Quiero describiros mi estilo de trading, porque me siento un tanto solo, parece que soy el unico que invierte con esta tecnica, y me gustaria ver si hay más gente con la que pueda compartir dudas..
Uso sistemas 100% automaticos.
No uso futuros, sino acciones. En barras diarias.
Mis sistemas compran y venden portfolios de acciones simultaneamente. Este es el aspecto clave:
si tengo 10000 €, en un dia puedo comprar un bloque de 10 acciones a la vez, 1000€ cada una, que luego voy vendiendo.
Al comprar bloques de acciones, lógicamente disminuye mucho la volatilidad: aunque una accion caiga un 10%, es dificil que el bloque entero caiga o suba mucho.
A parte de la disminucion de volatilidad, hay otra ventaja importante: un backtest de un sistema no se realiza sobre un historico de una accion, sino sobre muchas acciones. En concreto, mis sistemas superan backtest comprando y vendiendo las 500 acciones del SP500 durante 10 años. Con lo que más o menos equivaldría a un backtest de 1 accion o futuro durante 500 años.
Esto da mucha garantía de que el sistema no se sobreoptimice.
Para hacer un backtest de un portfolio de acciones uso Amibroker, que creo que es el unico software capaz de hacerlo..
En conjunto, este metodo de trading creo que puede ser muy exitoso, y de hecho llevo probandolo intensamente desde hace meses.
Pero claro, tengo otros problemas..
¿Hay alguien que haga algo parecido, y que quiera compartir dudas o experiencias?
salut
Mi extraño estilo de trading
Mi extraño estilo de trading
Última edición por ranunculo el 14 Jul 2009 11:09, editado 1 vez en total.
Re: Mi extraño estilo de trading
Los sistemas automáticos, si los usa mucha gente por aquí..ranunculo escribió:Quiero describiros mi estilo de trading, porque me siento un tanto solo, parece que soy el unico que invierte con esta tecnica, y me gustaria ver si hay más gente con la que pueda compartir dudas..
Uso sistemas 100% automaticos.
No uso futuros, sino acciones. En barras diarias.
Mis sistemas compran y venden multiples acciones simultaneamente. Este es el aspecto clave:
Lo de comprar y vender simultaneamente, imagino que quieres decir que, nada más vender lo que tengas comprado el sistema entra en el mercado no?
Me lio un poco, quieres decir que compras 10 paquetes de acciones diferentes entre sí, por ejemplo, 1.000 telefónicas, 1.000 GM...etc etc.ranunculo escribió:si tengo 10000 €, en un dia puedo comprar un bloque de 10 acciones a la vez, 1000€ cada una, que luego voy vendiendo.
Al comprar bloques de acciones, lógicamente disminuye mucho la volatilidad: aunque una accion caiga un 10%, es dificil que el bloque entero caiga o suba mucho.
Lo que no veo claro es que te disminuya mucho la volatilidad, si esos 10 paquetes de 10 acciones los haces en un mismo indice, puede que la volatilidad disminuya o se incremente según compres chicharrillos o blue-chips
Supongo que los paquetes son de distintos indices, pero aun así no entiendo muy bien el motivo de que un paquete sea dificil que caiga o suba mucho
Lo veo bien que hagas un back testing del indice completo, pero...si sólo compras un paquete de 10 acciones de ese índice....me da la sensación de que el back no será muy fiable no?ranunculo escribió:A parte de la disminucion de volatilidad, hay otra ventaja importante: un backtest de un sistema no se realiza sobre un historico de una accion, sino sobre muchas acciones. En concreto, mis sistemas superan backtest comprando y vendiendo las 500 acciones del SP500 durante 10 años. Con lo que más o menos equivaldría a un backtest de 1 accion o futuro durante 500 años.
En fin sea como sea, me alegro que te funcione, suerte.
ranunculo escribió:Esto da mucha garantía de que el sistema no se sobreoptimice.
Para hacer un backtest de un portfolio de acciones uso Amibroker, que creo que es el unico software capaz de hacerlo..
