Hola a tod@s.
Trás un año y pico buscando una manera de operar en la que me sintiese cómodo y diese algún rendimiento en Forex, tras mucha lectura, muchos EA, muchos fracasos de backtesting, fracasos en DEMO, pensamientos de que no valgo para esto y demás, por lo que supongo todos tenemos que pasar, llevo desde el 15 de abril operando sistemática y discrepcionalmente con 1 lote fijo por operacion y en una cuenta DEMO de XTB con MT. Obtuve el resultado que adjunto y me gustaría, si fuese posible, comentaran para saber que debería mejorar(evidendemente debeía bajar al DD) y cuales son sus recomendacionesantes de entrar en una cuenta real con 2.000€, que la verdad ya tengo ganas de salir a la plaza y lidiar con el astado.
En definitiva, cualquier comentario (constructivo o destructivo) sería bienvenido.
Muchas gracias por todo de antemano.
Saludos.
Cual es el paso siguiente?
Cual es el paso siguiente?
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Conocer lo que no somos nos abre las puertas a lo que verdaderamente somos
Estimado amigo, sin comentar en que forma realizas las operaciones es dificil comentarte donde pensamos que fallas y donde aciertas, y como mejorar la operativa.
Para trabajar con una cuenta de 2000 en real (del estilo a la mia) se me antoja mucho riesgo el operar con un lote, yo trabajo con 0,1 y de esta forma cuando fallo la entrada me quedan cartuchos para corregir la posición.
Un saludo.
Para trabajar con una cuenta de 2000 en real (del estilo a la mia) se me antoja mucho riesgo el operar con un lote, yo trabajo con 0,1 y de esta forma cuando fallo la entrada me quedan cartuchos para corregir la posición.
Un saludo.
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gofiodetrigo
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- Registrado: 17 Sep 2004 22:42
- Ubicación: Macaronesia
hola,
no conozco el broker q usas y por lo tanto no sE q palanca puedes usar, pero imagino serA uno destos con burradas de 1:100 y tal y cual, e imagino q el 0.1 lote se refiere a 10mil unidades, n0 ?
de ser así, pa abrir un mini lote con $2k necesitarias una palanca de 1:5 y a full pa pillarlo, lo q significa q con palanca 1:100 con 100$ te dejan abrir uno, o con tus $2k podrias abrir 20
sea o n0 así, aunq seria importante saber si es una micro, usea te permite abrir con menos de 500$, pos mi consejo y ia q preguntas, y si tienes intenci0n de durar en esto un par de asaltos, es, utilices lo q se dice "notionals", usea, la cantidad sin palanca q vaias a usar, y luego metes na mAs q el margen q haga falta
usea, tienes intenci0n de usar un mini lote y nada nada mAs ? pos tonces a 1:100 necesitas 100$, cierto ? usea, te "sobrarian" 1900 de los 2k. Luego segUn tus experimentos habrAs visto q stops usas, cuanto recorrido aguantas en contra, o si simplemente esperas al margin call
aUn así, sea como sea, un mini lote me parecería excesivo, pero si es lo q hay, es lo q hay, así q, a mini lote el pip es a 1$, usea, cuantos pips en contra crees q como mAximo aguantarias ? 100 ? 200 ? x ? pos eso multiplicao por 1$ y añadido a los 100$ de margen si es a 1:100 q piden, es lo q te sugeriria q metieras, usea, pongamos salen 300$
los 1700$ extras los metes debajo del colch0n. Si aguantas una semana con los 300 ia habrAs pasao una prueba. Total, si es lo q te salia, y fueses disciplinado, los 1700 en cuesti0n testarían "sobrando" nel broker, así q kien mejor pa guardarlos, tU, o eios ?
