Acabo de leer éstoo en una web "amiga" y tiene su miga
http://www.rankia.com/blog/ea-expert-ad ... les-retail
Discutámoslo
Saludos
ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA
Re: ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA
A mi no me sorprende nada lo que dice, es logico.. sistemas sencillos y robustos y proteger ganancias
Cuando el mercado te golpea, te sientes tocado
La mayoría de los Traders tratan de tomarse la REVANCHA aumentando el tamaño de su posición.
Si intentamos recuperar nuestras pérdidas de forma precipitada, estaremos en el camino del fracaso
La mayoría de los Traders tratan de tomarse la REVANCHA aumentando el tamaño de su posición.
Si intentamos recuperar nuestras pérdidas de forma precipitada, estaremos en el camino del fracaso
Re: ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA
Senyor pirotècnic, pot començar la mascletàfallera major escribió:Acabo de leer éstoo en una web "amiga" y tiene su miga
http://www.rankia.com/blog/ea-expert-ad ... les-retail
Discutámoslo
Saludos
El momento lo es todo.
Re: ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA
Molt mona la nova fallera major, llàstima que em pilla amb més quilos i anys dels que deguera.
Salut
Salut
-
fallera major
- Mensajes: 51
- Registrado: 23 Oct 2010 18:52
Re: ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA
ok, ok, ok
A mi también me gusta la fallera, pero no es el tema.
Si uno va a ganar la mitad de lo que puede perder, a la larga, esa manera de operar es ruinosa, a no ser que los puntos de entrada estén perfectamente claros ( que no dudo, lo estarán ), pero al menos, requiere esa forma de operar una explicación por parte del " artista fallero", y si no la da porque no puede o no quiere, por lo menos discutámosla entre nosotros
saludos
A mi también me gusta la fallera, pero no es el tema.
Si uno va a ganar la mitad de lo que puede perder, a la larga, esa manera de operar es ruinosa, a no ser que los puntos de entrada estén perfectamente claros ( que no dudo, lo estarán ), pero al menos, requiere esa forma de operar una explicación por parte del " artista fallero", y si no la da porque no puede o no quiere, por lo menos discutámosla entre nosotros
saludos
Re: ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA
Para mi gusto........
El título ya lo dice todo.."esperanza matemática negativa" DD que doblan los profits no es un sistema de inversión o especulación.....es una condena de muerte, lenta en algunos casos y fulminante en otros.
No entiendo demasiado de sistemas automáticos......pero me encuentro en la antipodas de ellos en villa discrecionalidad.
Pero por los pocos sistemas que he mirado y alguno que hice como divertimento (que no sin fundamentos) para el concurso y de paso aprender a fabricarme algún indicata chulo.....he de decir que me quedo en mi lado discrecional del río sin dudarlo, más autoconvencido que nunca.
Esos DD tan abultados, no son si no la consecuencia de la necesidad implícita que tienen el 99% de los sistemas para que den un back test aceptable......, se optimiza el pasado, y aun así la única manera de que los sistemas arrojen ganancias es dejarlos caer a plomo en DD inaceptables......por la sencilla razón de que la complejidad de todos los factores que intervienen en el mercado no hace si no indispensable bajo mi punto de vista la discrecionalidad más absoluta......
Cuanto más se optimizan datos pretéritos.....peor esperanza tiene el futuro......lo que a la postre ni tan sólo garantiza que se cumplan y a menudo hay que abandonarlos en mitad de la batalla.
Que conste que me he fabricado algun automático que me da ganancias de 3 años y los mismos ganan en períodos más cortos también.....pero el DD inasumible es una constante en ellos....
Bajo mi punto de vista, la máquina aun no está preparada para batir al mercado.....para lo único que sirven es para que las grandes casas saquen alguna pequeña ventaja de una ineficiencia técnica del mercado, vía mover el precio, vía arbitrar....vía discriminar el reparto de liquidez hacia sus compinches....etc etc. Y muchas pequeñas ventajas son un gran edge para atacar masivamente al mercado con los algoritmos del avariento o el miserable que e oido llamarlos.
Algo cmo lo de Lola Flores y la pesetita de cada español
También me llama mucho la atención que en la jerga propia del mundo este de los sistemas....llaman sistema "robusto" al que hace un carro de operacines...cuantas más operaciones hace, más robusto es
Yo sistema que he corrido de todos lo que me han dejado probar.....otros estandares conocidos........etc etc etc...son todos igual...el que no tiene altos DD en backtest los tiene en el mercado que es aun peor. Eso sí, te lías a optmizar y todo es color de rosa, es un autoengaño sofisticado, pero autoengaño al fin y al cabo.
