Hola buenos días a todos, puede por favor algún compañero del foro decirme si una optimización acotando estaría bien hecha, siempre tengo la duda cuando hago una optimización default(lineal ) si lo estoy haciendo bien, yo lo que hago es lo siguiente.
1-Primero para no dejar ni siquiera un mínimo resquicio del potencial de un sietema lo que hago es una optimización gruesa de los parámetros, por ejemplo de un sistema de 4 parámetros lo hago asi .
30-100 --incr --10
10-50 --incr --10
1-50 --incr --5
100-200 --incr --10
Si ahora el mejor resultado de la optimización default seria por ejemplo.
50
20
30
130
Cual sería ahora el siguiente rango paramétrico para no dejarnos nada , estaría bien descontando el incremento por derecha he izquierda y ahora volver hacer otra optimización sobre ese rango parametrico ?, ahora para la siguiente optimización quedaría así .
40-60
10-30
25-35
120-140
Seria esta una forma de no dejarnos combinaciones posibles por el camino y llegar asi a optimizar todas las cobinaciones posibles de la primera optimizacion , o lo estoy haciendo mal, y así se quedan interacciones que nunca se van a calcular, muchas gracias .
Como hacer una optimizacion lineal en condiciones .
Re: Como hacer una optimizacion lineal en condiciones .
Hola,
A continuación selecciono los rangos sobre los que optimizar. En el caso de tratarse de una estrategia desarrollada en base a una idea de trading, los rangos de los parámetros a optimizar deben ser seleccionados de acuerdo con el sentido en el que fue concebida dicha estrategia. En cualquier caso, el límite está en la capacidad de computación disponible. En el caso de estrategias con dos o más parámetros a optimizar, los correspondientes rangos deben cumplir la siguiente regla: una vez fijados los valores inciales, se deben seleccionar los incrementos y los valores finales de tal manera que respeten las proporciones. Como consecuencia de lo anterior, todos los parámetros serán optimizados sobre el mismo número de valores.
Finalmnete selecciono el tamaño de la muestra de optimización. El tamaño de las muestras para la optimización los selecciono de tal manera que generen un número suficiente de operaciones (siendo el mínimo aceptable 30 operaciones). Además, el tamaño de la muestra debe satisfacer la regla de los grados de libertad.
En realidad el proceso que utilizo es bastante más complejo de lo que te he puesto (basado en walk forward analysis, etc), pero lo comentado sí que es una buena aproximación.
Salu2
Yo lo que hago primero es determinar si los parámetros son o no relevantes, ya que el número de parámetros a optimizar debe ser el mínimo imprescindible. Sólo incorporo al proceso de optimización aquellos parámetros que sean verdaderamente relevantes para el rendimiento de la estrategia. Para determinar si un parámetro es o no relevante realizo una optimización sobre dicho parámetro fijando el resto de los parámetros con valores constantes “razonables”. Si al realizar la optimización compruebo que la influencia del parámetro es marginal, es decir, apenas si existe variación en los resultados de la estrategia para los distintos valores evaluados, el parámetro lo elimino del proceso de optimización final.TINTIN escribió: 1-Primero para no dejar ni siquiera un mínimo resquicio del potencial de un sietema lo que hago es una optimización gruesa de los parámetros, por ejemplo de un sistema de 4 parámetros lo hago asi .
30-100 --incr --10
10-50 --incr --10
1-50 --incr --5
100-200 --incr --10
A continuación selecciono los rangos sobre los que optimizar. En el caso de tratarse de una estrategia desarrollada en base a una idea de trading, los rangos de los parámetros a optimizar deben ser seleccionados de acuerdo con el sentido en el que fue concebida dicha estrategia. En cualquier caso, el límite está en la capacidad de computación disponible. En el caso de estrategias con dos o más parámetros a optimizar, los correspondientes rangos deben cumplir la siguiente regla: una vez fijados los valores inciales, se deben seleccionar los incrementos y los valores finales de tal manera que respeten las proporciones. Como consecuencia de lo anterior, todos los parámetros serán optimizados sobre el mismo número de valores.
Finalmnete selecciono el tamaño de la muestra de optimización. El tamaño de las muestras para la optimización los selecciono de tal manera que generen un número suficiente de operaciones (siendo el mínimo aceptable 30 operaciones). Además, el tamaño de la muestra debe satisfacer la regla de los grados de libertad.
En realidad el proceso que utilizo es bastante más complejo de lo que te he puesto (basado en walk forward analysis, etc), pero lo comentado sí que es una buena aproximación.
En mi opinión no deberías hacer eso. Probablemente estés cayendo en una sobreoptimización del sistema.TINTIN escribió: Si ahora el mejor resultado de la optimización default seria por ejemplo.
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Cual sería ahora el siguiente rango paramétrico para no dejarnos nada , estaría bien descontando el incremento por derecha he izquierda y ahora volver hacer otra optimización sobre ese rango parametrico ?, ahora para la siguiente optimización quedaría así .
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Salu2
Re: Como hacer una optimizacion lineal en condiciones .
Hola rleiva , es de agradecer tu respuesta, creo que mi pregunta no ha estado bien enfocada desde el principio y el enunciado tampoco .
