Primeros backtestings en BTC con Pandas, buenos resultados

[VIIHMER]

Que pasa locos!

Os quería mostrar lo que estoy haciendo con el objetivo de colaborar si hay alguien interesado. Quiero aclarar Soy neófito, nunca he operado ni en manual, y mi nivel de python no llega a básico, suerte que tenemos chatgpt!

Estoy probando un código en python en Jupiter notebooks que usa Pandas le estoy metiendo datos de BTC y los resultados eran muy buenos, lo he estado evolucionando, ahora funciona en long y short, tiene trading fees (super importante!, muchas pruebas dejan de ser rentables con las fees), apalancamiento…, saca logs para diagnosticar y algunas cosas más

Ejecutan 3 estrategias con la misma serie, una que es una estrategia de ADX, y otras dos que son ADX pero solo opera en long cuando el precio está por encima de la SMA200 y al revés, y otra similar pero ADX+RSI

Yo quiero decir que yo soy escéptico y realmente me sorprenden los resultados, no descarto algun error, y alguna trampa en la que no haya pensado, por ejemplo os digo que al añadir fees de trading se van a la mierda y es una de las cosas que estoy investigando, como operar sin fees.

Me gustaría ponerlo en real, pero para convertir el backtest en un bot me lo veo algo más complicado.

Os paso algunos resultados; He probado en temporalidad horaria, y uso una serie de 8 años y en 8 años da una rentabilidad anual de 210% de media, con apalancamiento, que no esta mal pero ....
Si bajas de temporalidad las cosas se vuelven locas, en 1 minuto tengo una serie que he seleccionado 5 meses donde el precio esta en un rango y empieza y acaba en el mismo precio. en ese rango consigue rentabilidad anualizada de 2700% sin apalancamiento, osea… eso es posible!??, 80 trades por dia 24 horas al dia! En tempotalidad de 1m la estrategia se vuelve super regular.


En general pienso que hacer backtesting en automatico es vital, es decir, en automatico puedes probar con bastas cantidades de datos y aunque no es garantia, obiamente hay grandes probabilidades de que tambien funcione en el futuro, asi que en general me gustaria seguir probando. Si teneis otras estrategias que sepais que son potentes, o si quereis colaborar para ponerlo en real decirme!

VIIHMER

[focoinversor]

Podemos trabajar en ello.

¿Puedes darme los datos para que valide la estrategia?