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agmageton
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Re: ORB

Mensaje por agmageton »

Rafa7 escribió:
03 Jun 2020 15:48


Y ¿Por qué Smith no quería operar al día siguiente de un día con muy baja volatilidad? Según Crabel, convenía entrar al día siguiente de un día con muy baja volatilidad. Por ejemplo, le encantaba los NR4.
¿Los conceptos de Smith y Crabel están en enfrentamiento?


Seguramente lo de Crabel se debería mirar en que contexto lo dice, si es en un mercado con volatilidad y tenemos un día de muy baja volatilidad las primeras horas, esta claro que es una perita en dulce, pero en cambio si atravesamos unos meses de muy baja volatilidad ( o años como los que hemos pasado), los NR4 te destrozan la equiity……………………………….

Estos libros y comentarios se escribieron hace 20 o 30 años, los mercados de entonces no tienen nada que ver con los actuales, para empezar los activos como mínimo son 10 veces más líquidos, con lo que las ineficiencias son mucho más difíciles, pero si que hay cosas que se pueden utilizar, y para mí Smith pone algo de manifiesto muy importante para filtrar en que momento operar OBR, y es que normalmente en día de volatilidad el precio se mueve direccionalmente, y es mucho más probable, que los días de volatilidad empiecen de 1 a 2 ó +2 que de 1 a 1 .
Con lo que te aseguras que vas a operar con volatilidad estadísticamente.

Lo que no le veo sentido es operar continuamente OBR si no hay volatilidad porque te destroza o sino tanto tu fiabilidad como esperanza matemática serán muy pequeñas.
Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.

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Rafa7
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Re: ORB

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió:
03 Jun 2020 18:19
Lo que no le veo sentido es operar continuamente OBR si no hay volatilidad porque te destroza o sino tanto tu fiabilidad como esperanza matemática serán muy pequeñas.
Gracias, agmageton.



En un entorno con volatilidad, un NR4, o un Doji Like, es un buen patrón para iniciar una operación ORB al siguiente día porque la volatilidad es cíclica y, por ello, es muy probable que al día siguiente haya mucha volatilidad por 2 motivos:
1. En la última vela hay una volatilidad muy baja.
2. En las últimas velas hay una volatilidad muy alta.

Es como un muelle. Si está muy comprimido,se descomprime.



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Re: ORB

Mensaje por X-Trader »

Rafa7 escribió:
03 Jun 2020 15:48
Gracias, X-Trader.

O sea, que Máx(High - Open; Open - Low) > 4.

Y ¿Por qué Smith no quería operar al día siguiente de un día con muy baja volatilidad? Según Crabel, convenía entrar al día siguiente de un día con muy baja volatilidad. Por ejemplo, le encantaba los NR4.
¿Los conceptos de Smith y Crabel están en enfrentamiento?

Gracias.
Correcto Rafa, esa es la interpretación. Y sobre el enfrentamiento... bueno es que en realidad el artículo va de eso: diferentes enfoques para aproximarse a los sistemas de tipo ORB ;)

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Re: ORB

Mensaje por X-Trader »

agmageton escribió:
03 Jun 2020 18:19
Seguramente lo de Crabel se debería mirar en que contexto lo dice, si es en un mercado con volatilidad y tenemos un día de muy baja volatilidad las primeras horas, esta claro que es una perita en dulce, pero en cambio si atravesamos unos meses de muy baja volatilidad ( o años como los que hemos pasado), los NR4 te destrozan la equiity……………………………….

Estos libros y comentarios se escribieron hace 20 o 30 años, los mercados de entonces no tienen nada que ver con los actuales, para empezar los activos como mínimo son 10 veces más líquidos, con lo que las ineficiencias son mucho más difíciles, pero si que hay cosas que se pueden utilizar, y para mí Smith pone algo de manifiesto muy importante para filtrar en que momento operar OBR, y es que normalmente en día de volatilidad el precio se mueve direccionalmente, y es mucho más probable, que los días de volatilidad empiecen de 1 a 2 ó +2 que de 1 a 1 .
Con lo que te aseguras que vas a operar con volatilidad estadísticamente.