si n0 aguantas el tir0n con los 300 inciales, pos testarAs haciendo un favor a tí mismo, por q en lo q tardas en volver a meter mAs te dA un tiempo pa reflexionar q caso de tenerlos ia nel broker dudo lo tuvieras, el cerebelo se nubla y deja de funcionar jajajajaja
así q eso pa empezar
usa poca palanca pa empezar e ir haciendo caio, y el "sistema" q uses serA lo de menos
ahora, q si lo q tienes es ansiedad por saltar la banca, io ia no digo nA...
s2!
no conozco el broker q usas y por lo tanto no sE q palanca puedes usar, pero imagino serA uno destos con burradas de 1:100 y tal y cual, e imagino q el 0.1 lote se refiere a 10mil unidades, n0 ?
de ser así, pa abrir un mini lote con $2k necesitarias una palanca de 1:5 y a full pa pillarlo, lo q significa q con palanca 1:100 con 100$ te dejan abrir uno, o con tus $2k podrias abrir 20
sea o n0 así, aunq seria importante saber si es una micro, usea te permite abrir con menos de 500$, pos mi consejo y ia q preguntas, y si tienes intenci0n de durar en esto un par de asaltos, es, utilices lo q se dice "notionals", usea, la cantidad sin palanca q vaias a usar, y luego metes na mAs q el margen q haga falta
usea, tienes intenci0n de usar un mini lote y nada nada mAs ? pos tonces a 1:100 necesitas 100$, cierto ? usea, te "sobrarian" 1900 de los 2k. Luego segUn tus experimentos habrAs visto q stops usas, cuanto recorrido aguantas en contra, o si simplemente esperas al margin call
aUn así, sea como sea, un mini lote me parecería excesivo, pero si es lo q hay, es lo q hay, así q, a mini lote el pip es a 1$, usea, cuantos pips en contra crees q como mAximo aguantarias ? 100 ? 200 ? x ? pos eso multiplicao por 1$ y añadido a los 100$ de margen si es a 1:100 q piden, es lo q te sugeriria q metieras, usea, pongamos salen 300$
los 1700$ extras los metes debajo del colch0n. Si aguantas una semana con los 300 ia habrAs pasao una prueba. Total, si es lo q te salia, y fueses disciplinado, los 1700 en cuesti0n testarían "sobrando" nel broker, así q kien mejor pa guardarlos, tU, o eios ?
si n0 aguantas el tir0n con los 300 inciales, pos testarAs haciendo un favor a tí mismo, por q en lo q tardas en volver a meter mAs te dA un tiempo pa reflexionar q caso de tenerlos ia nel broker dudo lo tuvieras, el cerebelo se nubla y deja de funcionar jajajajaja
así q eso pa empezar
usa poca palanca pa empezar e ir haciendo caio, y el "sistema" q uses serA lo de menos
ahora, q si lo q tienes es ansiedad por saltar la banca, io ia no digo nA...
s2!
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
En simulaciones con backtesting y haciendo uso de martingalas se consigue curvas de profit muy ascendentes, suaves y golosas, tanto que en demo llegue a conseguir muy altos ratios, pero solo un downdrawns me quito el 75%. Para mi no es forma de operar pero seguro que a otro le va bien.
los grid, escaleras y hedging tampoco es lo mio, aunque lo intenté, y por lo que leo ultimamente en este foro parece que están funcionando.
Operaciones unicas en simultaneos cruces, o aciertas o no....eso si, aguantando las que van bien.
Y despues de infinidad de indicadores testados, lo que me hace sentirme comodo y es el precio, no miro nada mas.
los grid, escaleras y hedging tampoco es lo mio, aunque lo intenté, y por lo que leo ultimamente en este foro parece que están funcionando.
Operaciones unicas en simultaneos cruces, o aciertas o no....eso si, aguantando las que van bien.
Y despues de infinidad de indicadores testados, lo que me hace sentirme comodo y es el precio, no miro nada mas.
