Spreads desde el año 2000

Trading en los mercados de divisas
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Nightmare
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Spreads desde el año 2000

Mensaje por Nightmare » 30 Nov 2018 00:29

Tengo una duda sobre cuanto ha sido la variacion de los spreads de los años pasados, digamos a partir del 2000 a la fecha.

La duda surge porque si aplicas spread fijo para hacer BT con algun EA, estos los hacen por ejm con eurusd a 1pip o menos, sin embargo, supongo (y es el motivo de mi pregunta) que hace algunos años era mucho mayor, por lo cual existira una distorsion en los BTs debido a los spreads.

Me interesaria alguna referencia de spread de pares mayores: eurusd, gbpusd, audusd, usdcad. Si no fuera demasiado pedir tambien del oro.

No necesito todo el historico de spread, solo necesito referencia generales de algunos años.

Gracias




Rango Starr
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Re: Spreads desde el año 2000

Mensaje por Rango Starr » 30 Nov 2018 09:25

Nightmare escribió:
30 Nov 2018 00:29
Tengo una duda sobre cuanto ha sido la variacion de los spreads de los años pasados, digamos a partir del 2000 a la fecha.

La duda surge porque si aplicas spread fijo para hacer BT con algun EA, estos los hacen por ejm con eurusd a 1pip o menos, sin embargo, supongo (y es el motivo de mi pregunta) que hace algunos años era mucho mayor, por lo cual existira una distorsion en los BTs debido a los spreads.

Me interesaria alguna referencia de spread de pares mayores: eurusd, gbpusd, audusd, usdcad. Si no fuera demasiado pedir tambien del oro.

No necesito todo el historico de spread, solo necesito referencia generales de algunos años.

Gracias
Eso es una utopia. Solo queda una solucion, bajarse un historial de dukascopy tick, por tick, y backtestear tick por tick. Luego, añadele el spread moderno de tu broker, y ahi tendras una idea aproximada. O si bien vas a meterte en Darwinex, bajate el historico (un año), que tienen para hacerle un walk forward a ese historico.. como idea igual te va bien. Si no, mejor alejate de bajos timeframes.... que los carga el diabolo, y metele spreads, con algo mas de holgura a tu testing... historicos de calidad solo en futuros (iguales para todos), y a un precio ligero de cascos....mas bien caros.

Saludos!



Nightmare
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Re: Spreads desde el año 2000

Mensaje por Nightmare » 02 Dic 2018 06:46

Gracias por la respuesta.

Esperaba que alguien con muchos años en esto, comente algo como:

"recuerdo que el spread del eurusd en el 2000 era de x pips, hacia el 2005 y pips, en el 2010 z pips, y los spreads mas cercanos a los actuales comenzaron en el x años"



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Re: Spreads desde el año 2000

Mensaje por X-Trader » 02 Dic 2018 11:13

Nightmare escribió:
02 Dic 2018 06:46
Gracias por la respuesta.

Esperaba que alguien con muchos años en esto, comente algo como:

"recuerdo que el spread del eurusd en el 2000 era de x pips, hacia el 2005 y pips, en el 2010 z pips, y los spreads mas cercanos a los actuales comenzaron en el x años"
Presente!!! :smt006

Yo empecé a operar en Forex en el año 2005 aproximadamente, los spreads tenían un aspecto como el del pantallazo que te muestro (es la plataforma de ACM Forex, un clásico de la época):
acm-overview.jpg
Para que hagas un idea, lo normal era ver los Majors con 2-3 pips de spread (y eso era barato!) ;).

Por otro lado, el Forex retail empezó más o menos en 2004 (piensa que Metatrader nació en 2005 y se popularizó en 2006) por lo que realmente tampoco podrías haber operado con los spreads que había antes de esos años.

Espero que te sirva de referencia ;)

Saludos,
X-Trader


"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

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Re: Spreads desde el año 2000

Mensaje por Nightmare » 02 Dic 2018 16:51

Gracias X

Con estos datos en mente, si quisieramos realizar un BT que tenga significancia en la actualidad, no podria ser adecuado utilizar 1 pip para el eurusd, habria una enorme distorsion respecto a los primeros años digamos 2000-2006.

Por otro lado si usamos 3 pips, en el BT la distorsion se daria en operaciones de los años recientes.

Me surgen entonces preguntas como:

1) que inicio de año debo tomar para disminuir la distorsion generada por el spread
2) si quisiera usar un spread fijo para BT del 2000 ¿cual elijo?



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Re: Spreads desde el año 2000

Mensaje por X-Trader » 05 Dic 2018 18:24

Nightmare escribió:
02 Dic 2018 16:51
Gracias X

Con estos datos en mente, si quisieramos realizar un BT que tenga significancia en la actualidad, no podria ser adecuado utilizar 1 pip para el eurusd, habria una enorme distorsion respecto a los primeros años digamos 2000-2006.

Por otro lado si usamos 3 pips, en el BT la distorsion se daria en operaciones de los años recientes.

Me surgen entonces preguntas como:

1) que inicio de año debo tomar para disminuir la distorsion generada por el spread
2) si quisiera usar un spread fijo para BT del 2000 ¿cual elijo?
Hola Nightmare, respondo a tus cuestiones:

1. Como mucho me iría hasta 2006, más atrás de eso sería obtener backtests muy poco fiables. Incluso si me apuras podrías empezar en 2008-2009, con ello tienes unos 10 años de histórico con una amplia variedad de situaciones, suficiente para testear estrategias.

2. No te lo recomiendo, piensa que el Euro por ejemplo acababa de empezar a cotizar. En todo caso, si lo que quieres es usar un spread realista yo le metería 4-5 pips.

De todos modos, ¿te has planteado pillarte el Tick Data Suite? Te permite hacer backtests con históricos de spread de diferentes proveedores (TrueFX, Dukascopy, etc.) y con la posibilidad de alterarlos metiendo diferentes escenarios, como puedes ver en los siguientes pantallazos:
spread.png
slippage.png
Saludos,
X-Trader


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Re: Spreads desde el año 2000

Mensaje por Nightmare » 06 Dic 2018 06:35

Siempre he optimizado desde el 2001, excepto en el oro que elegi desde el 2006.
Creo que reoptimizare mis EAs para los 10 ultimos años y veremos que pasa, aunque dentro el algoritmo le doy automaticamente mas peso a los recientes años...

Creo que ya es hora del tick data suite.

Gracias X




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