Ya se que es promediar, pero no le veo inconveniente. La mayoria de los indicadores promedian, por ejemplo una media tiene en cuenta el cierre, pero no los maximos y minimos. En realidad una media para que fuera exacta, deberia tener en cuenta los tics y sus volumenes, y sólamente mira los cierres. Asi que si tu miras cada nivel y asignas un volumen en barras de 1 minuto, estarias teniendo mucha mas precisión que una media y seria un sistema mucho mas rápido de calcular.
Si fueras un broker que no tiene comisiones ningunas por operar, y tienes una linea adsl extremadamente rápida, que te permite hacer sistemas que hagan 500 operaciones al dia con unos objetivos de 5 puntos, necesitarias mucha precisión. Pero como nuestros slipages y comisiones nos obligan a tener que buscar sistemas con 30 puntos de mínimo como objetivo, pues no veo problema en redondear un poquito, sólo un poco.
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En cuanto a la optimización del ninja es una mala noticia. Optimiza 4 veces mas rápido que VC, pero yo busco parámetros que me den mucho beneficio y pocas pérdidas (como todos...) y eso se define con el ratio sharpe o con el ratio ganancia anual /peor serie de perdidas.
He estado probando distintas optimizaciones de NT y ninguna me convence. Cuales usais vosotros?
Ticks, Volumen y Precio
Bueno, lo mejor es programarlo y ver lo que pasa.polxx escribió:Ya se que es promediar, pero no le veo inconveniente. La mayoria de los indicadores promedian, por ejemplo una media tiene en cuenta el cierre, pero no los maximos y minimos. En realidad una media para que fuera exacta, deberia tener en cuenta los tics y sus volumenes, y sólamente mira los cierres. Asi que si tu miras cada nivel y asignas un volumen en barras de 1 minuto, estarias teniendo mucha mas precisión que una media y seria un sistema mucho mas rápido de calcular.
Si fueras un broker que no tiene comisiones ningunas por operar, y tienes una linea adsl extremadamente rápida, que te permite hacer sistemas que hagan 500 operaciones al dia con unos objetivos de 5 puntos, necesitarias mucha precisión. Pero como nuestros slipages y comisiones nos obligan a tener que buscar sistemas con 30 puntos de mínimo como objetivo, pues no veo problema en redondear un poquito, sólo un poco.
Por ahora estoy programando sólo lo que es un Market Profile propiamente dicho. Estos diagramas no muestran volumen sino las veces que el precio pisa un nivel. Asi que para esto no se necesitan ticks. Normalmente se usan con charts de 30min.
Luego incluiré el Volume Profile propiamente dicho y por otro lado una opción para promediar el volumen de la barra en vez de calcularlo tick a tick. A ver qué diferencias salen.
Basándome en unas pruebas que hice hace tiempo, la distribución de un Market Profile y un Volume Profile es muy similar.
En el hilo de la campana de bolsa1 hablamos del tema.
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Normalmente uso el profil factor, aunque también me fijo en todos los demás (máx DD sobre todo).polxx escribió: En cuanto a la optimización del ninja es una mala noticia. Optimiza 4 veces mas rápido que VC, pero yo busco parámetros que me den mucho beneficio y pocas pérdidas (como todos...) y eso se define con el ratio sharpe o con el ratio ganancia anual /peor serie de perdidas.
He estado probando distintas optimizaciones de NT y ninguna me convence. Cuales usais vosotros?
S2
