¿ Que os parece este sistema ?

[megatick]

Vale, me han parecido 12 años y no 14. Puedes anualizar los resultados todas las veces que quieras, pero los números son claros. 13.500 € de beneficio medio anual sobre 21.000 € de capital necesario para iniciar la operativa con este sistema arroja un MaxDD de 46% (riesgo si se vuelven a dar las condiciones del MaxDD del 2008 que no tiene porqué, puede ser mayor o menor) y un Beneficio promediado de 64% cada año.

Mi intención interviniendo en el foro era transmitir que no hay que limitarse a los % de pérdida o beneficio que según algunos gurús son correctos. Eso de arriesgar el 2%, el 5% ó el 10% del capital disponible para invertir, para mí no tiene sentido.

A mi entender, el capital inicial necesario viene dado por la garantía que te pide el broker sobre un determinado contrato de futuro más el MaxDD que te arroja el sistema en un periodo dado. Lo entiendo así porque si el MaxDD se presenta al comenzar a operar, necesitamos disponer siempre del importe de la garantía que nos permita seguir operando (más las comisiones). Hay que calcular el número de operaciones continuadas que producen ese MaxDD para conocer el monto de las comisiones del broker y otros gastos fijos.

De todas formas, los números globales de un sistema no dicen mucho. Hay que analizar las operaciones del sistema para ver si se puede "exprimir" o es mejor desecharlo. Quiero decir con esto, que para operar con un sistema no sólo hay que conocer el MaxDD, el Beneficio acumulado o el Profit Factor.

Saludos

[soyjuma]

Hola, algunas preguntas:

¿Los resultados son en puntos o en euros?
¿Podrías decirnos cual este sistema de VC para hacer pruebas en otros timings que no sea 25 minutos?
¿Por qué os limitáis a un tanto por ciento de vuestro capital el umbral de pérdidas cuando tenéis delante un posible beneficio aproximado 20 veces mayor?

Buenas Megatick. Comentarte que los resultados estan reflejados en euros. ¿ Decir el sistema ? Es un sistema de diseño propio. Una idea que he podido programar. El posible beneficio no es 20 veces mayor al umbral de pérdidas. Si la máxima perdida es de -9.700 y el beneficio medio potencial es de unos 14.000, eso no es 20 veces mayor.
Un saludo
Soyjuma

[megatick]

Bueno, 189.000 si es 20 veces mayor (aprox).

Una vez superada tu MaxDD de 9.700 € y dando por sentado que has obtenido un número de operaciones lo suficientemente importante para ratificarlo, puedes seguir operando durante 14 años tu sistema y con una inversión inicial de 21.000 €. El resto de pérdidas anuales son picos que no te deben dar mayores problemas para reinvertir tus 21.000 € todos los años. El reinvertir beneficios depende de ti. Saludos,

[Enrio]

Buenas,

A mi me parece curioso lo de los 25 minutos. Para que el sistema sea bueno deberá funcionar de una forma más que decente tanto en 20 minutos como en 30 minutos.

¿Por que?

Pues muy sencillo, aunque 25 minutos sea una sobreoptimización, eso no quiere decir que sea una casualidad estadística. Alrededor de los 25 minutos tiene que funcionar bien y de una forma parecida. Si no es así, en cualquier momento el sistema puede dejar de funcionar.

Bueno, en realidad el sistema puede dejar de funcionar en cualquier momento por bueno que sea pero suele dar más confianza que un sistema responda a un comportamiento lógico y no a una casualidad estadística (este es un problema típico de la mayoría de sistemas automáticos de scalping).

[soyjuma]

Tengo una pregunta al respecto de los ultimos comentarios ......
Si el sistema en lugar de trabajar en franja de 25 minutos lo hiciera correctamente en franja de tiempo "más común" como puede ser 5, 15 o 30 minutos ¿ támbién sería una casualidad estadística ?. Los 25 minutos es una franja más como lo puede ser 10, 12 o 18 minutos.
Todos los sistemas no trabajan igual de bien en todas las franjas horarias, sino sería demasiado fácil.
En mi caso normalmente pienso un sistema para una franja determinada y luego la testeo en diferentes franjas horarias si en la "inicial" no funciona como espero.
Un saludo
Soyjuma

[agmageton]

Pues yo le veo todo el sentido trabajar en franjas horarias no comunes, como en este caso 25 minutos, de hecho casualmente yo también trabajo con esta franja, y no porque haya testado que es la mejor, sino que por sentido común me resulta más lógico trabajar en una franja horaria más inusual, que las típicas 5,15,30,60,120, seguro que cobra esto más sentido si exponemos que la mayoría de las estrategías estan planteadas en otras barras de ahi puedes tener una ineficiencia positiva aunque mínima, pero...se trata de hacer lo diferente que los demás...

