Darwinex

Foro dedicado a la plataforma de trading de divisas de Dukascopy en la que la programación de estrategias se realiza mediante Java.
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eurer
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Darwinex

Mensaje por eurer » 19 Ago 2014 18:01

Hola, mandé un correo electrónico a esta empresa y pregunté si tenían previsto incorporar en breve la jforex al seguimiento de cuentas.
Esta es la respuesta:
Gracias por contactar con nosotros a través del nuestro chat y disculpenos por no haber estado disponibles para conterstarte en ese momento.
Actualmente no analizamos cuentas de JForex. Sin embargo estamos negociando con Dukascopy porque querríamos crear un Bridge que puediera conectar cuentas en JForex a Darwinex. Vemos que muchos traders buenos operan con JForex y por supuesto que Darwinex estaría interesado atraerlos:-)

Espero que las negocicciones vayan por buen camino, sería una buena noticia para los que operamos con esta plataforma.
Un saludo.




Tomaremos nota y le avisaremos cuando hayamos añadido la posibilidad de analizar cuentas de JForex.



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Wikmar
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Re: Darwinex

Mensaje por Wikmar » 11 Oct 2019 16:10

sk_c7 escribió:
11 Oct 2019 14:58
Ds.png

sk, permíteme unas preguntas:

1) ¿Por qué esa migración de Darwins?, ¿o qué es esa secuencia de Darwins?. Aparentemente los tres siguen funcionando, ¿no?. ¿O es que son simplemente diferentes?, es que como pones las flechas... ¿?.

2) ¿Qué es la "Fecha de migración" que aparece en el gráfico de algunos, en los tuyos solo en el primero?.

3) Esta ya no es específicamente para ti, es en general y como comentario a algo que hemos hablado en los últimos días en otros hilos, sobre el D-Score.

Tus Darwins:

1.png
https://www.darwinex.com/darwin/UYZ.4.23


2.png
https://www.darwinex.com/darwin/SKV.4.18


3.png
https://www.darwinex.com/es/darwin/SKN.4.9


Tienen respectivamente D-Score's: 55,5 , 63,1 , 69,9.

Habría que sacar métricas, pero por las gráficas, no me pega para nada que la primera operativa sea peor que las demás, o que la segunda tenga 63,1 y la primera 55,5. Tampoco me pega que la tercera sea la mejor y mejor que la primera.

¿Vale el D-Score?. A mí me da que no, a falta de estudios más profundos.


Gracias, un saludo.


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sk_c7
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Re: Darwinex

Mensaje por sk_c7 » 15 Oct 2019 17:16

Wikmar escribió:
11 Oct 2019 16:10

sk, permíteme unas preguntas:

1) ¿Por qué esa migración de Darwins?, ¿o qué es esa secuencia de Darwins?. Aparentemente los tres siguen funcionando, ¿no?. ¿O es que son simplemente diferentes?, es que como pones las flechas... ¿?.

2) ¿Qué es la "Fecha de migración" que aparece en el gráfico de algunos, en los tuyos solo en el primero?.

3) Esta ya no es específicamente para ti, es en general y como comentario a algo que hemos hablado en los últimos días en otros hilos, sobre el D-Score.

Gracias, un saludo.
Buenas Wikmar, a ver si he entendido bien y explico un poco lo que sé/pienso.

1)No es ninguna secuencia de darwins, los he ido agregando conforme se han ido creando por orden cronológico, los tres son diferentes y parecidos al mismo tiempo pues parten de mí que soy el factor común de ellos jeje, solo eso. Los tres siguen funcionando, entendiendo que funcionar es que opero actualmente todos ellos.

2) La fecha de migración es el día desde el cual Darwinex ha migrado la cuenta metatrader al broker desde otro externo. En el darwin UYZ aparece el día que lo traje a Darwinex desde mi otro broker que es la fecha de migración. En mi caso concreto conocía darwinex desde antes pero, tenía que esperar a cumplir los objetivos de volumen que me obligaba a completar mi otro broker para desbloquear el premio que gané en un concurso si no probablemente ni tendría fecha de migración.

