backtest estrategia apertura + asiatica

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dahon
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backtest estrategia apertura + asiatica

Mensaje por dahon »

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Última edición por dahon el 19 Ene 2020 22:02, editado 1 vez en total.

Rango Starr
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Re: backtest estrategia apertura + asiatica

Mensaje por Rango Starr »

dahon escribió:
25 Ene 2019 19:38
Hola,
Este es el backtest de un robot que tengo programado para operar CFD del dax con MT5. Lo tengo en real y creo que es bueno ¿me podeis dar vuestra opinion? ¿podeis ayudarme a mejorar la estrategia?
La estrategia, tiene en cuenta el precio de apertura de las 8h, los max y minimos de la asiatica y como indicadores williams, estocastico, adx y una EMA. Opera a favor de tendencia y dependiendo del horario abre 1 contrato o 1 + 3, no hay martingala ni grid ni nada parecido.
Mi conocimientos de informatica son muy bajos, el ea esta hecho con un builder, el backtest con mt5, y es solo desde enero de 2017. Opera cortos y largos con criterios similares y la ínica diferencia que para cortos busca un tp un poco mas alto, aunque si lo igualo, tampoco varia mucho.

Un saludo y gracias por leerlo
Yo directamente la descartaria.... datos falsos, muchos indicadores, pocos trades, ceñido a curva casi seguro.
claro que esta bonita , pero sobre todo es que son datos falsos e inexistentes en el normal desempeño del DAX. Ahora, con el horario extendido, ya es otra cosa, tendras referencias validas, ojala me equivoque pero pienso que en menos de un mes se te desviara la curva de resultados..

Saludos!

dahon
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Re: backtest estrategia apertura + asiatica

Mensaje por dahon »

Gracias. La tengo puesta en real desde hace dos meses y las entradas que me ha hecho, han coincidido con las del backtest. Ahora estoy viendo si la puedo pasar para operar con futuros por que con CFD muchas veces se le va la mano al broker. ¿Que es lo del horario extendido? El robot solo opera de 8:10 hasta 22 aunque el broker si opera con nocturno, pero las entradas se tiene que dar en las primeras horas. A las 8:10 para tener el precio de las 8, e intentar aprovechar el movimiento de la asiatica

Rango Starr
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Re: backtest estrategia apertura + asiatica

Mensaje por Rango Starr »

dahon escribió:
25 Ene 2019 20:21
Gracias. La tengo puesta en real desde hace dos meses y las entradas que me ha hecho, han coincidido con las del backtest. Ahora estoy viendo si la puedo pasar para operar con futuros por que con CFD muchas veces se le va la mano al broker. ¿Que es lo del horario extendido? El robot solo opera de 8:10 hasta 22 aunque el broker si opera con nocturno, pero las entradas se tiene que dar en las primeras horas. A las 8:10 para tener el precio de las 8, e intentar aprovechar el movimiento de la asiatica
las entradas que te ha hecho claro que te coincidiran con el backtest... son las del futuro las que no sabes si coincidiran por el poco pasado... en cuanto al movimiento de la asiatica he entendido que es el horario asiatico... si no lo es pues no se que puede ser.. asi que poco o nada puedo ayudar a mejorar.. suerte con el robot.. con un pf >3 no hay magen de mejora... asi que tu sabras que pretendes.. yo desde luego no..
saludos!

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cls
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Re: backtest estrategia apertura + asiatica

Mensaje por cls »

Hola,
un sistema con parámetros para el TP y el SL expresados en ticks es el candidato idóneo para una sobreoptimización. A no ser que los referencies al rango de las barras o similar tienes muchos boletos para sobreoptimizar.

No parece que pidas períodos para los indicadores, son los que vienen por defecto ? o están optimizados y aplicados al backtest ? (porque entonces vuelve a ser sobreoptimización).

Los ratios porcentuales deberían salirte igual independientemente del volumen de las órdenes (salvo que los TP y SL los referencies en P&L, en vez de ticks o precio). Usa el mismo volumen para todas las entradas a ver si cambia mucho.

En esos dos años el dax ha pasado por todo tipo de situaciones y aún así el sistema se ha defendido muy bien, tanto largos como cortos. Sería más útil una gráfica temporal y no sólo de trades, para comparar cómo se comporta el sistema en tendencia vs lateral, alcista vs bajista, etc. Con el chart de meses no sirve porque el volumen de enero puede haber sido todo en el del 2018 y en 2017 no ha operado nada, salvo que sólo analices un año esa info no sirve.

En principio los ratios son muy buenos y si llevas dos meses en real funcionando, pues adelante. Pero me cuesta creer que esto lo consigas con un wizard. También sorprende que tengas rachas de 17 ganancias y rachas de sólo 4 pérdidas (es poco creíble considerando los inputs, salvo sobreoptimización) .

