Buenos dias
De nuevo pido una valoracion de los ratios que muestra este sistema.
Sobre todo en lo referente al numero de operaciones y al periodo analizado.
Gracias y un saludo a todos.
(slippages a parte)
Sistema Bund Intradia. Criticas y sugerencias.
Hola Garbins,
Desde mi punto de vista son unas buenas estadísticas.
Pocas operaciones por año, esperanza matemática alta, buen profit factor, todos los años en positivo, ratio largo/corto equilibrado, en fin, un buen sistema a primera vista.
Lo que si tienes que tener cuidado es con el DD, porque el que marca VC es el de operaciones cerradas, sin tener en cuenta el retroceso de las operaciones abiertas, por lo que normalmente ese DD es algo mayor.
Por lo demás, como te he dicho, me parece que cumple las condiciones que se le deben exigir a una estrategia para ser aplicada.
Un saludo
Desde mi punto de vista son unas buenas estadísticas.
Pocas operaciones por año, esperanza matemática alta, buen profit factor, todos los años en positivo, ratio largo/corto equilibrado, en fin, un buen sistema a primera vista.
Lo que si tienes que tener cuidado es con el DD, porque el que marca VC es el de operaciones cerradas, sin tener en cuenta el retroceso de las operaciones abiertas, por lo que normalmente ese DD es algo mayor.
Por lo demás, como te he dicho, me parece que cumple las condiciones que se le deben exigir a una estrategia para ser aplicada.
Un saludo
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
Has considerado unas comisiones de 2 euros por operacion, pero no has considerado slipages ningunos. Es un grave error. Para el BUND deberian ser mas o menos 6 euros, osea valor por punto 1000 euros, slipages 0,006 puntos y comisiones 0,002 puntos.
Con eso el resultado medio por operacion te bajaria de 36 euros a unos 20 mas o menos. La ganancia seria menor y la peor serie de perdidas peor.
Con eso el resultado medio por operacion te bajaria de 36 euros a unos 20 mas o menos. La ganancia seria menor y la peor serie de perdidas peor.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Hola polxx
Gracias por tu comentario.
Efectivamente no he considerado los deslizamientos y asi lo he expresado en el post (slippages a parte) .
Lo considero un tema a tratar aparte.
Si el setup es por rotura de rangos, no es lo mismo romperlo en una barra de inicio de hora, o fraccion de la misma, que en otro cualquiera.
Tampoco es lo mismo usar ordenes limitadas tanto en la apertura como en el cierre, que usarlas a mercado o por stop.
Esto no significa que no deba tenerlo en cuanta, que si lo hago; pero el modo de aplicarlo de VC no me parece apropiado.
Saludos.
(PD. Disculpad que no ponga acentos, tengo un invitado indeseable
)
Gracias por tu comentario.
Efectivamente no he considerado los deslizamientos y asi lo he expresado en el post (slippages a parte) .
Lo considero un tema a tratar aparte.
Si el setup es por rotura de rangos, no es lo mismo romperlo en una barra de inicio de hora, o fraccion de la misma, que en otro cualquiera.
Tampoco es lo mismo usar ordenes limitadas tanto en la apertura como en el cierre, que usarlas a mercado o por stop.
Esto no significa que no deba tenerlo en cuanta, que si lo hago; pero el modo de aplicarlo de VC no me parece apropiado.
Saludos.
(PD. Disculpad que no ponga acentos, tengo un invitado indeseable
)mis labores
Hola Garbins,
Yo tambien estoy trabajando en un sistema sobre el Bund, y visto el tuyo tengo la curiosidad sobre que timeframe trabajas, para saber si puedo compararlo con el mio y asi tener una referencia. Te anticipo que tus resultados son bastante bastante buenos.
Yo tambien estoy trabajando en un sistema sobre el Bund, y visto el tuyo tengo la curiosidad sobre que timeframe trabajas, para saber si puedo compararlo con el mio y asi tener una referencia. Te anticipo que tus resultados son bastante bastante buenos.
"Cada mañana hay que levantarse y algo hay que hacer con la vida., asi que no te rindas." F. Pirrico
Buenas tardes Prometeo
Haces bien en no fiarte. Si no sabes como funciona el sistema todos estos datos pueden ser fruto de una manipulacion o una sobreoptimizacion.
El Ratio es el cociente entre la ganancia por año y la peor serie de perdidas. No es que no sea importante pero no deberia condicionar tu opinion.
La serie de ganancias es un dato anecdotico. Date cuenta que si con posterioridad al DD de 1.242 € he tenido 2 DD mas de 1.241 €, me ha seguido sumando las ganancias a la mejor serie. Es un dato irrelevante.
Despues de ajustar los setups al activo, para los ejercicios 2006-2009, lo aplique al 2005 y los resultados seguian siendo parecidos, aun cuando el mercado por aquel entonces cerraba 2 horas antes.
En cuanto a la sobreoptimizacion, ya me gustaria a mi encontrar donde la he metido por que ya es el cuarto activo donde lo aplico y ajusto y me funciona.
En el bono el resultado es mejor debido a la "regularidad" de las tendencias, y debido al tamaño del contrato, garantias, volumen y deslizamiento, lo hacen ideal para aplicar una gestion monetaria, muy dinamica y ajustada.