Lo que no le veo sentido es operar continuamente OBR si no hay volatilidad porque te destroza o sino tanto tu fiabilidad como esperanza matemática serán muy pequeñas.
Totalmente de acuerdo con tu reflexión, Agma. Es por eso por lo que me parece tan brillante el artículo de Eduardo López y Mario Arsuaga, porque logran filtrar el uso de ORB usando Machine Learning, etiquetando las sesiones.

https://www.x-trader.net/articulos/sist ... rtura.html

Con el artículo que saqué después de ese, pretendía aportar contexto histórico al asunto, pero en los siguientes artículos veremos si las ideas de hace 30 años siguen sosteniéndose en el mercado.

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Rafa7
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Re: ORB

Mensaje por Rafa7 »

Fisher observó que el máximo o mínimo del día se marcaba durante los primeros 10 minutos de negociación entre el 17 y el 23% de las veces.
Sres. foristas,



Me sorprende este dato.
Esto significa que a los 10 minutos, podemos establecer un buen stop loss en el mínimo (o máximo) de los primeros 10 minutos de la sesión (según sea la operación abierta largos o cortos).
Así que la estrategia podría ser, en el caso de largos, comprar si se superan el máximo de los primeros 10 minutos (para evitar un posible trend day bajista) y colocar el stop loss en el mínimo de los primeros 10 minutos (preveyendo un posible trend day alcista). Y vender al final de la sesión.

Por otro lado, Fisher considera que el tiempo es incluso más importante que el precio. Así, si tras romper un nivel A, el precio no sigue subiendo o bajando durante un espacio de tiempo equivalente al utilizado para determinar el rango de apertura, lo mejor es cerrar la posición.
El tiempo también es un factor importante. Si el rango tarda mucho en ampliarse implica que el precio se va a mover en rango y no conviene, entonces, cerrar la operación al final de la sesión sino mucho antes.



Saludos.
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dahon
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Re: ORB

Mensaje por dahon »

Hola,

Lo de los 10 minutos, si es eso lo que dice , operar con una vela de 10 minutos según rompa por arriba o por abajo. Aunque se mantuviese ese % de no tocar el otro extremo en todo el día ( o lo que es lo mismo que el máximo o el mínimo de esa vela coincidiese con el máximo mínimo del día), no quiere decir nada, porque es muy posible que te saltasen los s.l. de algunas operaciones buenas, aunque si que en general, cuanto mas corto el rango de tiempo, menor fiabilidad y mayor rentabilidad.
Con el sistema tal cual, cerrando a final del día, muchas operaciones se pueden cerrar con una pequeña ganancias o con pequeñas perdida, ya que no exiges un mínimo de beneficio para cerrar. Yo, los días que el rango de apertura es muy pequeño no lo opero.

Si operas nada mas romper el rango, es fácil que se de la vuelta y, si esperas, los días potentes te quedas fuera y ya no dan oportunidad, y si te pierdes esos días buenos es difícil obtener una buena rentabilidad.

Un saludo

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Rafa7
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Re: ORB

Mensaje por Rafa7 »

dahon escribió:
05 Jun 2020 13:35
Si operas nada mas romper el rango, es fácil que se de la vuelta y, si esperas, los días potentes te quedas fuera y ya no dan oportunidad, y si te pierdes esos días buenos es difícil obtener una buena rentabilidad.
Gracias, dahon.



Cierto lo que dices. No obstante, tal vez las ganancias de los días potentes compense adecuadamente las pérdidas de los días en que el precio se dé la vuelta (principio de Pareto).

Claro que si uno quiere mejorar el porcentaje de acierto sacrificando su ratioW/L, podría poner el stop loss al doble de distancia del rango de la 1ª vela de 10 minutos.



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dahon
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Re: ORB

Mensaje por dahon »

Todo se puede probar, pero creo que no es buena idea. La idea del sistema es justo la rotura del rango, y que te va a respetar ese stop, si pones el doble de s.l., ya no vale, ademas esa vela, por ejemplo en el dax, lo mismo es de 10 puntos que de 100.


Creo que mejor dejar algo mas de tiempo y marcar un rango mas estable, aunque a lo mejor sigue siendo el mismo que el de esa vela de 10 minutos.

Yo como lo opero es a la rotura y si sale mal, ya no vuelvo a intentarlo. Se podría intentar lo contrario, que rompa por ejemplo por arriba y en vez de entrar esperarlo justo abajo, pero eso ya es otro sistema :lol:

Estoy esperando a ver que cuenta Alberto en el próximo articulo :D

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Rafa7
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Re: ORB

Mensaje por Rafa7 »

dahon escribió:
05 Jun 2020 14:10
Creo que mejor dejar algo mas de tiempo y marcar un rango mas estable, aunque a lo mejor sigue siendo el mismo que el de esa vela de 10 minutos.
Hola, dahon.



