Ejecuciones en divisas liquidas segun proveedor

[Elvys]

Buenas .En forex sabemos que nuestro "broker" puede y en la mayoría de los casos lo hará, darnos el peor precio para poder liquidar nuestra orden y si estamos haciendo por ejemplo scalping esto ira en nuestra contra de forma mas palpable que si hacemos swing, así que me surge una duda y como no conozco el scalping ni sus técnicas y no soy conocedor de los entresijos de la tabla de posiciones ni se hacer una lectura de ella no se q posibilidades habría de liquidar una ope en unas determinadas circunstancias.Mi pregunta es ¿que probabilidades tengo de liquidar por ejemplo una venta poniendo una compra limitada a un precio, que casualmente coincide con el mínimo, o sea en el mínimo de la barra, suponiendo que IB sea mi proveedor de datos y esté operando en Forex con el par Eur/Usd en horas de máxima actividad. Se que si pongo la compra limitada a un precio que casualmente coincide con el mínimo tengo que esperar contrapartida (venta) en la tabla de posiciones justo también en el mínimo de la barra pero no se que probabilidades reales tengo de ejecutar a ese precion en IB con eur/usd en horario máxima actividad.Algun scalper q me pueda iluminar?

La pregunta me surge por que estaba comparando el rango de las barras de 2 min del Eur/usd de datos procedentes de Gain Capital con el rango de 2 minutos también pero con los datos que me da VisualChart de forex cuando contratamos cualquier otro mercado con ellos, así que parece lógico pensar q los datos de Forex de VC no alcanzan la calidad mínima exigible.Las barras de 2 min de VC del eur/usd son sensiblemente mayores ,y en algunos casos no tan sensiblemente,hablo de hasta 4-5 pipos de diferencia en algunas barras,que las mismas barras pero con datos de GainCapital,teniendo en cuenta q son barras de 2 min me parecen diferencias muy grandes o sea un claro agujero negro para el scalper.Y volviendo a la pregunta ¿que probabilidades hay de ejecutar la ope en las circunstancias arriba descritas??

Saludos

[rufus]

Las sombras de las velas de Forex así como la volatilidad extrema de los ticks que da el Vichal son imposibles de encontrar en ningún broquer. La explicación te las dan ellos mismos diciendo que los datos proceden de las suma de tres o cuatro grandes MM. Así aunque las barras de V.Cchart te valen para hacer los análisis, las entradas hay que afinarlas en base a los datos que te da tu broker. Desconozco IB y además mi sistema no se parece al tuyo por lo que no puedo responder a tu otra pregunta.
Espero que te sirva

[Elvys]

Claro Rufus ya me parecia raro tanto rango.El caso es q ando testeando algunos proveedores y plataformas varias y te das cuenta q para intradia rabioso ninguna te vale para hacer simulaciones en papertrading,no son fiables.

En la demo de IB el eur/usd tiene un rango impresionante mucho mas grande q el mercado real,desconozco de donde son los datos,no se si son datos reales de mercado de tiempo ya pasado o es mas o menos aleatorio el caso es q pa hacer scalping e intradia en con datos de IB graficando en NT es sospechosamente facil ya q tenemos mas precio para realizar la orden,igual q en VC.
Y tambien hay una cosa q no entiendo,tengo la demo de IB conectada al NinjaTrader para q me grafique el el precio "demo" de IB,me propongo a colocar sendas ordenes limitadas tanto via NT como por la TW de IB al mismo precio con orden limitada,pues bien las de NT siempre se ejecutan,no al tocar simplemente como lo hace VisualChart,sino q vas mirando la tabla de posiciones y parece q espera la contrapartida para realizarla,y digo parece,pero esa mismo orden en la TW de IB no se ejecuta,es mas para q se me ejecute una oprden limitada a 1.58 el precio debe estar la mayoria de las veces ya 2-3- pipos por debajo de ese precio con lo q nada mas posicionarme palmo 2-3 pipos mas la comision y creo q esto no deberia ser asi,es decir nunca puedo comprar en "minimos" ni vender en "maximos" aunque haya contrapartida ya q la entrada siempre estará penalizada con 2 pips.no se si me explico.

[MrElliot]

Claro Rufus ya me parecia raro tanto rango.El caso es q ando testeando algunos proveedores y plataformas varias y te das cuenta q para intradia rabioso ninguna te vale para hacer simulaciones en papertrading,no son fiables.

En la demo de IB el eur/usd tiene un rango impresionante mucho mas grande q el mercado real,desconozco de donde son los datos,no se si son datos reales de mercado de tiempo ya pasado o es mas o menos aleatorio el caso es q pa hacer scalping e intradia en con datos de IB graficando en NT es sospechosamente facil ya q tenemos mas precio para realizar la orden,igual q en VC.
Y tambien hay una cosa q no entiendo,tengo la demo de IB conectada al NinjaTrader para q me grafique el el precio "demo" de IB,me propongo a colocar sendas ordenes limitadas tanto via NT como por la TW de IB al mismo precio con orden limitada,pues bien las de NT siempre se ejecutan,no al tocar simplemente como lo hace VisualChart,sino q vas mirando la tabla de posiciones y parece q espera la contrapartida para realizarla,y digo parece,pero esa mismo orden en la TW de IB no se ejecuta,es mas para q se me ejecute una oprden limitada a 1.58 el precio debe estar la mayoria de las veces ya 2-3- pipos por debajo de ese precio con lo q nada mas posicionarme palmo 2-3 pipos mas la comision y creo q esto no deberia ser asi,es decir nunca puedo comprar en "minimos" ni vender en "maximos" aunque haya contrapartida ya q la entrada siempre estará penalizada con 2 pips.no se si me explico.

