Sobre el mini-sp ...

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cls
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Sobre el mini-sp ...

Mensaje por cls »

Están frenando las ventas a lo bestia. Lleva toda la mañana que no se aguanta quieto ni un segundo y ahora desde las 12:10 más de 30min en el 2595 absorbiendo todos los cortos.
Hay un tapón en el bid enorme y que van reponiendo continuamente. Y por debajo también mucha liquidez para lo que es habitual estos días.
Por arriba despejado, con 3 contratos mueves el precio 1 punto. Pero nadie compra que es lo que más mosquea. Es como si quisieran secar a los vendedores antes de tirar para arriba.
Increíble lo que se está viendo estos días. Seguiremos atentos.
S2
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cls
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Re: Sobre el mini-sp ...

Mensaje por cls »

Veremos cuando abra chicago, si siguen sujetando o lo dejan hundirse. En este rato llevan absorbidos 1800 contratos cortos en el 2595
Rango Starr
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Re: Sobre el mini-sp ...

Mensaje por Rango Starr »

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Última edición por Rango Starr el 17 May 2021 10:07, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

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Rango Starr
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Re: Sobre el mini-sp ...

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cls
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Re: Sobre el mini-sp ...

Mensaje por cls »

Es verdad, no había caído. Revisando el histórico, el lunes pasado 9-marzo a las 10:25:00 ocurrió lo mismo pero al revés (sólo admitían compras que iba absorbiendo el ask), y el bajón en la apertura fue serio. De suceder lo mismo hoy habrá un gap de subida gordo (ahora hay 7900 contratos en el bid 2595).
S2

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cls
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Re: Sobre el mini-sp ...

Mensaje por cls »

Gap de 30 puntos arriba, pero que ha corregido rápido. Desde luego que estos días para testear sistemas automáticos en tiempo real, no tienen precio. Ningún backtesting histórico puede preparar un sistema para escenarios como éstos.
Esto del halt no sabía cómo iba, supongo que el bróker rechaza la orden, pero el sistema tiene que estar preparado para responder al rechazo.
Además el sistema debería conocer en todo momento donde se encuentra el precio halt, por si decide no operar o hacerlo sólo en la dirección que se va a prohibir, etc. Esto no lo he visto en ningún sistema, claro, no es un mecanismo de protección usual. Pero como envíes una orden en el lado malo estando cerca de un halt, en la reanudación te puede hacer un destrozo en la cuenta.
Gracias Rango por la info.
S2
Última edición por cls el 13 Mar 2020 15:09, editado 2 veces en total.
Rango Starr
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Re: Sobre el mini-sp ...

Mensaje por Rango Starr »

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De nada se trata de aportar... saludos
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Rango Starr
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Re: Sobre el mini-sp ...

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Guille
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Re: Sobre el mini-sp ...

Mensaje por Guille »

cls escribió: 13 Mar 2020 14:52 Gap de 30 puntos arriba, pero que ha corregido rápido. Desde luego que estos días para testear sistemas automáticos en tiempo real, no tienen precio. Ningún backtesting histórico puede preparar un sistema para escenarios como éstos.
Esto del halt no sabía cómo iba, supongo que el bróker rechaza la orden, pero el sistema tiene que estar preparado para responder al rechazo.
Además el sistema debería conocer en todo momento donde se encuentra el precio halt, por si decide no operar o hacerlo sólo en la dirección que se va a prohibir, etc. Esto no lo he visto en ningún sistema, claro, no es un mecanismo de protección usual. Pero como envíes una orden en el lado malo estando cerca de un halt, en la reanudación te puede hacer un destrozo en la cuenta.
Gracias Rango por la info.
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Hola,
¿y no sería mejor en situaciones como esta, que se ha visto venir , desconectar sistemas automáticos?
Saludos
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cls
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Re: Sobre el mini-sp ...

Mensaje por cls »

Guille escribió: 13 Mar 2020 15:58 Hola,
¿y no sería mejor en situaciones como esta, que se ha visto venir , desconectar sistemas automáticos?
Saludos
Hola Guille, en realidad depende del sistema. Uno basado en OrderFlow podría/debería estar operando. Uno de barras horarias basado en cruces de medias sería más prudente pararlo.
De todos modos para operar intradía estas sesiones tendría que ser un sistema muy complejo, y a menor timeframe con más motivo.

Por ejemplo con barras de rango4; en estos días es posible recibir varias barras en el mismo milisegundo. Alguna de esas barras da entrada, así que puedes estar recibiendo en el mismo milisegundo señales de entrada, actualizaciones de órdenes, filleds, actualizaciones de posición, y además podrían ocurrir sucesos inesperados como un halt que te rechace la orden. Todo eso el sistema tiene que manejarlo correctamente (lo conocido e intentar protegerse contra lo desconocido).

