¿Alguien sabe como usar el ratio de Sortino (o el Omega) en la optimización de una estrategia de Trading con Multicharts?
Hace años lo pregunté en el foro de Multicharts y me dijeron que no se podía implementar porque no se podía usar información barra a barra, sólo datos a final de trade.
Ya hace tiempo que no me dedico a esto pero quería retomar un poco el tema.
Años después me dijeron que ya se puede hacer, usando el comando SetCustomFitnessValue() y los comandos de Powerlanguage adecuados, pero no me dieron más información. Y ahora no tengo más acceso a ese foro.
¿Alguien lo ha hecho?
¿Qué comandos debo utilizar para que me de barra a barra el profit acumulado (o lo necesario) y así yo calcular el ratio de Sortino?
Saludos.
¿Cómo optimizar con el ratio de Sortino?
- Rupertacho
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Re: ¿Cómo optimizar con el ratio de Sortino?
Buenas tardes,
De entrada no se puede como indican aquí. Pero....
Tienes dos opciones interesantes : usar CustomFitnessValue o programarte un customcriteria. https://www.multicharts.com/discussion/ ... =1&t=12625
Aquí se explica el custom criteria con muchos ejemplos.
https://www.multicharts.com/discussion/ ... f=5&t=8838
Saludos
De entrada no se puede como indican aquí. Pero....
Tienes dos opciones interesantes : usar CustomFitnessValue o programarte un customcriteria. https://www.multicharts.com/discussion/ ... =1&t=12625
Aquí se explica el custom criteria con muchos ejemplos.
https://www.multicharts.com/discussion/ ... f=5&t=8838
Saludos
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