¿Cómo optimizar con el ratio de Sortino?

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skan
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¿Cómo optimizar con el ratio de Sortino?

Mensaje por skan » 29 Oct 2019 20:02

¿Alguien sabe como usar el ratio de Sortino (o el Omega) en la optimización de una estrategia de Trading con Multicharts?
Hace años lo pregunté en el foro de Multicharts y me dijeron que no se podía implementar porque no se podía usar información barra a barra, sólo datos a final de trade.
Ya hace tiempo que no me dedico a esto pero quería retomar un poco el tema.

Años después me dijeron que ya se puede hacer, usando el comando SetCustomFitnessValue() y los comandos de Powerlanguage adecuados, pero no me dieron más información. Y ahora no tengo más acceso a ese foro.

¿Alguien lo ha hecho?
¿Qué comandos debo utilizar para que me de barra a barra el profit acumulado (o lo necesario) y así yo calcular el ratio de Sortino?

Saludos.



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Rupertacho
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Re: ¿Cómo optimizar con el ratio de Sortino?

Mensaje por Rupertacho » 30 Oct 2019 10:42

Buenas tardes,

De entrada no se puede como indican aquí.
SortinoNo.PNG
Pero....
Tienes dos opciones interesantes : usar CustomFitnessValue o programarte un customcriteria.
Sortino1.PNG
https://www.multicharts.com/discussion/ ... =1&t=12625

Aquí se explica el custom criteria con muchos ejemplos.
https://www.multicharts.com/discussion/ ... f=5&t=8838

Saludos


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