Escribo esto porque tengo comprobado que una forma para consolidar conceptos es mostrando tus ideas y discutirlas con otros.
Es tal vez una tontería para muchos pero quizas mas importante para otros , de niños todos sabíamos que 1+1 eran 2 pero no te distes cuenta que lo sabias hasta que te lo enseñaron.
Bueno.. al grano , cuando le damos a la tecla "optimizar" el ordenador nos da los mejores parametros para un sistema , nos dice que hubiese sido mejor , nos dice que si hubiesemos usado esos parametros ahora tendriamos mucha pasta , pero no significa para nada que esos parametros sean buenos para el futuro inmediato , es como querer comprar un numero de loteria despues del sorteo , claro, asi cualquiera.
En la imagen se puede observar un sistema muy sencillo , es simplemente un SuperTrend , y podemos ver como la optimizacion ha dado prioridad para que nos salgan dos peazo trades para despues fallar unas cuantas. Los resultado son extaordinarios , B/P de 11.55 , Operaciones ganadoras 83.33% , Retorno sobre el capital 14.11% y aun se podría mejorar , pero esto es puramente fantasía , nadie garantiza que esto siga asi , es sacar leña del arbol caido , la optimizacion ha sacado 2 buenos trades y sacrifica los demas , y seguira sacrificando mientras los resultados sean positivos , dicho de otra manera , si nos metiesemos en real con este sistema , en verdad , para el programa da por hecho que ya hemos ganado ese dinero y que no nos importara perder mientras nuestra cuenta siga siendo positiva.
Y eso es todo , mi humilde opinion sobre los hechos.
Optimizacion o maquillaje
Re: Optimizacion o maquillaje
Muy buenos dias de reyes, ahora que tengo un poco de tiempo antes de comer, te contesto, puesto que yo estoy en tu misma tesitura, pero algo mas avanzado en pensamientos...Davirro escribió:Escribo esto porque tengo comprobado que una forma para consolidar conceptos es mostrando tus ideas y discutirlas con otros.
Es tal vez una tontería para muchos pero quizas mas importante para otros , de niños todos sabíamos que 1+1 eran 2 pero no te distes cuenta que lo sabias hasta que te lo enseñaron.
Bueno.. al grano , cuando le damos a la tecla "optimizar" el ordenador nos da los mejores parametros para un sistema , nos dice que hubiese sido mejor , nos dice que si hubiesemos usado esos parametros ahora tendriamos mucha pasta , pero no significa para nada que esos parametros sean buenos para el futuro inmediato , es como querer comprar un numero de loteria despues del sorteo , claro, asi cualquiera.
En la imagen se puede observar un sistema muy sencillo , es simplemente un SuperTrend , y podemos ver como la optimizacion ha dado prioridad para que nos salgan dos peazo trades para despues fallar unas cuantas. Los resultado son extaordinarios , B/P de 11.55 , Operaciones ganadoras 83.33% , Retorno sobre el capital 14.11% y aun se podría mejorar , pero esto es puramente fantasía , nadie garantiza que esto siga asi , es sacar leña del arbol caido , la optimizacion ha sacado 2 buenos trades y sacrifica los demas , y seguira sacrificando mientras los resultados sean positivos , dicho de otra manera , si nos metiesemos en real con este sistema , en verdad , para el programa da por hecho que ya hemos ganado ese dinero y que no nos importara perder mientras nuestra cuenta siga siendo positiva.
Y eso es todo , mi humilde opinion sobre los hechos.
...
Resumamos...
Tu dices, que has optimizado un sistema... y...
...lo pones a correr... y...
...como es normal... en el mismo transcurso de la prueba... la optimizacion se va al traste... y nos encontramos en que en la situacion actual ya no es valida.
Muy bien, es normal, que esperabas?... que el periodo que habias optimizado se repetiria hasta el infinito???...
Pues no... no señor, no se repite hasta el infinito, lo natural es que "cambie".
"Cambie"???... que quiere decir?... pues, no hay que darle muchas vueltas, cambie, quiere decir que cambia en el transcurso del tiempo (como es normal)...
Bien, hemos llegado hasta aqui, y que hemos deducido?... hombre, algo muy importante, que la "optimizacion" solo nos sirve durante el periodo optimizado, esta deduccion es muy importante... porque lo digo?...
Porque podemos intentar un sistema, que se vaya optimizando segun se va desarrollando y trabajando (es mi trabajo actual), con lo que conseguiremos un sistema que unicamente tenga una idea basica (buena o mala), y... segun en el periodo que lo pongamos, o bien, segun en el valor en lo situemos, el propio sistema vaya cogiendo los mejores parametros o medidas, segun el momento en que se encuentre...o bien, segun el valor en el que este...
Bien, todo esto es paja, es filosofia barata, en una palabra, no vale nada si no lo sabemos aplicar de forma efectiva...
Asi que, voy a poner un ejemplo, que es lo que les gusta a la mayoria de los que leen el foro.