3)El D-score viene explicado con detalle en la página darwinex. Como aclaración decir que la mayoría de las métricas mide el pasado reciente de la estrategia de manera que una estrategia muy buena aparentemente por su histórico puede tener un peor D-score si en el corto plazo lo ha estado pasando mal.

El D-score es un intento de estandarización para poder medir miles de estrategias diferentes bajo un mismo patrón, obviamente es un trabajo muy difícil pues en el mero hecho de la toma de decisiones para ponderar los parámetros y elegir qué parámetros son útiles para medir la estrategia añades una componente subjetiva, pues se podrían haber elegido otros parámetros y con diferente ponderación ¿cual es la elección de parámetros idónea y cómo se reparten? pues a saber, quizás no se pueda medir de forma objetiva conceptos que influyen directamente en la calidad de la estrategia que hay de fondo.

El hecho de que tenga en cuenta el corto plazo hace que los darwins con buenas o malas rachas de corto plazo sean las que decidan el D-score actual. Algunos de mis darwins favoritos se han movido entre los 55 y 70 puntos y he visto a darwins con +80 puntos desaparecer de la noche a la mañana.

Desde mi punto de vista el D-score no mide bien la "calidad" de la estrategia, sino la facilidad con la que puede ser medida dentro de esos parámetros, es decir, cuanto más cuadrado/predecible sea un darwin más probable es que tenga un D-score alto, hay darwins que apenas ganan o incluso pierden con D-scores altísimos mientras otros que tienen un fondo histórico de ganancias consistentes tienen score más bajos. Hay darwins que mezclan muchas estrategias en un mismo darwin lo cual da mucha dispersión en los parametros y eso le penalizan. A mi por ejemplo, me pasa parecido porque opero tan discrecionalmente que la semana que viene puedo cambiar completamente de visión sobre algo que veía hoy. Tengo muchas formas de gestionar una misma operación.

Esto ya lo hablé en su día con Darwinex para que hubiera un parámetro que mida el histórico del darwin a lo largo de toda su creación. De lo contrario podrás ver un darwin de reciente creación con unas ligeras ganancias que tenga mejor puntuación que una estrategia que lleve 10 años ganando de forma consistente por el hecho de que en su pasado reciente ha tenido un desarrollo negativo. Eso en sí parece contradictorio, pero sí que sirve para hacer trading de corto plazo con el darwin o ir actualizando la rotación de tu cartera, ya que según estudios internos aquellos darwins con D-score superiores a 60 desarrollan buenos beneficios de media mientras conserven altos D-score.

Por ejemplo mi primer darwin ha tenido los mejores rendimientos mientras tenía puntuación por encima de 70, aunque es cierto que cuando alcanzaba esa puntuación ya había tenido la buena racha que permitía dar esa buena puntuación debido a que el parámetro más importante es el performance que mide el retorno reciente. Por eso se suele usar de indicativo en estrategias consistentes con largo histórico para entrar en el darwin cuando el D-score baja y está recuperándose, pero claro no es infalible porque nunca sabes si será una ondulación más o la muerte de la estrategia y eso también es arriesgado. Sin riesgo no hay beneficio al parecer.

Es un tema complicado porque no sabes qué puede ser lo mejor a priori: si un D-score cambiante y volátil que te sirve para predecir en el corto plazo si entrar o salir de un darwin en base a una puntuación concreta o desarrollar un D-score de largo plazo que te mida la calidad del darwin en base a la supervivencia y los resultados arrojados a lo largo de su supervivencia. Yo soy más partidario de esto segundo, pero es una opinión más, pues valoro más el tiempo invertido y la supervivencia que el resultado a corto plazo, ya que el tiempo es algo que no se recuperará nunca.

