Resolviendo el TimeFrame

[Fernando70]

Hoy, TF matemático del ES no ha dado entrada y el TF fijo saltando stops.

[Hermess]

Holas Fernando

Gracias por contestarme

Suscribo todo lo expuesto por cls

Sin animo de ofender Fernando
Comparando los dos TF no se demuestra que el sistema tenga ventaja, tampoco se demuestra colgando estadísticas en Excel si la gestión de los cierres solo las conoces tu porque nada impide tomar los mejores recorridos en retrospectiva y llevarlos a la Excel porque no hay ejecuciones en demo ni en real que avalen esas estadísticas

En este ultimo post dices : "Hoy, TF matemático del ES no ha dado entrada y el TF fijo saltando stops."
Eso lo veras tu jejeje , se supone que sabes donde van colocados los STOP, porque al no trabajar configuraciones de segmentación por pivotación de máximos mínimos relativos del precio y no comentarlo en el hilo( igual lo hiciste y se me paso por alto), no se donde colocas los stop porque las estructura de velas a romper que crea tu sistema es dependiente del TF y no del precio



Voy a plantear el tema desde otra perspectiva para ver si avanzamos en el entendimiento porque el esquema de ese patrón de estructura ABC con base en los máximos y mínimos de la segmentación en los movimientos del precio con el modelado de fuerzas que has puesto al contestarme en otro post, no se corresponden con las estructuras que explota tu sistema

Entiendo que puede deberse a una idealización grafica del modelado de fuerzas, pero es que esos detalles a la hora de establecer las estructuras modelo a romper creo que son importantes aunque el modelado de fuerzas sea similar. Podemos llamar a ese patrón a romper un patrón ABC, 1-2-3, rotura de máximos-mínimos de segmentación ,patrones en V, expansión del rango o como queramos, siempre que el modelado de fuerzas siga una lógica para adaptarse a la linea de menor resistencia que sigue el precio sin cambiar entradas con retraso intentado mayor fiabilidad trabajando con variables dependientes del TF, porque lo que no pierde en algunas señales que no entra lo pierde en otras por entrar mas tarde. Por esa dinámica el sistema no gana adge. Esa linea de menor resistencia que sigue la evolución del precio, no esta muy claro que se consiga eficientemente con el modelado de fuerzas en configuraciones de velas como estructuras modelo a romper, porque esas estructuras creadas con grupos de velas están creadas con una sobreoptimización al TF en la base y no se corresponden con la estructura por segmentación del precio

Las estructuras que explota tu sistema son dependientes del TF porque es el TF el que modela el rango y forma de las velas aunque las configuraciones modelo a romper las cree el propio sistema con variables dependientes del TF,eso no les da mayor recorrido a los movimientos, al contrario, en muchas señales le da menos recorrido porque entra mas tarde que si se entra a la rotura de segmentación que crea la pivotación del precio

El orden que sigue el sistema con sus reglas, intenta filtrar las condiciones de mercado generando menos señales y eso tiene varias consecuencias:
1 en muchas ocasiones entra mas tarde que en la rotura de segmentación del precio
2 en otras señales que serian positivas no entra
3 a cambio gana algo en fiabilidad si la sesión se desarrolla en volatilidad media alta
Si esa misma técnica con sus mismas reglas, se aplican a estructuras generadas por la segmentación del precio siendo independientes del TF, para testar la técnica y ver si tiene ventaja direccional en las entradas o tiene ventaja en la relación R/R ( ratio W/L) por la gestión de los cierres, tienen que ser objetivos los datos de entrada y Stop para testar si tiene ventaja direccional a igual relación R/R, para testar el sistema en el ratio W/L y ver si tiene ventaja direccional en la relación R/R, hace falta además de los datos objetivos de entrada y Stop, las reglas que gestionan las operaciones en beneficios determinando el cierre en beneficios

La segmentación del precio esta acotada entre pivotes de máximos - mínimos del precio, es dependiente de la evolución del precio marcando pivotes de máximos - mínimos relativos
En tu sistema, la segmentación del precio creando estructuras esta condicionada por el TF( rango y forma de las velas) y por las reglas del sistema
Si tomamos ese mismo esquema de estructura con modelado de fuerzas y lo aplicamos a patrones de estructura por la segmentación que marca el precio entre pivotes de máximos y mínimos relativos, con ese modelado de fuerzas que aplicas en ese esquema, ningún patrón de estructura tiene ventaja direccional ni en el ratio W/L en series de eventos significativas estadísticamente si no se complementa el sistema con filtros de escenario, modelado de volatilidades y otros factores de fuerza por desequilibrios entre oferta-demanda, de actividad en el volumen o con pautas de acumulación - distribución previas
Lo raro seria que estando el sistema optimizado al TF matemático, diera similares señales en la grafica de minutos si las señales que genera el sistema son dependientes del timeframe y no del precio