De todos modos un sistema también se puede programar para que no opere en momentos de mucha volatilidad (y más fácilmente si no trabaja con barras de tiempo). Por ejemplo en barras de rango, si la barra se ha formado en menos de 1-sec puedes decidir parar hasta que recibas barras que se formen durante un período de tiempo mayor.

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Guille
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Re: Sobre el mini-sp ...

Mensaje por Guille »

cls escribió: 13 Mar 2020 16:57
Hola Guille, en realidad depende del sistema. Uno basado en OrderFlow podría/debería estar operando. Uno de barras horarias basado en cruces de medias sería más prudente pararlo.
De todos modos para operar intradía estas sesiones tendría que ser un sistema muy complejo, y a menor timeframe con más motivo.

Por ejemplo con barras de rango4; en estos días es posible recibir varias barras en el mismo milisegundo. Alguna de esas barras da entrada, así que puedes estar recibiendo en el mismo milisegundo señales de entrada, actualizaciones de órdenes, filleds, actualizaciones de posición, y además podrían ocurrir sucesos inesperados como un halt que te rechace la orden. Todo eso el sistema tiene que manejarlo correctamente (lo conocido e intentar protegerse contra lo desconocido).

De todos modos un sistema también se puede programar para que no opere en momentos de mucha volatilidad (y más fácilmente si no trabaja con barras de tiempo). Por ejemplo en barras de rango, si la barra se ha formado en menos de 1-sec puedes decidir parar hasta que recibas barras que se formen durante un período de tiempo mayor.

S2
Gracias cls,
los sistemas basados en indicadores, no es que los tenga descartados, pero si los tengo aparcados por esto mismo, no son muy fiables ante imprevistos y ya sabes que normalmente tienen muchas carencias...
La de barras de rango en un tiempo determinado usadas como filtro para evitar estados de mucha volatilidad es muy biena idea... además aunque el sistema opere en barras de tiempo, se le puede incorporar ese filtro con un segundo flujo de datos...
Yo ahora estoy con sistemas basados en recuentos de volumen up/dwn y me han reaccionado bien dentro de lo que cabe, aunque me hubiera gustado que hubieran captado la caida desde antes de que se produjera, cosa que no han hecho, pero en fin.
Saludos
dahon
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Re: Sobre el mini-sp ...

Mensaje por dahon »

Los tendenciales en graficas grandes, estan funcionando muy bien.

Edito: Y en otros mas de intradia, el % de aciertos mas o menos el mismo, eso si, el tiempo en cerrarse las op muy rapido
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cls
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Re: Sobre el mini-sp ...

Mensaje por cls »

Ahora mismo sólo trabajo con sistemas basados en la cinta y con algo de price action (soportes y resistencias). Pero no niego que haya traders que ganen con sistemas de cruce de medias en el intradía actual y con barras de tiempo. Yo reconozco que no.

Un motivo para no operar sistemas basados en OHLC en la situación actual, sería por lo que muestro en la imagen siguiente. Es el escenario de esta mañana que comentaba antes.

La última barra con datos antes de la subida es la #16139 que va desde las 12:10:48 hasta las 14:24:59. Un volumen de 4668. 4229 ventas y 439 compras (todas a las 12:10:48 antes de que prohibieran más compras).

Después a las 14:30:00 se permiten compras y se empieza a negociar en la primera barra de la derecha con datos,
la #16161, en el precio 2622,50. Es decir que la subida del precio de repente ha sido de 27,5 puntos x 50 $ = 1375 $

En tiempo real a las 14:30:00, cualquier sistema OHLC tendencial te daría entrada en algún punto de esa línea ascendente de barras verdes que no tienen volumen. Aunque en esas barras no se negocie, el codigo del sistema las procesa, los indicadores dan lecturas, etc. Se enviaría la orden y serías filled en algún punto de las subsiguientes barras con negociación, dependerá de lo bien que despache tu orden el bróker. Pero es una lotería; has enviado la orden al inicio de la subida de barras verdes vacías, pero el precio ya está negociando arriba del todo y el sistema todavía no está al tanto de lo que está ocurriendo ahí arriba (aún no ha procesado esas barras, aunque todo ocurre instantáneamente).

En backtesting es peor porque el sistema procesará que el trade se hizo en esa barra irreal y contabilizará una ganancia irreal.

El primer caso es gambling y el segundo es un resultado espurio.

Procesando el orderflow puedes estar al tanto de todo eso y evitarlo. También puedes leer el volumen de la barra para detectar las vacías.

S2
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Guille
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Re: Sobre el mini-sp ...