Un dato curioso con esto último, he visto a traders que tenían aparentes brillantes estrategias que morían en cuestión de semanas después de sacar sus beneficios, dejar el darwin de lado y venir al tiempo con otros darwins con buenas curvas donde entraba de nuevo dinero. Al final si sumaras todos los darwins de esa personas verías una curva errática no tan bonita, pero el trader sabe aprovechar el corto plazo de las métricas para ir desechando las que ya no le valen resetear y sacar otra con mejor pinta. Por eso una que lleve años y años en el mercado operando con regularidad me parecerá mucho más determinante que otras tantas divididas en pequeñas etapas. Para controlar esto darwinex puso que aunque se cerraran darwins siguieran siendo visibles, pero aun con esas la gente sigue picando por la bonita apariencia del corto plazo quizás.


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Re: Darwinex

Mensaje por Wikmar » 16 Oct 2019 00:57

Muchas gracias por la/s (extensas) respuesta/s, sk.

sk_c7 escribió:
15 Oct 2019 17:16
tenía que esperar a cumplir los objetivos de volumen que me obligaba a completar mi otro broker para desbloquear el premio que gané en un concurso si no probablemente ni tendría fecha de migración.

¿Se puede migrar un histórico que aparecerá en Darwinex, sin que aparezca la marca de la fecha de migración?.


sk_c7 escribió:
15 Oct 2019 17:16
la mayoría de las métricas mide el pasado reciente de la estrategia
No, no, para nada. Al revés, la mayoría mide el pasado completo con el mismo peso (independientemente del momento de cada resultado), salvo si consideramos como métrica el típico "tal resultado en el último mes", o "YTD".


sk_c7 escribió:
15 Oct 2019 17:16
¿cual es la elección de parámetros idónea y cómo se reparten? pues a saber, quizás no se pueda medir de forma objetiva conceptos que influyen directamente en la calidad de la estrategia que hay de fondo

Yo creo que se pueden hacer muy buenas mediciones, objetivas, y orientadas a la calidad de la operativa. Ya sabes que tengo publicada una, y no porque sea mía, de hecho, al menos de momento, me he ocupado cero en promocionarla, pero la metería en cualquier competición que premie objetividad y medición de la calidad (de hecho quise dejar claros ambos aspectos en el nombre, y en lugar de llamarla "Performance Measurement", desglosé aposta el Performance en "Profitability and Quality").

No es sitio para debatir aquí sobre métricas en general, salvo centrarnos en la/s de Darwinex, pero diré una sola cosa más, aplicable en todo caso:

Una métrica que se precie de llamarse así no puede dar lugar a cantazos de medición. Y sobre D-Score, lo que has descrito (gracias), es una métrica bastante o muy deficiente, creo yo (ahora pondré un resumen).


sk_c7 escribió:
15 Oct 2019 17:16
he visto a darwins con +80 puntos desaparecer de la noche a la mañana

Desde mi punto de vista el D-score no mide bien la "calidad" de la estrategia, sino la facilidad con la que puede ser medida dentro de esos parámetros, es decir, cuanto más cuadrado/predecible sea un darwin más probable es que tenga un D-score alto, hay darwins que apenas ganan o incluso pierden con D-scores altísimos mientras otros que tienen un fondo histórico de ganancias consistentes tienen score más bajos.

Esto ya lo hablé en su día con Darwinex para que hubiera un parámetro que mida el histórico del darwin a lo largo de toda su creación. De lo contrario podrás ver un darwin de reciente creación con unas ligeras ganancias que tenga mejor puntuación que una estrategia que lleve 10 años ganando de forma consistente por el hecho de que en su pasado reciente ha tenido un desarrollo negativo.

Un dato curioso con esto último, he visto a traders que tenían aparentes brillantes estrategias que morían en cuestión de semanas después de sacar sus beneficios, dejar el darwin de lado y venir al tiempo con otros darwins con buenas curvas donde entraba de nuevo dinero. Al final si sumaras todos los darwins de esa personas verías una curva errática no tan bonita, pero el trader sabe aprovechar el corto plazo de las métricas para ir desechando las que ya no le valen resetear y sacar otra con mejor pinta. Por eso una que lleve años y años en el mercado operando con regularidad me parecerá mucho más determinante que otras tantas divididas en pequeñas etapas. Para controlar esto darwinex puso que aunque se cerraran darwins siguieran siendo visibles, pero aun con esas la gente sigue picando por la bonita apariencia del corto plazo quizás.

