Holas punkfesor
Creo que entendemos la definición de sistemas tendenciales de forma diferente
Sistemas de trading tendenciales: Son sistemas diseñados para ser aplicados en situaciones en las que el mercado muestra una tendencia claramente definida
En los pantallazos en las pocas operaciones que muestras, se observa que realiza en ocasiones de 4 operaciones diarias
Mas que un sistema tendencial parece que explote patrones intradiarios por el tiempo de las operaciones
El oro muestra una tendencia alcista muy fuerte en semanal y diario en esa ventana de histórico que muestras hasta los máximos del 29-01-26 donde la tendencia se gira a cortos
El problema es que el grafico de esa ventana de histórico no se mueve y puedes ajustar el sistema como quieras
Para observar como se comporta el sistema en una pauta tendencial y como entra-cierra y explota los tramos direccionales a favor de tendencia, una buena opción es mirar el desempeño del sistema operando sobre el grafico del activo que explote en el timeframe operativo y superiores para tener una imagen con perspectiva
Un sistema tendencial se supone que explota tramos tendenciales sin cerrar posiciones hasta que la tendencia da muestras de agotamiento o gire, con altos ratios R/R muy sesgados al beneficio
Teóricamente se supone que tiene una base de catalizadores macro-fundamentales y técnicos para que los flujos de capital tomen posiciones y fuercen al precio a entrar en pauta tendencial
Se supone que en la base del sistema hay unos predictores que aportan la identificación de un " borde explotable que posibilite trabajar sobre expectativa positiva"
Para tratar de evitar sobre optimizaciones, el sistema tendencial debería pasar el filtro multiactivo sin variar reglas ni parámetros salvo el de la volatilidad ajustada al histórico de cada activo
No conviene confundir sistemas que operen a favor de la tendencia de un timeframe de referencia con sistemas estrictamente tendenciales, no son lo mismo. Un sistema tendencial por definición no opera en intradiario abriendo y cerrando operaciones en el dia, aunque para entrar lo haga en gráficos intradiarios con el fin de conseguir ventaja en las entradas y bajar el riesgo de stop
Tu sistema con los datos que muestras no es un sistema tendencial ni tiene ventaja en las entradas
Si analizas en detalle en el grafico las operaciones del día 24-06-26, se posiciona direccionalmente bien desde la primera entrada, esa ventaja
direccional la pierde al meterle a las entradas 6 puntos de stop y 26 puntos de target en un activo que lleva un ATR promedio diario de apx 110 puntos en esas fechas. La ventaja direccional la pierde por los parámetros de stop y target porque no contemplan la volatilidad real del activo incluso en timeframes muy bajos intradiarios
Porque cortes muy rápido las perdidas con stop muy ajustados, lo que te ahorras en las potencialmente perdedoras, lo pierdes y mas en las que el stop te saca en perdidas en las potencialmente ganadoras y en las que evolucionan bien a favor les cortas el potencial por asegurar un ratio de trabajo.
Asegurar un ratio R/R de trabajo incluso aplicando progresiones matemáticas en el lotaje, no hacen un sistema ganador en series largas si no opera con ventaja direccional, ese terreno esta muy trillado y hay poco que rascar
Los mayores problemas de los sistemas es que no se ponen a operar en configuraciones que presenten un " borde explotable" y por borde explotable me refiero por ejemplo a que la dirección operativa ya te venga dada por el propio mercado sin manipular sus datos.
Otro problema es de sobre optimizaciones en parámetros por ajuste a la curva a unas condiciones de una ventana de histórico obviando que el mercado saca su eficiencia de la alternancia de pautas y parámetros en las variables principales como la volatilidad.
Al sistema desde mi percepción le veo algunos problemas, el mayor es que en timeframes intradiarios, es muy poco probable o muy muy difícil operar con ventaja direccional sin incluir lecturas de actividad y fuerza direccional en el volumen, básicamente lo que generalmente se explota en intradiario son patrones( rupturas) porque la tendencia puede cambiar varias veces de dirección y en muy poco tiempo obligando a trabajar con ratios muy pobres y altos costes operativos
Otro problema es el factor "tiempo", en intradiario juega en contra del trader.
Otro problema es que hay que entender que las técnicas predictivas sin respaldo estadístico no son fuentes de ventaja.
saludos