Conocer lo que no somos nos abre las puertas a lo que verdaderamente somos
Muchas gracias Gofio. Si atinas en los mercados como atinas a la hora de proporcionar una respuesta estarás viviendo en la abundacia. Mi primer intervención en el foro, el segundo mensaje recibido y ya le saco provecho.gofiodetrigo escribió:hola,
no conozco el broker q usas y por lo tanto no sE q palanca puedes usar, pero imagino serA uno destos con burradas de 1:100 y tal y cual, e imagino q el 0.1 lote se refiere a 10mil unidades, n0 ?
de ser así, pa abrir un mini lote con $2k necesitarias una palanca de 1:5 y a full pa pillarlo, lo q significa q con palanca 1:100 con 100$ te dejan abrir uno, o con tus $2k podrias abrir 20
sea o n0 así, aunq seria importante saber si es una micro, usea te permite abrir con menos de 500$, pos mi consejo y ia q preguntas, y si tienes intenci0n de durar en esto un par de asaltos, es, utilices lo q se dice "notionals", usea, la cantidad sin palanca q vaias a usar, y luego metes na mAs q el margen q haga falta
usea, tienes intenci0n de usar un mini lote y nada nada mAs ? pos tonces a 1:100 necesitas 100$, cierto ? usea, te "sobrarian" 1900 de los 2k. Luego segUn tus experimentos habrAs visto q stops usas, cuanto recorrido aguantas en contra, o si simplemente esperas al margin call
aUn así, sea como sea, un mini lote me parecería excesivo, pero si es lo q hay, es lo q hay, así q, a mini lote el pip es a 1$, usea, cuantos pips en contra crees q como mAximo aguantarias ? 100 ? 200 ? x ? pos eso multiplicao por 1$ y añadido a los 100$ de margen si es a 1:100 q piden, es lo q te sugeriria q metieras, usea, pongamos salen 300$
los 1700$ extras los metes debajo del colch0n. Si aguantas una semana con los 300 ia habrAs pasao una prueba. Total, si es lo q te salia, y fueses disciplinado, los 1700 en cuesti0n testarían "sobrando" nel broker, así q kien mejor pa guardarlos, tU, o eios ?
si n0 aguantas el tir0n con los 300 inciales, pos testarAs haciendo un favor a tí mismo, por q en lo q tardas en volver a meter mAs te dA un tiempo pa reflexionar q caso de tenerlos ia nel broker dudo lo tuvieras, el cerebelo se nubla y deja de funcionar jajajajaja
así q eso pa empezar
usa poca palanca pa empezar e ir haciendo caio, y el "sistema" q uses serA lo de menos
ahora, q si lo q tienes es ansiedad por saltar la banca, io ia no digo nA...
s2!
Broker en demo XTB con metatrader. Creo que la palanca es de 1:100.
Aguantaría un máximo de 100 puntos de perdidas por operacion y un máximo de 6 operaciones simultaneas. Eso saldria 1200€, no?
Seguire tus consejos, me parecen de lo más cuerdo...ahora solo me falta seleccionar el broker, casi nada!
Saludos
Conocer lo que no somos nos abre las puertas a lo que verdaderamente somos
Por la información que tengo de XTB en real, te recordaría que tuvieses en cuenta los horarios fijos de aperetura de horquilla, me refiero ha tenerlos en cuenta en los resultados de la demo pues su plataforma en esta modalidad no los recoje.
14:30---16:00 y Domingos a la apertura de mercado.
Por lo que se, no suelen estar abiertas un tiempo excesivo, lo que si ocurre mas a menudo son las limitaciones que le imponen a las ordenes limitadas o stop, si operas con ordenes condicionadas te puedes llevar alguna sorpresa en momentos puntuales.
Un salu2
:smt069I
14:30---16:00 y Domingos a la apertura de mercado.
Por lo que se, no suelen estar abiertas un tiempo excesivo, lo que si ocurre mas a menudo son las limitaciones que le imponen a las ordenes limitadas o stop, si operas con ordenes condicionadas te puedes llevar alguna sorpresa en momentos puntuales.