Que haya gente ocupada en "tradear" el D-Score, y que esto tenga relativa dificultad, es, para mí, una prueba más de que D-Score no vale como métrica, quizá valga como parte de una técnica comercial.


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Re: Darwinex

Mensaje por sk_c7 » 16 Oct 2019 16:11

¿Se puede migrar un histórico que aparecerá en Darwinex, sin que aparezca la marca de la fecha de migración?
No, que va eso no lo he visto.
No, no, para nada. Al revés, la mayoría mide el pasado completo con el mismo peso (independientemente del momento de cada resultado), salvo si consideramos como métrica el típico "tal resultado en el último mes", o "YTD"
No sé que has entendido pero me refería a los parámetros del D-score, aunque todos hayan sido medidos a lo largo de la historia de un darwin, el mayor peso se distribuye en las operaciones recientes y sus resultados. Eso quiere decir que una estrategia ganadora a lo largo de los años puede tener un mal D-score por las últimas operaciones. Si midiera el pasado completo de la estrategia una sola operación en un darwin con 10000 operaciones realizadas no influiría apenas sobre su D-score cosa que no es el caso.

Ahora bien si se quiere debatir que es mejor o si es eficiente el D-score es otro tema. Es tan complejo como que te puede parecer bien al mismo tiempo que mida el pasado reciente dándole mas importancia para guiarnos en qué punto de sus ciclos está el darwin como que tenga una metrica que mida todo el histórico con igual importancia. Lo primero que me viene a la cabeza es que se podría dividir en dos la puntuación para medir la totalidad histórica desde su inicio operación por operación y por otro lado el reciente(que sería el actual D-score) para tener ese punto relativo respecto al global. O eso o poner un parámetro de supervivencia/retorno histórico que conforme pase el tiempo gane peso. ¿cómo se mediría todo eso? no tengo idea, pero está claro que a la larga no tendrá mucho sentido ver estrategias con 10 años con beneficios de 4 cifras que tengan el mismo peso que darwins recién creados que aun no se han enfrentado a muchas condiciones de mercado que se acabarán dando. Todo evoluciona es cuestión de tiempo.

Darwinex fue valiente apostando por una forma de medir todas las estrategias eso no quiere decir que sea la mejor forma ni que no sea mejorable, de hecho han ido cambiándola con el tiempo y todo aquello que no aporte seguramente sea apartado o reemplazado. Están al inicio del proyecto es cuestión de tener paciencia creo yo, ya que su filosofía hasta el momento es bastante interesante.


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Re: Darwinex

Mensaje por Wikmar » 16 Oct 2019 23:44

sk_c7 escribió:
16 Oct 2019 16:11
No sé que has entendido pero me refería a los parámetros del D-score
Vale. Entendí que decías que en general, "la mayoría de las métricas mide el pasado reciente de la estrategia".


sk_c7 escribió:
16 Oct 2019 16:11
Ahora bien si se quiere debatir que es mejor o si es eficiente el D-score es otro tema. Es tan complejo como que te puede parecer bien al mismo tiempo que mida el pasado reciente dándole mas importancia para guiarnos en qué punto de sus ciclos está el darwin como que tenga una metrica que mida todo el histórico con igual importancia.

En este hilo, creo que lo que se puede debatir es si el D-Score guía bien o suficientemente, en la toma de decisiones sobre los darwins a invertir.


sk_c7 escribió:
16 Oct 2019 16:11
Darwinex fue valiente apostando por una forma de medir todas las estrategias eso no quiere decir que sea la mejor forma ni que no sea mejorable, de hecho han ido cambiándola con el tiempo y todo aquello que no aporte seguramente sea apartado o reemplazado. Están al inicio del proyecto es cuestión de tener paciencia creo yo, ya que su filosofía hasta el momento es bastante interesante.