Ya sabras, que yo tengo un sistema que llamo escalera de guevon, pues bien, esta escalera mia tiene un primer problema muy peliagudo, -elegir el tamaño del escalon-, el tamaño del escalon es diferente segun sea el valor al que se le aplique e incluso los espacios entre escalones son diferentes segun la temporada o tiempo en la que se le aplique, no es lo mismo navidades que el mes de octubre, no es lo mismo un lunes que un viernes, no es lo mismo forex que comodities o que los futuros, y no digamos nada de acciones de valores (en dicho caso mi escalera es nula de pleno derecho)...
Pues bien... yo, actualmente, estoy muy cerca de descubrir por fin, como adaptar mi sistema (la escalera de guevon), al propio desarrollo del precio en el momento en que se produce, pero ten en cuenta, que llevo desde noviembre de este año, poniendo escaleras continuas, y comprobando como plasmar mi idea de cambio segun va desarrollandose el precio, y ojo!, solo estoy desarrollando uno de los problemas que tiene mi sistema (el del tamaño del escalon), hay que tener en cuenta que si no logro acoplar el resto de los problemas (otros dos, principalmente) al sistema... todos mis esfuerzos son en vano.
Bien, dicho esto, (y antes de irme a comer el rosco de reyes), te digo, que deberias de buscar una forma, en la cual, tu sistema... antes de abrir la siguiente operacion, pudiera variar (en tu caso los parametros de las medias esas), las condiciones actuales en que se encuentre, lo mas optimizadas posibles, asi... tendriamos un sistema, que... en todas las operaciones abiertas, todas ellas, estarian abiertas, con la maxima optimizacion hasta su momento...
... con lo que si pensamos logicamente, si hemos abierto todas nuestras operaciones, en su maxima optimizacion... el conjunto de todas nuestras operaciones siempre nos dara un resultado positivo... eso, si nuestro sistema es bueno... que si no?... pues lo de siempre...
a otra cosa mariposa
S2.
Me voy a comer el roscon de reyes, a ver si me toca el haba!... (y me toca pagarlo), jejeje
Re: Optimizacion o maquillaje
La optimización… mmmm
Los indicadores… mmmm
Optimización+indicadores… mmmm
Primero tenemos que saber que demonios estamos buscando cuando realizamos una optimización. En un problema conocido el resultado de una optimización nos daría el mejor resultado para la función objetivo que buscamos. Por poner un ejemplo fuera de nuestro ámbito: queremos asignar los turnos a profesores de un colegio buscando que sus clases sean lo más consecutivas posibles. Si creamos un algoritmo que nos permita examinar todas las posibilidades con nuestro modelo de datos y nuestros parámetros, y suponiendo que el algoritmo es eficiente, obtendremos la solución que más se acerque a la función objetivo previamente establecida.
Ahora bien, esta solución no será óptima el próximo año a no ser que tus datos de entrada clases, profesores, etc. no cambien. Si las clases solo cambian un poco, nuestra solución del primer año nos valdrá para los años subsiguientes (aún a costa de que algunos alumnos se queden sin clase). Si las clases cambian mucho seguramente más y más alumnos se quedaran sin clase.
Que quiere decir esto? Que nuestro sistema funcionará siempre que el mercado no cambie en exceso. ¿Como puedo arreglarlo? Muy malamente, pues mis clases cambian de un día para otro, pero tal vez se pueda hacer algo. Podría primero definir una función objetivo más amplia y con unos condicionantes menos restrictivos, seguramente me interesa más que menos alumnos se queden sin clase aún a costa de que los profesores tengan la clases más espaciadas. También puedo tener siempre muchos profesores para evitar que los alumnos se queden sin clase y de paso conseguir comprimir mejor sus horarios, claro que esto supone un sobre coste en salarios, ufff! En cualquier caso la solución que mejor cumpla mi función objetivo deberá tener unos parámetros amplios, de forma, que aún asumiendo sobre costes pueda cumplir con mis objetivos.
Por otro lado, si queremos evitar tener que lidiar con la optimización, tal vez deberíamos desmontar el problema en otros problemas más sencillos, evitando tener que optimizar y trabajando con conceptos fáciles de solucionar. Por ejemplo: asignar a cada clase en cada momento un profesor contratado por una ETT, tendríamos un pequeño sobre coste pero la solución sería completamente eficaz y sin necesidad de optimizar.
Saludos
Los indicadores… mmmm
Optimización+indicadores… mmmm
Primero tenemos que saber que demonios estamos buscando cuando realizamos una optimización. En un problema conocido el resultado de una optimización nos daría el mejor resultado para la función objetivo que buscamos. Por poner un ejemplo fuera de nuestro ámbito: queremos asignar los turnos a profesores de un colegio buscando que sus clases sean lo más consecutivas posibles. Si creamos un algoritmo que nos permita examinar todas las posibilidades con nuestro modelo de datos y nuestros parámetros, y suponiendo que el algoritmo es eficiente, obtendremos la solución que más se acerque a la función objetivo previamente establecida.
Ahora bien, esta solución no será óptima el próximo año a no ser que tus datos de entrada clases, profesores, etc. no cambien. Si las clases solo cambian un poco, nuestra solución del primer año nos valdrá para los años subsiguientes (aún a costa de que algunos alumnos se queden sin clase). Si las clases cambian mucho seguramente más y más alumnos se quedaran sin clase.
