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bucaneromix
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Re: tradingview.com

Mensaje por bucaneromix » 25 Jul 2014 20:41

Russell Edgington escribió:pues yo basicamente tengo el servicio para tener al dia las cotizaciones.

por el tema de los SL.

si eres un user "normal" tienes los datos del día anterior.
Esta genial, te da tiempo real de futuros y bolsa española? porque yo solo he visto acciones, que ya te lo da google gratis, no?

Como plataforma grafica esta muy chula, aunque stockcharts.com esta muy metido ya. Pero esta es mas moderna.
D
Lo digo porque tiempo real del futuro del DAX, yo lo veo aqui, tradertwit.com/DAX que ademas pilla de twitter todo lo que dicen del $DAX y sin pagar un duro. Dentro no estoy porque no me han aceptado, ya que mi cuenta twitter tiene menos actividad que SINDE es una Campus Party.


http://es.tradertwit.com/@soybucaneromix
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Antek
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Re: tradingview.com

Mensaje por Antek » 25 Jul 2014 20:53

bucaneromix escribió:
Russell Edgington escribió:pues yo basicamente tengo el servicio para tener al dia las cotizaciones.

por el tema de los SL.

si eres un user "normal" tienes los datos del día anterior.
Esta genial, te da tiempo real de futuros y bolsa española? porque yo solo he visto acciones, que ya te lo da google gratis, no?

Como plataforma grafica esta muy chula, aunque stockcharts.com esta muy metido ya. Pero esta es mas moderna.
D
Lo digo porque tiempo real del futuro del DAX, yo lo veo aqui, tradertwit.com/DAX que ademas pilla de twitter todo lo que dicen del $DAX y sin pagar un duro. Dentro no estoy porque no me han aceptado, ya que mi cuenta twitter tiene menos actividad que SINDE es una Campus Party.

Pues mejor que el tradertwit tienes el StockTwits que seguro te aceptan ademas mas antiguo y maduro. Y tambien gratis.



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bucaneromix
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Re: tradingview.com

Mensaje por bucaneromix » 25 Jul 2014 21:04

Lo conozco. Esta muy chulo tambien. Lo uso para ver el sentimiento, pero no tienen bolsa española ni futuros.

Gracias por el aporte.


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Trollputero
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Re: tradingview.com

Mensaje por Trollputero » 26 Jul 2014 13:04

Me entretenido un buen rato, viendo los indicadores, buscando el ibex sin éxito me he tenido que conformar con el sp500

Encontre de forma grafica el risk/reward ratio aunque yo lo entiendo mejor si pongo: recompensa/riesgo = 3 o lo que es lo mismo 3:1 o dicho de otra forma, gana tres veces su R
o por cada dolar arriesgado gane 3$ con esa operación ficticia.
euros, dolares, puntos que mas da, solo es un ejemplo.

Una pregunta: ¿ademas de "proreal" existe alguna pagina o app para ver gráficos en un smartphone?
Adjuntos
risk entre reward ratio 3 a 1.png
risk/reward ratio=3 o tambien 1:3


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daykoku
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Re: tradingview.com

Mensaje por daykoku » 26 Jul 2014 15:08

Hola trollp...

No se si te refieres al indice del Ibex que aparece como ESP35.
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daykoku
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Re: tradingview.com

Mensaje por daykoku » 26 Jul 2014 15:15

Básicamente yo he encontrado estos indices.....

Ger30
Fra40
Jpn225
Esp35
Eustx50
Bund
Ita40
Uk100
Sui30
Us30
Usdollar
Aus200


Se hace interesante el hecho de poder medir las relaciones entre indices/commodities/forex.



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daykoku
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Re: tradingview.com

Mensaje por daykoku » 26 Jul 2014 15:26

AL hilo de esto...
EL asunto evidentemente es no crear una combinación de ordenes sin salida, pero si un juego de patas que reduzcan el terreno de juego donde diseñar los puzzles que nos cuadren en muchos años de histórico, luego si todo falla tener una prudente gestión monetaria para no quedar fuera del juego en la próxima quiebra de las bolsas o fundamentales agresivos que son los que suelen llevar al traste estas estrategias.
...en el tema de los anillos.


