Esperanza matemática

[Dkvas]

Sugar !!

han cerrado el hilo y no puedo continuar allí, espero ke lo leas y me respondas.
como además tu y yo tenemos confianza, pues si en un momento dado te tengo ke enviar a la mierda, no pasa nada

En no sé ke página de no sé ke post, hablablas de ke la EM debía ser como mínimo X . Bien, cual era X ?

Hay alguna tabla como si fueran los valores del colesterol, por ejemplo, de tanto a tanto, normal, de akí a allí, bien, a partir de tanto superguay, etc. ?

saludos.

[Sugar]

...como además tu y yo tenemos confianza, pues si en un momento dado te tengo ke enviar a la mierda, no pasa nada

Joder como está el foro. Alberto, como no pongas orden se te incendia el patio. Yo, por ejemplo, no sé que hace que no baneas a este tío de una puñetera vez... pero vaya, tu sabrás.

En fin, para que me mandes a la mierda con todo el caríño que da la confianza (hay que joderse la forma que tiene el personal de pedir las cosas) mirate el gráfico que aparece en esta página. Yo tampoco defiendo verdades absolutas, pero puede servir a nivel orientativo de por donde entiendo que deben ir los tiros.

http://blog.sharefinder.com.au:80/index ... nough-edge

No creo que sirva decir que debes trabajar EMs del 30% mínimo. Eso es algo que debe decidir cada cual.

Lo importante es que como especuladores debemos entender que nuestro edge, por bueno que sea, es variable. Eso es lo que estuvimos comentando con Gordon antes de que el hilo se descontrolara por completo. Tú no eres la banca, por mucho que te vendan que tienes que comportarte como tal cuando operas con un sistema ganador. Tal cosa, un edge como el de la banca en la ruleta, aplicado al trading, no creo que exista por el simple hecho de que la matemática subyacente que lo sustenta es variable y no constante. Si juegas a la ruleta, dentro de tres siglos seguirás perdiendo dinero a favor de la banca de la misma manera que lo haces hoy, porque la base matemática que sustenta ese edge es constante. En el trading, por bueno que seas, eso no funciona así y tu edge debe estar en cuarentena de forma constante.

Este que te comento es el que yo considero que es el motivo fundamental por el que uno no puede ponerse a operar con sistemas que ofrezcan una EM del 2,5% que es aproximadamente el edge de la ruleta francesa (el doble para la americana) por mucho que ya estén descontado los gastos operativos.

Conclusión, de tus sistemas, y a pesar de lo que digan los sabios del lugar, el bueno era el segundo.

Por cierto, me estais jodiendo la presentación del sábado.

pd Ojo, la EM no es la única variable a tener en cuenta a la hora de evaluar un sistema. Seguro que ya lo sabes pero esto lo lee mucha peña.

[Dkvas]

Ya ya ya

30% re refieres a = 0,30 no?

[Sugar]

Depende de como introduzcas los datos en la fórmula de la EM.

Si el porcentage de aciertos lo pones en % el resultado es en %. Si lo pones en tanto por uno... pues eso.

Pero vaya... no se desvie con chorradas y póngase al tema, caramba.

[Dkvas]

Será al reves no ?

[Dasziel]

Hola sugar...
Me gusta mucho este tema, y si me permitis voy a aportar mi grano de arena.

He leido la pagina, y bueno al final no dice nada nuevo en el horizonte....

En mi caso, por ejemplo, me sale una EV de 0,8 o lo que es lo mismo, que por cada duro puesto en juego me llevo 1,8...hasta ahi bien....o del 80% como habeis comentado...
El problema al que yo me enfrento, y imagino qeu vosotros tambien, es la sensibilidad de esa EV a las condiciones de mercado....

En teoría, pero solo en teoría, esa EV tendra su desviacion estandar, y con ella y el suficiente numero de datos, tu puedes sacar si esa EV, estara por encima de 0 en el 95% de los casos....

En poker Online, en las mesas mas altas, 100/200 NL p.e, el reto que tienen los jugadores , aparte de controlar de manera minuciosa su EV, que ellos la miden en BB/100 ( dinero que ganan cada 100 manos) .
tienen filtros para ver cuando han "cambiado las condiciones de la mesa" y digamos "ver" que los resultados que obtienes a partir de entonces, no son fruto de la variable estadistica en uso hasta el momento, sino que algo ha cambiado en el proceso.
En mis tiempos de estudiante, teniamos una asignatura, que se llamaba "control estadistico de procesos" donde te enseñan a definir tus variables dentro de un rango estadistico, y cuando algo se salia de las lineas, algo que era estadisticamente "poco probable" es que algo habia cambiado en el proceso.

