Estrategia London trading

[Dan Lod]

Hola a todos
Soy el trader y tabajo para un fondo del capital en Londres.
Voy a mostrarlos uno de mis setups. Mi castellano no es perfecto, espero que me van a entender.
Yo utilizo 100 tick chart, pero también os puede servir 2 o 3 minutos.
Se trata de GBPUSD. Los precios tienes 5 decimales, la quinta es la parte de pips(el ultimo numero, 7). 1.60957. El orden de la compra va a ser 1.6095.
El precio esta parrado entre las flechas blancas, swing low y swing high y hasta que salga de los niveles marcado con las lineas rojas ( 1.6090 y 1.6063), voy a esperar. El precio ha roto el nivel arriba, marcado con la flecha roja(1). Espero pull back, en este caso swing low, marcado con la flecha azul(2).
El orden de compra va ser 3 lots, por ejemplo un 1 lot puede ser x números de contratos o x euros por el pip, punto, si se trata de spread betting .
Voy a comprar 3 lots al precio 1.6095( la linea verde), con el stop loss 1.6080 (linea roja) Como la diferencia entre la entrada y stop loss es de 15 pips o puntos, cuando el precia alcanza la mitad de mi posición 15 pips), en este caso, 8 pips o puntos, el precio 1.6103 (la linea blanca), voy a vender 2 lots. Vendiendo 2 lots sigo con solo 1 lot.
Asi comprando 8 pipsx 2lots, gane 16 pips. Si el precio cae hasta mi stop loss, voy a ganar 1 pip.
Cuando el precio ha alcanzado nivel de la linea amarilla, hizo nuevo swing low(4) , voy a mover mi stop debajo de dicho nivel, marcado con la linea azul, asegurando me mas pips o profit. Como vemos el precio primero ha subido mas, pero después ha bajado. Haciendo swing low(6) movi mi stop loss al nivel de la linea amarilla, 1.6116( la línea amarilla esta al 1.61159, casi isual). El precio ha bajado mas y mi posición queda cerrada.
El orden de compra esta al precio de 1.6095 y el stop loss 1.6080. El riesgo 15 pipsx3 lots, en total 45 pips.
El resultado total, 8 pipsx2 lots(vendiendo 2 lots al precio 1.6103, la linea blanca)+21 pipsx1lot( vendiendo al precio de 1.6116, la linea amarilla)=38 pips. Espero que sirve para algo.
Saludos

[sadacaal]

Muy interesante Dan Lod, ¿podrias poner el grafico en minutos y explicar la estrategia que sigues?
chau.

[Dan Lod]

Ok, EURUSD. El precio esta parrado entre las flechas blancas, swing low y swing high y hasta que salga de los niveles marcado con las lineas rojas, voy a esperar. Ayer a las 16:00, el precio ha roto el nivel arriba, marcado con la flecha roja. Espero pull back. El precio volvió en su serie. Me toca a esperar. ZZZZZZZZZZZ

[Dan Lod]

Hoy a las 8:30, el precio ha roto el nivel abajo, marcado con la flecha azul. Espero pull back. A las 9:15, vendo 3 lots al precio 1.4305, stop loss 1.4330.

[Dan Lod]

A las 10:05 compro 2 lots al precio 1.4292, marcado con la línea blanca, (2x 13=26 pipsa), quedando me con 1 lot. Tengo trade sin riesgo.

[jamealberto]

Ajam y que estrategia estas aplicando exactamente?

[geoffbond007]

Ok, EURUSD. El precio esta parrado entre las flechas blancas, swing low y swing high y hasta que salga de los niveles marcado con las lineas rojas, voy a esperar. Ayer a las 16:00, el precio ha roto el nivel arriba, marcado con la flecha roja. Espero pull back. El precio volvió en su serie. Me toca a esperar. ZZZZZZZZZZZ

Hola amigo. Lo mas importante del Trading es la ejecucion. En la ejecucion es donde te llegan el mayor flujo de informacion que un trader puede tener en un momento determinado. No te voy hablar de FX spot, porque no es mi area y la pocas veces que he trabajado con divisas ha sido con los futuros (que a mi parecer ofrecen muchisima mas oportunidades que el Retail Spot). Pero por ejemplo en el caso de las acciones, te puedo decir que la ejecucion es vital.

Supongamos que usas un Grafico de 5 minutos en un stock alcista y que este promediando mas que el sp500 ese dia y 1 despues de la apertura el stock haga un pullback en la subida y se contraiga y se acerque al precio mas bajo del dia (un doble soporte) Y quieras comprar 1000 acciones pero no estas seguro de que si ese stock va a rebotar y continuar su tendencia alcista o efectivamente va a romper el soporte del dia y va a desplomarse.

