hemos roto el rango de la sesión europea, pero no se ha encontrado momentum bajista y se está mareando la perdiz.

En lo personal, había abierto una posición bajista pero a vista de que la operación no evoluciona he cerrado en -1 punto.
Me ha fastidiado porque en la apertura tenía una orden limite de venta en los mínimos asiáticos que no se me ha ejecutado por un tick y que me hubiera dado el profit de 4 puntos en pocos minutos. Luego he tenido que plantear la venta a peor precio (mínimos de europa).

¿He hecho bien en cerrar? Yo creo que vamos hacia abajo, pero no sé si desde donde he entrado yo o desde los mínimos asiáticos, que era donde quería entrar inicialmente y no me han dado entrada.
emini.jpg

pepelambru
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Re: El hilo del E-mini S&P 500 Futures (ES)

Mensaje por pepelambru »

Buenas a todos. Seguiré este hilo de cerca. Soy novato y estoy aprendiendo esto. Creo que absorberé todo lo que pongáis. Gracias por los aportes de antemano.


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