Sistema Overnight S&P 500

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X-Trader
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Sistema Overnight S&P 500

Mensaje por X-Trader »

Hola a todos,

Comparto con vosotros un sistema muy interesante que comentó Cárpatos en su columna este sábado (aunque unas horas antes me lo habían pasado por Telegram, credit a @ElPolini y a su vez parece que todo viene de este artículo en AlphaArchitect), en el que se explica un sistema ganador realmente sencillo.

El paper original podéis encontrarlo en la siguiente dirección:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ... id=3596245

Resumiendo mucho lo que viene a decir es lo siguiente: compra S&P 500 a las 5:30 h. y vende a las 9.30 h. españolas. Los resultados que se obtienen haciendo eso entre 2004 y 2018, comparando con hacer lo mismo en el resto de la sesión, son los siguientes:


Imagen


Imagen


Tengo pendiente hacer el backtest correspondiente para comprobarlo pero tiene muy buena pinta, ¿cómo lo veis?

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

Rango Starr
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Re: Sistema Overnight S&P 500

Mensaje por Rango Starr »

...¿que que opinamos?... que algunos hemos dormido poco desde hace algun tiempo...

y que hace algun tiempo hablamos de pauta del oro del viernes, y puse una captura parecida a esta:
pauta.png
y anime al personal a buscar pautas de tipo temporal con scaners de este tipo... el que la haya hecho tendra alguna que otra en su cartera de sistemas. a la que lo trabajes un poco salen cosas

claro que es mas bonito coger un paper que desarrollar las ideas.

pdta. (aunque estan puestos targets y stop loss, estan desactivados entrando y saliendo, solo por horario...

Rango Starr
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Re: Sistema Overnight S&P 500

Mensaje por Rango Starr »

esto, es lo mismo en Squant, con una optimizacion:
madruga_es.png
añado el programita para squant.
madrugaes.rar
(170.72 KiB) Descargado 13 veces
por si alguien quiere trastearlo. Es un scaner que entra en x horario, comprado, y sale a las x velas... muy de ir por casa. el pero, pues ya sabeis que depende del motor , y de los datos dara una cosa u otra. (Que poco me fio del squant para segun que cosas).

(descomprimir el rar para sacar el .sqx, )

Rango Starr
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Re: Sistema Overnight S&P 500

Mensaje por Rango Starr »

... y pongo tambien la grafica de resultados de una de las optimizaciones, pero que es representativa. Por un lado nos encontramos que la pauta estaba en DD desde mediados del 2018, hasta principios del 2020, para luego pegar un chupinazo de mucho cuidado estos meses.
.
madrugador.png
la verdad es que con la volatilidad que habia, te tocaba negociar por la noche, y los resultados fueron muy buenos..

aunque realmente el horario asiatico ha sido el rey de estos meses con una direccionalidad envidiosa.

Si le meteis un testeo de 2020, os saldran PF de 3 y mas en esos horarios... :D :D
pautaasia.png
fijaos las horas el dia y el PF y la fiabilidad.. tirar la caña y recoger el pez...
sdos.

(cuidado esto es por una especial pauta de estos meses...nada que ver con la norma...)

Rango Starr
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Re: Sistema Overnight S&P 500

Mensaje por Rango Starr »

ayer, cuando me lo pasaron de un canal de telegram, mantuve una conversacion, acerca de , y de lo que opino de estas cosas...:
carpatos1.png
carpatos2.png
he quitado de la conversacion quien estaba al otro lado, pero creo que mi opinion es clara...

por eso he comentado "la pauta .. hulio!!!"..

cuando vi a Carpatos con el ichimoku y sin tener ni idea de lo que decia, y ademas le pagan por eso dices.. "pff"...

pero es que continuamos igual.. hay gente seria por ahi pero que poquita, y por lo general no aparecen mucho por ahi.

sdos.

