Operando un sistema ORB en el DAX

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Hermess
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Hermess »

holas

Al abrir el diario de operaciones, imagino que tu intencion era pulir el sistema mejorandolo dejando que otros lo sigan y den sus opiniones, ese es un camino correcto para ganar en disciplina y pulir errores en menos tiempo ,los demas observan los datos con diferentes sesgos y experiencias a las tuyas y de las opiniones constructivas se pueden sacar cosas muy buenas porque nos hacen pensar y reflexionar

Cada uno debe intentar buscar su nicho de mercado y en mi opinion estas en el camino correcto, dejame puntualizar algunos detalles

Es necesario profundizar en conceptos que son muy importantes en el trading

La gestion del riesgo es muy importante y es un pilar clave de cualquier estrategia, sin una gestion del riesgo eficiente, un buen sistema puede pasar a ser mediocre y al reves y no digo que no apliques gestion de riesgos en el conjunto de sistemas, pero en este caso como sistema individual no se aprecia.

Si trabajas con el mismo riesgo porcentual de la cuenta, estas dosificando el riesgo entre varias operaciones de forma que se tengan más probabilidades de capturar una operación altamente rentable porque se supone que ese es el objetivo.
si en una operacion ganadora has arriesgado R1 y el target es R3, si esto no lo normalizas a valor monetario y en las siguientes operaciones el riesgo monetario es de 1,5 R o 2R en relacion a la operacion ganadora, resultara que aunque a cada operacion le apliques de target un R3, EN LA REALIDAD ( valor monetario)a lo largo de la serie va a ser que no, no dosificas el riesgo de ruina, no dosificas el riesgo en varias entradas para capturar la buena y no normalizas el riesgo de la cuenta ni de la volatilidad del mercado

Al normalizar el valor monetario en cada operacion, estas normalizando tambien la volatilidad del mercado, dara igual que baje o suba la volatilidad porque el riesgo y beneficio son constantes en valor monetario en cada operación a target cerrado, no necesitas una sesion atipica de ATR para conseguir esa relacion R/R en valor monetario en cada operacion independientemente de los cambios de volatilidad del mercado. Esto de los primeros que lo aplico fue Richard Dennis con las tortugas.

Si normalizas el riesgo en valor monetario, da igual que captures un R3 de 200 puntos que de 300 o 500, ganas lo mismo en todas las ganadoras con target acotado pero la probabilidad de que captures sesiones con el ATR ajustado a la media es significativamente mayor comparado con sesiones con fuertes desviaciones de la media ATR porque la frecuencia de sesiones con aproximaciones a la media ATR es mucho mayor

Si lo que buscas es capturar recorrido mayor al la media ATR, si asumes mayor riesgo de stop no veo que eso aporte ventaja ni en la fiabilidad ni en la relacion R/R con target acotado a R3, otra cosa muy diferente es que gestiones las entradas que se demuestren buenas sin acotarles el recorrido con target acotado, pero normalizando el riesgo, arriegas lo mismo en valor monetario en cada entrada sin cortarles el recorrido al beneficio pero eso es un enfoque diferente al que estas utilizando con este sistema
Imprescindible tener muy claras las zonas, la volatilidad no la veo decisiva para una entrada (en temporalidades inferiores por supuesto que si). Creo que es mas la consecuencia que la causa.
En tu ultimo grafico, esas cajas que marcas, en mi opinion las estas utilizando como velas gatillo , rango de stop y target a R3, es un patron horario en el que pones toda la tecnica y planificacion de la operacion, aunque apliques mas filtros para direccion y mas,.... en esencia ese es el sistema por lo que has comentado y cuando esa vela gatillo es larga te esta metiendo en problemas serios para que alcance el target


Desde mi criterio la volatilidad en ocasiones es la consecuencia, en otras es parte de la causa
Esas velas atipicas de gran ATR , la mayoria de ellas tienen Los mismos sesgos que las generan en la base: el rango de congestion que les precede o un patron de doble pivote en zona S/R de W o M, o la rotura de un canal, la ruptura de un S/R etc..., en el desarrollo inicial todas comparten un mismo sesgo: ROTURA DE VOLATILIDAD

