¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

[Bizancio]

Hola Podemos:

¿Como va tu sistema en este tiempo? ¿Has hecho muchas operaciones? ¿Tienes nuevos resultados?

Saludos

Bizancio

[Vicentetrad]

Hola, soy un novato que está aprendiendo sistemas, he visto los resultados del 1º post y si no fuese mucha molestia me gustaría ver los resultados que expones en %, resulta que cuando yo pruebo comparo resultados en %. y me hago una idea de las pruebas que hago yo. Por cierto que en intradiario jamas he conseguido unas estadisticas algo aceptable para seguir investigando.
También reviso como se comporta el mercado, el sistema y su relación, luego miro los resultados en anual y si los veo mas o menos estables reviso en diario. gracias por exponer tus resultados para que podamos seguir avanzando en este campo tan complicado.

[Podemos?]

Intento responder a este tema para colgar un archivo con las estadísticas y al darle a responder no veo la alternativa para subir un fichero adjunto. ¿Cómo se hace?. Si empiezo un nuevo tema sí me permite esa opción.

Está funcionando en tiempo real e introduciendo las órdenes manualmente porque no lo he puesto con el Direct Access. Cada uno que se haga sus cuentas con sus comisiones. Yo tengo las mías y son bastante bajas por contrato (nada de Interdín ni cosas parecidas).

[X-Trader]

Intento responder a este tema para colgar un archivo con las estadísticas y al darle a responder no veo la alternativa para subir un fichero adjunto. ¿Cómo se hace?. Si empiezo un nuevo tema sí me permite esa opción.

En vez de usar el panel que aparece debajo haz click en el botón Responder y ya puedes subir adjuntos

Saludos,
X-Trader

[Podemos?]

Gracias X-Trader. No controlo bien el foro y se agradece toda la ayuda. Aquí van los negoccios hechos hasta hoy desde el 1 de Enero.

[X-Trader]

Gracias X-Trader. No controlo bien el foro y se agradece toda la ayuda. Aquí van los negoccios hechos hasta hoy desde el 1 de Enero.

De nada, por cierto a la hora de calcular las estadísticas siempre es necesario restar las comisiones y el posible slippage al ejecutar la orden, ojo con ello ya que los resultados pueden variar sustancialmente.

Saludos,
X-Trader

[Podemos?]

En las estadísticas iniciales del post ya están incluidas las comisiones. En la foto del año 2010 no están incluidas. Suponiendo a 5 euros contrato (depende de cada uno, yo trabajo más barato) se multiplica por 10 el número de negocios y lo restas. Y el slippage no existe en teoría, porque todas las órdenes son limitadas.

De ahí nació la idea del post porque es un sistema que se basa en órdenes limitadas y no en stops para evitarlos. Inlcuso se puede hacer que el slippage vaya a nuestro favor en la mayor parte de las ocasiones, ya que el precio casi siempre (por no decir siempre) rebasa el precio puesto en la orden limitada como hasta ahora voy comprobando desde hace bastante tiempo. Mi operativa es poner la orden de cierre de posición al precio que marca la entrada y a 0.5 puntos la de apertura por debajo o por encima dependiendo si es compra o venta.

[strad]

Buenas,

Esto es lo que se denomina un sistema BETA (Broker Enriquecido Trader Arruinado).

Un consejo práctico, buscad sistemas que realicen como mucho 350 operaciones al año. Y si realizan menos de 100 mejor.

A igualdad de resultados y ya descontados slipages,etc. es mejor un sistema con muchas operaciones.

No puedo estar más en desacuerdo con esta afirmación!

[INtrader]

Seguramente a ambos os parecerá obvio, pero todo quedaría mejor ilustrado (y demostrado) si pudierais aportar argumentos a vuestras afirmaciones (a los novatos nos vendría muy bien en todo caso).

Saludos. INtrader

[Fer137]

Supongamos 2 sistemas con el mismo factor de beneficios y esperanza matematica. Uno hace 100 operaciones al mes y el otro 100 al año.
-Por lo pronto el uno tarda un mes en ganar lo que el otro tarda un año.
-Al aplicarles position sizing el beneficio/tiempo sube mucho mas rapido en el de mas operaciones.
-A mas operaciones mas fiabilidad estadística.