Otra idea importante es el tiempo.
En el caso de esperar el break de la 1ª vela de 10 minutos, si tarda mucho en romper, mejor no operar porque probablemente será una sesión de rango y lo que buscamos en un trend day.



Saludos.
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Re: ORB

Mensaje por dahon »

Hola Rafa,

En velas de 10m, a priori, no me parecía interesante, pero empezando la estrategia de cero, es posible que salga algo rentable :D

Al ser el sl mas ajustado, en lugar de una OTOCO, pueden ser una buy stop y una sell stop. Mira este miércoles el dax (rompió por arriba y luego por abajo que era el movimiento bueno). También permitiría entrar contratendencia o velas que a lo mejor en otras temporalidades nos queda demasiado lejos el sl. Mira el viernes, la primera vela en 10m es de 90 puntos, en m15 150 puntos y en 30m 237 puntos.

Un saludo

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Rafa7
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Re: ORB

Mensaje por Rafa7 »

dahon escribió:
13 Jun 2020 08:57
Al ser el sl mas ajustado, en lugar de una OTOCO, pueden ser una buy stop y una sell stop.
Gracias, dahon.



¿Qué es una OTOCO?



Saludos.
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dahon
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Re: ORB

Mensaje por dahon »

Órdenes OTOCO (Order Trigger Orden Cancel Order)

Cuando se ejecuta una se cancela la otra. Pones una buy stop y una sell stop, si rompe por arriba la sell cancela la buy y viceversa. Piensa por ejemplo en un sl y un tp, es también una orden OTOCO, solo se ejecuta uno

Con rangos de apertura mayores me gusta mas OTOCO, con rangos menores hay que estudiar si es mas rentable ordenes independientes. En el ejemplo del miércoles, ejecutaría la compra , saltaría el sl y ejecutaría una venta. En vela de 30 minutos no hubiese pasado porque hubiese ejecutado solo la venta.

Un saludo

dahon
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Re: ORB

Mensaje por dahon »

X-Trader escribió:
04 Jun 2020 16:51

https://www.x-trader.net/articulos/sist ... rtura.html

Con el artículo que saqué después de ese, pretendía aportar contexto histórico al asunto, pero en los siguientes artículos veremos si las ideas de hace 30 años siguen sosteniéndose en el mercado.

Saludos,
X-Trader

Hola,

En velas de 30m, llevamos unos cuantos días seguidos que le gusta tocar ambos extremos con la consiguiente perdida para quien no filtre muy bien las entradas o "retoque" la salida. Muchas veces, son solo los puntos justos para que salte el sl, todo bien calculado ;) . Deseando leer el articulo, pero parece que tal como era hace unos años, el sistema esta quemado.

Y aunque no tenga que ver con los sistemas ORB, la media de 200, ya veremos. Todo el mundo la aplica y por eso dicen que funciona, pero me parece que por el mismo motivo va perder la ventaja, si no la ha perdido ya. Entendiéndola como un filtro mas claro.

Un saludo.

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Rafa7
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Re: ORB

Mensaje por Rafa7 »

dahon escribió:
17 Jun 2020 20:05
Y aunque no tenga que ver con los sistemas ORB, la media de 200, ya veremos.
Hola, dahon.



¿Por qué mencionas la media de 200? ¿Porque en un sistema ORB tal vez convendría operar largos solo por encima de la media de 200 días y cortos solo por debajo de la media de 200 días? ¿Te refieres a eso?



Gracias.
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dahon
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Re: ORB

Mensaje por dahon »

Hola Rafa,

No, es solo una reflexión personal, por eso pongo " Y aunque no tenga que ver con los sistemas ORB ". La idea que quería transmitir es que hay mucho sistema antiguo que en un periodo seguro que ha funcionado muy bien, pero que a lo mejor hoy ya no funciona, y o se hace un backtest, y en el ultimo periodo sigue siendo rentable o no vale.

Lo de la media es un filtro y claro que se puede probar y si mejora pues fantástico. Pero para ORB, casi aplicaría tendencia de mas corto plazo o incluso contratendencia, es lo que comenta Hermess en este mismo hilo.

Un saludo


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