Debate sobre la Daily Open Strategy

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Responder
Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 11418
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Debate sobre la Daily Open Strategy

Mensaje por X-Trader »

Hola a todos,

Abro este hilo para debatir y tratar de mejorar la estrategia comentada en el artículo Estrategia Apertura Diaria en Forex. Recordad que podéis hacer rápidamente simulaciones cambiando parámetros y activos con el script que he publicado en TradingView:

https://www.tradingview.com/script/ujdJ ... ategy-DOS/

Si os parece bien, podemos compartir los mejores backtests que saquemos para diferentes pares de divisas, así como para otros activos, a ver qué sale.

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

Avatar de Usuario
Alchemy
Mensajes: 435
Registrado: 21 Ene 2020 02:40

Re: Debate sobre la Daily Open Strategy

Mensaje por Alchemy »

X-Trader escribió: 16 Dic 2020 22:03 Hola a todos,

Abro este hilo para debatir y tratar de mejorar la estrategia comentada en el artículo Estrategia Apertura Diaria en Forex. Recordad que podéis hacer rápidamente simulaciones cambiando parámetros y activos con el script que he publicado en TradingView:

https://www.tradingview.com/script/ujdJ ... ategy-DOS/

Si os parece bien, podemos compartir los mejores backtests que saquemos para diferentes pares de divisas, así como para otros activos, a ver qué sale.

Saludos,
X-Trader
.
Por si alguien tiene ganas de programar:

Condiciones del día previo en cualquier activo para LARGO:
1. Volatilidad mínima de las últimas 14 sesiones (esto nos indica que no hay intercambio).
2. Precio mínimo de las últimas 14 sesiones (el valor es bajista pero lateral y con escasa rotación, de ahí la falta de volatilidad ).
3. Volumen mínimo de las últimas 14 sesiones (nos indica la ausencia de rotación; con volumen alto y volatilidad mínima nos indica acumulación interesada en mantener los precios bajos).
4. En la apertura ruptura del 30 % del rango del día previo (hay que testear añadiendo días al ATR).

Para SHORT lo mismo pero a la inversa.

Lamentablemente esto opera poco, pero cuando funciona debiera de dar una EM > 2,0.

Cuestiones a resolver:
* Hay una docena de cálculos distintos para la volatilidad.
* El volumen por ticks puede no ser real en el retail.
* Hay que eliminar algunas de las condiciones para que nos dé más operaciones.
* En el mercado de acciones parece ser mucho más efectiva la lectura del volumen. Por ejemplo: volumen alto con volatilidad mínima suelen proceder a explosiones al alza, por acumulación esperando noticias o cosas así.
.
No tengo nada programado; pero tengo bien testeadas en Excel las condiciones mencionadas. Teniendo en cuenta algunas de esas consideraciones estoy operando en las aperturas con una estrategia a la que he denominado "Coge la pasta y corre".

Ejemplo práctico:
2020-12-17 09_29_40-Window.png
.
Responder

Volver a “Sistemas de Trading”