Un salu2
:smt069I
El momento lo es todo.
Muchas gracias por el aviso, Iceman. Opero de 00:00 a 14:00 de lunes a viernes, saliendo totalmente del mercado fuera de dicho horario. Mi operatoria no tiene ordenes condicionadas, limitadas o con stop. Debería preocuparme por las aperturas de horquilla, que debido a mi gran ignorancia no se lo que esIceMan escribió:Por la información que tengo de XTB en real, te recordaría que tuvieses en cuenta los horarios fijos de aperetura de horquilla, me refiero ha tenerlos en cuenta en los resultados de la demo pues su plataforma en esta modalidad no los recoje.
14:30---16:00 y Domingos a la apertura de mercado.
Por lo que se, no suelen estar abiertas un tiempo excesivo, lo que si ocurre mas a menudo son las limitaciones que le imponen a las ordenes limitadas o stop, si operas con ordenes condicionadas te puedes llevar alguna sorpresa en momentos puntuales.
Un salu2
:smt069I
?Conocer lo que no somos nos abre las puertas a lo que verdaderamente somos
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gofiodetrigo
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700 para un solo miniloteChichan escribió: Aguantaría un máximo de 100 puntos de perdidas por operacion y un máximo de 6 operaciones simultaneas. Eso saldria 1200€, no?
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
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gofiodetrigo
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Chinchán la apertura de la horquilla no es mas que te cobran un spread mas grande en las horas de las notis, o en momentos especiales, para algunos broker los momentos "especiales" es cuando les sale de los santos 00, en X-TB se portan bien de momento por lo que yo se, luego están los slipages. Pongo ujn par de definiciones de los dos slippages posibles que leí en una página web y me parecen bastante aclaratorios
"En el trading sistemático existen dos clases de slippage; uno es real y el otro no. Tradicionalmente se define este concepto como la diferencia entre el precio teórico al que esperamos realizar una transacción y el precio efectivo que obtenemos una vez que la orden ya ha sido efectuada en el mercado. Como se trata de un valor acumulativo que siempre -incluso en productos muy líquidos- acaba restando eficiencia a cualquier estrategia de trading, para compensarlo solemos incluir (además de las comisiones) una determinada cantidad fija, en concepto de gastos de operativa que actúa como "plomada" o "lastre" a la hora de realizar las consabidas pruebas de backtesting. Este es el slippage que yo denomino sintético o simulado (SS) y que, normalmente, se aleja del slippage real (SR) o de cartera; casi siempre mucho peor. Tanto, que en no pocos casos llega a invalidar por completo las flamantes estadísticas de sistemas, sobre el papel, muy atractivos.
Pero permítanme enfocar el tema como una pequeña digresión sobre la forma en que diferentes autores -y sensibilidades- interpretan este escurridizo concepto:
1) Slippage como diferencia de precios: Cuando los grandes operadores tratan de colocar en el mercado enormes paquetes de acciones o de contratos de futuros, habitualmente barren de un plumazo varios niveles de profundidad del arco posicional, generando un característico movimiento de cabeza y cola que puede llegar a tener una amplitud considerable.
De este modo, el slippage es entendido como la capacidad de mover al mercado en una dirección durante el tiempo que tarde en completarse la orden. Naturalmente, no es lo mismo adentrarse en la jungla de las finanzas provistos de un fino escalpelo que pilotando un cañón autopropulsado. Aquí las sutilizas sobran y lo que cuenta es el precio medio de transacción.
En esta línea, los profesores de la Universidad de Sydney A. Frino, T. Oetomo y G. Wearin, publicaron en 2004 un extenso artículo titulado: "The Cost of Executing Large Orders on the Sydney Futures Exchange", en el que definen el slippage como la diferencia entre el precio al que se cruza la primera orden de un gran paquete y el VWAP (Volume Weigthed Average) o precio medio ponderado por volumen.