En mi opinión, con lo visto en este, de momento corto, hilo, el D-Score tiene peligro y no mide suficientemente bien las operativas, puediendo llevar fácilmente a preferir invertir en operativas peores frente a otras mejores, eso en términos relativos. Y en términos absolutos, sobrevalora operativas, de forma que parezcan invertibles (pura técnica comercial, a Darwinex le interesa que se consuman sus productos), operativas probablemente desaconsejables.

Como baremo del vale / no vale, antes de publicar mi métrica, le dije a Lars Kestner que había encontrado que su K-Ratio fallaba, le mandé las curvas de balance de dos operativas con sus resultados numéricos, y los K-Ratios de cada una, que ya a simple vista premiaban a la peor. No discutió nada, si bien no me felicitó ni tuvo ningún comentario "de cercanía", vamos a decir, directamente me dio una explicación de porqué se producía la anomalía, dando por hecho que el K-Ratio falla.

Que queda por hacer, que todo es un camino (hablando de Darwinex); bien, vale, pero de momento, con lo visto, con el D-Score: cuidadín (en mi opinión).

Como todo este mundillo se basa en imagen y en técnica comercial fundamentalmente, estos análisis nos valen a cuatro. Para la audiencia en general: D-Score cojonudo. Bueno, por lo menos que el que tenga interés encuentre información.

S2


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Re: Darwinex

Mensaje por sk_c7 » 17 Oct 2019 16:36

Todo eso que comentas se puede comprobar, quizás se puedan coger los datos de los darwin con mas puntuaciones e invertir a partir de cierto punto, creo que se puede hacer con la API eso. Si funciona en teoría comprar en aquellos con puntuaciones altas debería darte un retorno progresivo ligeramente positivo, si eso no pasa entonces sería indiferente.

Como dije a corto plazo la puntuación indica bien como está haciéndolo un darwin pero a más largo plazo ya va perdiendo importancia yo metería una métrica de más largo plazo que diferencie bien la teórica calidad histórica con la suerte/ruido de corto plazo.

Yo a la hora de invertir no me fijo apenas en el D-score de hecho ni recuerdo mirarlo, sí que me fijo en parámetros que considero muy importantes como es el ajuste del riesgo, la estabilidad del riesgo, la correlación del mercado y la capacidad. Me fijo en el ajuste del riesgo porque hay muchas operativas que crean falso alfa por medio de ténicas de riesgo excesivo como las martingalas eso se ve muy fácil en los ajustes de riesgo o en la estabilidad del riesgo, cuanta más estabilidad más probable es que lo que estemos viendo sea una esperanza positiva en igualdad de condiciones entre operaciones, sin descartar que haya darwins que ganen midiendo riesgos diferentes entre operaciones. Luego la correlacion con el mercado para saber hasta que punto es trading activo o es más pasivo y la capacidad porque aunque una estrategia sea buena si no escala bien acabarás perdiendo igualmente, ya me pasó comerme una divergencia que se comió los beneficios de todo el año.

Para mi todas las demás métricas son irrelevantes, a excepción de la experiencia, aunque yo para experiencia cojo aquellos que lleven años y años en el mercado.

Para mí tampoco hay una métrica que sea La Métrica en la cual puedas meter todas las estrategias y juzgarlas de igual manera. Cada una tiene un estilo, una idiosincrasia que le hace ser única y diferente, al final favorecerá un estilo sobre otros según que forma de medirlo debido a la subjetividad inicial de qué métrica y cómo pretendes medirla.

Esto lo pensé en base a un artículo que vi en el cual comparaba un activo en un intervalo de tiempo con un par de estrategias sacadas de ese activo con optimización y sobreoptimización en base a la estadísticas de ese activo. El caso es que ese activo llevaba una rentabilidad X en ese intervalo de tiempo pero sufrió un DD importante incluso fue ganando mucho más que las dos estrategias, pero luego la optimización sobre histórico de las estrategias permitía tener una curva casi ascendente lineal para obtener una rentabilidad similar a la del activo sin estrategia alguna. El DD era menor en las estrategias alternativas al activo, pero el activo cuando subida subia muchísimo mas en momentos puntuales.