Esa comparativa que haces entre los dos TF no prueba que el sistema tenga ventaja direccional en las entradas ni en la relación R/R en el ratio W/L
ni en la suma de los dos factores, los demás no podemos testarlo porque no se conocen todas las reglas del sistema relativa a los cierres

Para recorridos fuera del scalping, tu sistema que trabaja optimizado al TF y otros que trabajen la rotura de segmentación creada por la pivotación de máximos -mínimos relativos que marca el precio, en sesiones de baja volatilidad pierden porque no hay recorridos aprovechables en la rotura de segmentación aunque se inventen otra segmentación que no sea la que marca la pivotación de máximos -mínimos del precio. Los sistemas de rotura de segmentación, necesitan volatilidad media-alta o pierden porque los recorridos no son aprovechables en relación al riesgo que toca asumir.
De momento, al ser un sistema discrecional porque no esta automatizado, lo que mas pondera es la experiencia y psicología del trader


LAS LOGICAS DEL SISTEMA



Todo sistema requiere como mínimo de cuatro predictores
Un predictor en este contexto es una secuencia de eventos o elementos que predicen algo

1 El 1º predictor es de contexto filtrando las condiciones de mercado de un escenario modelo, requiere modelado de datos de las variables mas importantes del escenario , como ejemplo puede ser la estructura que presenta el precio en sesiones anteriores recientes( dependiendo de la ventana temporal que se proyecten las operaciones), las zonas S/R marcadas por la estructura, la pivotación de máximos y mínimos relativos, eso sitúa el precio dentro de un esquema de estructura con un mínimo histórico necesario
Ese predictor de estructura esta pensado para identificar tendencias por el orden en la pivotación de máximos y minimos, rangos de congestión y zonas S/R mas representativas en la muestra que se toma de histórico

2 Un predictor sobre el modelado de la volatilidad
Con el modelado de la estructura y volatilidad se pretende conseguir identificar si el precio esta en tendencia, en rango o en zonas reactivas S/R y acotar el rango de volatilidades ATR media del activo en el histórico cercano, esos predictores son un ejemplo de filtro de escenario orientado a diferenciar regímenes de mercado y volatilidades presentes
Esto evita errores de poner un sistema tendencial a operar dentro de un rango cuando no hay tendencia establecida o poner estrategias de reversión a la media en pautas tendenciales o poner sistemas a operar que necesitan volatilidades media-alta para trabajar óptimamente y el escenario sea de volatilidad baja. El modelado de escenarios persigue poner a operar estrategias adaptativas a esas condiciones de escenario, por lo tanto predice el tipo de estrategia que se adapte óptimamente a esas condiciones de escenario, no predice nada mas.

3 Otro predictor es relativo a las entradas y a si esas entradas tienen ventaja direccional. Este predictor se compone de dos factores complementarios, uno es para fijar el tiro en zonas relativamente estrechas como son las zonas S/R , zonas de rotura etc. y el otro factor es de fuerza direccional. Este predictor es relativo al timing ( cuando y donde entrar)

4 Otro predictor es relativo a los cierres, tanto en perdidas como en ganancias, los cierres determinan la rentabilidad y es el factor que mas pondera en los resultados. Por la gestión de los cierres se observa como corta las perdidas en entradas fallidas sobre la Máxima Excursión Adversa y como explota el potencial de las entradas optimas sobre la Máxima Excursión Favorable

El precio evoluciona en la linea de menor resistencia, la gestión de los cierres principalmente se centra en ese factor al margen de otras consideraciones por cierres de " tiempo", evalúa en tiempo real el riesgo que hay que asumir desde un nivel de precios estando en beneficio para optar a mas beneficio, cuando la ecuación sale negativa se cierra, eso no impide volver a entrar si se presenta otra señal de entrada optima.

Los cierres, una forma de gestionarlos es modelando el factor de aceleración y la persistencia direccional, estos dos factores son complementarios para adaptarse en seguir la linea de menor resistencia que sigue el precio
Estos predictores son un ejemplo, el sistema puede tener otros dependiendo de que pautas se quieran explotar. Los predictores son las lógicas del sistema y están en su base, luego entra el modelado de la técnica con las reglas, las reglas ordenan la secuencia de eventos que debe seguir el precio para validar una señal como optima, obviamente las reglas tienen que ser claras y objetivas.
Por ultimo llega la fase de optimización de parámetros en las variables involucradas
Todo esto es relativo a mi enfoque de encarar el trading para intentar romper la eficiencia del mercado, poniendo bases para intentar operar con ventajas poniendo fuertes lógicas en la base, otros lo harán de otra forma...

