Resolviendo el TimeFrame

[Fernando70]

Hola X-Trader

Puedo responderte lo que planteaste ahora en un par de post.

Lo que acostumbra a ocurrir, es que cuando un trader quiere hacer que la estrategia funcione es poner en marcha dos conceptos erróneos distintos pero con la misma finalidad que conduce inevitablemente a la rotura de la estrategia.
La primera es utilizar indicadores para filtrar y la segunda es ir cambiando de TF aleatoriamente, hasta que aparece una muestra positiva y hermosa en el backtest, la pone en marcha y logicamente se va al garete.

Respecto a la palabra "optimización", sería seleccionar el mejor TF de un grupo o conjunto de posibilidades,pero no se trata de eso. Optimizar en el trading es peligroso e inadecuado si se quiere robustez estrategica.
En este caso no hay optimización, ya que solo hay un posible resultado,un cálculo muy preciso basado en una serie de datos, esos datos que hay que ponerlas en una fórmula (la fórmula siempre es la misma), solo cambian los datos obtenidos para cada sesión.

Lamentablemente no está en mi mano dicha fórmula, la desconozco. Solo recibo los TFS de los activos que trabajo cada día a mi correo.

Respecto a ejemplos explicados con más detalle, no puedo dar detalles de la estrategia, pero si puedo detallar con más claridad y en base a unas pocas normas, las que se han posteado, como trabaja para su entendimiento y ver las diferencias y su mejora.
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Tenemos por una parte un MACD y 2 ciclos SW y por otra parte tenemos el Precio (velas).

Normas:

MACD.*Para largos MACD encima de 0 / para cortos debajo de 0
SW. *Cuerpo vela(O/C), no debe tener ningún Dot SW encima de su vertical ni dentro de su cuerpo
para largos.
*Cuerpo vela(O/C), no debe tener ningún Dot SW debajo de su vertical ni dentro de su cuerpo para

cortos.

Normas Precio (Velas):

Cumpliendo previamente las normas MACD y SW: La estructura de las velas es básica, ya que se lee
de una en una vela salvo que la vela sea Inside.

*Cada vela tiene un máximo y un mínimo.
Si la vela es negativa, se requiere una vela alcista que su cierre sea más alto que el máximo de la vela bajista, esto lo pone en modo "largos".
Si la vela es positiva se requiere una vela bajista que su cierre sea más bajo que el mínimo de la vela alcista, esto lo pone en modo "cortos".( esto debe por qué ocurrir justo en el disparo, puede haberse producido antes.

Hay que tener en cuenta, que por ejemplo, leemos una vela modo alcista para pasar a modo largos, al mirar la vela anterior que sea negativa, esta puede estar su cuerpo esté Inside dentro de otra vela anterior dentro de su mínimo/máximo.
( ejemplo al final del texto)

*Un gap en si mismo debe ser una Vela desde la última vela bajista/alcista de la sesión,hasta la primera vela de apertura
(Teniendo en cuenta la norma anterior).

* La velas "doji" y las velas tanto alcistas como bajista que su cierre no pase del 50% de la totalidad de la misma no cuentan para el poible disparo de entrada.

Se entiende que la estructura tiene muchas más normas de lectura, son más técnicas y elaboradas, pero de aquí no puedo pasar, no uso apenas casi nada de lo expuesto. es solo para comparar, el resultado de utilizar un TF fijo a un TF basado en matemática.


Con lo antes expuesto en el siguiente post pongo 2 capturas (dos sesiones) con TF matemático contra otras 2 con un TF cercano en minutos.

[Fernando70]

Capturas dia 10 y dia 11. ES

[Fernando70]

Sesión 14/7/26 ES

[cls]

No habría entrada también en estas barras ?

[Fernando70]

Hola cls

En las flechas de la izquierda que marcas en la captura.

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*Un gap en si mismo debe ser una Vela desde la última vela bajista/alcista de la sesión,hasta la primera vela de apertura. Así que ya sabemos que el gap lo hemos convertido en ese velón.

Y dentro de ese gap quese convierte en una vela, se lee la de apertura de sesión que es un Doji, así que en apertura no hay nada. Y donde marcas la posible entrada corta , al ser el gap una sola vela y no haberse perforado esa vela gap ni por arriba ni por abajo, pues donde están las flechas, son velas Inside.

Espero que lo hayas entendido.

[Fernando70]

Se me olvidó responderte la segunda cuestión que planteabas, las flechas de la derecha.

En principio las capturas que pongo son tendenciales, así que una señal de largos cuando ya está largo, no procede.