Mi caballo de batalla, y a lo que dedico ultimamente bastante tiempo, es a definir mi "edge" como variable dentro de mi proceso de trading , y poder evaluar cuando cambian las condiciones de mercado y cuando están dentro de una variabilidad estadística normal. Lo tengo avanzado, pero no creo que me de tiempo a presentar nada el dia 30. Es complejo, y tenia la estadística muy abandonada.

En definitva, la supervivencia de un daytrader, pasa primer por tener un edge, y luego por ser capaz de conservarlo en el tiempo, ver cuando cambian las condiciones de la "mesa" y adaptarse...y eso solo se puede ver con estadistica de procesos, segun yo lo veo.

[Sugar]

Me pillais liao, Dasziel luego te respondo.

Dkvas, en la fórmula tu pones P= 0.45 para un porcentage de aciertos del 45% y el resultado para un ratio 2/1, por poner un ejemplo, es de 0.35 (el 35% sobre el capital arriesgado o 35 céntimos por euro, como quieras interpretarlo)

Yo, en mis hojas de excel, lo tengo en porcentage, entro la P en % y la EM me la da en %, que es como yo me manejo mejor. Me es más fácil entender una esperanza matemática del 15% sobre el capital arriegado que una de EM de 0.15, pero es lo mismo.

Como bien dices lo importante es saber si esa EM de 0.15 es suficiente.

[Dkvas]

ok, gracias a los dos, pero disculpar mi torpeza,

dasziel, ke es EV ? , porke no es lo mismo ke EM

Sugar, ok, aclarado, bien..

Avge. 2,03
% wins : 94,48
EM : 1,86 o 186% como prefieras

te mola ?

vaya por delante ke soy muy escéptico con las estadísticas de trading,

1. porque estadísticas sobre hechos pasados no me garantizan estadísticas sobre hechos futuros.
2. porque las estadísticas están para romperse precisamente
3. porque las estadísticas sobre todo en trading discrecional, no tienen nada de aleatorio como puedan tener un lanzamiento de dados, un giro a la ruleta, o el sorteo de la once.
si además en función del resultado de mi última operación, mi estrategia es susceptible de cambiar, el resultado de la próxima tiene lo mismo de aleatorio ke el sentido del giro de la tierra sobre sí misma, o sea nada. (os imaginais ke la tierra un día girara para un lado y al siguiente para el otro, y al tercero para donde le diera la gana? )
De modo ke la EM , sí, ya lo dice la palabra, esperanza.

Ahora vamos a meterle mano a la desviación (ke sé ke es lo ke me ibas a decir respecto a los datos ke te he puesto antes ).

Bien, si yo tengo una serie de desviaciones, podríamos decir ke puedo tener o fijar una desviación media o estándar, ok.

Y si aprovecho esas desviaciones para reducir o aumentar posiciones? , a modo de position sizing.... , cuanto mas me desvío mas aumento, cuanto menos me desvío menos position , oooo , completamente al revés (ke lo primero igual suena a martingala ) , cuanto más me desvío mas reduzco, y cuando estoy sin desviación mas aumento (estrategia mas conservadora ke la primera). Tendrían ambas estrategias los mismo resultados a la larga ????
si la estrategia es mala, la ruina asomará enseguida sin haber sido invitada.
si la estrategia es satisfactoria, conseguiríamos a la larga reducir el porcentaje y rango de la desviación, con lo cual, nuestra desviación estándar cada vez sería menor progresivamente, con lo ke nuestra curva sería mucho más lineal, con lo cual su pendiente sería mucho mas vertical, con lo cual suavizaríamos o eliminaríamos DD y con lo cual nuestra cuenta ... blablablabla ...

Venga, empezar a disparar.....

saludos.

[Dasziel]

Que yo sepa es lo mismo, pero en ingles.
Tu tienes mas del doble de EV que yo....asi sin paños calientes.

Es muy interesante,lo que expones...dame tiempo para pensar.....

[Dasziel]

DKVAS, ese 2.03 de donde sale....
A mi no me salen los numeros viendo la grafica que pusiste.