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sk_c7
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Re: Sistema Overnight S&P 500

Mensaje por sk_c7 »

No era casualidad entonces la sensación que tenía de que las operaciones que abría en la sesión asiática y cerraba en la sesión europea iban mejor que la media.

Con los datos en la mano son unas estadísticas muy buenas porque obtienes un alto rendimiento con una desviación mínima. Igualmente este tipo de cosas que están tan de moda tendrán algún lado negativo, si ahora todos sabemos esa ventaja, somos el mercado y dicho mercado tenderá a corregirla.
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dahon
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Re: Sistema Overnight S&P 500

Mensaje por dahon »

Rango Starr escribió:
13 Jul 2020 18:54
... y pongo tambien la grafica de resultados de una de las optimizaciones, pero que es representativa. Por un lado nos encontramos que la pauta estaba en DD desde mediados del 2018,
Hola,

Puede ser el motivo por el que siendo del 2020, publicasen resultados hasta 2018.

Parece que la ventaja del sistema es en los años malos, y cuanto peores mejor como en el 2008, pero sin embargo en año buenos, se comporta peor.

Un saludo

Rango Starr
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Re: Sistema Overnight S&P 500

Mensaje por Rango Starr »

En rigor, el sistema de comprar overnight es muy viejo ya lo publicaba en 2015 Andres Garcia en su blog un estudio al respecto que , ya venia de antes:

http://www.tradingsys.org/edge-y-timing-intradiario
sdos.

Rango Starr
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Re: Sistema Overnight S&P 500

Mensaje por Rango Starr »

dahon escribió:
14 Jul 2020 19:02
Rango Starr escribió:
13 Jul 2020 18:54
... y pongo tambien la grafica de resultados de una de las optimizaciones, pero que es representativa. Por un lado nos encontramos que la pauta estaba en DD desde mediados del 2018,
Hola,

Puede ser el motivo por el que siendo del 2020, publicasen resultados hasta 2018.

Parece que la ventaja del sistema es en los años malos, y cuanto peores mejor como en el 2008, pero sin embargo en año buenos, se comporta peor.

Un saludo
Yo pense lo mismo.. una vez quemado el barco decimos que existia un barco..

diferencia hay de Andres , a Carpatos.

pero tambien es de entender... Carpatos se dedica todo el dia a vender y venderse.. no tiene tiempo para indagar mas profundamente .. yo sabia de la pauta nocturna u overnight de Andres. Por eso la he ido a buscar ahora... Carpatos , me aburre...

Rango Starr
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Re: Sistema Overnight S&P 500

Mensaje por Rango Starr »

sk_c7 escribió:
14 Jul 2020 17:19
No era casualidad entonces la sensación que tenía de que las operaciones que abría en la sesión asiática y cerraba en la sesión europea iban mejor que la media.

Con los datos en la mano son unas estadísticas muy buenas porque obtienes un alto rendimiento con una desviación mínima. Igualmente este tipo de cosas que están tan de moda tendrán algún lado negativo, si ahora todos sabemos esa ventaja, somos el mercado y dicho mercado tenderá a corregirla.
Sk , si te fijas en la curva y en lo que he dicho antes, la pauta estaba casi finiquitada el 2019 estaba desaparecida y esta pandemia la ha reactivado. Aunque en rigor, se ha activado para el lunes curiosamente, cuando la pauta de normal era mejor el miercoles. (creo de memoria)..

Rango Starr
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Re: Sistema Overnight S&P 500

Mensaje por Rango Starr »

aqui teneis una optimizacion:

los dos primeros numeros son los dias de la semana, y los dos siguienetes la hora de fin e inicio.remarcada la del miercoles de 4 de la madrugada a las 9 de la madrugada..
pauta.png
como bien dice andres per se no es utilizable, pero si que te dice donde y a que horas debes estar atento

sdos.

