Probabilidad de revertir o continuar el movimiento

[0103]

Buenas,

Os dejo por aquí este indicador por si alguien quiere entretenerse en estrujarlo más...yo por falta de tiempo y desconocimientos informáticos hasta aquí llego.. Básicamente te dice lo que el precio ya se ha movido X% de lo que normalmente se mueve; cuando llega a partir de X%, históricamente suele seguir hasta Y% o suele darse la vuelta, y además te dice en qué horas esa ‘continuación’ es más frecuente.

[X-Trader]

Muy interesante 0103, le echaré un vistazo en estas fiestas, a ver qué saco. Gracias por compartir!


Saludos,
X-Trader

[IaM]

Lo he intentado usar en MQ5 pero no me compila me genera muchos errores. Entiendo que es necesario que me baje la versión 4 de MetaTrader?

Saludos,

[IaM]

Nada, no me deja bajarme la versión 4. Tiene buena pinta y me puede ayudar a mejorar alguna entrada de las que hago. ¿Funciona bien en diario? ¿Podrías añadir alguna captura más con acciones en Diario a ver como se comporta?.

Gracias.

[0103]

buenas IaM, la idea del indicador parte del estupendo post de CARLIS en el hilo Errores comunes de los traders de opciones, y este es el post "espués de más de 25 años operando opciones, aprendí que las griegas sirven para entender el instrumento, pero no necesariamente para tomar decisiones prácticas. Las opciones son ideales para la creatividad, pero la mayoría se limita a repetir estrategias estándar sin estudiar cómo se comporta realmente el mercado.

Lo que te dicen los vendedores de cursos o los manuales de opciones siempre suena igual:
“Si el mercado va a ser alcista, haz esto;
si va a ser bajista, haz aquello;
y si va a estar lateral, usa esta otra estrategia.”
Y yo me pregunto:
¿pero cómo cojones vas a saber la dirección del mercado?

Esa es la trampa.
Te hacen creer que hay una fórmula mágica para anticipar el movimiento, cuando la realidad es que nadie lo sabe.
Ni tú, ni yo, ni el tipo del manual.

El verdadero trabajo no es adivinar si el mercado va a subir o bajar, sino operar en función de probabilidades, estructura y gestión del riesgo, no de predicciones.

Uno de mis enfoques parte del análisis de cómo se desarrolla el rango diario del SPX durante la sesión RTH (09:30–16:00) en los últimos 20 años. Estos son los resultados sobre el momento en que se establece el rango máximo de la jornada:
Horas transcurridas % de sesiones con el rango máximo ya establecido
1 hora (09:30–10:30) 2.48%
2 horas (09:30–11:30) 11.29%
3 horas (09:30–12:30) 20.71%
4 horas (09:30–13:30) 31.01%
5 horas (09:30–14:30) 43.51%
6 horas (09:30–15:30) 64.03%
6.5 horas (09:30–16:00) 100%
A las 13:30 (hora NY), solo el 30% de los días ya ha completado su rango máximo, lo que implica una probabilidad del 70% de que el rango aún se expanda antes del cierre.
A eso se suma un factor muy relevante: la volatilidad intradía del SPX alcanza históricamente su punto mínimo alrededor de las 13:30.
Tener volatilidad baja (opciones más baratas) y alta probabilidad de expansión del rango crea una ventana operativa muy favorable.
Como no adivino la dirección, lo que hago es montar un bull spread y un bear spread simultáneamente en los extremos del rango, normalmente después de las 13:30.
No busco predecir; solo aprovechar la probabilidad estadística de expansión intradía, que ronda el 70%.
Otro dato que complemento con esta idea:
En los últimos 20 años, el 90% de las sesiones del SPX rompe el máximo o el mínimo del día anterior.
Esto abre otra línea de trabajo con opciones, ya que prácticamente cada día existe una ruptura direccional de referencia, lo que se puede aprovechar con estructuras como vertical spreads, broken-wing butterflies o debit condors, dependiendo del entorno de volatilidad.
Las opciones no son solo para vender theta o jugar a ser adivino.
Cuando se combinan estadísticas de rango, estructura temporal y comportamiento de volatilidad, surgen oportunidades con ventaja real y riesgo definido.
No se trata de predecir la dirección, sino de alinearse con las probabilidades y dejar que la estadística trabaje a favor de la estructura.
Por qué llegué a entender que era mejor utilizar las opciones para estrategias limitando riesgo y a favor de probabilidades?
Allá por el año 2000 pensaba que vender puts era el santo grial.
“Cobro prima, el mercado sube la mayoría del tiempo, la probabilidad está a mi favor…” — la típica historia que todos nos contamos al principio.
Durante un tiempo, funciona. Te da confianza, te hace sentir “el rey del mambo”. Hasta que un día el mercado deja de hacer lo habitual… y entonces te enseña lo que significa el riesgo asimétrico de verdad.
Las puts que parecían seguras se convirtieron en bombas, la volatilidad se disparó y lo que había ganado en meses desapareció en cuestión de horas.
Y ahí fue cuando lo entendí:
creía que sabía de opciones y me di cuenta de que no tenía ni #@#!%# idea, y que vender puts a descubierto era la típica estrategia de novato, sólo era un novato que por vender puts me creía que sabía mas que el resto.
El otro día, en uno de sus directos en YouTube, Greg comentaba algo que me hizo reír:
decía que ya había decidido dejar de discutir con la gente que le habla de las bondades de vender puts.
Según él, ya se darán la hostia solos…
y que, al final, solo es cuestión de tiempo.
Esa bofetada del mercado fue dura, pero me salvó a largo plazo.
Desde entonces dejé de intentar “acertar” y empecé a estructurar estrategias con riesgo definido y lógica estadística.
Porque el mercado siempre te enseña… pero a veces, te enseña a hostias."

[0103]

Lo he intentado usar en MQ5 pero no me compila me genera muchos errores. Entiendo que es necesario que me baje la versión 4 de MetaTrader?

Saludos,

Hola Buenas Iam, lo he pasado por chatgpt y compilado con mt5, parece que no me da error, no se pruebalo en la plataforma a ver que tal