En conjunto, este metodo de trading creo que puede ser muy exitoso, y de hecho llevo probandolo intensamente desde hace meses.
Pero claro, tengo otros problemas..
¿Hay alguien que haga algo parecido, y que quiera compartir dudas o experiencias?
salut
El momento lo es todo.
Enhorabuena ranunculo, como diría Cuotes has encontrado tu nicho en el mercado 
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
No, veo que me he explicado bastante mal.
Si tengo por ejemplo 10000 € de capital, mi sistema compra portfolios de acciones: por ejemplo 10 tickers simultaneamente: 1000 euros de telefonicas (que serán por ejemplo 88 acciones), 1000 euros de BBVA (que serán -por ejemplo- 33 acciones), 1000 euros de Gamesa, etc etc.. hasta comprar 10000€ en 10 tickers distintos. La volatilidad disminuye respecto a si solo compro un ticker: si compro 10000€ de telefonica, en general es más volatil que 10000 euros de 10 tickers distintos. Evidentemente influye si son chicharros o no, pero en conjunto, un portfolio es menos volatil que un solo ticker.
Ademas, un sistema que compra portfolios de multiples activos, es mas complejo de hacerle backtest o pruebas externas que un sistema que compra un solo tipo de activo, sea un futuro, una accion o lo que sea. Pero Amibroker es capaz de hacerlo.
Y la ventaja, es que si un sistema que opera con portfolios va a ser menos probable que se sobreoptimice. Es como si un sistema automatico ganara dinero tanto en el DAX, como en el CAC, el Ibex, el SP, el Bund y el DowJOnes. Es un sistema robusto. Pues bien, mis sistemas ganan dinero en el conjunto de 500 activos distintos (los 500 tickers del SP)
Esa era la idea..
Si tengo por ejemplo 10000 € de capital, mi sistema compra portfolios de acciones: por ejemplo 10 tickers simultaneamente: 1000 euros de telefonicas (que serán por ejemplo 88 acciones), 1000 euros de BBVA (que serán -por ejemplo- 33 acciones), 1000 euros de Gamesa, etc etc.. hasta comprar 10000€ en 10 tickers distintos. La volatilidad disminuye respecto a si solo compro un ticker: si compro 10000€ de telefonica, en general es más volatil que 10000 euros de 10 tickers distintos. Evidentemente influye si son chicharros o no, pero en conjunto, un portfolio es menos volatil que un solo ticker.
Ademas, un sistema que compra portfolios de multiples activos, es mas complejo de hacerle backtest o pruebas externas que un sistema que compra un solo tipo de activo, sea un futuro, una accion o lo que sea. Pero Amibroker es capaz de hacerlo.
Y la ventaja, es que si un sistema que opera con portfolios va a ser menos probable que se sobreoptimice. Es como si un sistema automatico ganara dinero tanto en el DAX, como en el CAC, el Ibex, el SP, el Bund y el DowJOnes. Es un sistema robusto. Pues bien, mis sistemas ganan dinero en el conjunto de 500 activos distintos (los 500 tickers del SP)
Esa era la idea..
Si entiendo, al diversificar en varias acciones reduces riesgo y volatilidad, yo lo entendía más cómo que tenías menos volatilidad que el índice.
Está bien pensado, se compensa las que más se mueven con algunas que lo hacen menos, por ejemplo para frenar volatilidades de portfolio, metiendo unas mapfree o algo así.
Pues lo veo bien, desde luego complicadillo si es, de no elegir bien puedes bajar la volatilidad del portfolio pero superar con mucho la del índice..pero bueno se tarta de quitarle hierro al portafolios. Si lo tienes automatizado pues...
:smt069I
Está bien pensado, se compensa las que más se mueven con algunas que lo hacen menos, por ejemplo para frenar volatilidades de portfolio, metiendo unas mapfree o algo así.
Pues lo veo bien, desde luego complicadillo si es, de no elegir bien puedes bajar la volatilidad del portfolio pero superar con mucho la del índice..pero bueno se tarta de quitarle hierro al portafolios. Si lo tienes automatizado pues...
:smt069I
El momento lo es todo.