Otra cosa es que el largo de abajo que ya dejé marcado en el otro post, le des un profit limitdo y supongamos que ya se cerró y lo que pintas seá una reentrada.

Entonces la reentrada, o sea volver a repetir otro largo requiere unas normas, que no he contado y que ahi no se cumplen.

Salud@s

[Fernando70]

Captura

[Fernando70]

En el largo de hoy, en operativa personal, cerraría con 12 puntos ( 48 ticks).

[cls]

Gracias Fernando, y estas entradas que te marco serían correctas ?

[Fernando70]

Hola.

Te respondo.

Etiqueta A

En la primera flecha que pones para largos, no cumple normas.Una de las normas mencionadas es que en su vertical para disparar largos no haya ningún Dot encima.

Etiqueta B

Ahí te hago un zoom para que se vea mejor.Pero ahi estás dentro de una vela mayor, la supuesta vela que dispara el largo es Inside, no hay rotura de vela obligatorio.

Etiqueta C

Esta duda te la he respondido antes. Pongo entradas tendenciales, o largos o cortos, no reentradas.Las reentradas, si se quiere operar así tienen sus normas, pero vamos incluso así no habría reentrada alguna en esa zona.

Te adjunto dos capturas , la principal y una con zoom para la duda de la etiqueta B.

[cls]

ok, como ese dot venía de la sesión anterior no lo tuve en cuenta para el largo en la nueva sesión ya que está calculado con un TF que no es el matemático para esa sesión pasada. Conceptualmente no tiene sentido. Aunque a pesar de ello - y si no haces reentradas - tiene una importancia capital si con la primera entrada estás arrastrando señales calculadas en la sesión anterior con el TF matemático de la sesión actual y que no era el TF matemático de la sesión anterior. Aunque si funciona, adelante.

Y aparte, si ninguna regla del sistema lo prohibiera, podría empezar a operar sin histórico, sólo con las barras necesarias para los períodos de los indicadores en la sesión actual, y ese largo supuestamente hubiera entrado: habría cerrado el corto casi en tablas y abierto un largo desastroso (a falta de conocer la gestión de las salidas).

Mi sensación es que tu sistema podrá ser ganador por las reglas del propio sistema, y no por el TF; guardarán
una relación estrecha, sí, pero no será determinante. Basta que pongas un sistema de pruebas, p.ej. el SampleCrossOver con el TF normal y el matemático y verás como en algunas sesiones el TF normal es mejor.

Poco más que decir la verdad, sin conocer todos los detalles del sistema, no se puede debatir nada.
Saludos

[Fernando70]

ok, como ese dot venía de la sesión anterior no lo tuve en cuenta para el largo en la nueva sesión ya que está calculado con un TF que no es el matemático para esa sesión pasada. Conceptualmente no tiene sentido. Aunque a pesar de ello - y si no haces reentradas - tiene una importancia capital si con la primera entrada estás arrastrando señales calculadas en la sesión anterior con el TF matemático de la sesión actual y que no era el TF matemático de la sesión anterior. Aunque si funciona, adelante.

Es que ese grupo Dot no viene de la sesión anterior, de hecho no aparecía, aparece cuando en la sesión que analizas ya se ha calculado el TF matemático.



Y aparte, si ninguna regla del sistema lo prohibiera, podría empezar a operar sin histórico, sólo con las barras necesarias para los períodos de los indicadores en la sesión actual, y ese largo supuestamente hubiera entrado: habría cerrado el corto casi en tablas y abierto un largo desastroso (a falta de conocer la gestión de las salidas).

Sí claro, con el histórico que precise el indicador te vale.


Mi sensación es que tu sistema podrá ser ganador por las reglas del propio sistema, y no por el TF; guardarán
una relación estrecha, sí, pero no será determinante. Basta que pongas un sistema de pruebas, p.ej. el SampleCrossOver con el TF normal y el matemático y verás como en algunas sesiones el TF normal es mejor.

No es mi sistema, lo que muestro es solo el diferencial de un TF fijo normal sin guía alguna a uno matemático. Y no, con TF fijo sería un sistema mediocre, lo puedes comprobar.


Poco más que decir la verdad, sin conocer todos los detalles del sistema, no se puede debatir nada.

Los detalles para el muestreo ya las puse en los post
Saludos

[Fernando70]

De hecho hoy mismo se puede ver la diferencia, El 5 m entra corto y le meten 40 ticks de Stop. El matemático no entra en la trampa.

Pero no es solo eso, es cuando entras en una operación , la excursión negativa que se puede " comer" el 5 m y el matemático, no. Curiosamente tambié ha ocurrido hoy.