De todas formas, como digo veo poco que discutir sobre el título del post.....si la esperanza matemática es negativa se impone lal ey de los grandes números.....y más temprano que tarde estarás violando el sistema metiendo ejecuciones manuales o tirándolo a la basura.
En poker hay varios cálculos mentales....sobre cuanto apostar dependiendo de la posible recompensa y la esperanza matemática en esa misma apuesta.
El que viola los grandes números puede ganar dinero un mes...dos...año y medio....pero más pronto que tarde.....en un mes o dos estará con los ojos como platos viendo como su viagrada equity ahora presenta la flacidez de un fartón mojado en horchata.
Como me decía mi abuelo....."apostar o arriesgar mucho para ganar poco es de..(piiiiii)..."
Pero es una opinión.....que luego seguro que entra alguno diciéndome que siento cátedra......es una opinión y nada más......y son como las deudas, todos tenemos al menos una y algunos una docena
Saludos.
El título ya lo dice todo.."esperanza matemática negativa" DD que doblan los profits no es un sistema de inversión o especulación.....es una condena de muerte, lenta en algunos casos y fulminante en otros.
No entiendo demasiado de sistemas automáticos......pero me encuentro en la antipodas de ellos en villa discrecionalidad.
Pero por los pocos sistemas que he mirado y alguno que hice como divertimento (que no sin fundamentos) para el concurso y de paso aprender a fabricarme algún indicata chulo.....he de decir que me quedo en mi lado discrecional del río sin dudarlo, más autoconvencido que nunca.
Esos DD tan abultados, no son si no la consecuencia de la necesidad implícita que tienen el 99% de los sistemas para que den un back test aceptable......, se optimiza el pasado, y aun así la única manera de que los sistemas arrojen ganancias es dejarlos caer a plomo en DD inaceptables......por la sencilla razón de que la complejidad de todos los factores que intervienen en el mercado no hace si no indispensable bajo mi punto de vista la discrecionalidad más absoluta......
Cuanto más se optimizan datos pretéritos.....peor esperanza tiene el futuro......lo que a la postre ni tan sólo garantiza que se cumplan y a menudo hay que abandonarlos en mitad de la batalla.
Que conste que me he fabricado algun automático que me da ganancias de 3 años y los mismos ganan en períodos más cortos también.....pero el DD inasumible es una constante en ellos....
Bajo mi punto de vista, la máquina aun no está preparada para batir al mercado.....para lo único que sirven es para que las grandes casas saquen alguna pequeña ventaja de una ineficiencia técnica del mercado, vía mover el precio, vía arbitrar....vía discriminar el reparto de liquidez hacia sus compinches....etc etc. Y muchas pequeñas ventajas son un gran edge para atacar masivamente al mercado con los algoritmos del avariento o el miserable que e oido llamarlos.
Algo cmo lo de Lola Flores y la pesetita de cada español
También me llama mucho la atención que en la jerga propia del mundo este de los sistemas....llaman sistema "robusto" al que hace un carro de operacines...cuantas más operaciones hace, más robusto es
Yo sistema que he corrido de todos lo que me han dejado probar.....otros estandares conocidos........etc etc etc...son todos igual...el que no tiene altos DD en backtest los tiene en el mercado que es aun peor. Eso sí, te lías a optmizar y todo es color de rosa, es un autoengaño sofisticado, pero autoengaño al fin y al cabo.
De todas formas, como digo veo poco que discutir sobre el título del post.....si la esperanza matemática es negativa se impone lal ey de los grandes números.....y más temprano que tarde estarás violando el sistema metiendo ejecuciones manuales o tirándolo a la basura.
En poker hay varios cálculos mentales....sobre cuanto apostar dependiendo de la posible recompensa y la esperanza matemática en esa misma apuesta.
El que viola los grandes números puede ganar dinero un mes...dos...año y medio....pero más pronto que tarde.....en un mes o dos estará con los ojos como platos viendo como su viagrada equity ahora presenta la flacidez de un fartón mojado en horchata.
Como me decía mi abuelo....."apostar o arriesgar mucho para ganar poco es de..(piiiiii)..."
Pero es una opinión.....que luego seguro que entra alguno diciéndome que siento cátedra......es una opinión y nada más......y son como las deudas, todos tenemos al menos una y algunos una docena
Saludos.
El momento lo es todo.
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millonetis
- Mensajes: 113
- Registrado: 27 Feb 2010 08:43
Re: ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA
Pero, aún operando discrecionalmente usarás unas pautas al hacerlo. Si esto lo consigues programar de alguna manera, ya tienes un sistema automático. Realmente no veo diferencias.
Un saludo.
Un saludo.