[ranunculo]

Yo sigo con mis dudas sobre cómo interpretar los resultados de sistemas que operan en futuros.
Segun he entendido. el sistema de Soyjuma no reinvierte beneficios, siempre usa un unico contrato.
Pero claro, para saber el rendimiento anual de un sistema, hay que ver el beneficio final respecto al capital inicial, y hallar la tasa compuesta. Eso nos permite comparar con el rendimiento de otras inversiones (un plazo fijo, un bono, etc), que evidentemente sí reinvierten..

En este caso 190000/30000=6,33. En 14 años, da un rendimiento anual: 6,33^(1/14)=1,14--> 14% anual.
Es un rendimiento bajo, pero según como sea el maximo DD, podría ser suficiente.
Y aqui veo otro problema: si el DD lo damos en valores absolutos, es necesario saber en qué momento se produce. No es lo mismo 9700€ de caida, despues de acumular 3 años de beneficios (que no se reinvierten), que al principio. Si es al comienzo de la inversión, ese DD puede suponer un 33 % de nuestro capital, lo cual para mi es inviable. Si es tras acumular capital, el DD puede ser un mero 5 o 10%..
Es decir, a mi me parece que para que las estadisticas tengan sentido, se debe reinvertir, y hablar de % de DD y rentabilidad respecto al capital invertido.
Yo al menos no puedo sacar conclusiones de otra manera.
Aunque tambien entiendo que la reinversion en nuevos contratos no tiene porque ser lineal, dependiendo de qué técnica de gestión de capital estemos usando.
Creo que deberiamos definir una serie de ratios minimos a publicar para poder testear los sistemas.. como en contabilidad.

salut

[soyjuma]

En principio mis intenciones son aplicar una gestion monetaria siguiendo un fixed ratio conservador, del 0,75. Pero actualmente lo que hago no es aplicar un money management asociado a cada sistema de los que tengo. Lo que hago es, con los beneficios que se generan (por cierto este año no tengo ninguno), activar si llega el caso un nuevo sistema. Mis intenciones son llegar a 10 sistemas operando. Actualmente solo dispongo de 4 trabajando en real y 1 en simulación. Este sería, si pasase todas las pruebas, un candidato al sexto sistema. Llegado a mi meta de 10 sistemas, la idea es aplicar individualmente en cada sistema el fixed ratio. Y desde luego seguir buscando nuevos sistemas, porque cualquier sistema puede fallar en cualquier momento y debemos poner en marcha uno nuevo.
Saludos
Soyjuma

[bolsa1]

Soyjuma, podrías pasar el listado de operaciones por el MSA y aplicarle alguna técnica de "position sizing", entonces se verían realmente las posibilidades del sistema (veo que ya has comentado el tema antes de darle a publicar este comentario).

De todas formas, no comparto el método que has utilizado para obtener los resultados. Yo haría, por ejemplo, optimizar 6 meses y aplicar a los 3 siguientes, o optimizar un año y aplicar los parámetros a 3 o 6 meses siguientes... o optimizar un mes y aplicar a una semana... hay miles de combinaciones posibles. Hecho a mano uno por uno con el Visual Chart es imposible, pero si pasas el sistema al Ninja, te lo hace automáticamente (walk-forward optimization).

Saludos!

P.D.: Al respecto, rescato uno de mis primeros posts en este foro...

viewtopic.php?t=5226&start=45#p66629

[soyjuma]

Bolsa1, muy buenas.
En lo que comentas de pasarlo al Ninja, ¡¡¡ ojala supiera !!!. Sinceramente no se programar. Simplemente uso unas reglas muy básicas utilizando la plataforma visual (PDV) de visualchart, eso de rombos, y rectángulos unidos con lineas. Hasta aqui llego. Más, tal vez en un futuro próximo.
Y en eso de estar optimizando y aplicando, optimizando y aplicando cada x tiempo, no estoy de acuerdo en esa forma de operar. Prefiero tener un sistema ya parametrizado y optimizado y pasarle todos los test necesarios para ponerlo en funcionamiento. Si pasa todas las pruebas, ponerlo en real caso de disponer del capital necesario, y si no se tiene, a esperar tenerlo. Nunca arriesgar más de lo necesario.
Un saludo
Soyjuma

[bolsa1]

Prefiero tener un sistema ya parametrizado y optimizado y pasarle todos los test necesarios para ponerlo en funcionamiento.

Ahí está el asunto... para mí, si no ha pasado la prueba externa, no ha pasado "todos los tests necesarios". Es más, la simple optimización para mí no es ni siquiera una prueba (ya no digo válida, digo que ni siquiera es digna de tener en cuenta). Sin prueba externa, no sabemos lo que tenemos.

