Continuos ajustados

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Continuos ajustados

Mensaje por Mercader » 26 Jul 2013 02:37

Buenas a todos,

por fin el señor X-trader me ha dado permiso para abrir tema :D y quería preguntar a los expertos.

Estoy trabajando con Ninjatrader en sistemas automáticos sobre futuros y tengo datos hasta 2006 más o menos.
Luego saco de Visual chart hasta 1997.

El problema es que ninja me ajusta los gaps de los roll-over de los datos de mi proveedor, pero no así con los de Visual Chart, evidentemente, porque no dispone de los datos solapados, sino de una única serie.

La pregunta es, si se pueden ajustar los datos en Visual Chart para exportarlos ya con los gaps corregidos o hay alguna forma de hacerse con esos datos.

Muchas gracias.



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Re: Continuos ajustados

Mensaje por Mercader » 09 Ago 2013 10:40

Bueno ni una sola respuesta... :roll:
Pero bueno, como he aprendido tanto de este foro, después de mucho trastear he conseguido algo que a mi me vale aunque tenga mucho trabajo y no sea del todo fiable.

Os explico:
Por una parte opero con Mirus Futures y datos de Zen Fire. Esto me proporciona datos hasta 2006 más o menos, dependiendo del activo.
Estos datos están ajustados casi todos y los que no lo están se pueden ajustar mediante una opción que tiene Ninja para indicarle el Offset value. Tienes que poner una fecha distinta a la del vencimiento, porque si no, te sobreescribe con los datos del servidor y te vuelve a borrar el ajuste.

Por cierto, Ninja ajusta los datos en el contrato vigente, pero no el continuo, así que cuidado! que en el ##-## permanecen los gaps de los rollovers.

Pues ya tenemos continuo ajustado hasta 2006, pero como quería más datos para hacer un WFA en condiciones, descargue los datos de VisualChart hasta 1997.

Aquí viene la odisea. Primero hay que transformar los datos al formato de Ninja, con un programa que está por este foro y que ahora no sé enlazar.

Pero los datos de Visual Chart están sin ajustar.

Por otra parte tengo un broker para CFD´s (Clicktrade) que me da los datos con un ajuste particular. Hacen el cambio el día 1 del mes del vencimiento. De tal manera que desde el día 1 hasta el día del vencimiento, elijo el día más cercano al vencimiento y calculo el gap, ya que dispongo del contrato nuevo (Clicktrade) y del que va a vencer (continuo de Visual chart).
Ese gap, lo intriduzco en el Offset Value de Ninja pero con la fecha del rollover para eliminar el gap (ahí está el error). Ese gap es de un día anterior, aunque después de hacer comprobaciones el error no es muy grande, pero existe.

Y así me he fabricado un continuo desde 1997. Lo que más se tarda en calcular todos los gaps de los rollover e importar los datos de Visual a Ninja, porque tienes que hacerlo de contrato en contrato, según su vencimiento.

Espero que os sirva.

PD.: algún proveedor de datos históricos de futuros continuos ajustados? (he mirado los de X-trader de un mensaje, pero no me convence ninguno)



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Re: Continuos ajustados

Mensaje por X-Trader » 09 Ago 2013 12:12

Hola Mercader, se me pasó tu mensaje; una sugerencia al respecto: has contactado con Antonio Carcelén de RSIDat (http://www.rsidat.com/" onclick="window.open(this.href);return false;)? Dile que vas de parte de X-Trader, seguramente te pueda echar una mano con el asunto.

Saludos,
X-Trader


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Re: Continuos ajustados

Mensaje por barridopey » 09 Ago 2013 12:32

Mercader escribió:Buenas a todos,

Estoy trabajando con Ninjatrader en sistemas automáticos sobre futuros y tengo datos hasta 2006 más o menos.
Luego saco de Visual chart hasta 1997.

........

Muchas gracias.
Hola,
Una cuestión: ¿Estás seguro que los datos de antes de 2006 te van a servir para mejorar cualquier sistema automático? Pq yo creo que el mercado ha cambiado tanto que los datos anteriores desvirtúan tanto los resultados como los parámetros a poner en el sistema. No se si estaré en lo correcto.