2- Slippage como diferencia entre el precio de activación y el precio de mercado en las órdenes en stop. Este es el deslizamiento que más nos interesa, porque puede evaluarse con mayor precisión y nos dará información valiosa sobre la naturaleza del mercado en que estemos operando.
Intentaré explicarlo de manera muy simple: Cuando lanzamos una orden "por lo mejor" o "a mercado", en "puridad" no existe slippage pues lo que hacemos es algo así como enviar un mensaje a nuestro intermediario del tipo: "compra o vende ahora mismo "n" títulos al mejor precio disponible". Y, acto seguido, veremos en nuestra pantalla, con regocijo o asombro, que la orden se ha cruzado al precio "x". Bien, ¿Con qué comparo ese valor? ¿Con el precio hipotético que tenía en mente al pulsar el botón? ¿Con el precio que indicaban los gráficos unos segundos antes? ¿Con el valor teórico de activación establecido por las reglas del sistema? En definitiva, lo que observo no es un slippage provocado por la estrechez del mercado, sino la evolución en el tiempo de la propia dinámica de las cotizaciones.
Para colmo de males, lo que nos venden como "tiempo real" a menudo lleva un retardo de uno a varios segundos con respecto a lo que ocurre en el "trading floor". Entre otras cosas -ya lo dijo el viejo Einstein- porque nada puede viajar más rápido que la luz, y menos una señal que rebota, se procesa y valida en innumerables nodos de la Red, añadiendo un retardo de varios ciclos de reloj en cada nuevo salto hasta que, finalmente, aparece en la pantalla. Quizá seis décimas o un segundo parezcan subjetivamente muy poco, pero para cuando nuestra orden se procesa y reenvía (algoritmo de trading >> agencia >> mercado) esta cifra seguramente habrá que multiplicarla, como poco, por dos y, desde luego, la secuencia de operaciones no suele quedarse quieta esperando a ver que hacemos.
En el otro extremo, las órdenes limitadas tampoco tienen un deslizamiento objetivable, ya que estaremos entrando a un precio igual o mejor al límite que establece la orden. Luego, en este caso, cuando se obtiene un precio peor al esperado, de lo que procede hablar es las ineficiencias del sistema y de los dispositivos tecnológicos empleados.
Sin embargo, cuando se opera con ordenes en stop, sí puede medirse de manera precisa el slippage en que incurrimos. Pongamos un ejemplo: Nuestro sistema lanza ahora una orden de compra en stop de un contrato del MR (mini-Russell 2000) al precio de 684,8$ (siempre, claro está, con el mercado negociando por debajo de dicho precio). Nuestra plataforma (en este caso Ninja Trader) verifica que ha sido enviada y la coloca en espera de ejecución"
:smt069I
"En el trading sistemático existen dos clases de slippage; uno es real y el otro no. Tradicionalmente se define este concepto como la diferencia entre el precio teórico al que esperamos realizar una transacción y el precio efectivo que obtenemos una vez que la orden ya ha sido efectuada en el mercado. Como se trata de un valor acumulativo que siempre -incluso en productos muy líquidos- acaba restando eficiencia a cualquier estrategia de trading, para compensarlo solemos incluir (además de las comisiones) una determinada cantidad fija, en concepto de gastos de operativa que actúa como "plomada" o "lastre" a la hora de realizar las consabidas pruebas de backtesting. Este es el slippage que yo denomino sintético o simulado (SS) y que, normalmente, se aleja del slippage real (SR) o de cartera; casi siempre mucho peor. Tanto, que en no pocos casos llega a invalidar por completo las flamantes estadísticas de sistemas, sobre el papel, muy atractivos.
Pero permítanme enfocar el tema como una pequeña digresión sobre la forma en que diferentes autores -y sensibilidades- interpretan este escurridizo concepto:
1) Slippage como diferencia de precios: Cuando los grandes operadores tratan de colocar en el mercado enormes paquetes de acciones o de contratos de futuros, habitualmente barren de un plumazo varios niveles de profundidad del arco posicional, generando un característico movimiento de cabeza y cola que puede llegar a tener una amplitud considerable.