Sobre lo de programar el sistema para el ninja, si el sistema no es muy complicado, hay un montón de sistemas ya programados que puedes modificar para que hagan lo que quieres... es mucho más fácil de lo que piensas. Te puedo guiar para encontrar el código, si no sabes por dónde empezar, luego ya en privado lo modificas para que haga exáctamente lo que quieres, y tendrás unas pruebas mucho más fiables.

Saludos!

[Enrio]

Si el sistema en lugar de trabajar en franja de 25 minutos lo hiciera correctamente en franja de tiempo "más común" como puede ser 5, 15 o 30 minutos ¿ támbién sería una casualidad estadística ?. Los 25 minutos es una franja más como lo puede ser 10, 12 o 18 minutos.

A veces intentando comentar algo la liamos mas que clarificamos, a ver si me explico mejor...

Si el sistema depende de que se aplique en barras de 25 minutos no da mucha confianza, si simplemente funciona mejor en 25 minutos que en 23 o en 28 da más confianza para usarlo.

Por ejemplo:
Tiempo de Barra Beneficio Anual
23 30%
24 35%
25 40%
26 38%
27 35%
28 30%

Sería un ejemplo de un sistema que funciona bien alrededor de una franja de timeframe y tiene pinta de buen sistema (al menos en este aspecto).

Ejemplo contrario:

Tiempo de Barra Beneficio Anual
23 30%
24 -12%
25 40%
26 8%
27 -20%
28 3%

Este sistema depende en exceso del timeframe y no tiene mucha pinta de que en el futuro siga funcionando.

Planteandolo de otra manera, ¿que tienen las barras de 25 que no tengan las barras de 24?

[soyjuma]

Bueno, partiendo de 21000 hasta 190000, en 14 años, me sale un 17% anual en tasa anualizada compuesta, no un 75%..
Me sigue sin convencer..

Dejando a parte ahora mismo si el sistema es o no razonable, ¿ un 17% anual en tasa anualizada no es suficiente ? .... Ojalá todas las inversiones dieran esa rentabilidad ¿ o me equivoco ?
Un saludo
Soyjuma

[soyjuma]

Si el sistema en lugar de trabajar en franja de 25 minutos lo hiciera correctamente en franja de tiempo "más común" como puede ser 5, 15 o 30 minutos ¿ támbién sería una casualidad estadística ?. Los 25 minutos es una franja más como lo puede ser 10, 12 o 18 minutos.

A veces intentando comentar algo la liamos mas que clarificamos, a ver si me explico mejor...

Si el sistema depende de que se aplique en barras de 25 minutos no da mucha confianza, si simplemente funciona mejor en 25 minutos que en 23 o en 28 da más confianza para usarlo.

Por ejemplo:
Tiempo de Barra Beneficio Anual
23 30%
24 35%
25 40%
26 38%
27 35%
28 30%

Sería un ejemplo de un sistema que funciona bien alrededor de una franja de timeframe y tiene pinta de buen sistema (al menos en este aspecto).

Ejemplo contrario:

Tiempo de Barra Beneficio Anual
23 30%
24 -12%
25 40%
26 8%
27 -20%
28 3%

Este sistema depende en exceso del timeframe y no tiene mucha pinta de que en el futuro siga funcionando.

Planteandolo de otra manera, ¿que tienen las barras de 25 que no tengan las barras de 24?

No estoy de acuerdo con esta opinión, lo cual no le da ni le quita razón. Pero si uno tiene un sistema en una franja horaria determinada y se optimiza con esos datos, dará unos parámetros X, que pueden o no funcionar en otra franja horaria, ya sea de 1 minuto de diferencia, de 10 o de los que sean. La optimización tiene esas cosas, trabaja con datos, y con datos del pasado. Por esa misma razón ¿ que tienen las velas de días o de semanas o de 15 minutos que no tengan las de 20, 25, 30, 120, minutos o de una de ticks ?
Un saludo
Soyjuma

[Enrio]

No creas que yo le quiera exigir a un sistema que funcione en cualquier timeframe. De hecho, el comportamiento de las velas de 5 min y de 60 min son bien distintos. Incluso diferencias menores dan comportamientos claramente distintos (1 dia - 1 semana). Pero lo que no veo lógico es que funcione única y exclusivamente en un timeframe determinado.

Igual que para el timeframe, para cualquier otro parámeto, por ejemplo se ve muy claro con una media. Un sistema que funciona bien y uno de sus parametros es una media de 25, ¿no es lógico que con una media de 30 funcione parecido?

Si solo funciona para un determinado parámetro, te basas únicamente en la estadística. Si funciona dentro de un rango, te basas más en el comportamiento.

Quizás mi visión está distorsionada por la manía que tengo de darle un sentido "físico" o explicación a los sistemas y no quedarme con el numerito que es el resultado de una fórmula.