Que quiere decir esto? Que nuestro sistema funcionará siempre que el mercado no cambie en exceso. ¿Como puedo arreglarlo? Muy malamente, pues mis clases cambian de un día para otro, pero tal vez se pueda hacer algo. Podría primero definir una función objetivo más amplia y con unos condicionantes menos restrictivos, seguramente me interesa más que menos alumnos se queden sin clase aún a costa de que los profesores tengan la clases más espaciadas. También puedo tener siempre muchos profesores para evitar que los alumnos se queden sin clase y de paso conseguir comprimir mejor sus horarios, claro que esto supone un sobre coste en salarios, ufff! En cualquier caso la solución que mejor cumpla mi función objetivo deberá tener unos parámetros amplios, de forma, que aún asumiendo sobre costes pueda cumplir con mis objetivos.
Por otro lado, si queremos evitar tener que lidiar con la optimización, tal vez deberíamos desmontar el problema en otros problemas más sencillos, evitando tener que optimizar y trabajando con conceptos fáciles de solucionar. Por ejemplo: asignar a cada clase en cada momento un profesor contratado por una ETT, tendríamos un pequeño sobre coste pero la solución sería completamente eficaz y sin necesidad de optimizar.
Saludos
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work - Thomas A. Edison
Sigueme en Twitter: @INtrader_
Sigueme en Twitter: @INtrader_
Re: Optimizacion o maquillaje
Bueno, como siempre, he sido entendido a medias, lo cual es algo...
A ver, mi idea sobre la optimizacion, no va encaminada, a hablar de indicadores o de cualquier otra señal, sino que mi idea es de ir optimizando en todo momento, he cogido el ejemplo de los indicadores, porque es el grafico que ha puesto nuestro forero, y nada mas.
Ciñendonos a su ejemplo, vemos que hace seis operaciones y que cuatro de ellas son fallidas o medio perdedoras, pero ha tenido suerte que las dos primeras, son tan ganadoras que cubren dicha perdida.
Analizando el grafico, vemos que tiene una raya que le llama supertendencia, y que cuando el precio la cruza, nuestro forero compra o vende (segun el sentido del cruce), y tambien vemos o intuimos que la propia ralla supertendencia le sirve como stop (o eso me figuro yo)...
Bien, dicho esto, suponemos que los parametros optimizados de dicha ralla, no los ha cambiado en ningun momento a lo largo del tiempo, cuando, de cierta manera, el precio si que se ha movido en forma diferente en el transcurso del tiempo, ahi tenemos el primer error, (mantenemos unos parametros que nos sirven en grandes y amplios movimientos, y no los modificamos cuando los movimientos son menos grandes y menos amplios), pasa lo que tiene que pasar, que cuando los movimientos del precio son pequeños en su amplitud (hablando del caso que nos ocupa), con unos parametros buscados para movimientos amplios, pues perdemos en todos los trades que hagamos, (como si elegiriamos ruedas lisas de seco y se nos pone a llover), pues bien, yo lo que le propongo es que busque el metodo de ir cambiando los parametros de forma continua, ya se que lo que estoy diciendo es mas facil decirlo que hacerlo, pero por eso mismo lo digo.
El sistema da igual el que sea, puede ser por indicadores, por fundamentales, matematico, da igual... el que sea.
Siempre podemos buscar no solo el optimizarlo para comenzarlo, sino la perpetua optimizacion en su desarrollo durante nuestras operaciones.
Cuantas veces decimos en el sobado ejemplo de un cruce de medias, el mejor cruce es tal, tanto por tanto, y nos quedamos tan tranquilos, aunque en realidad lo unico que hemos descubierto es que dicho cruce de medias es en los periodos que hayamos estudiado el que mejor se acopla a los diferentes recorridos del precio durante esos años...
Y por lo mismo, cuando lo ponemos en practica, en el tiempo actual, solo comprobamos que el tiempo actual no se parece mas que un poquito a todo lo que hemos testeado, y los resultados nos dan en la cara...
Pues bien, lo unico que hemos hecho, ha sido poner unas ruedas intermedias, y cuando hemos salido a pista estaba lloviendo, y en las dos primeras curvas ya nos hemos quedado sin coche, claro!!! es logico...
Tan logico, que incluso podiamos decir, que en el tiempo testeado, tambien habia periodos de lluvia... y que en el test si que funcionaban esas ruedas... ¿?... dejemoslo aqui sin respuesta...
...
Resumiendo, yo lo unico que insinuo, es que cualquier sistema deberia ir optimizandose continuamente a lo largo de su desarrollo, esto es una buena idea, o por lo menos yo lo pienso asi.
Aqui dejo el grafico con los resultados anteriores, si en el recuadro rojo hubiera cambiado los parametros para esos trades... seguro que hubiera sacado algun beneficio mas, casi seguro...
A ver, mi idea sobre la optimizacion, no va encaminada, a hablar de indicadores o de cualquier otra señal, sino que mi idea es de ir optimizando en todo momento, he cogido el ejemplo de los indicadores, porque es el grafico que ha puesto nuestro forero, y nada mas.
Ciñendonos a su ejemplo, vemos que hace seis operaciones y que cuatro de ellas son fallidas o medio perdedoras, pero ha tenido suerte que las dos primeras, son tan ganadoras que cubren dicha perdida.