[strad]

Hola,

Los resultados estadísticos de cualquier estrategia tienen como fin darnos una idea de las posibilidades que tiene dicha estrategia una vez la apliquemos en tiempo real.

Cuanto mayor sea el número de sucesos (operaciones) de la muestra, mayor se supone que será la posibilidad de que esas estadísticas sean el reflejo de la realidad.

Supongo que Fer va por ese camino cuando hace esa afirmación, sino que me corrija.

Hasta ahí la teoría estadística, con la que estoy de acuerdo y no tengo nada que objetar.

Ahora viene la práctica, por desgracia, las estrategias dejan de funcionar. Un día se cansan y dicen hasta aquí hemos llegado.

Por supuesto, tú no lo ves. Piensas que es una serie de pérdidas más, pero la cosa se empieza a prolongar tanto en el tiempo como en dinero.

Si tu estrategia realiza 1000 operaciones al año (como es el caso que nos atañe) en el Dax y te cuesta seis meses ver que la estrategia “x” no levanta cabeza, te estará costando 25.000 euros solo en comisiones y deslizamientos (poniendo 1 punto entre deslizamiento y comisión) a eso súmale la serie de perdidas natural de la estrategia.

Si tu estrategia realiza 100 operaciones, te costará diez veces menos el broker y los deslizamientos por lo tanto tendrás mucho más margen de tiempo para dejar de operar esa estrategia o modificar lo que creas necesario.

Esto que te he dado es una razón práctica y objetiva, ahora vienen las mías y por tanto subjetivas.

Mi filosofía de trabajo es dejar correr los beneficios y cortar las pérdidas operando a favor de tendencia. Por tanto es difícil que alguien con esta filosofía desarrolle una estrategia con 1000 operaciones anuales.

Con los años cada vez realizó menos operaciones pero en más mercados, hay mercados en los que la estrategia puede estar dos meses plana y otros en los que igual realiza tres operaciones al mes, utilizando gráficos entre 30-60min.

Desde el primer mensaje que escribí en este foro hasta el último han ido encaminados en esta filosofía de trabajo. Y esto es algo que no mucha gente entiende.

La mayoría van dando saltos, un día son fundamentales otro día son técnicos, un día discrecionales a corto otro sistemáticos a largo, un día es elliot otro día es fibonacci, ahora invierto en soja y mañana en el forex……

Vamos que empiezan sin tener claro lo que quieren y acaban teniendo claro lo que no quieren (volver a operar en la vida!).

Por eso es importante que una vez uno haya valorado las opciones escoja su método sea “x” o “z” y se aferre a él con confianza y disciplina, y se aísle de los cantos de sirena que pueda oír o leer a su alrededor, al menos hasta que sea lo suficientemente fuerte para tener su propio criterio.

Un saludo

[strad]

Supongamos 2 sistemas con el mismo factor de beneficios y esperanza matematica. Uno hace 100 operaciones al mes y el otro 100 al año.
-Por lo pronto el uno tarda un mes en ganar lo que el otro tarda un año.
-Al aplicarles position sizing el beneficio/tiempo sube mucho mas rapido en el de mas operaciones.
-A mas operaciones mas fiabilidad estadística.

Bueno bueno, eso si que es ser optimista, me temo fer que no te dedicas a operar en real o si, no se, da igual.

La primera afirmación es totalmente falsa, ya que si los dos sistemas ganan lo mismo a final de año pongamos 20k € si lo divides entre 1000 operaciones, te sale una media de 20€ por operación, luego el primer mes con ese sistema ganas 2000€.

Con el otro sistema, cada operación arroja 200€ de media, si el primer mes hace 10 operaciones ganará 2000€, o sea lo mismo.

Lo que nos lleva a que la segunda afirmación también es falsa.

La tercera es la única correcta, y como he dicho antes solo desde el punto de vista de la teoría. Ya que, como alguien que se dedique a esto sabe, las comisiones y los deslizamientos son la lacra del trader y cuanto menos sean, mucho mejor.