¿Qué prefieres una estrategia aparentemente segura con una linea ascendente o un activo que tiene mucho más potencial de dar en momentos de apetito por el riesgo simplemente manteniéndolo? Difícil respuesta porque dependerá del estilo que quiera tener el que compra la estrategia o el activo. Más teniendo en cuenta que la estrategia fue creada a toro pasado y sobreoptimizándola en base a que era lo mejor para hacer en el pasado pero sin idea de si el futuro será igual.

Comento todo esto porque al final hay una componente cualitativa no objetiva que no tenemos en cuenta y que seguramente esté ahí a la hora de medir según nuestros gustos. Porque si queremos ser absolutamente objetivos a la hora de medir entonces tendríamos que ser tan simplistas como decir la que más haya ganado es la mejor, da igual como lo haya hecho, al igual que en unas olimpiadas los 100 metros lisos los gana el más rápido independientemente de todas las cualidades físicas que tenga el corredor.


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Re: Darwinex

Mensaje por Wikmar » 17 Oct 2019 18:43

Gracias por las explicaciones, sk.

Hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo pero todo lo que dices es muy ilustrativo.

Este párrafo concentra cosas con las que no estoy de acuerdo:

sk_c7 escribió:
17 Oct 2019 16:36
Comento todo esto porque al final hay una componente cualitativa no objetiva que no tenemos en cuenta y que seguramente esté ahí a la hora de medir según nuestros gustos. Porque si queremos ser absolutamente objetivos a la hora de medir entonces tendríamos que ser tan simplistas como decir la que más haya ganado es la mejor, da igual como lo haya hecho, al igual que en unas olimpiadas los 100 metros lisos los gana el más rápido independientemente de todas las cualidades físicas que tenga el corredor.

Claro que hay gustos y estilos u objetivos de inversión, que dan una variedad infinita de operativas. Si nos ponemos "relativistas" en el sentido de que todo vale mientras lo quiera y asuma el que lo consume, necesitaríamos un planeta para cada gusto de esos.

Se puede objetivar y a la vez dejar que cada uno consuma lo que le parezca. Si se quiere objetivar, hay dos variables que permiten clasificar y valorar operativas: el retorno que es lo que principalmente buscamos todos (objetivando, a los gamblers les motivarán más las emociones del juego que los retornos en sí, p. ej.), y el riesgo que se asume para conseguir los retornos, el clásico R/R.

Ahora, la forma en que se mide cada una de esas Rs, determina a su vez si la métrica vale o no vale, tanto para hacer clasificaciones absolutas como relativas. Todo esto es perfectamente posible, tener buenas métricas, respetando los gustos, PERO poniendo cada cosa en su sitio.

Ni siquiera me parece afortunada la comparación con el atleta de los 100 m: "los 100 metros lisos los gana el más rápido independientemente de todas las cualidades físicas que tenga el corredor", no estoy de acuerdo; precisamente hay una fuerte dependencia de las cualidades físicas, hasta el punto de que se trabajan muchísimo para entrar en el embudo del formato que permitirá aspirar a ganar. Hay algo de margen pero pequeño. Por eso a simple vista distinguimos entre corredores de fondo y de velocidad, p. ej.

Pero sobre todo, me parece muy ilustrativo el análisis y la descripción que haces de los Darwins. ¡Muchas gracias!.


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Re: Darwinex

Mensaje por landorra » 19 Oct 2019 14:01

Muy interesante cuanto he leido aquí hasta ahora. Lo que no entiendo es si realmente Darwinex quiere "captar" traders realmente o sólo diversificar si cartera de riesgos. Hablo desde el desconocimiento en profundidad dela plataforma, por supuesto.



