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Hola , sabeis de algun documento o pagina , donde vengan las formula deOptimal F diluida .

Esas formulas matematicas estan muy bien y hay que entenderlas; pero creo que mi camino es encontrar mi propia MM.

Si ganasemos en la proporcion de nuestros casos de prueba seria tan sencillo como aplicar la optimal f; sin embargo me da que pensar que en el futuro no se va a repetir la misma proporcion, aunque si se repitiera; habria que aplicar la optimal f para conseguir el mayor beneficio reinvirtiendo las ganancias.

Como busqueda del santo grial no esta mal; y de paso le damos al coco por que no creo que el dinero sea muy facil de conseguir ni aqui ni en ningun sitio.

El tema este del money management hay que reconocer que es apasionante, aunque la mayoría de la gente lo aplicamos solamente orientado al control del riesgo, pero lo que no tenemos del todo claro es cómo ir aumentando el nº de contratos para optimizar las ganancias. En resumen, lo interesante es aplicar un position sizing que nos permita avanzar rápido pero sin darnos el guantazo.

1. Muchos de nosotros utilizamos el conocido fixed fractional, un % máximo determinado del total de nuestra cuenta que estamos dispuestos a que nos “levanten” en cada operación perdedora. Y luego, en función de lo que opinamos sobre el mercado, determinamos el position sizing, es decir el nº de contratos a utilizar. Así, por ejemplo:

Tengo 10.000 € en mi cuenta, y mi % máx de riesgo por operación lo establezco en el 2%, es decir, 200 €. Viendo los gráficos quiero entrar al alza en un doble suelo, poniendo un stop bajo él de 4 puntos. Suponiendo que estamos en el DAX, como 4 puntos son 100 € (4x25), podría entrar largo con un máximo total de 200/100=2 contratos. Ahora habría que ver si mis 10.000 € me permiten pagar el margen de 2 contratos con mi broker, claro. Pero, ¿es mucho riesgo usar los dos contratos e ir tan “hasta las trancas” o mejor sólo uno?¿y cuanto tiene que crecer mi cuenta para aumentar de manera segura el nº de contratos con los que juego? Creo que contestar a esto es lo difícil.

2. Algunos dicen que si el margen que nos piden por contrato es x €, debemos tener en cuenta 2x € por contrato.

3. El Optimal f está orientado a maximizar las ganancias, pero parece que te que crea una volatilidad de nuestra cuenta que no hay corazón que la resista (parece ser que Larry Williams consiguió, en un concurso real, convertir 10.000 $ en 1.000.000 $ en sólo un año, pero al año siguiente le dio la cuenta unos bandazos de cuidado).

4. Puede ser interesante llegar a un punto intermedio. Un tal Ryan Jones propone el método fixed ratio, que se puede ver así:

X=máximo drawdown de nuestro sistema/2

€ iniciales en la cuenta + 1*X = € en la cuenta necesarios para poder empezar a incrementar contratos

Y a partir de aquí:

€ en la cuenta cuando usamos n contratos + n*X = € en la cuenta necesarios para poder usar n+1 contratos

Ej: 30.000 € iniciales en la cuenta

10.000 € de drawdown del sistema, X=10.000/2=5.000

30.000+1*X=35.000 € en cuenta para poder usar 2 contratos

35.000+2*5.000=45.000 € en cuenta para poder usar 3 contratos, etc.

Este método me parece interesante por dos cosas:

Vemos que lo que hace este método es fijar un mismo nivel de beneficios alcanzados por contrato para poder pasar a utilizar otro más. Y éste está fijado por el ratio que queramos respecto al drawdown (en el ejemplo anterior el ratio es de 2:1, pues X=máx drawdown/2, pero podíamos haber sido más agresivos y usar un 4:1, etc.)

Cuanto menos drawdown tenga nuestro sistema, con más rapidez aumentaremos los contratos, y antes nos haremos ricos, je, je.

Bueno, ya sé que es una pedazo parrafada, pero así animamos la discusión.

Saludotes,

Espero que os guste.
www.adaptrade.com/possizing.htm
Saludos

Vaya sorpresa¡¡¡¡

Saludos,

Tolo