Las comisiones, imagino que deberan ser algo mayores, pero buscando el broker adecuado, no supondría demasiada carga, ya que no varían mucho en algunos sitios de comprar 1.000$ a comprar 10.000$.jogomax escribió:¿y las comisiones no son mucho mayores?
¿y sólo entras comprado?
¿y operar en un índice no es menos volátil que el portfolio de unas acciones que lo componen?
Yo según entiendo sólo entra comprado, y al paso que vamos ya podemos ir acostumbrandonos todos, cualquier día se acaba lo de ponerse cortos
.Lo de menos volátil un indice que un portfolio....no tiene por que ser así.
Si lo haces bien y quitas las acciones más volátiles y operas con las más estables, tendería a bajar, (aun que hay que tener en cuenta si es un índice ponderado).
También podría ocurrir lo contrario que te encontraras con un portfolio que ese día por noticias o cualquier cosa muchas de esas acciones fuesen las que más se mueven y tuvieras una volatilidad mayor.
Pero por loq ue entiendo lo que busca es diversificar un poco y no poner todos los huevos en la misma cesta-acción.
:smt069I
El momento lo es todo.
Bueno puedo entrar largo o corto, depende del sistema.
las comisiones, en IB son asequibles, creo que el 0,0035 $ por share. Son en teoria mas problematicos los deslizamientos, al menos en comparacion con futuros, que son mucho mas liquidos. Aunque a mi demomento no me dan mucha guerra..
Y la volatilidad, normalmente va a ser mayor que un indice, ya que el indice es un portfolio mas grande en realidad. Pero a mi la volatilidad tampoco me preocupa en exceso, porque la ajusto con el tamaño de la posición. Quiero decir, el apalancamiento de un futuro puede ser 1 a 10, con lo que su volatilidad es alta aunque la oscilacion del subyacente sea menor que el de una acción. Pero con acciones, no puedes apalancarte tanto, con lo que se compensa..
las comisiones, en IB son asequibles, creo que el 0,0035 $ por share. Son en teoria mas problematicos los deslizamientos, al menos en comparacion con futuros, que son mucho mas liquidos. Aunque a mi demomento no me dan mucha guerra..
Y la volatilidad, normalmente va a ser mayor que un indice, ya que el indice es un portfolio mas grande en realidad. Pero a mi la volatilidad tampoco me preocupa en exceso, porque la ajusto con el tamaño de la posición. Quiero decir, el apalancamiento de un futuro puede ser 1 a 10, con lo que su volatilidad es alta aunque la oscilacion del subyacente sea menor que el de una acción. Pero con acciones, no puedes apalancarte tanto, con lo que se compensa..
Creo que los softwares más importantes pueden hacerlo por lo menos a través de algún plug in.AutorMensaje
ranunculo
Para hacer un backtest de un portfolio de acciones uso Amibroker, que creo que es el unico software capaz de hacerlo..
Para hacer portfolio backtest, uso Tradesim para Metastock y estoy de acuerdo contigo que pueden ser unas analisis muy interesantes.
Ciao
Ah, no conocia Tradesim.. Tampoco uso Metastock, me parece que es bastante caro, aunque debe ser potente..Aren escribió:Creo que los softwares más importantes pueden hacerlo por lo menos a través de algún plug in.AutorMensaje
ranunculo
Para hacer un backtest de un portfolio de acciones uso Amibroker, que creo que es el unico software capaz de hacerlo..
Para hacer portfolio backtest, uso Tradesim para Metastock y estoy de acuerdo contigo que pueden ser unas analisis muy interesantes.
Ciao
Haces sistemas que se apliquen a portfolios? Los usas en real?
He pasado más de un par de años en testar todo lo que se me ocurría para el contado con gráficos diarios/semanales, sacando algunas conclusiones que actualmente estoy poniendo en práctica, aunque no tengo todavía resultados significativos en mercado real, visto el horizonte de medio plazo de este tipo de trading.Ah, no conocia Tradesim.. Tampoco uso Metastock, me parece que es bastante caro, aunque debe ser potente..
Haces sistemas que se apliquen a portfolios? Los usas en real?