Me explico,

Si yo tengo , por ejemplo

%W= 67,44
Average win= 2.0376
Average Loss= 1.1922
Hayq ue poner estos datos, ya que lanzando la moneda del ejemplo, siempre sabes que ganas 4 cuando ganas y pierdes 1 cuando pierdes.
A mi me sale este cociente
1.709

Por lo que

EV=((1+1.709)*0.6744)-1=0.827 o lo que es lo mismo 82.7%

Con tus datos de %W para tener 1.86 tenemos que

X= 2,86/0.9448 -1=2.027 dato que ya has dado(2.023)

Es decir, que no solo ni pierdes muy poco sino que cuando lo haces, pierdes la mitad que cuando ganas...en ese caso no habria nunca ese escalon que vimos en la grafica que pusiste, y seria mucho mas exagerada que la que yo puse...

dime donde me equivoco...o algo no entendi...

[Dkvas]

noooo dasziel, es el average entre win y loss , o sea el average W/L

[Dkvas]

de este no hay gráfica en el foro

sdos.

[Eurito]

Me gusta mucho este tema, y si En poker Online, en las mesas mas altas, 100/200 NL p.e

Las mesas mas altas, NL 100/200, y tu dices que has ganado campeonatos de poker.

De verdad que no hay por donde cogerte, colega. Empiezo a creer que todas tus fardadas no son exageraciones y manipulaciones sino simples invenciones sin mas...

(Pd: cualquiera que haya jugado un poco, ni siquiera mucho, al poker online, sabe que hay mesas mucho mas altas que NL 200. De hecho en algunas paginas se puede ver gente en NL 20.000. Vamos, que otra cosa mas en la que empieza yendo de experto y al final ni #@#!%# idea).

[Dasziel]

JAJAJAJA ,

No me digas que tengo que aguantar a un segundo tocapelotas sabelotodo en tan solo una semana!!! pero es que me ha mirado un tuerto o que!!! jajajajaja
al menos, el otro, sabe de lo que habla.. y bueno, salvando sus cuestionables formas, me resulta extraordinariamente motivante discutir cuestiones con el.

Ahora bien, EurDito...... jajajaja .... si si, me refiero a ti, pokerestrella, especialista nunca visto.... me lo pones tan facil....que me da pereza hasta contestarte.....
Las mesas de NL 100/200, quieren decir ciegas 100, 200.El resto maximo para entrar en la mesa es la ciega grande (200) x 1000 con lo que sale una mesa de 20000 de resto.
Asi de facil y asi de tremenda tu metedura de pata,jejeje

Por lo demas no me molesto ni en contestarte,pues tu ignorancia me aburre...
Saludos a todos

[Sugar]

Sugar, ok, aclarado, bien..

Avge. 2,03
% wins : 94,48
EM : 1,86 o 186% como prefieras

te mola ?

Así, a bote pronto, me pone hasta cachondo, jajaja.

Yo no soy experto en sistemas, pero ganar 19 de cada 20 veces el doble de lo que arriesgas... es para vender la casa, el perro y hasta la parienta para meterlo todo en la maquinita del dinero.

Si esos parámetros responden a una base estadística suficientemente amplia de operaciones reales... (no sé cuantas operaciones supone eso, pero digamos que muchas ) el puto amo, tío... eres el puto amo. Por encima de Gordon Geko, fijate lo que te digo.

Bien, si yo tengo una serie de desviaciones, podríamos decir ke puedo tener o fijar una desviación media o estándar, ok.

Y si aprovecho esas desviaciones para reducir o aumentar posiciones? , a modo de position sizing.... , cuanto mas me desvío mas aumento, cuanto menos me desvío menos position , oooo , completamente al revés (ke lo primero igual suena a martingala ) , cuanto más me desvío mas reduzco, y cuando estoy sin desviación mas aumento (estrategia mas conservadora ke la primera). Tendrían ambas estrategias los mismo resultados a la larga ????
si la estrategia es mala, la ruina asomará enseguida sin haber sido invitada.
si la estrategia es satisfactoria, conseguiríamos a la larga reducir el porcentaje y rango de la desviación, con lo cual, nuestra desviación estándar cada vez sería menor progresivamente, con lo ke nuestra curva sería mucho más lineal, con lo cual su pendiente sería mucho mas vertical, con lo cual suavizaríamos o eliminaríamos DD y con lo cual nuestra cuenta ... blablablabla ...

Venga, empezar a disparar.....

Para darte mi opinión me falta un dato, el coste de reposición que tiene para ti la cuenta a la que le piensas asignar esas estrategias de gestión monetaria, siendo 0 un coste nulo y 10 un coste equivalente a la total imposibilidad de reponer la cuenta perdida.

No me respondas, mejor lo hablamos directamente un día que quedemos y ya está.

Saludos