Lo que tienes que hacer en ese escenario es poner una orden de compra visible de 100 acciones "inside de bid". Si la orden no es ejecutada inmediatamente, entonces ya sabes que los compradores estan alineandose en ese momento y que ese stock va a subir Y esa es la razon por la cual los MM no te van a ejecutar tu orden inside de Bid ni locos. Entonces cuando veas eso, solo cancela la orden de 100 acciones y compra en HIDDEN 1000 acciones poniendo un precio un poco mas alto (0,01 mas alto). Pero ya sabes que ese stock efectivamente va a subir en los proximos 5 minutos y te da la confianza psicologica suficiente para tener paciencia y no salirte rapido en panico. Lo mismo si haces short y poner un Inside de Ask etc etc.

OJO, no se si esto es aplicable a el spot en forex, ya que alli usualmente tu broker es la "casa" y te dara los quotes que le de la gana. Pero en acciones y Futuros, la ejecucion casi siempre te dice que esta pasando detras de la cortina.

Espero haber sido de ayuda.

[cu6yu4]

Tu respuesta ha sido muy interesante geoffbond007. Lo que no comprendo es que diferencia puede haber entre colocar esa orden y fijarte en el Level2... ¿acaso no puedo prever también como sería la ejecución?

Y en general... ¿hay algo más allá del Level2?... ¿órdenes ocultas? ¿Como puedo averiguarlo? ¿Bibliografía al respecto? Gracias.

[geoffbond007]

Tu respuesta ha sido muy interesante geoffbond007. Lo que no comprendo es que diferencia puede haber entre colocar esa orden y fijarte en el Level2... ¿acaso no puedo prever también como sería la ejecución?

Y en general... ¿hay algo más allá del Level2?... ¿órdenes ocultas? ¿Como puedo averiguarlo? ¿Bibliografía al respecto? Gracias.

Hola amigo.

Te deje un privado sobre el tema.

Un abrazo.

[Dan Lod]

Estrategia no tiene ningún nombre en particular dado que se trata de seguir lo que hace el precio.
Lo mas importante eres tu, tu eres tu grande enemigo y después la estrategia, se puede aplicar a Fx futuros y spot market también. La ejecución rápida ayuda pero puedes ganar bien y con los brokers los que hay en el mercado. El grafico de 5 minutos no es para mi, 100 tick chart si, puedes utilizar de 2 o de 3 minutos también. Trading de stocks es trading de expectación, no es mi preferencia.
Espero que ayude

[fbr]

Hola a todos
Soy el traider y tabajo para un fondo del capital en Londres.
Voy a mostrarlos uno de mis setups. Mi castellano no es perfecto, espero que me van a entender.
Yo utilizo 100 tick chart, pero también os puede servir 2 o 3 minutos.
Se trata de GBPUSD. Los precios tienes 5 decimales, la quinta es la parte de pips(el ultimo numero, 7). 1.60957. El orden de la compra va a ser 1.6095.
El precio esta parrado entre las flechas blancas, swing low y swing high y hasta que salga de los niveles marcado con las lineas rojas ( 1.6090 y 1.6063), voy a esperar. El precio ha roto el nivel arriba, marcado con la flecha roja(1). Espero pull back, en este caso swing low, marcado con la flecha azul(2).
El orden de compra va ser 3 lots, por ejemplo un 1 lot puede ser x números de contratos o x euros por el pip, punto, si se trata de spread betting .
Voy a comprar 3 lots al precio 1.6095( la linea verde), con el stop loss 1.6080 (linea roja) Como la diferencia entre la entrada y stop loss es de 15 pips o puntos, cuando el precia alcanza la mitad de mi posición 15 pips), en este caso, 8 pips o puntos, el precio 1.6103 (la linea blanca), voy a vender 2 lots. Vendiendo 2 lots sigo con solo 1 lot.
Asi comprando 8 pipsx 2lots, gane 16 pips. Si el precio cae hasta mi stop loss, voy a ganar 1 pip.
Cuando el precio ha alcanzado nivel de la linea amarilla, hizo nuevo swing low(4) , voy a mover mi stop debajo de dicho nivel, marcado con la linea azul, asegurando me mas pips o profit. Como vemos el precio primero ha subido mas, pero después ha bajado. Haciendo swing low(6) movi mi stop loss al nivel de la linea amarilla, 1.6116( la línea amarilla esta al 1.61159, casi isual). El precio ha bajado mas y mi posición queda cerrada.
El orden de compra esta al precio de 1.6095 y el stop loss 1.6080. El riesgo 15 pipsx3 lots, en total 45 pips.
El resultado total, 8 pipsx2 lots(vendiendo 2 lots al precio 1.6103, la linea blanca)+21 pipsx1lot( vendiendo al precio de 1.6116, la linea amarilla)=38 pips. Espero que sirve para algo.
Saludos