Para que se de una rotura de volatilidad debe darse un nivel significativo de precios a romper y aunque son pocas las operaciones a estudio, no se aprecia que ese patron de apertura previamente tenga identificados niveles significativos de precios a romper por lo que optar a capturar sesiones con ATR con fuerte desviacion de la media,es disparar a ciegas gastando municion

saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Hermess escribió: 09 Ago 2020 16:29 holas

Al abrir el diario de operaciones, imagino que tu intencion era pulir el sistema mejorandolo dejando que otros lo sigan y den sus opiniones, ese es un camino correcto para ganar en disciplina y pulir errores en menos tiempo ,los demas observan los datos con diferentes sesgos y experiencias a las tuyas y de las opiniones constructivas se pueden sacar cosas muy buenas porque nos hacen pensar y reflexionar
Buenos días Hermess,

Pues si, esa es la idea. Lo de las disciplina no lo había pensado, pero si algo me tengo que trabajar es precisamente eso, disciplina y orden.

Respecto a la gestión del riesgo, los sistemas los llevo con un tamaño de posición fijo que va ajustado con el drawdown. En los backctest, lo que mejor me funciona es el ratio fijo de Ryan Jones, pero todavía no estoy en esa fase. Este sistema en concreto , da mas beneficio con un tamaño fijo que con un riesgo fijo, y aunque a priori pudiera ser interesante descartar las entradas en que las velas son muy grandes, en la practica es perjudicial para rentabilidad del sistema, siendo lógicamente la misma fiabilidad

Los ORB al inicio, funcionarían muy bien, pero hoy la forma de operar es otra. Hay demasiado ruido. Mi sistema busca pocas operaciones con alta rentabilidad. El problema es que esa vela, como bien dices es casi todo, gatillo, rango de sl y target a R3, la ventaja, cuando opera manual tengo mucha libertad

Un saludo
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Hermess escribió: 09 Ago 2020 16:29
no se aprecia que ese patron de apertura previamente tenga identificados niveles significativos de precios a romper por lo que optar a capturar sesiones con ATR con fuerte desviacion de la media,es disparar a ciegas gastando municion
Hola,

Revisando, parece que el sistema no tiene ventaja clara. Al hacer backtest de este año en otros indices europeos, en algunos falla.

No voy a intentar retocar el sistema, creo que mejor empezar uno nuevo.

Un saludo.
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Hola,

Releyendo el articulo

https://www.x-trader.net/articulos/sist ... rtura.html

y extraído del mismo: "Como ya se ha explicado anteriormente si no usáramos la predicción y esperáramos a la rotura del rango de apertura como es la técnica de ORB tradicional, una parte importante del movimiento ya habría sucedido.

Como podemos ver en la Figura 2, para cuando el precio del activo ha roto el rango, el potencial beneficio ya casi se ha esfumado. Por tanto, trataremos de predecir si el día es alcista o bajista mirando los días previos y unos pocos minutos al principio del día. De esta manera podemos operar antes y obtener un mayor beneficio."

Un saludo
Hermess
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Hermess »

Holas

Como va ese ATR jejejeje
:D :D


saludos
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dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Hola Hermess,

el ATR va bien, el que todavía se me resiste es el ORB :lol:

Un saludo

PD: ahora estoy trabajando con 2 ORB, y a lo mejor pruebo con 3, por ahí va la historia ;)
Hermess
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Hermess »

holas

ese camino esta muy transitado,...... a ver si tu tienes suerte y encuentras alguna pepita jejeje :D

siendo un poco creativos,..... con 3 ya puedes hacer hedgin jejejejeje :D :D
uno que cierre en el dia, otro que cierre semanal y un tercero para balancear intradiario.... en momentos puntuales, con las tres aperturas( asiatica-europea- amaricana).... ¡¡esta chupao!! ........... le atacas por todos los flancos jejejeje :D :D :D

¡¡ apriétate los machos!!..... que vienen miurasssssss

saludos
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