Analizando el grafico, vemos que tiene una raya que le llama supertendencia, y que cuando el precio la cruza, nuestro forero compra o vende (segun el sentido del cruce), y tambien vemos o intuimos que la propia ralla supertendencia le sirve como stop (o eso me figuro yo)...
Bien, dicho esto, suponemos que los parametros optimizados de dicha ralla, no los ha cambiado en ningun momento a lo largo del tiempo, cuando, de cierta manera, el precio si que se ha movido en forma diferente en el transcurso del tiempo, ahi tenemos el primer error, (mantenemos unos parametros que nos sirven en grandes y amplios movimientos, y no los modificamos cuando los movimientos son menos grandes y menos amplios), pasa lo que tiene que pasar, que cuando los movimientos del precio son pequeños en su amplitud (hablando del caso que nos ocupa), con unos parametros buscados para movimientos amplios, pues perdemos en todos los trades que hagamos, (como si elegiriamos ruedas lisas de seco y se nos pone a llover), pues bien, yo lo que le propongo es que busque el metodo de ir cambiando los parametros de forma continua, ya se que lo que estoy diciendo es mas facil decirlo que hacerlo, pero por eso mismo lo digo.
El sistema da igual el que sea, puede ser por indicadores, por fundamentales, matematico, da igual... el que sea.
Siempre podemos buscar no solo el optimizarlo para comenzarlo, sino la perpetua optimizacion en su desarrollo durante nuestras operaciones.
Cuantas veces decimos en el sobado ejemplo de un cruce de medias, el mejor cruce es tal, tanto por tanto, y nos quedamos tan tranquilos, aunque en realidad lo unico que hemos descubierto es que dicho cruce de medias es en los periodos que hayamos estudiado el que mejor se acopla a los diferentes recorridos del precio durante esos años...
Y por lo mismo, cuando lo ponemos en practica, en el tiempo actual, solo comprobamos que el tiempo actual no se parece mas que un poquito a todo lo que hemos testeado, y los resultados nos dan en la cara...
Pues bien, lo unico que hemos hecho, ha sido poner unas ruedas intermedias, y cuando hemos salido a pista estaba lloviendo, y en las dos primeras curvas ya nos hemos quedado sin coche, claro!!! es logico...
Tan logico, que incluso podiamos decir, que en el tiempo testeado, tambien habia periodos de lluvia... y que en el test si que funcionaban esas ruedas... ¿?... dejemoslo aqui sin respuesta...
...
Resumiendo, yo lo unico que insinuo, es que cualquier sistema deberia ir optimizandose continuamente a lo largo de su desarrollo, esto es una buena idea, o por lo menos yo lo pienso asi.
Aqui dejo el grafico con los resultados anteriores, si en el recuadro rojo hubiera cambiado los parametros para esos trades... seguro que hubiera sacado algun beneficio mas, casi seguro...
- Adjuntos
-
Re: Optimizacion o maquillaje
Hacer un buen Bascktest es algo más complicado que simplemente optimizar a la ligera todo el histórico a la vez.
Lo primero que deberías saber es el ratio apropiado para la optimización y ese no es el de la máxima ganancia, ni el porcentaje de ganadoras, debe contemplar tanto el beneficio como el riesgo, sería más apropiado el ratio de Sharp o el ratio de Calmar para tener en cuenta el drawdown. Lo segundo que deberías tener en cuenta es optimizar por partes del histórico, lo que es conocido como los periodos in sample y out of sample test, en el libro de Robert Pardo lo explica bastante bien,(creo que lo subieron al foro hace poco hasta con traducción lo puedes echar un vistazo) además de todo esto que el número de operaciones sea significativa y una prueba t de student para ver si los datos generan confianza. Bueno con esto creo que igual ya tienes algo con lo que empezar a continuar el trabajo, espero haberte ayudado.
Un saludo,
Lo primero que deberías saber es el ratio apropiado para la optimización y ese no es el de la máxima ganancia, ni el porcentaje de ganadoras, debe contemplar tanto el beneficio como el riesgo, sería más apropiado el ratio de Sharp o el ratio de Calmar para tener en cuenta el drawdown. Lo segundo que deberías tener en cuenta es optimizar por partes del histórico, lo que es conocido como los periodos in sample y out of sample test, en el libro de Robert Pardo lo explica bastante bien,(creo que lo subieron al foro hace poco hasta con traducción lo puedes echar un vistazo) además de todo esto que el número de operaciones sea significativa y una prueba t de student para ver si los datos generan confianza. Bueno con esto creo que igual ya tienes algo con lo que empezar a continuar el trabajo, espero haberte ayudado.
Un saludo,
Todo está en los números.
Re: Optimizacion o maquillaje
Pues yo no se si contestar a Davirro o no, ¡porque no ha hecho ninguna pregunta! 
Pero lo que yo tengo claro es que sin al menos una optimización no se consigue na-da. Los primeros parámetros que tú metes ya son una optimización per se: los escoges en base a alguna observación positiva precedente.