Realmente la pregunta seria cual es la manera de obtener el mejor valor de la optimización de este conjunto parametrico sin dejarnos ninguna combinación de todas las posibles.
Por eso planteo en la primera optimización un incremento amplio de los saltos de optimización.
Después de hacer esa optimización suponiendo que el mejor resultado nos lo arrojar el siguiente juego de parámetros.
50
20
30
130
Después de esa primera optimización, en la segunda es donde ya dudo si de la manera que lo hago sería correcto o no, y si haciéndolo así me estoy dejando combinaciones posibles por el camino o por el contrario así es una buena manera de poder probar todas las combinaciones posibles.
Asi me quedaría la segunda optimización .
40-60 -- incre--1
10-30 – incre--1
25-35 —incre-1
120-140—incre-1
Ahora bien , la pregunta es ; es una forma correcta esta de ahorrar horas de optimización para llegar al mejor resultado , del primer rango parametrico expuesto ?, muchas gracias y saludos .
Realmente la pregunta seria cual es la manera de obtener el mejor valor de la optimización de este conjunto parametrico sin dejarnos ninguna combinación de todas las posibles.
Por eso planteo en la primera optimización un incremento amplio de los saltos de optimización.
Después de hacer esa optimización suponiendo que el mejor resultado nos lo arrojar el siguiente juego de parámetros.
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Después de esa primera optimización, en la segunda es donde ya dudo si de la manera que lo hago sería correcto o no, y si haciéndolo así me estoy dejando combinaciones posibles por el camino o por el contrario así es una buena manera de poder probar todas las combinaciones posibles.
Asi me quedaría la segunda optimización .
40-60 -- incre--1
10-30 – incre--1
25-35 —incre-1
120-140—incre-1
Ahora bien , la pregunta es ; es una forma correcta esta de ahorrar horas de optimización para llegar al mejor resultado , del primer rango parametrico expuesto ?, muchas gracias y saludos .
Re: Como hacer una optimizacion lineal en condiciones .
Bueno, ya estamos de nuevo, y como nuevos...
...
Estaba leyendote, y eres demasiado detallista... si intentas optimizar como dices, te saldrian 80.000 calculos optimizados (20x20x10x20), bueno! si tienes ordenador para hacerlo y tiempo para ello... pues alla tu!...
Yo, entre esos mismos limites, los dividiria por 4 (5x5x3x4), y entonces ya me quedarian 300 calculos, que... aunque son muchos todavia, pero ya son mas manejables, esos calculos y sus resultados los metes en una excel y los graficas.
En la zona del grafico, donde se junten los mejores resultados, ahi, puedes hacer, la optimizacion que desees, pero lo mejor de todo no es eso... sino, que en esa zona, es donde tu tienes que mirar, la causa de que se hayan arremolinado alli... y solamente enfocar esa causa...
Sino, t puedes volver loco...y volver loco al ordenador...
S2.
...
Estaba leyendote, y eres demasiado detallista... si intentas optimizar como dices, te saldrian 80.000 calculos optimizados (20x20x10x20), bueno! si tienes ordenador para hacerlo y tiempo para ello... pues alla tu!...
Yo, entre esos mismos limites, los dividiria por 4 (5x5x3x4), y entonces ya me quedarian 300 calculos, que... aunque son muchos todavia, pero ya son mas manejables, esos calculos y sus resultados los metes en una excel y los graficas.
En la zona del grafico, donde se junten los mejores resultados, ahi, puedes hacer, la optimizacion que desees, pero lo mejor de todo no es eso... sino, que en esa zona, es donde tu tienes que mirar, la causa de que se hayan arremolinado alli... y solamente enfocar esa causa...
Sino, t puedes volver loco...y volver loco al ordenador...
S2.
Re: Como hacer una optimizacion lineal en condiciones .
Hola que tal guevon, gracias por lo de detallista , pero aun siendo detallista pare que no se entiende lo que me gustaría saber , ,,,, solo pregunto si de esa forma se conseguirá el mejor resultado posible sin perder ninguna combinación por el camino , simplemente es un ejemplo a groso modo, muchas gracias por tu punto de vista.
Re: Como hacer una optimizacion lineal en condiciones .
A ver, en mi opinión no, no es bueno proceder así. Si tu sistema es estable y robusto, y haces la primera optimización correctamente (que no lo estás haciendo), la segunda no te aporta nada nuevo, y sí que te incrementa enormemente el riesgo de caer en una sobreoptimización. Con la técnica que propones "el mejor resultado posible" durante la optimización probablemente sea el "peor resultado posible" durante el trading real.TINTIN escribió:Hola que tal guevon, gracias por lo de detallista , pero aun siendo detallista pare que no se entiende lo que me gustaría saber , ,,,, solo pregunto si de esa forma se conseguirá el mejor resultado posible sin perder ninguna combinación por el camino , simplemente es un ejemplo a groso modo, muchas gracias por tu punto de vista.
Te recomiendo que leas el libro de Robert Pardo "The Evaluation and Optimization of Trading Strategies" en su segunda edición.
Un saludo
Re: Como hacer una optimizacion lineal en condiciones .
Hola rleiva, muchas gracias por tu ayuda, buen fin de semana y saludos .
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