Saludos



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Re: Continuos ajustados

Mensaje por Mercader » 10 Ago 2013 16:41

Gracias X-trader,

he mirado la web de Carcelén, el problema es que yo no quiero muchas de las cosas que ofrece en su suscripción, sólo quiero históricos ajustados de calidad, pero le preguntaré por si acaso, gracias.

Hola Barridopey,
los datos me sirven para determinar las ventanas de tiempo del Walk-Forward. Despúes de hacer mas de 30 pruebas, para el sistema que estoy probando, me sale que lo mejor es optimizar cada 6 meses con datos de 5 años. Es decir, que no voy a usar los datos tan antiguos para determinar los parámetros a usar, sino para saber como optimizar el sistema.
Y para hacer un Walk-Forward en condiciones necesito series amplias, o eso dice Robert Pardo en su libro.

También ten en cuenta que se trata de un sistema tendencial sobre el bund, que no es lo mismo que uno que opere en barras de 5min sobre el SP500, pero bueno, aquí hay mucho experto que igual me corrige.

En breve va a empezar a funcionar, ya veremos si doy el batacazo, aunque no será porque no lo haya probado suficiente.

Aquí podéis ver el resultado del montón de WFA que he hecho. Las series son de 3, 6 y 12 meses. El punto óptimo parece estar en 5 años y 6 meses y la función objetivo es una especie de ratio risk/reward.

El sistema perdía en 4/25 tramos de 6 meses, creo que está bien, no?
Y si no, es lo mejor que he conseguido, así que... allá vamos!
Adjuntos
WFA.jpg
Diferentes WFA



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Re: Continuos ajustados

Mensaje por Mercader » 13 Ago 2013 11:39

Me pide Antonio Carcelén que le dé las gracias a X-Trader por facilitar sus datos, así que, ahí queda.
Pero decir que no suministra datos históricos de futuros continuos ajustados en minutos, por la baja demanda que tuvo en su momento y por el alto coste que suponen.

Y la verdad es que los precios de tickdata son prohibitivos.

Seguiremos buscando...



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Re: Continuos ajustados

Mensaje por X-Trader » 13 Ago 2013 12:06

Vaya siento oir eso... Está claro que no te queda más remedio que hacértelo a mano, te paso algunos enlaces que te pueden resultar de utilidad para encadenar los vencimientos correctamente:

http://www.premiumdata.net/support/futu ... inuous.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://extranet.datastream.com/data/Fut ... Series.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Aquí incluso tienes varios métodos:

http://www.automated-trading-system.com ... contracts/" onclick="window.open(this.href);return false;

En la revista ActiveTrader también salió un artículo, buscando por ahí seguramente puedas encontrarlo:

http://www.activetradermag.com/index.ph ... res_prices" onclick="window.open(this.href);return false;

Otra alternativa nada desdeñable es usar directamente como proxy el precio de contado del producto que quieres analizar, sobre todo si es un índice.

Bueno ya nos contarás el camino que escoges ;)

Saludos,
X-Trader


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Re: Continuos ajustados

Mensaje por Dasziel » 13 Ago 2013 14:42

Mercader escribió:Me pide Antonio Carcelén que le dé las gracias a X-Trader por facilitar sus datos, así que, ahí queda.
Pero decir que no suministra datos históricos de futuros continuos ajustados en minutos, por la baja demanda que tuvo en su momento y por el alto coste que suponen.

Y la verdad es que los precios de tickdata son prohibitivos.

Seguiremos buscando...
Yo soy usuario de tickdata. y es cierto es caro, cada simbolo son 1000 pavos.

Yo tengo algunos, sino tienes prisa y no te importa esperar a que tenga tiempo, mandame un mail con lo que quieres y a ver si te puedo preparar un fichero,

Un saludo ,


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Re: Continuos ajustados

Mensaje por Mercader » 14 Ago 2013 00:04

Muchas gracias a los dos, X-trader y Dasziel.

Iré trasteando con los enlaces que has puesto, y me pongo en contacto contigo Dasziel.




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