, tengo una estructura que ya había mirado en el excel, pero que aquí se me hace con más posibilidades de estudio...

Imagen

Se trata de dos series temporales formadas por:

1_ AUDJPY*GBPUSD*CHFJPY
2_ CADJPY*NZDJPY*EURUSD

Cómo veis presenta posibilidades de arbitraje o similares por al menos una década. Al agrupar los acruces de esta forma elimina las divergencias criminales en el spread EURUSD /GBPUSD y reduce las distintas volatilidades de los pares ligados al JPY.

Me encontrado un obstáculo y es que no se si se pueden guardar las series como si de un activo se tratase para luego medir su coeficient correlac o aplicar otros estudios técnicos.

Bueno, no se si a alguien le interesa este asunto para ir avanzándolo un poco de cara a sacar un sistemilla.



Trollputero
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Re: tradingview.com

Mensaje por Trollputero » 26 Jul 2014 18:46

daykoku escribió:Hola trollp...

No se si te refieres al indice del Ibex que aparece como ESP35.
Imagen
Si, ese es, no lo encontraba, gracias ;-)
Ademas llevaba tiempo buscando algo parecido, en mi plataforma solo me dejan ver hasta 3 meses, en bolsamania pasa lo mismo 3 meses, en esta pagina el histórico es mas amplio.

Para los que tenéis teléfonos inteligentes de esos ¿se ve esta pagina? ¿o alguna parecida?


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Re: tradingview.com

Mensaje por INtrader » 26 Jul 2014 20:35

daykoku escribió:AL hilo de esto...
EL asunto evidentemente es no crear una combinación de ordenes sin salida, pero si un juego de patas que reduzcan el terreno de juego donde diseñar los puzzles que nos cuadren en muchos años de histórico, luego si todo falla tener una prudente gestión monetaria para no quedar fuera del juego en la próxima quiebra de las bolsas o fundamentales agresivos que son los que suelen llevar al traste estas estrategias.
...en el tema de los anillos.


, tengo una estructura que ya había mirado en el excel, pero que aquí se me hace con más posibilidades de estudio...

Imagen

Se trata de dos series temporales formadas por:

1_ AUDJPY*GBPUSD*CHFJPY
2_ CADJPY*NZDJPY*EURUSD

Cómo veis presenta posibilidades de arbitraje o similares por al menos una década. Al agrupar los acruces de esta forma elimina las divergencias criminales en el spread EURUSD /GBPUSD y reduce las distintas volatilidades de los pares ligados al JPY.

Me encontrado un obstáculo y es que no se si se pueden guardar las series como si de un activo se tratase para luego medir su coeficient correlac o aplicar otros estudios técnicos.

Bueno, no se si a alguien le interesa este asunto para ir avanzándolo un poco de cara a sacar un sistemilla.
A mi si me interesa daykoku, los arbitrajes con spreads y cosas por el estilo me chiflan, jejeje.

Me gustaría saber cual es el criterio que has seguido para confeccionar las combinaciones que propones:
Tiene un fundamento sólido? Lo has sacado por prueba y error?

No sé si ya has encontrado la manera de guardar las series..., le echo un vistazo por si encuentro algo.

Me apunto a lo del sistema!!

Saludos
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daykoku
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Re: tradingview.com

Mensaje por daykoku » 28 Jul 2014 00:03

Si, por prueba y error.

EL criterio ha sido siempre partiendo de la base de un aqnillo. Se pueden ir sustituyendo los cruces para no situarse en terreno cerrado y simplemente vas acercando las dos series. Creo que esto se podría hacer con ayuda informática, pero mis recursos son limitados :cry:

Sobre si tiene fundamento, aún no lo se, no tengo nada funcionando con este tipo de spreads, pero me interesa tb.

El asunto creo que es el siguiente. Si te quedas comprado en la serie 1 y vendido en la serie 2 entonces se debería estar semi-hedge y dependiendo del sesgo de los activos te situarías en terreno positivo y negativo.
Cuanto menos divergencia creen la serie 1 y serie 2 más nos acercamos a un cociente 1, cómo mostraste en la imagen del anillo EU GU EG (Por cierto, los picos que se ven en el gráfico son una ilusión o inoperables para nosotros ). Pero esto ya no nos interesaría porque dentro de una igualdad ya no hay nada que hacer en términos de arbitraje.