Un saludo

[Fer137]

Bueno bueno, eso si que es ser optimista, me temo fer que no te dedicas a operar en real o si, no se, da igual.

Si, pero mi 'filosofia' es bastante distinta. Son sistemas mayormente contratendencia, y prefiero que tengan alta frecuencia operativa.
En mi afirmación de que a igualdad de otros factores es mejor mas operaciones trato el caso general, desde un punto de vista lógico o matematico, en cambio tu dices que para tu tipo de operativa es mejor pocas, será así, pero es un caso particular.

La primera afirmación es totalmente falsa, ya que si los dos sistemas ganan lo mismo a final de año pongamos 20k € si lo divides entre 1000 operaciones, te sale una media de 20€ por operación, luego el primer mes con ese sistema ganas 2000€.
Con el otro sistema, cada operación arroja 200€ de media, si el primer mes hace 10 operaciones ganará 2000€, o sea lo mismo.

Si relees lo que puse veras que la premisa era igual factor de beneficio y esperanza matematica, no beneficio anual. (Pero si partes de la premisa de que tienen el mismo beneficio anual no es sorprendente llegar a la conclusion de que tienen el mismo beneficio anual)

Lo que nos lleva a que la segunda afirmación también es falsa.

Incluso si la rentabilidad por operacion es 12 veces mayor en el sistema que hace 100 al año (el ejemplo que tu dices, no lo que yo decía), al aplicar money management y reinvertir beneficios el sistema con mas operaciones aumenta mas rapido los beneficios.

Saludos.

[strad]

Si relees lo que puse veras que la premisa era igual factor de beneficio y esperanza matematica, no beneficio anual. (Pero si partes de la premisa de que tienen el mismo beneficio anual no es sorprendente llegar a la conclusion de que tienen el mismo beneficio anual)


Incluso si la rentabilidad esperada es 12 veces mayor en el sistema que hace 100 al año (el ejemplo que tu dices, no lo que yo decía), al aplicar money management y reinvertir beneficios el sistema con mas operaciones aumenta mas rapido los beneficios.

Saludos.

Parece que estamos abstrayendo la realidad de las estadísticas, y éstas son la consecuencia no el origen. Es harto complicado que dos estrategias, continuando con el ejemplo, en la que una opera 1000operaciones/año y la otra 100 operaciones/año tengan la misma esperanza matemática y factor beneficio, al menos si lo hacen en el mismo mercado.

Ahora, si nos ponemos en el mundo ideal de los números mágicos, claro, yo también me quedo con el sistema que hace 1000 operaciones al año si cada operación de media me aporta lo mismo que el que hace 100, sino sería tonto. O igual entraría con 10 contratos con el de 100 y en paz !

Bueno que me desvio del asunto, formas de operar hay 1000 y cada una tendrá sus ventajas y desventajas, ahora, como decía antes, hay que tener en cuenta que en todas ellas existe un factor común que es el rozamiento (slippages+comisiones), y desde mi experiencia hay que intentar buscar estrategias que disminuyan ese rozamiento en la medida de lo posible.

Por supuesto y como tu bien dices es una opinión particular.

Un saludo

[INtrader]

Gracias Fer137 y Strad por vuestros comentarios. Yo personalmente me inclino más por la filosofía de Strad, y tengo actualmente en el mercado un sistema seguidor de tendencias que opera poco (poquísimo últimamente).

Está claro que cada uno tiene que buscar un sistema que se acomode a su forma de ser y que sea "manejable". Sin ir más lejos el sistema que opero actualmente es una adaptación de otro con el que salí al mercado no hace muchos meses y que me comía los beneficios con los slippages.

Actualmente busco un sistema que complemente al que ya tengo, sobre todo en cuanto a fiabilidad, aunque tenga que soportar un peor ratio w/l y un beneficio más reducido, lo que no estoy dispuesto a ceder es en cuanto a DD. Entiendo también que voy a tener que buscar más operaciones. En fin no sé si lo encontraré, o tal vez lo he encontrado ya. Es muy cierto que, salvo santos griales, las características de un sistema se tienen que adaptar a la personalidad del trader.

Buena suerte