Y lo que también tengo claro es que si utilizas todo el histórico no te va a quedar otra que esperar bastante tiempo en papel para comprobar si el sistema funciona o no, mientras que si utilizas trozos de histórico, el tiempo en papel se acorta, sobre todo utilizando el walk-through.
Pero lo que yo tengo claro es que sin al menos una optimización no se consigue na-da. Los primeros parámetros que tú metes ya son una optimización per se: los escoges en base a alguna observación positiva precedente.
Y lo que también tengo claro es que si utilizas todo el histórico no te va a quedar otra que esperar bastante tiempo en papel para comprobar si el sistema funciona o no, mientras que si utilizas trozos de histórico, el tiempo en papel se acorta, sobre todo utilizando el walk-through.
Re: Optimizacion o maquillaje
La idea es genial Guevon, pero creo que ya se le ha ocurrido antes a otros, de hecho es muy complicada de llevar a la práctica, pues siguiendo tu simil el mercado es un circuito demasiado cambiante, se parece más a un rally tipo Paris-Dakar que a un circuito cerrado de velocidad. ¿Y que pasa en los rallies de este tipo? Pues que tienes que ir preparado con un vehículo todo-terreno que se adapte lo más posible a todo tipo de terrenos, pero no puedes cambiar los neumáticos a mitad de carrera... tienes que improvisar y depender de la pericia del piloto para adaptarse a los nuevos acontecimientos.guevon escribió:Bueno, como siempre, he sido entendido a medias, lo cual es algo...
.......
Resumiendo, yo lo unico que insinuo, es que cualquier sistema deberia ir optimizandose continuamente a lo largo de su desarrollo, esto es una buena idea, o por lo menos yo lo pienso asi.
¿Como se traslada esto al trading? La verdad es que tu empeño de crear un sistema auto-optimizable es loable, pero lo veo muy poco factible porque la naturaleza del mercado cambiará antes de que tu sistema tenga tiempo de adaptarse. Lo que si podría funcionar es un sistema "de amplio espectro", que tal vez no fuera el más eficiente en todo tipo de situaciones, pero consiguiese llegar a la meta entero. Otra forma sería algo parecido a lo que tu propones, pero utilizando diferentes sistemas (o metodologías) para diferentes tipos/situaciones de mercados. De esta forma siempre tendrías un vehículo ganador para cada tipo de categoría. Esto también tiene el inconveniente de que en los periodos donde el sistema no está adaptado podrías perder más de lo que has ganado. Por último y afinando todavía más podrías tener sistemas superespecializados que solo funcionasen en determinados tramos de mercado, de forma que consiguieses solamente los beneficios sin tener que pelear con tramos malos.
En definitiva, auto-optimización? Podría ser posible, pero el sistema debería ser muy sofisticado... y si no prueba a auto-optimizar un cruce de medias.
El libro recomendado por HG_80 (en realidad hay dos muy parecidos sobre el mismo tema) es el que da unas pautas más coherentes para la optimización. Aunque yo sigo siendo bastante esceptico con respecto a esta técnica.HG_80 escribió:Hacer un buen Bascktest es algo más complicado que simplemente optimizar a la ligera todo el histórico a la vez.
Lo primero que deberías saber es el ratio apropiado para la optimización y ese no es el de la máxima ganancia, ni el porcentaje de ganadoras, debe contemplar tanto el beneficio como el riesgo, sería más apropiado el ratio de Sharp o el ratio de Calmar para tener en cuenta el drawdown. Lo segundo que deberías tener en cuenta es optimizar por partes del histórico, lo que es conocido como los periodos in sample y out of sample test, en el libro de Robert Pardo lo explica bastante bien,(creo que lo subieron al foro hace poco hasta con traducción lo puedes echar un vistazo) además de todo esto que el número de operaciones sea significativa y una prueba t de student para ver si los datos generan confianza. Bueno con esto creo que igual ya tienes algo con lo que empezar a continuar el trabajo, espero haberte ayudado.
Un saludo,
Saludos.
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work - Thomas A. Edison
Sigueme en Twitter: @INtrader_
Sigueme en Twitter: @INtrader_
Re: Optimizacion o maquillaje
En graficos diarios pienso que habria que optimizar cada semana el ultimo mes para poder adaptarse lo antes posible a nuevos cambios en el sesgo del valor , pero entonces ya no se ven esos resultados completos. Se podria hacer pruebas optimizando periodos antiguos y ver los resultados mas adelante , es ponerse.
Despues el problema del PTR es que solo optimiza la mejor ganancia aunque tengas un super DD , me gustaria poder optimizar por operacionas ganadoras , o por bajo DD ,seria mas seguro.
Despues el problema del PTR es que solo optimiza la mejor ganancia aunque tengas un super DD , me gustaria poder optimizar por operacionas ganadoras , o por bajo DD ,seria mas seguro.
Re: Optimizacion o maquillaje
Hola guevon,guevon escribió:Ya sabras, que yo tengo un sistema que llamo escalera de guevon, pues bien, esta escalera mia tiene un primer problema muy peliagudo, -elegir el tamaño del escalon-, el tamaño del escalon es diferente segun sea el valor al que se le aplique e incluso los espacios entre escalones son diferentes segun la temporada o tiempo en la que se le aplique, no es lo mismo navidades que el mes de octubre, no es lo mismo un lunes que un viernes, no es lo mismo forex que comodities o que los futuros, y no digamos nada de acciones de valores (en dicho caso mi escalera es nula de pleno derecho)...
por lo que dices, el tamaño del escalón debe ser en función de la volatilidad. En múltiplo de ATR, por ejemplo. Y el tamaño de la posición un porcentaje fijo de tu capital. A mayor ATR menos títulos a comprar.