Ahora, cualquier idea nueva, lo suficientemente interesante y sencilla para que pueda programarla, la analizo para compararla con los benchmark que me he creado de los test históricos realizados.
No estoy de acuerdo contigo con esto que comentas, porqué me ha resultado evidente que los resultados de cualquier portfolio y sistema que he testado van en función de la evolución del mercado general, si el portfolio es suficientemente diversificado;A parte de la disminucion de volatilidad, hay otra ventaja importante: un backtest de un sistema no se realiza sobre un historico de una accion, sino sobre muchas acciones. En concreto, mis sistemas superan backtest comprando y vendiendo las 500 acciones del SP500 durante 10 años. Con lo que más o menos equivaldría a un backtest de 1 accion o futuro durante 500 años.
Esto da mucha garantía de que el sistema no se sobreoptimice
en un mercado alcista todos los sistemas largos ganan visto que el 70 / 80% de los títulos del mercado suben , algunos más que otros, y con un mercado bajistas pierden, así que no es por testar más acciones que se obtiene una información mas útil.
Yo diría que es justo al revés, porqué creo que es mas útil testar un portfolio de acciones donde el numero máximo de posiciones abiertas contemporáneamente esté cercana a lo que queremos/podemos permitirnos en real en función del capital que tenemos disponible y el position sizing elegido.
Un tema importante relacionado con esto, es que criterio usar para elegir los títulos que se incluyen en el portfolio, pero aquí entramos en otro mundo….
Ciao
mm.. en mi caso resulta muy claro que operar analizando un portfolio grande reduce muchisimo la volatilidad de mis resultados. Creo que la razón, y la diferencia contigo, es que mis sistemas son en general muy restrictivos al comprar. De hecho, si sólo comprara una acción, abriría tan pocas posiciones que obtienen muy baja rentabilidad, y claro una dispersión entre el rendimiento entre distintas acciones muy grande. Pero al operar contra 500 acciones a la vez, abren un suficiente nº de posiciones, y la equity es menos volatil.No estoy de acuerdo contigo con esto que comentas, porqué me ha resultado evidente que los resultados de cualquier portfolio y sistema que he testado van en función de la evolución del mercado general, si el portfolio es suficientemente diversificado;
en un mercado alcista todos los sistemas largos ganan visto que el 70 / 80% de los títulos del mercado suben , algunos más que otros, y con un mercado bajistas pierden, así que no es por testar más acciones que se obtiene una información mas útil.
Yo diría que es justo al revés, porqué creo que es mas útil testar un portfolio de acciones donde el numero máximo de posiciones abiertas contemporáneamente esté cercana a lo que queremos/podemos permitirnos en real en función del capital que tenemos disponible y el position sizing elegido.
Un tema importante relacionado con esto, es que criterio usar para elegir los títulos que se incluyen en el portfolio, pero aquí entramos en otro mundo….
Ciao
La siguiente derivada al operar contra un portfolio, es el nº maximo de posiciones abiertas. Evidentemente, ese nº es directamente proporcional con el grado de exposición al mercado. Y el grado de exposición es directamente proporcional al Draw down. Asi que actualmente, yo utilizo más las posiciones simultaneas abiertas para cambiar el rendimiento y volatilidad de mis sistemas, que los distintos parámetros del algoritmos de compra..
Esta es una situación curiosa, y casi no hay estudios sobre la influencia de las posiciones simultáneas; además, resulta complejo (de momento no lo he conseguido) hacer optimizaciones (no digamos ya pruebas externas) contra ese parámetro de posiciones..
No te pasa lo mismo?
Cuando quiero analizar el efecto del numero de posiciones abiertas contemporaneamente en el mismo sistema, puedo modificar 2 parametros: el capital, o el nº máximo de posiciones abiertas.Esta es una situación curiosa, y casi no hay estudios sobre la influencia de las posiciones simultáneas; además, resulta complejo (de momento no lo he conseguido) hacer optimizaciones (no digamos ya pruebas externas) contra ese parámetro de posiciones..
No te pasa lo mismo?
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