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Re: Darwinex

Mensaje por sk_c7 » 19 Oct 2019 16:00

Wikmar escribió:
17 Oct 2019 18:43

Ni siquiera me parece afortunada la comparación con el atleta de los 100 m: "los 100 metros lisos los gana el más rápido independientemente de todas las cualidades físicas que tenga el corredor", no estoy de acuerdo; precisamente hay una fuerte dependencia de las cualidades físicas, hasta el punto de que se trabajan muchísimo para entrar en el embudo del formato que permitirá aspirar a ganar. Hay algo de margen pero pequeño. Por eso a simple vista distinguimos entre corredores de fondo y de velocidad, p. ej.
El ejemplo fue improvisado sobre la marcha y como cualidades físicas me refería a todo en general no a las cualidades bioquímicas de la explosividad muscular para llegar a la meta antes que nadie, sino si es alto o bajo con ojos azules o marrones con pelo largo o corto de color o blanco, etc... Obviamente también hay gente con más facilidad innata y con más recursos para dedicar al trading que le dará ventajas sobre el resto, pero no era eso lo que quería decir. Lo que quería decir que a menos que se ponga todo el mundo de acuerdo simplificando al máximo para determinar cuál es la mejor, habrá tantas métricas como personas haya para medirlas...

Tenemos el convenio mundial por medio del sistema internacional para cuantificar un segundo en base al cesio 133 y gracias a eso podemos medir los segundos que tarda un corredor para conseguir una clasificación. Un segundo podría obtenerse de la oscilación de cualquier otra cosa pero se decidió esa (subjetivamente).

Lo mismo puede aplicarse al trading hasta que no haya un consenso y convenio para clasificar estrategias todas las métricas serán igual de válidas te pueden gustar más o menos, para mí todas las que he visto tienen sus defectos y miden bien unas cosas, pero no otras. Yo por ejemplo a día de hoy valoro la supervivencia, el tiempo invertido, el retorno obtenido y el riesgo asumido por el camino (siendo muy flexible con este último pues hay que mirar al detalle como se gestiona el riesgo dependiendo de cómo sea la estrategia).
landorra escribió:
19 Oct 2019 14:01
Muy interesante cuanto he leido aquí hasta ahora. Lo que no entiendo es si realmente Darwinex quiere "captar" traders realmente o sólo diversificar si cartera de riesgos. Hablo desde el desconocimiento en profundidad dela plataforma, por supuesto.
Darwinex lo que busca es traders buenos, cuanto más buenos mejor (lo difícil es definir buenos, pero se podría entender gente que gane de forma consistente y sin grandes sustos). Tienen una alineación de intereses, si el trader ganar el inversor invierte en él, si el inversor gana el trader gana más y si los dos ganan aumenta el volumen negociado y Darwinex gana más.


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Re: Darwinex

Mensaje por Foréxitos » 19 Oct 2019 16:20

Alguien sabe el usuario de Víctor Saga en Darwinex que lo busco y no lo encuentro. Saludos.


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Re: Darwinex

Mensaje por Wikmar » 19 Oct 2019 20:23

landorra escribió:
19 Oct 2019 14:01
Lo que no entiendo es si realmente Darwinex quiere "captar" traders realmente o sólo diversificar si cartera de riesgos.

Yo creo que lo que quiere Darwinex, visto lo visto y bajo mi interpretación, es que le lleguen traders e inversores en esos traders, cuantos más mejor de ambos. Eso es lo que quiere.

Ahora bien, como por medio hay algo sometido a visión técnica, tiene que ofrecer datos para clasificar absoluta y relativamente a los traders, y que permitan a los inversores tomar buenas decisiones.

El "tiene que" no lo ha tomado como objetivo científico ni como un objetivo realmente importante, siempre desde mi punto de vista y con lo que hay hasta ahora, de forma que mantiene unos mínimos de información pero sesga hacia dar una visión comercial más que real o científica, todo ello resumido en el D-Score, que para mí; no vale.

De forma a su vez, que gente como sk_c7, que sabe filtrar la información, puede distinguir y valerse, pero para gente sin esa capacidad, insisto; desde mi punto de vista: Darwinex tiene peligro.


Otra vez: gracias sk.


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Re: Darwinex

Mensaje por landorra » 02 Nov 2019 12:55

Gracias a ambos por la aclaración.




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