Saludos.
Última edición por Rafa7 el 07 Ene 2011 20:34, editado 2 veces en total.
Re: Optimizacion o maquillaje
Muy Buenos dias a todo el mundo, hoy que estoy tranquilo (bueno, normalmente siempre lo estoy) y tengo tiemo hasta la una que me ire a tomar unos blancos y a echar unos cigarrillos, voy a profundizar en la idea de la auto-optimizacion de un sistema cualquiera...
Nos cogemos un indice cualquiera (el que sea), en barras diarias, el maximo que podamos de calendario, y le pasamos la tipica simulacion con una media corta contra una media larga...
Supongamos que nos ha salido que la combinacion de mejor cruce de medias es la de 3-15, o, mas bien que si hubieramos usado ese cruce durante los diez años de simulacion (el total del calendario que hemos utilizado), los resultados al final de los diez años son positivos y los mayores de todas las posibles combinaciones que hemos probado.
Bien, ya tenemos un punto de partida, 3-15...
Esto no nos garantiza nada, si empezaramos a usarla (dicho cruce) para tradear a partir de ahora mismo... ese cruce seguro que acababa con nuestra cuenta a lo largo del año sin inmutarse... con mucha mucha suerte igual acababamos unicamente con un porcentaje de nuestra cuenta salvada... y... con muchisima pero que muchisima suerte, pues igual acababamos en positivo al final de año...
Luego entonces?... como podemos hacer, para que lo mas probable no ocurra, y ocurra lo mas improbable?...
Pues... podemos ir haciendo que el cruce de 3-15 no se quede fijo durante todo el año sino que se vaya variando segun se van sucediendo las cotizaciones...
En si, la idea es sencilla, antes de nada, tendremos que ver en la simulacion que hemos hecho de los diez años, cuales son los trades en los cuales dicho cruce fallaba, tendremos que comprobar porque fallaban, (cosa muy dificil de cuantificar), y posterior aplicarlo a nuestro sistema...
Por ejemplo, empezamos el trade cuando se da el cruce, y por cada vela que se va dibujando diariamente, comprobamos que los parametros (ATR, TR, Bollinger, Momentun, RSI) que se nos ocurran para controlar el cruce, esten dentro de los valores
que hayamos estimado como correctos para ese cruce, (hay que tener en cuenta que para un cruce de 3-15 con controlar unicamente las ultimas 15 velas ya nos sirve, puesto que esa es la vision que tiene el sistema de la cotizacion del valor), y... si los valores no son los correctos...
o bien modificamos el valor de nuestro cruce
o bien anulamos el trade
Supongamos que decidimos hacer nuestro sistema bajo la primera premisa (modificar el valor de nuestro cruce)...
Hemos conseguido entonces que nuestro sistema vaya variando de valores de cruce (optimizandose) segun se va desarrollando.
Ya se, que decirlo es mas facil que hacerlo, pero en pocas palabras ya esta dicho, cualquiera puede hacer sus pinitos y comprobar esto que estoy diciendo, y digo mas...
Si hay alguien que lo haga, ni siquiera tiene que probarlo en real, sino que puede coger el mismo historial que haya hecho la prueba y simular con el nuevo sistema (auto-optimizable) para comprobar que le daria unos mejores resultados que a pelo sin modificacion...
Alguien se atreve a probarlo publicamente? y comentarlo...
Fijaros que no estoy descubriendo nada, unicamente un camino mas...
S2.
Muy bien, probemos a hacerlo!INtrader escribió:
...
En definitiva, auto-optimización? Podría ser posible, pero el sistema debería ser muy sofisticado... y si no prueba a auto-optimizar un cruce de medias.
...
Nos cogemos un indice cualquiera (el que sea), en barras diarias, el maximo que podamos de calendario, y le pasamos la tipica simulacion con una media corta contra una media larga...
Supongamos que nos ha salido que la combinacion de mejor cruce de medias es la de 3-15, o, mas bien que si hubieramos usado ese cruce durante los diez años de simulacion (el total del calendario que hemos utilizado), los resultados al final de los diez años son positivos y los mayores de todas las posibles combinaciones que hemos probado.
Bien, ya tenemos un punto de partida, 3-15...
Esto no nos garantiza nada, si empezaramos a usarla (dicho cruce) para tradear a partir de ahora mismo... ese cruce seguro que acababa con nuestra cuenta a lo largo del año sin inmutarse... con mucha mucha suerte igual acababamos unicamente con un porcentaje de nuestra cuenta salvada... y... con muchisima pero que muchisima suerte, pues igual acababamos en positivo al final de año...
Luego entonces?... como podemos hacer, para que lo mas probable no ocurra, y ocurra lo mas improbable?...