Al ver la trayectoria de ambas series voy a dar por hecho que el terreno positivo y negativo está acotado y ahí es dónde se debería de diseñar la forma de atacar los ajustes.

Como nota filosófica, yo creo que las divisas deben de tener ciclos de correlación/descorrelación que atienden a cierto patrones. Dónde además creo que son 100% fuandamentales. El dinero pasa a cambiarse de un lado a otro para facilitar el negocio e independientemente de las causas, sólo interesaría que las series compensasen esos vaivenes. De ahí que las descorrelaciones de algunos cruces se queden compensadas con otros y sin crear una igualdad (anillo) supongan una interesante posibilidad de negocio.



Bueno, como lo ves? :-D



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Re: tradingview.com

Mensaje por INtrader » 31 Jul 2014 12:10

Hola daykoku,

Perdón por el timing :D , he andando algo liadillo estos últimos días.

Verlo, verlo, no lo veo mal... al menos el concepto. Me gustaría tener respuesta a algunas preguntas para poder continuar.

- Por ejemplo, multiplicas los tres pares de un lado y de otro... esto como se materializa a la hora de entrar en el mercado??
- Entiendo por tus palabras, que no has decidido el momento de las entradas, ni el tipo de estas, tendencial o antitendencial, sino que te posicionarías largo y corto en cada serie y esperarías beneficios, correcto???
- El marco temporal me parece muy elevado, quiero decir que una operación puede estar abierta 1 año entero antes de producir beneficios!! Y no te quiero contar los swaps que tendrías que "comerte". Claro que si lo calculas bien y los swaps son positivos, el estar "market neutral" te beneficiaría!!!

Si encuentro tiempo luego cuelgo un gráfico de una idea... :idea:

Saludos
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Re: tradingview.com

Mensaje por daykoku » 31 Jul 2014 23:41

- Por ejemplo, multiplicas los tres pares de un lado y de otro... esto como se materializa a la hora de entrar en el mercado??
Bueno, tengo algo de experiencia en diseñar promediadores en base a un anillo. Par A y par B con alta correlación histórica se compra y se venden a mismo tiempo y cuando se va en contra se equaliza con par C. Esto funaciona bien mientras las correlaciones aguantan, pero cuando se van produce agujeros muy profundos.

Teniendo en cuenta que la expresión matemática es A = B X C , si compras A y quieres mantener el hedge sería ...
- Compra A
- Venta B y C

Esto se extrapola al caso que nos atiende y se hace lo mismo...

si A x B x C = D x E x F ; entonces sucede que para mantener la igualdad se deben de comprar un lado y vender el otro. Cómo en este caso no existe un anillo o estructura de cociente 1, sino que queda desbalanceado, tenemos por ejemplo que si sustuimos algunas variables por otras nos quedamos en semi-hedge, pero la forma de relacionar los cruces sería igual.

Por ejemplo, en este caso hemos formado un

AJ x GU x SJ = NJ x EU x CJ ; partimos de que si compramos un lado, vendemos el otro y nos quedamos semi-cubiertos de cara a buscar los targets..

- Entiendo por tus palabras, que no has decidido el momento de las entradas, ni el tipo de estas, tendencial o antitendencial, sino que te posicionarías largo y corto en cada serie y esperarías beneficios, correcto???
En mi experto gatillar los 6 pares a la vez de la forma antes expuesta y se ve más o menos el spread máx histórico. Creo que andaba por 6000 o 7000 USD por un gatillado de 10000 unidades. Claro esto no es lo ideal porque el programa te va descontado diariamente los swaps y la curva queda ligeramente bajista más de la cuenta, pero es una idea de ver el terreno donde se mueve la estructura.

Una vez sabiendo esto, se puede dividir el terreno histórico en niveles y siomplemente promediar buscando un ajuste en alguno de los niveles. Esta opción es la menos técnica digamos y se queda expuesta a tener las posiciones meses abiertas.