Pásalo por un outofsample, unos meses de 2015, otros de 2010, etc y sales de dudas completamente.

No tienes walkforward en MT ? Si no pruébalo en Ninja, si lo has hecho con el builder, en NT seguro que también podrás programarlo. Y tienes todos los datos del fdax en 15-min que necesitas.

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dahon
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Mensaje por dahon »

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Rango Starr
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Re: backtest estrategia apertura + asiatica

Mensaje por Rango Starr »

...igual utilizando unfinished auction + modelado de Cartea te sirva... asi tambien MFE como medidor estadistico en tanto por ciento, claro, para abarcar todo el historico y ovidarte de lo inoportuno que es el propio crecimiento de cualquier indice, o minimamente una basura de indicador de volatilidad tipo ATR o similar para calcular el TP, del activo... porque el DAx igual vale 10000 que vale 6000, que vale 15000 en un futuro, e ir por un tp fijo es de risa.(lo tendras que ir variando con el tiempo siendo una variable de walk forward). Has probado la salida por tiempo?...tambien la duracion impulso-retroceso te podria valer... escapes rupturas correlaciones... hay muchas cosas que puedes utilizar......

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cls
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Re: backtest estrategia apertura + asiatica

Mensaje por cls »

Buenas,

si tuvieras un chart temporal con los trades sería mucho más útil para detectar errores.

Para el SL tienes una salida a 20 ticks, pero no hay otra ? Para los TP sí tienes dos.

El chart del MFE se ajusta a los datos, todos los trades exitosos acaban en 25 ticks, y los 14 que fallan por debajo.

Pero con el MAE no. Tienes muchos que acaban en profit pero con MAE < -20 y si tu SL es de -20 te tendrían que haber
saltado antes, pero por algún motivo no lo hicieron. P.ej. tienes uno con MAE sobre -54 que acaba con un profit de -10. Cómo es posible si el SL tendría que haber saltado en -20 ? A no ser que salgas también por indicadores y no sólo por los parámetros de TP y SL, algo no funciona bien.

Ya te digo que lo suyo es comprobar trades en un chart y verificar las señales. Y por supuesto varias pruebas out of sample.

S2

dahon
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Re: backtest estrategia apertura + asiatica

Mensaje por dahon »

Hola a todos,

bueno pues ha aguantado un año en real, y ha ganado algo, pero muy modestos los resultados y fallos importantes. En ese momento también yo tenia menos conocimientos que ahora, en gran parte gracias a la ayuda Hermess. Es un robot que tengo que ajustar, aunque de momento simplemente lo pongo con el minimo lotaje y lo sigo dejando real, digamos que da una señal buena, pero no una buena entrada ni salida

Un saludo.

Y por si alguien quiere ver la grafica desde 1 de Enero aquí la dejo y la comparación con la antigua, pues triste
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2019.JPG

Hermess
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Re: backtest estrategia apertura + asiatica

Mensaje por Hermess »

Holas dahon :D

Como te han dicho con esos datos que muestras poco se puede hacer, si pones una grafica que se vea donde abre –cierra el sistema que se vean varias señales buenas y malas se podría intentar hacer algo viendo como entra y cierra el sistema.

Según comentas, entiendo que el escenario lo filtras bien y falla la técnica de entrar –cerrar y ese debería ser el menor de los problemas si es como dices

Creo que llevas muchos indicadores que son prescindibles, con dos medias simples sobre el precio tienes un indicador polivalente que te mide el factor aceleración -desaceleración-retroceso y momentun atendiendo a su zona de valor y no es que esa zona donde interactúa el precio y las medias y las medias entre si aporte valor predictivo porque ninguna configuración de indicadores aporta valor predictivo, más bien es por la cantidad de información útil que dan en base a lo que indican-miden

Si pones una gráfica con el sistema operando que se vean varias señales podemos intentar hacer algo, no es necesario que cuentes el sistema en detalle, los filtros de escenario y la información sensible puedes omitirlos y no hacerlos públicos, pero sin ver donde entra y cierra el sistema no hay información mínima suficiente para intentar mejorarlo

saludos
El comercio puede ser muy fácil o muy difícil. Si no podemos ver lo fácil, entonces tenemos que cuestionar lo que creemos que sabemos.

dahon
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Re: backtest estrategia apertura + asiatica

Mensaje por dahon »

Hola Hermess,

Gracias. Este sistema no, pero si voy a abrir otro post con un sistema que me gusta mas y que considero bastante estable. Lo voy a llamar DAX G37, lo cuento un poco en un nuevo post


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