Pues... podemos ir haciendo que el cruce de 3-15 no se quede fijo durante todo el año sino que se vaya variando segun se van sucediendo las cotizaciones...
En si, la idea es sencilla, antes de nada, tendremos que ver en la simulacion que hemos hecho de los diez años, cuales son los trades en los cuales dicho cruce fallaba, tendremos que comprobar porque fallaban, (cosa muy dificil de cuantificar), y posterior aplicarlo a nuestro sistema...
Por ejemplo, empezamos el trade cuando se da el cruce, y por cada vela que se va dibujando diariamente, comprobamos que los parametros (ATR, TR, Bollinger, Momentun, RSI) que se nos ocurran para controlar el cruce, esten dentro de los valores
que hayamos estimado como correctos para ese cruce, (hay que tener en cuenta que para un cruce de 3-15 con controlar unicamente las ultimas 15 velas ya nos sirve, puesto que esa es la vision que tiene el sistema de la cotizacion del valor), y... si los valores no son los correctos...
o bien modificamos el valor de nuestro cruce
o bien anulamos el trade
Supongamos que decidimos hacer nuestro sistema bajo la primera premisa (modificar el valor de nuestro cruce)...
Hemos conseguido entonces que nuestro sistema vaya variando de valores de cruce (optimizandose) segun se va desarrollando.
Ya se, que decirlo es mas facil que hacerlo, pero en pocas palabras ya esta dicho, cualquiera puede hacer sus pinitos y comprobar esto que estoy diciendo, y digo mas...
Si hay alguien que lo haga, ni siquiera tiene que probarlo en real, sino que puede coger el mismo historial que haya hecho la prueba y simular con el nuevo sistema (auto-optimizable) para comprobar que le daria unos mejores resultados que a pelo sin modificacion...
Alguien se atreve a probarlo publicamente? y comentarlo...
Fijaros que no estoy descubriendo nada, unicamente un camino mas...
S2.
Re: Optimizacion o maquillaje
Hola guevon,guevon escribió: Supongamos que nos ha salido que la combinacion de mejor cruce de medias es la de 3-15
¿mejor en que sentido? ¿cuál debería ser la diana? ¿esperanza, expectativa, beneficios, Sharpe, expectativa por número de trades, SQN, Kelly, menor DD, Calmar, ...?
¿Optimizar sin comisiones y luego ver si con comisiones el sistema va bien? ¿Optimizar directamente con comisiones?
¿Optimizar parámetros, sin stop loss y sin stop trailing y luego ver si podemos mejorar (en rentabilidad/riesgo) el sistema con los stops? ¿Optimizar directamente el sistema incluyendo stop loss y stop trailing?
Yo no tengo claro estos temas, estoy debatiéndome en mi interior.
Saludos.
Re: Optimizacion o maquillaje
Te respondo, Rafa...
Para lo que estamos debatiendo, no hace falta nada mas que resultados desnudos, o brutos, osea, lo mejor es lo que nos de mayor cantidad de pipos-centimos-centavos por el conjunto de los trades...
Cuando consigamos eso, es, cuando podemos meternos en berenjenales de esperanzas-expectativas-sharpes-DDs y todo lo que se nos ocurra... puesto que todos esos berenjenales, nunca aumentan el bruto ganado, solamente lo optimizan, porque si tenemos un sistema perdedor en bruto, ya podemos aplicarle todo eso que comentas, que seguira siendo perdedor sin remedio... oh no?...
Igual me confundo, pero en esto creo que no.
Lo primero es ganar un pipo, para que te lo puedan quitar.
S2.
Para lo que estamos debatiendo, no hace falta nada mas que resultados desnudos, o brutos, osea, lo mejor es lo que nos de mayor cantidad de pipos-centimos-centavos por el conjunto de los trades...
Cuando consigamos eso, es, cuando podemos meternos en berenjenales de esperanzas-expectativas-sharpes-DDs y todo lo que se nos ocurra... puesto que todos esos berenjenales, nunca aumentan el bruto ganado, solamente lo optimizan, porque si tenemos un sistema perdedor en bruto, ya podemos aplicarle todo eso que comentas, que seguira siendo perdedor sin remedio... oh no?...
Igual me confundo, pero en esto creo que no.
Lo primero es ganar un pipo, para que te lo puedan quitar.
S2.
Re: Optimizacion o maquillaje
Guevon voy a aplicarle esta idea que comentas de "autoreoptimización" en el expert que ya uso, a ver que resultados ofrece, despues ya subo los resultados. Aunque la idea, es una pescadilla que se muerde la cola, habra que optimizar que cantidad de barras tendra en cuenta el expert para reoptimizar, y esa optimizacion creo que va a tardar horas y horas, va a sacar humo el pequeño procesador del Eee PC,
Saludos
Saludos
Re: Optimizacion o maquillaje
A ver, te doy una sugerencia para empezar...
Cogete el sp500, diario, precio de cierre, y haz la simulacion con medias cortas 3-4-5-6-7 contra medias largas 10-12-14-16-18-20-22-24.
Lo de siempre, comprar cuando la media corta cruza con la larga (y se queda arriba) y vender al contrario, siempre en mercado...
Sacaras un resultado...
Lo publicas, y ya seguiremos con la auto-optimizacion.