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sk_c7
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Re: Sistema Overnight S&P 500

Mensaje por sk_c7 »

Rango Starr escribió:
14 Jul 2020 22:41

Sk , si te fijas en la curva y en lo que he dicho antes, la pauta estaba casi finiquitada el 2019 estaba desaparecida y esta pandemia la ha reactivado. Aunque en rigor, se ha activado para el lunes curiosamente, cuando la pauta de normal era mejor el miercoles. (creo de memoria)..
Entonces la subida vertical post DD fue comprando de madrugada en mitad de la volatilidad de estos meses. Se podría mirar si la estrategia funciona mejor en entornos de alta volatilidad más que en entornos alcistas y tranquilos, ya que ahí se entiende que por inercia subirá sí o sí y entrando y saliendo todos los días solo pagarías comisiones cuando podrías comprar y mantener.
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Rango Starr
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Re: Sistema Overnight S&P 500

Mensaje por Rango Starr »

sk_c7 escribió:
15 Jul 2020 10:31
Rango Starr escribió:
14 Jul 2020 22:41

Sk , si te fijas en la curva y en lo que he dicho antes, la pauta estaba casi finiquitada el 2019 estaba desaparecida y esta pandemia la ha reactivado. Aunque en rigor, se ha activado para el lunes curiosamente, cuando la pauta de normal era mejor el miercoles. (creo de memoria)..
Entonces la subida vertical post DD fue comprando de madrugada en mitad de la volatilidad de estos meses. Se podría mirar si la estrategia funciona mejor en entornos de alta volatilidad más que en entornos alcistas y tranquilos, ya que ahí se entiende que por inercia subirá sí o sí y entrando y saliendo todos los días solo pagarías comisiones cuando podrías comprar y mantener.

En realidad la compra de los lunes cierre antes de apertura europea, ha estado funcionando regularmente Desde el 2015 hasta ahora, incluyendo el 2019, pero no, lo suficiente para soportar la caida de rentabilidad del resto del dia. Es`posible que tenga que ver con la volatilidad. o, puede, que incluso una pauta de compra a finales de semana , venta a principios (antes de apertura europea).

Desconozco el motio real. puede que ante la baja volatilidad, la gente entre a la apertura-estabilizacion semanal, para estar dentro toda la semana, y vender el viernes..(minimizar Black swan), pero realmente, no me quita el sueño. Solo en esta epoca de alta volatilidad cuando el vix llego a 80, que las horquillas representaban en ocasiones targets de operaciones cuando la volatilidad era de <20.. O sea cuando necesitabas tradear en ambiente de menor volatlidad.

adjunto btest del 15-al 20... en esta epoca solo el lunes figura en lo alto de la optimizacion
pauta2015.png
Pero sobre todo nbo hay que confundir pauta, con estrategia. una pauta te puede decir donde buscar, pero a partir de ahi se debe mejorar con filtros trigger targets y stops...

Rango Starr
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Re: Sistema Overnight S&P 500

Mensaje por Rango Starr »

Por ejemplo una posible (no la he comprobado ) linea de testeo seria:

si el cierre del viernes esta por encima de una media simple de 10 dias, entrar largo a las 2 de la madrugada salir a las 6....

o una media de 5 .. o cosas por el estilo.. incluso que el viernes sea un dia largo...o sea close > open y ( high- low)/ (close-open ) < 1.5 por ejemplo , no se
ES 09-20 (60 Min) _ ES 09-20 (Daily)  14_05_2020.jpg
como base de trabajo esta bien...
sdos.

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sk_c7
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Re: Sistema Overnight S&P 500

Mensaje por sk_c7 »

A mi personalmente las entradas los lunes de madrugada son las que más me gustan, desconozco el motivo, pero hay semanas que tienen probabilidades alcistas muy buenas, sobre todo si hay gap de por medio ya sea al alza o a la baja.

En tu última imagen, desde marzo, identifico 4 entradas que me fueron muy bien y casi tomé con el mismo timing que en la imagen, en mi caso las dejaba correr cuando iban muy bien.

También hemos visto, este año, cierres semanales muy tendenciales en los últimos minuto de sesión.
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