Mensaje por Guille »

cls escribió: 14 Mar 2020 00:36 Ahora mismo sólo trabajo con sistemas basados en la cinta y con algo de price action (soportes y resistencias). Pero no niego que haya traders que ganen con sistemas de cruce de medias en el intradía actual y con barras de tiempo. Yo reconozco que no.
.../...
Procesando el orderflow puedes estar al tanto de todo eso y evitarlo. También puedes leer el volumen de la barra para detectar las vacías.
Gracias cls,

Se que analizar el orderFlow puede dar una ventaja muy grande a la hora de analizar el mercado. Pero hay muy poca información sobre su funcionamiento, y programar algo decente con esto debe ser muy complicado. Pero para programar algo sobre orderflow, primero debes entenderlo bien, saber como funciona realmente…imaginar lo que quieres hacer, y entonces...si lo puedes imaginar, lo puedes programar.
De momento solo he creado sistemas que analizan los volúmenes up/dwn , que si no me equivoco representan los volúmenes bid/ask.
Solo he conseguido utilidad comparando estos volúmenes con sus históricos (y poniendo ciertas condiciones para ejecutar órdenes, claro)
¿tu utilizas solo volúmenes del bid/ask, o también consideras los datos de Nivel II?
¿merece la pena adentrarse en esto para hacer sistemas?
Saludos
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cls
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Re: Sobre el mini-sp ...

Mensaje por cls »

Guille escribió: 14 Mar 2020 15:09 Se que analizar el orderFlow puede dar una ventaja muy grande a la hora de analizar el mercado. Pero hay muy poca información sobre su funcionamiento, y programar algo decente con esto debe ser muy complicado. Pero para programar algo sobre orderflow, primero debes entenderlo bien, saber como funciona realmente…imaginar lo que quieres hacer, y entonces...si lo puedes imaginar, lo puedes programar.
Es como dices. Pero ahora tienes NinjaTrader8 que te ofrece histórico de cinta. Esto no existía en Ninja7 (salvo desarrollos propios de personas que se creaban sus propias BBDD, pero sin ninguna garantía lógicamente). Ahora puedes hacer un backtesting de orderflow igual que si testeas un rsi, unas medias, etc.

Tampoco te creas que es muy complicado. Son sumas y restas. Las compras las sumas al ask y las ventas al bid. Resta ask - bid y tienes la delta. Y ya tienes lo más básico para empezar. Si sabes programar el up/down, con el bid/ask es idéntico.

Para programar el OnMarketData (que a fin de cuentas es el método en Ninja que lleva el código para procesar los datos de la cinta) tienes que saber programación orientada a objetos, básicamente manejo de colecciones para guardar los datos (Listas y Diccionarios; yo uso Listas) y poco más (aparte claro está de controlar la programación en C#).

Guille escribió: 14 Mar 2020 15:09 De momento solo he creado sistemas que analizan los volúmenes up/dwn , que si no me equivoco representan los volúmenes bid/ask.
Solo he conseguido utilidad comparando estos volúmenes con sus históricos (y poniendo ciertas condiciones para ejecutar órdenes, claro)
El up/down es una aproximación que se utiliza en mercados como fórex que no tienen cinta. Si el precio sube lo contabilizas en el up, y si baja en el down. Y si no se mueve lo computas en el último donde lo hayas contabilizado.
Con el bid/ask no importa lo que haga el precio, si el tick es una compra va al ask y si es una venta al bid. Esto puede originar, en determinadas circunstancias, las famosas divergencias delta que son una de las señales más fiables que hay (junto con alguna otra cosa de price action que conviene mirar también).

Un error de interpretación que puede provocar el up/down lo tienes en la imagen que puse antes, en la barra antes de la subida en gap, que tiene una delta vendedora brutal (es la barra roja del panel inferior), pero el precio no se ha movido. Si hubieras usado la aproximación up/down, como el precio venía de subir, se habría contabilizado todo en el up, es decir, se habría supuesto erróneamente que eran compras.

Guille escribió: 14 Mar 2020 15:09 ¿tu utilizas solo volúmenes del bid/ask, o también consideras los datos de Nivel II?
No utilizo el Level2 por las iceberg. Son una gran putada para los que analizamos el market a este nivel. Es una ocultación de información valiosa. Pero sin embargo desde el Level1, cuando ya están en la horquilla, se pueden detectar y a veces dejan buenas señales. Pero son un impedimento insalvable para analizar con precisión el flujo de la oferta.
Guille escribió: 14 Mar 2020 15:09 ¿merece la pena adentrarse en esto para hacer sistemas?
Mi opinión es que sí. Pero depende de las necesidades, disponibilidad, aspiraciones, etc, de cada uno. Es muy personal. Hay que invertir muchas horas en dominar la programación (porque los conceptos de la cinta son una "chorrada" y se aprenden en nada), se trata de programar para gestionar órdenes y posición.

S2
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