Probabilidad de revertir o continuar el movimiento

[0103]

Buenas,

Os dejo por aquí este indicador por si alguien quiere entretenerse en estrujarlo más...yo por falta de tiempo y desconocimientos informáticos hasta aquí llego.. Básicamente te dice lo que el precio ya se ha movido X% de lo que normalmente se mueve; cuando llega a partir de X%, históricamente suele seguir hasta Y% o suele darse la vuelta, y además te dice en qué horas esa ‘continuación’ es más frecuente.

[X-Trader]

Muy interesante 0103, le echaré un vistazo en estas fiestas, a ver qué saco. Gracias por compartir!


Saludos,
X-Trader

[IaM]

Lo he intentado usar en MQ5 pero no me compila me genera muchos errores. Entiendo que es necesario que me baje la versión 4 de MetaTrader?

Saludos,

[IaM]

Nada, no me deja bajarme la versión 4. Tiene buena pinta y me puede ayudar a mejorar alguna entrada de las que hago. ¿Funciona bien en diario? ¿Podrías añadir alguna captura más con acciones en Diario a ver como se comporta?.

Gracias.

[0103]

buenas IaM, la idea del indicador parte del estupendo post de CARLIS en el hilo Errores comunes de los traders de opciones, y este es el post "espués de más de 25 años operando opciones, aprendí que las griegas sirven para entender el instrumento, pero no necesariamente para tomar decisiones prácticas. Las opciones son ideales para la creatividad, pero la mayoría se limita a repetir estrategias estándar sin estudiar cómo se comporta realmente el mercado.

Lo que te dicen los vendedores de cursos o los manuales de opciones siempre suena igual:
“Si el mercado va a ser alcista, haz esto;
si va a ser bajista, haz aquello;
y si va a estar lateral, usa esta otra estrategia.”
Y yo me pregunto:
¿pero cómo cojones vas a saber la dirección del mercado?

Esa es la trampa.
Te hacen creer que hay una fórmula mágica para anticipar el movimiento, cuando la realidad es que nadie lo sabe.
Ni tú, ni yo, ni el tipo del manual.

El verdadero trabajo no es adivinar si el mercado va a subir o bajar, sino operar en función de probabilidades, estructura y gestión del riesgo, no de predicciones.

Uno de mis enfoques parte del análisis de cómo se desarrolla el rango diario del SPX durante la sesión RTH (09:30–16:00) en los últimos 20 años. Estos son los resultados sobre el momento en que se establece el rango máximo de la jornada:
Horas transcurridas % de sesiones con el rango máximo ya establecido
1 hora (09:30–10:30) 2.48%
2 horas (09:30–11:30) 11.29%
3 horas (09:30–12:30) 20.71%
4 horas (09:30–13:30) 31.01%
5 horas (09:30–14:30) 43.51%
6 horas (09:30–15:30) 64.03%
6.5 horas (09:30–16:00) 100%
A las 13:30 (hora NY), solo el 30% de los días ya ha completado su rango máximo, lo que implica una probabilidad del 70% de que el rango aún se expanda antes del cierre.
A eso se suma un factor muy relevante: la volatilidad intradía del SPX alcanza históricamente su punto mínimo alrededor de las 13:30.
Tener volatilidad baja (opciones más baratas) y alta probabilidad de expansión del rango crea una ventana operativa muy favorable.
Como no adivino la dirección, lo que hago es montar un bull spread y un bear spread simultáneamente en los extremos del rango, normalmente después de las 13:30.
No busco predecir; solo aprovechar la probabilidad estadística de expansión intradía, que ronda el 70%.
Otro dato que complemento con esta idea:
En los últimos 20 años, el 90% de las sesiones del SPX rompe el máximo o el mínimo del día anterior.
Esto abre otra línea de trabajo con opciones, ya que prácticamente cada día existe una ruptura direccional de referencia, lo que se puede aprovechar con estructuras como vertical spreads, broken-wing butterflies o debit condors, dependiendo del entorno de volatilidad.
Las opciones no son solo para vender theta o jugar a ser adivino.
Cuando se combinan estadísticas de rango, estructura temporal y comportamiento de volatilidad, surgen oportunidades con ventaja real y riesgo definido.
No se trata de predecir la dirección, sino de alinearse con las probabilidades y dejar que la estadística trabaje a favor de la estructura.
Por qué llegué a entender que era mejor utilizar las opciones para estrategias limitando riesgo y a favor de probabilidades?
Allá por el año 2000 pensaba que vender puts era el santo grial.
“Cobro prima, el mercado sube la mayoría del tiempo, la probabilidad está a mi favor…” — la típica historia que todos nos contamos al principio.
Durante un tiempo, funciona. Te da confianza, te hace sentir “el rey del mambo”. Hasta que un día el mercado deja de hacer lo habitual… y entonces te enseña lo que significa el riesgo asimétrico de verdad.
Las puts que parecían seguras se convirtieron en bombas, la volatilidad se disparó y lo que había ganado en meses desapareció en cuestión de horas.
Y ahí fue cuando lo entendí:
creía que sabía de opciones y me di cuenta de que no tenía ni #@#!%# idea, y que vender puts a descubierto era la típica estrategia de novato, sólo era un novato que por vender puts me creía que sabía mas que el resto.
El otro día, en uno de sus directos en YouTube, Greg comentaba algo que me hizo reír:
decía que ya había decidido dejar de discutir con la gente que le habla de las bondades de vender puts.
Según él, ya se darán la hostia solos…
y que, al final, solo es cuestión de tiempo.
Esa bofetada del mercado fue dura, pero me salvó a largo plazo.
Desde entonces dejé de intentar “acertar” y empecé a estructurar estrategias con riesgo definido y lógica estadística.
Porque el mercado siempre te enseña… pero a veces, te enseña a hostias."