Quizás no te entiendo bien. Pero eso se llama SPREAD. Nunca podrás comprar en mínimos, SI en mínimos +2 o 3 pips de spread. Si crees que el euro tocará los 1.5000, no pongas limitada en 1.50, ponla en 1.5003

Lo que pides es un chollo. Operar "sin" oferta/demanda

sl2ss

[Elvys]

Quizás no te entiendo bien. Pero eso se llama SPREAD. Nunca podrás comprar en mínimos, SI en mínimos +2 o 3 pips de spread. Si crees que el euro tocará los 1.5000, no pongas limitada en 1.50, ponla en 1.5003

Lo que pides es un chollo. Operar "sin" oferta/demanda

sl2ss

Y la situación mas parecida no es por ejemplo par Eur/usd o gbp/usd en horas de máxima actividad??

quizás no me expliqué correctamente,supongamos la anterior situación q comentas y pongo la orden de compra limitada a 1.5003 por que creo que tocará el 1.50,el precio actual 1.5010 todavía quedan 7 pips hasta la entrada...el precio baja hasta tocar el 1.5003,sube a 1.5008 vuelve al 1.5003 y así pongamos que hasta 4 veces, así q el mínimo es 1.5003.De esas 4 veces q visita el 1.5003 antes de tirar como un cohete para arriba ¿se habría ejecutado mi orden de compra limitada en algunos de esos toques o me quedaría con la orden colgada?? y repito siempre suponiendo q estemos en pares muy líquidos en horario activo.

Según he podido comprobar con el simulador de IB es prácticamente imposible hacer esto,pero ¿tècnicamente es posible? siempre que me den contrapartida en la venta a 1.5003 no??

[MrElliot]

No, imposible.

Cuando ves un gráfico, por norma, debes aplicarle el spread si deseas operarlo. Es decir, si en Visualchart, IB (este puede configurarse, etc etc) sólo toca el 1.5003, debes sumarle el spread de tu broker si deseas entrar largo, por ejemplo, debes introducir una limitada a 1.5005 o 1.5006 (en IB la horquilla es menor)

Por lo que comentas estás hablando del BID, y nunca del ASK. La horquilla es bid/ask = 1.5003/1.5005 y no puedes intentar comprar en la "compra" por que entonces luego todos venderíamos en la "venta" (pluses infinitas) para comprar, alguien nos tiene que vender ... Contrapartida siempre tendrás, tendrías que meter muchoooss millones para no tenerla, por eso no te preocupes

Espero haberme explicado.. comprar en el caro, vender en el barato. Como todo..

sl2ss

[Elvys]

Buenas Mr.Elliot
yo pensaba que eso era precisamente lo que hacián los sclaper.
Por eso insisto en lo de un par líquido y en horas de máxima actividad para que el spread sea lo mas pequeño posible... más luego tendré que sumarlo claro.
En la TW de IB al meter un orden limitada de compra a 1.5003 si se ejecuta y luego vas a ver cual ha sido tu average price de ejecución sería 1.5006 es decir le suman el spread, + luego la correspondiente comisión que cobra IB por tramos o por tamaño del lote que segun la demo por un lote (100K) son entre 3 y 3.5$ 0.2 puntos básicos según web solo ida con ideal pro y según precio, es decir:

Un lote de 100K a 1.5003 (150003 * 0.00002)= 3$ comisión de IB

+

coste del spread: suponiendo que sea de 1.5 en términos medios entre 1 y 2 pips……pues 1.5 X 10 = 15$

coste total 18$ solo ida. Sí este planeamiento es correcto son 36$ coste total ida/vuelta.no?


Volviendo a lo de antes supongamos bid/ask 1.5003/1.5005 último cruce 1.5003,mi compra limitada puesta minutos atrás a 1.5003,en el momento que alguien haga lo que comentas,es decir quiera vender y lo haga poniendo una venta limitada en bid para que se le realice con seguridad es decir en 1.5003 yo podría realizar mi compra?? no veo por que no,o si alguien mete una venta a mercado en esa situación también podría realizar mi compra.no? o paso algo por alto?

No se,creo q no lo entiendo del todo.
Si tenemos de media 1.5 de spread de ida otro 1.5 de spread de vuelta mi target tendrá q ser siempre superior a 3 pips como mínimo 4 o 5 pips y aun así serían pocos por que también esta la comisión de ib, y si el spread fuera mayor, por ejemplo de 3pips entonces no puedo ir a por targets de 6 pips 3+3 ida y vuelta no? No podría escapar de la expectativa matemática negativa de un método con esos targets, entonces ¿los scalper que juegan con la orquilla como puñe*** lo hacen?? Gracias a ambos por vuestras respuestas. Un saludo