¿Que tal sería este sistema?...

[Ciclo]

He hecho unos retoques por que no me iba muy bien. Creo que ahora va bien, si no, pues se vuelve a corregir.

Saludos

/+------------------------------------------------------------------+
//| PotitionSizeCalc.mq4 |
//| Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp. Ciclo y NsTrader |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp. Ciclo y nsTrader"
#property link "http://www.metaquotes.net"

#property indicator_chart_window
//---- input parameters
extern double risk=3;
extern int TFrameATR=0;
extern int periodATR=7;
extern string nota_dist_SL="Si dist_SL= 0 then dist_SL= automatico";
extern int dist_SL=0;
extern string nota_k="Si dist_SL= 0 then dist_SL=k*ATR(n)";
extern double k=2.0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators


//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
Comment("");
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
double riesgo=risk/100;
int dist=dist_SL;
if (dist_SL==0)dist=k*iATR(NULL,TFrameATR,periodATR,0)/Point;
Comment("");
double tickValue=MarketInfo (Symbol(), MODE_TICKVALUE);
double equity = AccountEquity();
double size= equity*riesgo/dist/tickValue;

string Com = StringConcatenate("con riesgo= ",riesgo*100,"% y distancia SL=",dist,", potition size= ",DoubleToStr(size,2));

Comment(Com);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

[Ciclo]

He mejorado el sistema. El back testing discrecional es sustancialmente mejor

En el perido de un mes me salen:

Capital inicial: 300 €
Capital final; 144,112 €
Factor de beneficio=3,23
Fiabilidad; 62,9% en
248 operaciones

Me parece demasiado bonito para ser verdad. Probaré con otros meses y después saber si funciona en tiempo real en demo. Esto me llevará varios meses. Ya veremos que pasa pues yo soy el mas esceptico.

Si sabeis de algun mes particularmente dificil, decidmelo por favor pues quiero testear el sistema en el peor escenario posible.

Saludos.

[Fer137]

¿ De que forma haces el backtesting en el tester si el sistema es discrecional ?

[Ciclo]

¿ De que forma haces el backtesting en el tester si el sistema es discrecional ?

Con un programa llamado Back Tester Trader con el que puedes operar con el historico en modo prueba de estrategia. Tiene limitaciones pero sirve.