Saludos y gracias
Haces bien en no fiarte. Si no sabes como funciona el sistema todos estos datos pueden ser fruto de una manipulacion o una sobreoptimizacion.
El Ratio es el cociente entre la ganancia por año y la peor serie de perdidas. No es que no sea importante pero no deberia condicionar tu opinion.
La serie de ganancias es un dato anecdotico. Date cuenta que si con posterioridad al DD de 1.242 € he tenido 2 DD mas de 1.241 €, me ha seguido sumando las ganancias a la mejor serie. Es un dato irrelevante.
Despues de ajustar los setups al activo, para los ejercicios 2006-2009, lo aplique al 2005 y los resultados seguian siendo parecidos, aun cuando el mercado por aquel entonces cerraba 2 horas antes.
En cuanto a la sobreoptimizacion, ya me gustaria a mi encontrar donde la he metido por que ya es el cuarto activo donde lo aplico y ajusto y me funciona.
En el bono el resultado es mejor debido a la "regularidad" de las tendencias, y debido al tamaño del contrato, garantias, volumen y deslizamiento, lo hacen ideal para aplicar una gestion monetaria, muy dinamica y ajustada.
Saludos y gracias
mis labores
Ok Garbins. En principio, no necesito saber como funciona un sistema ni en que se basa para interpretar unas estadisticas.
Se lo que es el Ratio y el DD, y creo que es fruto de una sobreoptimización por esos mismos datos.
Haz una cosa si te parece, aplicale las comsiones y chispages que indica Polxx, y cuelga de nuevo las estadisticas, pero no en dinero, sino en porcentajes. Los porcentajes permiten ver las cosas con otros ojos.
Saludos.
Se lo que es el Ratio y el DD, y creo que es fruto de una sobreoptimización por esos mismos datos.
Haz una cosa si te parece, aplicale las comsiones y chispages que indica Polxx, y cuelga de nuevo las estadisticas, pero no en dinero, sino en porcentajes. Los porcentajes permiten ver las cosas con otros ojos.
Saludos.
Buenas tardes Prometeo
Cuelgo las estadisticas poniendoles los deslizaminetos (0.004) y las comisiones (que ya estaban incluidas). No quiero ponerle mas deslizamiento por el motivo que le he dado en la respuesta a polxx. Aun y asi, tambien admitiria algo mas de margen acogiendome a las comisiones unbundled.
Estan en importes y porcentajes.
Si te hacen falta mas estadisticas para ayudarme a valorar el sistema tu pide que yo las cuelgo (4 ojos ven mejor que 2).
Un saludo y gracias.
Cuelgo las estadisticas poniendoles los deslizaminetos (0.004) y las comisiones (que ya estaban incluidas). No quiero ponerle mas deslizamiento por el motivo que le he dado en la respuesta a polxx. Aun y asi, tambien admitiria algo mas de margen acogiendome a las comisiones unbundled.
Estan en importes y porcentajes.
Si te hacen falta mas estadisticas para ayudarme a valorar el sistema tu pide que yo las cuelgo (4 ojos ven mejor que 2).
Un saludo y gracias.
- Adjuntos
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mis labores
Hola de nuevo Garbins, de las estadisticas en % resaltan dos cosas desde mi punto de vista. Una de ellas es el beneficio, extremadamente bajo. El sistema te dá un beneficio total casi en 4 años del 12%, un 3.697% anual. Eso te la dá un plazo fijo.
El otro dato que me llama la atención es el DD, un -1.005% en el mismo plazo. No creo que ningun sistema por bueno que sea te pueda dar una serie de perdidas tan baja.
Doy mi opinión como a quien la pide en el foro, como es tu caso, y siempre con animo construcctivo. Para mi es un sistema de escaso rendimiento (las ganacias y perdidas medias son muy bajas, al igual que el mejor y peor negocio), y que puede darte problemas casi desde el primer dia. De todas formas, si crees que es adecuado para tu forma de operar ponlo en simulado durante un tiempo y los ves funcionar. Esa es la mejor prueba.
Saludos y buena suerte.
El otro dato que me llama la atención es el DD, un -1.005% en el mismo plazo. No creo que ningun sistema por bueno que sea te pueda dar una serie de perdidas tan baja.
Doy mi opinión como a quien la pide en el foro, como es tu caso, y siempre con animo construcctivo. Para mi es un sistema de escaso rendimiento (las ganacias y perdidas medias son muy bajas, al igual que el mejor y peor negocio), y que puede darte problemas casi desde el primer dia. De todas formas, si crees que es adecuado para tu forma de operar ponlo en simulado durante un tiempo y los ves funcionar. Esa es la mejor prueba.
Saludos y buena suerte.
Creo que el escaso rendimiento al que haces referencia es porque el nomial del Bund son 100.000€, de hay que las cifras sean pequeñas, pero si tenemos en cuenta que las garantias intradia son 1000€ y las overnight creo que son 2500€, entonces el rendimiento sobre el capital inicial es muy alto. Si me equivoco decirmelo, pero me parece que esta vez tengo razon.
"Cada mañana hay que levantarse y algo hay que hacer con la vida., asi que no te rindas." F. Pirrico
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