[0103]

Lo he intentado usar en MQ5 pero no me compila me genera muchos errores. Entiendo que es necesario que me baje la versión 4 de MetaTrader?

Saludos,

Hola Buenas Iam, lo he pasado por chatgpt y compilado con mt5, parece que no me da error, no se pruebalo en la plataforma a ver que tal

[IaM]

Lo he intentado usar en MQ5 pero no me compila me genera muchos errores. Entiendo que es necesario que me baje la versión 4 de MetaTrader?

Saludos,

Hola Buenas Iam, lo he pasado por chatgpt y compilado con mt5, parece que no me da error, no se pruebalo en la plataforma a ver que tal

Muchísimas gracias compañero. Ahora en un ratito lo pruebo. Pues te preguntaba si funcionaba en diario, ahora lo probaré, porque precisamente para entrar en acciones y saber si están baratas o caras, utilizo un SUPER INDICADOR muy SOFISTICADO (risas) que es una media movil de 1000 sesiones. Si el precio está por debajo es que la acción está barata y entonces debería retornar a la media (debería volver a superar la media en algún momento y cerrar por arriba).

Básicamente es una regresión a la media. El problema es que mi entrada no es muy exacta y tengo que esperar mucho tiempo. El truco es un poco tener un filtro de las mejores empresas del mercado (bluechips) que sepas aproximadamente que dichas empresas no van a quebrar y usar la estrategia.

El problema es el que te comentaba que la entrada no es muy exacta y para aproximarla tal vez me sirva el indicador.

Lo que comentas de vender opciones al descubierto estoy totalmente de acuerdo, hay un broker que se está poniendo muy de moda que se llama TastyTrade me han hablado bien de él y te deja operar muy bien con opciones voy a tener que probarlo, porque aquí en el mercado español las opciones Europeas son un poco mierda, las que más molan son las opciones americanas. El problema es el que comentas si compras PUT o CALL con fecha de vencimiento a 3 años vista hay que acertar un poco en la predicción para ganar dinero y también puedo perder todo el dinero (prima) que he puesto para pagar esas opciones (que no es poca son miles de euros en ocasiones en función del precio de la acción).

[IaM]

He conseguido cargarlo:



No me sirve para ticks diarios, tendré que seguir buscando.

[0103]

He conseguido cargarlo:



No me sirve para ticks diarios, tendré que seguir buscando.

Hola buenas, está tarde lo estrujo con chatgpt para que te coja velas diarias

[0103]

Hola buenas,
El tema de la mdia de 100 periodos, lo vería más bien como indicador de dirección, sesgo alcista o bajista, ya que se puede tirar meses o años sin revertir a la media y creo que este indicador no te sirva para poder saber el momento de reversión a la media. Respecto al indicador cuando dices que no te coge ticks diarios a qué te refieres exactamente, porque si el gráfico lo pones en diario y en los ajustes del indicador pones weelly, si todo es correcto te está informando de lo siguiente

Referencia: Semanal (WEEKLY)

ADR medio: 100

Zona de estudio:

Min = 0.50 ADR

Max = 0.75 ADR

Datos históricos:

Muestras totales: 528 semanas donde el precio alcanzó al menos el 50% del ADR.

Continuaciones: 93

Reversiones: 423

Probabilidades:

P(continuar) = 17.6%

P(revertir) = 80.1%

Traducción directa:

Cuando una semana ya ha recorrido al menos el 50% de su rango normal,
en el 80% de los casos el movimiento se agota y revierte antes de llegar al 75%.