Hola Dan Lod:

Toda la explicación se entiende a la perfección, lo que no queda claro es tu setup en el ejemplo, si sigo a rajatabla tus reglas nunca se tuvo que haber activado la entrada, porque el precio no hizo pullback al nivel de la flecha azul 2. O sea, el precio rompe el swing high 1.6090 hace pullback pero no llega al nivel de la flecha azul 2 1.6083, para validar la entrada en 1.6095. Es esto correcto o se me ha salteado algo.

Saludos.

[geoffbond007]

Estrategia no tiene ningún nombre en particular dado que se trata de seguir lo que hace el precio.
Lo mas importante eres tu, tu eres tu grande enemigo y después la estrategia, se puede aplicar a Fx futuros y spot market también. La ejecución rápida ayuda pero puedes ganar bien y con los brokers los que hay en el mercado. El grafico de 5 minutos no es para mi, 100 tick chart si, puedes utilizar de 2 o de 3 minutos también. Trading de stocks es trading de expectación, no es mi preferencia.
Espero que ayude

Todo depende de como lo mires amigo, tu estilo y tus necesidades.

Trading Stocks (al menos de USA) es mas barato que negociar futuros Y puedes incluso aprovechar la circustancias y ganar dinero de la bolsa solo por dar o remover liquidez. Tambien tiene la ventaja de la diversificacion tanto en titulos por negociar como por ECN donde puedes hacer arbitaje y en la mayoria de los casos con un mucho mayor apalancamiento que la mayoria de los futuros. Entiendo que en europa los stocks no son populares porque hay incluso ciertos taxes de transacciones y muchas trabas, pero en US es diferente la industria. Te garantizo que desde el 2003 hasta hoy, los Traders profesionales de stocks estan haciendo arbitraje entre los ECN y Trust me pal, ningun estan especulando siquiera.

Comprar un stock a x precio inside de Bid en ARCA y vender outside de Ask al mismo precio en EDGX esta pagando un total $2,80 por cada 1000 acciones en rebate (o $28 dolares por 10,000 acciones). Haz eso 50 o 100 veces al dia y tienes una carrera muy interesante, esto sin contar si logras sacer medio centavo aqui y alli extra de profit.. Y no es operar con "espectactiva" precisamente. Tan interesante que es lo que hacen los HFT hoy dia y los Grandes bancos como GS o JPmorgan.

Pero como bien dices, es un asunto de personalidad y de preferencias.

Saludos hermano!

[Dan Lod]

Hola Dan Lod:

Toda la explicación se entiende a la perfección, lo que no queda claro es tu setup en el ejemplo, si sigo a rajatabla tus reglas nunca se tuvo que haber activado la entrada, porque el precio no hizo pullback al nivel de la flecha azul 2. O sea, el precio rompe el swing high 1.6090 hace pullback pero no llega al nivel de la flecha azul 2 1.6083, para validar la entrada en 1.6095. Es esto correcto o se me ha salteado algo.

Saludos.

Hola Fbr,
El precio no tiene que llegar hasta la flecha azul (2). El precio tiene que hacer swing low ( marce con el circulo amarillo).
1 Cuando hizo swing low, puse el orden de comprar 3 lots al precio 1.6095( la linea verde)
2 Cuando el precio disparo mi orden de compra( ahora estoy en el trade), confirme el stop loss 1.6080 (linea roja)en mi orden activo. Stop loss detrás de pull back.
Saludos

[Dan Lod]

Despues de comprar 2 lots, empiezo a contar swing highs (flecha roja) y swing lows(flecha azul). Muevo stop detrás del ultimo swing high( la línea roja).

[Dan Lod]

Como el precio esta bajando, muevo mi stop loss desde swing high 4 hasta mas bajo swing high 6, desde swing high 6 hasta mas bajo swing high 8, desde swing high 8 hasta mas bajo swing high 10, desde swing high 10 hasta mas bajo swing high 12.
A las 11:20, mi posición queda cerrada al precio 1.4261. (1.4305-1.4261)x 1 lot=44 pips
En total 44+26=70 pips