Para hacer una aproximación intradía o de unos días máximo, se tendría que mirar de otra forma, usando herramientas técnicas o acción del precio o lo que sea que pueda ayudar para hacer el sistema.

Aquí ya es dónde yo me quedo un poco alejado de mi conocimeinto. Si tienes algunas sugerencias para afrontar el intradía sería buenísimo.
- El marco temporal me parece muy elevado, quiero decir que una operación puede estar abierta 1 año entero antes de producir beneficios!! Y no te quiero contar los swaps que tendrías que "comerte". Claro que si lo calculas bien y los swaps son positivos, el estar "market neutral" te beneficiaría!!!
Si, esto es lo que te decía, tb me gusta más la idea de afrontar las operaciones más cortas, pero no lo he investigado aún.

....................................

Se te ocurre algún tipo de función matemática que podamos usar para determinar pautas de ajuste/desajuste?

Saludos :D



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Re: tradingview.com

Mensaje por daykoku » 01 Ago 2014 00:18

Hay montón de indicadores disponibles, pero el básico de coeficit de correlac, te pide que introduzcas el símbolo para analizar. Cómo el segundo simbolo sería una combinación de varios, ya no sirve el invento. SIgo sinpoder guardar las patas cómo simbolos de cara a poder añadirlos luego en los indicadores. Creo que esto es algo que no tienen previsto con la herramienta o no encuentro la forma.



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Re: tradingview.com

Mensaje por daykoku » 01 Ago 2014 00:46

Añado el link del último hilo donde se hablaron de correlaciones y dónde se presetnaron algunas ideas...

https://www.x-trader.net/foro/viewtopic ... 00#p200100" onclick="window.open(this.href);return false;

Mientras tanto, hice una última intentona y ahora si pude calcular el coeficiCorrelc. Sólo tenía que añadir cómo símbolo la ecuación de los 3 cruces. Es extraño, porque me pareció que fue lo primero que intente y cómo que no había espacio, pero vamos, que ya da igual.

Aquí una pequeña ayuda extra para determinar entradas.....

Imagen

Si lo mueves por los distintos time frames se ve prácticamente lo mismo, de una forma fractal la estructura presenta las mismas imperfecciones con picos que superan el -60.

Por ver algunos clásicos, aquí los spreads EURUSD / DOLLAR INDEX , BRENT/WTI y EURUSD/USDCHF

Imagen

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Re: tradingview.com

Mensaje por INtrader » 02 Ago 2014 20:59

He estado releyendo (y releyéndome) el antiguo hilo sobre correlaciones y veo que se necesitan, yo al menos lo necesito, aclarar algunas dudas “existenciales”, me refiero a:
1. Determinar la referencia desde donde medir las desviaciones: desde una media? desde el precio a apertura? etc...
Cómo hace tradingview para comparar porcentualmente dos símbolos, o combinaciones de símbolos? En algunos gráficos da la impresión que utiliza la primera barra visible a la izquierda como referencia... en otros no está muy claro...

Está punto es importante para empezar a “hurgar” en temas de correlaciones y poder definir un algoritmo que nos permita definir momentos de entradas/salidas. ¿Cómo lo haces tú?

En mi último intento por definir un “punto de apoyo” utilice una serie que se calculaba como la diferencia entre las distancias del símbolo A y del símbolo B a su media (media larga). Cuando los valores de esta serie se desvian de su media era el momento de tomar posiciones.

De esta manera se evitan señales "desvirtuadas" que se ven el gráficos de timeframes menores. Me refiero a:

Imagen 1: setup
Imagen

Imagen 2: mismo setup, visto varias barras después.
Imagen

En el caso de los gráficos anuales que mostrabas al principio no hay este tipo de problema pues la referencia es única y siempre la misma. En el caso de los gráficos por minutos u horas la relación va a variar cada nueva barra.

Yo le voy a dar una vuelta a este asunto para ver si lo que aparece como setup en tradingview es utilizable tal cual o tal vez modelarlo para poder hacer backtests.

Saludos
INtrader


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