Re: ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA
El trabajo con autómatas programados esta a la orden del día, siempre supervisado por personas. A nivel de empresa es indispensable trabajar de esta manera, robots automáticos, que hacen el trabajo automatizable, y las personas que son prácticamente sus colaboradores, y el uno sin el otro ineficientes. Esta forma de trabajo llevarla al trading es un camino bastante viable, yo al menos lo veo así. Hay que trabajar EA, que entren en largo o corto, y nosotros discrecionalmente, debemos decidir cual de ellos debe trabajar, siendo un buen analista, aumentaremos el profit factor de los EA, a diferencia de dejarlos a su libre decisión, y también se debería de reducir el DD. Hablo desde un punto de vista teórico, no tengo datos que lo demuestren, digamos que aun estoy trabajando en ello, mas quisiera yo poder pegar un pantallazo sobre esto... La mayor ventaja de trabajar con robots es ganar en libertad, y tranquilidad cuando uno no esta delante del mercado.
Saludos
Saludos
Re: ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA
Respecto a la esperanza matemática, del sistema que propone, supongo que le debe dar esperanza matemática aunque sea pequeña, y aquí viene el secreto de todos estos sistemas que rozan la alta-media frecuencia, y es la utilización del MM que es lo que hará ganar dinero en este caso al sistema. pero cuidado sin esperanza matemátcia no hay dinero, por lo que me inclino aunque sea un sistema de fiabilidad que no w/l, el proceso de finalización de proficts si el timing es el adecuado puede verse fácilmente superado por tecnicas de MM, sobre la esperanza negativa ante cualquier desviación.
saludos.
saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA
En el ajedrez las computadoras han alcanzado tal grado de sofisticacion que han superado al hombre en capacidad de analisis, (el numero uno en el ajedrez actual Magnus Carlsen dijo en una entrevista que no le gustaba jugan con ellas porque continuamente lo derrotaban) en el conteo de cartas sucede lo mismo, a tal pounto que en los casinos te romperian las piernas si te pillan utilizando una de ellas (ver youtuve). ¿¿ y las casas de Bolsa porque no prohiben estas maquinitas ??
Continuemos----Pero en los mercados financieros esto todavia no ha ocurrido porque en ellos a diferencia del ajedrez o el conteo de cartas el pasado no afecta al resultado futuro, las probabilidades no son condicionadas.
Solo dale unas variables a un sistema automatico y en cuanto lo metas al mercado ZASSSS, EL MERCADO CAMBIA y el programita NO ( vi a un amigo perder 40.000 Euros despues de haber comprado un robot de trading por 18.000). entonces aqui me surgen una serie de preguntas:
¿ los que le vendieron el sofWare a mi amigo querian compartir la vaca lechera con el o Ismael no entendio las instrucciones del manual antes de encender el robott ???
¿¿ si el trading automatico es tan rentable porque los broker no ponen ninguna pega a su utilizacion ???
¿¿ porque estas maquinas no han batido al mercado, igual que la IBM hizo con Kasparov ??
¿¿ Porque la industria del dinero no le teme a estas maquinas ??
¿¿ sera que esa misma industria dejo abierta una grieta para que los pequeños especuladores se vuelvan ricos mas facilmente ??
Para responder a estas cuestiones he utilizado la navaja de Ockham
Por ejemplo, para explicar la introduccion y venta de los sistemas automaticos, podríamos plantear las siguientes explicaciones:
* No sirven para nada
* Un grupo de archimillonarios de izquierda quieren redistribuir la riqueza en el mundo y han patrocinado la difucion de estos sistemas
* Es consecuencia de un complot de gobiernos musulmanes para destruir uno de los pilares del capitallismo y asi fastidiar a occidente y de paso eliminar al mercado....
Todas estas alternativas explican igualmente el fenómeno desde el punto de vista lógico y experimental, pero el criterio de Occam nos obliga a escoger la primera como verdadera, ya que las demás nos obligarían a asumir una serie de postulados mucho más complicados.
No soy un erudito en sistemas automaticos asi que he utilizado el sentido comun (y la Wikipedia).
Un saludo.
Continuemos----Pero en los mercados financieros esto todavia no ha ocurrido porque en ellos a diferencia del ajedrez o el conteo de cartas el pasado no afecta al resultado futuro, las probabilidades no son condicionadas.
Solo dale unas variables a un sistema automatico y en cuanto lo metas al mercado ZASSSS, EL MERCADO CAMBIA y el programita NO ( vi a un amigo perder 40.000 Euros despues de haber comprado un robot de trading por 18.000). entonces aqui me surgen una serie de preguntas:
¿ los que le vendieron el sofWare a mi amigo querian compartir la vaca lechera con el o Ismael no entendio las instrucciones del manual antes de encender el robott ???
¿¿ si el trading automatico es tan rentable porque los broker no ponen ninguna pega a su utilizacion ???
¿¿ porque estas maquinas no han batido al mercado, igual que la IBM hizo con Kasparov ??