De este modo, el slippage es entendido como la capacidad de mover al mercado en una dirección durante el tiempo que tarde en completarse la orden. Naturalmente, no es lo mismo adentrarse en la jungla de las finanzas provistos de un fino escalpelo que pilotando un cañón autopropulsado. Aquí las sutilizas sobran y lo que cuenta es el precio medio de transacción.
En esta línea, los profesores de la Universidad de Sydney A. Frino, T. Oetomo y G. Wearin, publicaron en 2004 un extenso artículo titulado: "The Cost of Executing Large Orders on the Sydney Futures Exchange", en el que definen el slippage como la diferencia entre el precio al que se cruza la primera orden de un gran paquete y el VWAP (Volume Weigthed Average) o precio medio ponderado por volumen.
2- Slippage como diferencia entre el precio de activación y el precio de mercado en las órdenes en stop. Este es el deslizamiento que más nos interesa, porque puede evaluarse con mayor precisión y nos dará información valiosa sobre la naturaleza del mercado en que estemos operando.
Intentaré explicarlo de manera muy simple: Cuando lanzamos una orden "por lo mejor" o "a mercado", en "puridad" no existe slippage pues lo que hacemos es algo así como enviar un mensaje a nuestro intermediario del tipo: "compra o vende ahora mismo "n" títulos al mejor precio disponible". Y, acto seguido, veremos en nuestra pantalla, con regocijo o asombro, que la orden se ha cruzado al precio "x". Bien, ¿Con qué comparo ese valor? ¿Con el precio hipotético que tenía en mente al pulsar el botón? ¿Con el precio que indicaban los gráficos unos segundos antes? ¿Con el valor teórico de activación establecido por las reglas del sistema? En definitiva, lo que observo no es un slippage provocado por la estrechez del mercado, sino la evolución en el tiempo de la propia dinámica de las cotizaciones.
Para colmo de males, lo que nos venden como "tiempo real" a menudo lleva un retardo de uno a varios segundos con respecto a lo que ocurre en el "trading floor". Entre otras cosas -ya lo dijo el viejo Einstein- porque nada puede viajar más rápido que la luz, y menos una señal que rebota, se procesa y valida en innumerables nodos de la Red, añadiendo un retardo de varios ciclos de reloj en cada nuevo salto hasta que, finalmente, aparece en la pantalla. Quizá seis décimas o un segundo parezcan subjetivamente muy poco, pero para cuando nuestra orden se procesa y reenvía (algoritmo de trading >> agencia >> mercado) esta cifra seguramente habrá que multiplicarla, como poco, por dos y, desde luego, la secuencia de operaciones no suele quedarse quieta esperando a ver que hacemos.
En el otro extremo, las órdenes limitadas tampoco tienen un deslizamiento objetivable, ya que estaremos entrando a un precio igual o mejor al límite que establece la orden. Luego, en este caso, cuando se obtiene un precio peor al esperado, de lo que procede hablar es las ineficiencias del sistema y de los dispositivos tecnológicos empleados.
Sin embargo, cuando se opera con ordenes en stop, sí puede medirse de manera precisa el slippage en que incurrimos. Pongamos un ejemplo: Nuestro sistema lanza ahora una orden de compra en stop de un contrato del MR (mini-Russell 2000) al precio de 684,8$ (siempre, claro está, con el mercado negociando por debajo de dicho precio). Nuestra plataforma (en este caso Ninja Trader) verifica que ha sido enviada y la coloca en espera de ejecución"
:smt069I
El momento lo es todo.
Mejor dejo el link que en su contexto y los dibujitos se entiende mejor 
http://www.tradingsys.org/index.php?Ite ... &task=view
:smt069I
http://www.tradingsys.org/index.php?Ite ... &task=view
:smt069I
El momento lo es todo.
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