Después de todo lo expuesto, si no es mucha molestia y por supuesto respetando que no quieras mostrar tu operativa, si eres tan amable podías resumir sin entrar en detalles de parámetros, como soluciona tu sistema los factores de estos cuatro predictores mencionados para poder entender como mínimo las lógicas del sistema

saludos

[Fernando70]

Sesión 24/7/25 6E, FDAX, NQ y ES.

[Fernando70]

Hola Hermess.

Te contesto en cuanto me libere un poco de la carga de trabajo que llevo.

[Fernando70]

Hola Hermess

Responderé a alguna duda, pero no a las sentencias.


De lo que se trata aquí no es de mostrar una metodología de trabajo,ni profits ni stops, ya que todos están basados en formulas desde simples a multicapas, sino simplemente demostrar las diferencias entre TF fijo y matematicoy su utilidad, no hay más.
Para ello, solo muestro muestro dos áreas sencillas de comprensión que unidas, forman una demostración,. Estas dos áreas son los indicadores y la modelización de la vela del precio. Y estas dos tienen unas normas que son fáciles de entender, (por eso lo importante es que ante dudas de compresión respecto a las normas de esa dos áreas ,aquí estoy para responder dudas que se expongan sin problema). Y esto es lo más importante para contrastar que las señales sean iguales para todos.
Ese es el primer paso para tener un debate creativo, que las dos partes están en igualdad de condiciones a la hora de entender las normas. (de momento no es así).
Así que entendidas las normas, estas se aplicaran en un TF fijo, el que uno quiera, es igual, pero siempre el mismo y compararemos las mismas normas con el TF matemático.
De momento, como ya comenté, era o estar largo o estar corto y cerrado a final de sesión, no tene sentido preguntar por el stop, porque en la exposcíón que planteo todo revierte, si estás largo y se pone corto, o ha dado profit o ha dado perdidas, ese es su stop ,de esa manera es como se observa mejor.

En este ultimo post dices : "Hoy, TF matemático del ES no ha dado entrada y el TF fijo saltando stops."
Eso lo veras tu jejeje , se supone que sabes donde van colocados los STOP, porque al no trabajar configuraciones de segmentación por pivotación de máximos mínimos relativos del precio y no comentarlo en el hilo( igual lo hiciste y se me paso por alto), no se donde colocas los stop porque las estructura de velas a romper que crea tu sistema es dependiente del TF y no del precio.





Eso lo puede ver cualquiera que haya leído y comprendido las normas de vela Precio y normas SW.
Como comenté, no hay stops, o está largo o está corto.(sino ya lo hubiera explicado al principio del hilo.)
No es mi sistema, solo es una demostración con indicadores públicos, vela precio,(no es estructura) y unas sencilas normas al que le aplico el TF matemático.


Voy a plantear el tema desde otra perspectiva para ver si avanzamos en el entendimiento porque el esquema de ese patrón de estructura ABC con base en los máximos y mínimos de la segmentación en los movimientos del precio con el modelado de fuerzas que has puesto al contestarme en otro post, no se corresponden con las estructuras que explota tu sistema

Como comenté antes, es Precio y SW. Nada que ver con estructura ABC, se ve en la captura, pero en todo caso si me planteas una cuestión o duda respecto al ABC y estructura, te la responderé.Igual se te pasó por alto que uno de los post comenté que si no se entendía bien
el tema SW, daba la posibilidad de valorarlo con estructura del precio, pero la captura que puse estaba relacionado con SW, Macd etc, nada que ver,
En todo caso si tienes alguna duda con la estructura, sube una captura y te respondo.

Las estructuras que explota tu sistema son dependientes del TF porque es el TF el que modela el rango y forma de las velas aunque las configuraciones modelo a romper las cree el propio sistema con variables dependientes del TF,eso no les da mayor recorrido a los movimientos, al contrario, en muchas señales le da menos recorrido porque entra mas tarde que si se entra a la rotura de segmentación que crea la pivotación del precio.

Todas las estructuras están sujetas a un TF sea fijo o mátematico.
Un ejemplo:

Estructura de TF fijo y Matemático


Si te parece bien, es mejor que centremos las dudas, cuestiones y preguntas una a una, previamente comprendiendo las normas. A partir de ahí se debate.