¿¿ Porque la industria del dinero no le teme a estas maquinas ??
¿¿ sera que esa misma industria dejo abierta una grieta para que los pequeños especuladores se vuelvan ricos mas facilmente ??
Para responder a estas cuestiones he utilizado la navaja de Ockham
Por ejemplo, para explicar la introduccion y venta de los sistemas automaticos, podríamos plantear las siguientes explicaciones:
* No sirven para nada
* Un grupo de archimillonarios de izquierda quieren redistribuir la riqueza en el mundo y han patrocinado la difucion de estos sistemas
* Es consecuencia de un complot de gobiernos musulmanes para destruir uno de los pilares del capitallismo y asi fastidiar a occidente y de paso eliminar al mercado....
Todas estas alternativas explican igualmente el fenómeno desde el punto de vista lógico y experimental, pero el criterio de Occam nos obliga a escoger la primera como verdadera, ya que las demás nos obligarían a asumir una serie de postulados mucho más complicados.
No soy un erudito en sistemas automaticos asi que he utilizado el sentido comun (y la Wikipedia).
Un saludo.
Los buenos artistas copian.....los mejores, roban... (aleatorio).
Re: ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA
Hay una tercera posibilidad: Tu amigo fue bastante tonto y víctima de un timo. ¡¡ 18000 euros !! ¿Como se lo vendieron? ¿le enseñaron un backtest y le contaron cuatro milongas?ALEATORIO escribió:(vi a un amigo perder 40.000 Euros despues de haber comprado un robot de trading por 18.000). entonces aqui me surgen una serie de preguntas:
¿ los que le vendieron el sofWare a mi amigo querian compartir la vaca lechera con el o Ismael no entendio las instrucciones del manual antes de encender el robott ???
En cuanto al resto de tu post no le veo mucho sentido.
Por ejemplo lo de que a alguien se le ocurriera prohibir los sistemas automaticos, ¿como piensas que lo harían? Tendrían que prohibir todo el trading on-line, telefonico, y vigilar en las bolsas que nadie entre ni con un movil al 'floor'.
Re: ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA
¿Por que se titula este hilo 'esperanza matematica negativa'?. En el enlace no he visto que digan nada de eso.
En cuanto a lo que dice el blog:
"Nos mostró su sistema automático, desarrollado para esta institución sobre el S&P y basado en un sencillo oscilador modificado, que toma medio punto de ganancia contra un punto de pérdida, pero hace innumerables operaciones diarias. Si bien no es alta frecuencia, y podríamos llamar a su sistema de "media frecuencia" fue evidente, que este tipo de sistemas un trader retail jamás será capaz de desarrollar, debido a sus handicaps tecnológicos."
¿Evidente de que? ¿Que handicaps tecnologicos tiene un sistema de un "sencillo oscilador" en un solo activo? Si dijeran que era sobre 100.000 activos simultaneos podría tener alguna justificación esa afirmación, si acaso, pero habla del SP y de "media frecuencia" (porque lo han querido llamar así).
En cuanto a lo que dice el blog:
"Nos mostró su sistema automático, desarrollado para esta institución sobre el S&P y basado en un sencillo oscilador modificado, que toma medio punto de ganancia contra un punto de pérdida, pero hace innumerables operaciones diarias. Si bien no es alta frecuencia, y podríamos llamar a su sistema de "media frecuencia" fue evidente, que este tipo de sistemas un trader retail jamás será capaz de desarrollar, debido a sus handicaps tecnológicos."
¿Evidente de que? ¿Que handicaps tecnologicos tiene un sistema de un "sencillo oscilador" en un solo activo? Si dijeran que era sobre 100.000 activos simultaneos podría tener alguna justificación esa afirmación, si acaso, pero habla del SP y de "media frecuencia" (porque lo han querido llamar así).
Re: ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA
Solo con leer que gana con un sencillo oscilador o indicador, ya está todo dicho.
Cuando una persona padece delirios se le llama locura. Cuando muchas personas padecen de un delirio, se le llama religión.
Robert M. Pirsig (Filósofo)
Robert M. Pirsig (Filósofo)
Re: ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA
Cierto. Qué más dará que gane medio pipo y pierda uno, si gana el 90% de las veces. Eso no es esperanza negativa.Fer137 escribió:¿Por que se titula este hilo 'esperanza matematica negativa'?. En el enlace no he visto que digan nada de eso.
Re: ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA
¿Que se supone que dice el artículo?
Le veo 2 conclusiones:
1. Para operar ese oscilador necesitas un buen "adsl".
2. Trailing stop del 50%.
Le veo 2 conclusiones:
1. Para operar ese oscilador necesitas un buen "adsl".
2. Trailing stop del 50%.
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
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