Ok?
S2.
Me voy a cenar, hoy tengo "lengua en salsa verde", y huele muy bien, y despues vere el Salvame ese, asi que... por aqui estare...
Se me olvidaba, casi seguro, que todos los cruces de medias, te den negativo... pero no importa... lo importante es tener las cifras encima de la mesa para poder optimizar.
Cogete el sp500, diario, precio de cierre, y haz la simulacion con medias cortas 3-4-5-6-7 contra medias largas 10-12-14-16-18-20-22-24.
Lo de siempre, comprar cuando la media corta cruza con la larga (y se queda arriba) y vender al contrario, siempre en mercado...
Sacaras un resultado...
Lo publicas, y ya seguiremos con la auto-optimizacion.
Ok?
S2.
Me voy a cenar, hoy tengo "lengua en salsa verde", y huele muy bien, y despues vere el Salvame ese, asi que... por aqui estare...
Se me olvidaba, casi seguro, que todos los cruces de medias, te den negativo... pero no importa... lo importante es tener las cifras encima de la mesa para poder optimizar.
Re: Optimizacion o maquillaje
Hola a todos,
Soy novato y aunque no suelo escribir por aquí soy un lector voraz de los contenidos del foro. Confieso que este tema concretamente es uno de los que más me interesan porque actualmente estoy dándole vueltas a lo expuesto por Davirro y es que los sistemas tendenciales son buenos mientras haya tendencia. Cuando no hay tendencia es desolador ver como se produce un goteo lento pero progresivo de operaciones perdedoras que pueden echar a perder los beneficios conseguidos a lo largo de muchos meses.
Las dificultades que veo en los planteamientos para solucionar este problema es que es muy difícil saber cuando un sistema está en tendencia o en lateral en el momento adecuado, es decir, en el momento en el que se está produciendo el movimiento lateral. Creo que los acercamientos para resolver esta problemática basados en indicadores llegan siempre tarde, además de que es difícil saber hasta dónde se moverá el precio. Puede ser que el ATR te diga que aumenta la volatilidad pero igual ese aumento es temporal y por tanto no aprovechable por el sistema automático.
Esto también puede generar pérdidas de oportunidades: por ejemplo, tu sistema detecta que no es momento de operar porque hay poca volatilidad y precisamente a las pocas barras se produce una explosión de volatilidad que llega tarde porque tu sistema la detecta cuando el precio ha llegado al precio en el que tenías que recoger beneficios.
En estos momentos estoy estudiando un planteamiento distinto aunque ya comentado por aquí y es el de tratar de adaptar el sistema a cualquier circunstancia del mercado. Como sé que los indicadores y las medias llegan tarde o me impiden disfrutar de las verdaderas oportunidades de ganar dinero, planteo lo siguiente: si cuando el mercado está lateral nuestras estadísticas nos dicen que en el 80% de los laterales nuestras entradas pueden aprovecharse de 40 puntos (o los que sean) de beneficio, ¿por qué no diseñar un sistema que entre con dos órdenes, una diseñada para dejar correr los beneficios y la otra para arrancar beneficios a ese 80% de los laterales que llegan a un objetivo predeterminado? En este caso se entraría al mercado con una orden para dejar correr beneficios y con otra con un T/P de 40. Así, con un ratio riesgo/beneficio de 1:1 o superior en ambas órdenes es posible sacar beneficios de un mercado lateral y/o tendencial. Es cierto que esta operativa aumenta el riesgo de pérdida porque entramos con dos órdenes al mercado en vez de entrar sólo con una pero creo que puede ser una forma distinta de abordar el problema que nos ocupa.
Me gustaría conocer opiniones sobre este planteamiento porque ya he hecho pruebas con indicadores, medias, etc. y la verdad es que no encuentro solución a este problema basándome en los mismos.
Un cordial saludo y gracias de antemano,
DayDream
Soy novato y aunque no suelo escribir por aquí soy un lector voraz de los contenidos del foro. Confieso que este tema concretamente es uno de los que más me interesan porque actualmente estoy dándole vueltas a lo expuesto por Davirro y es que los sistemas tendenciales son buenos mientras haya tendencia. Cuando no hay tendencia es desolador ver como se produce un goteo lento pero progresivo de operaciones perdedoras que pueden echar a perder los beneficios conseguidos a lo largo de muchos meses.
Las dificultades que veo en los planteamientos para solucionar este problema es que es muy difícil saber cuando un sistema está en tendencia o en lateral en el momento adecuado, es decir, en el momento en el que se está produciendo el movimiento lateral. Creo que los acercamientos para resolver esta problemática basados en indicadores llegan siempre tarde, además de que es difícil saber hasta dónde se moverá el precio. Puede ser que el ATR te diga que aumenta la volatilidad pero igual ese aumento es temporal y por tanto no aprovechable por el sistema automático.
Esto también puede generar pérdidas de oportunidades: por ejemplo, tu sistema detecta que no es momento de operar porque hay poca volatilidad y precisamente a las pocas barras se produce una explosión de volatilidad que llega tarde porque tu sistema la detecta cuando el precio ha llegado al precio en el que tenías que recoger beneficios.
En estos momentos estoy estudiando un planteamiento distinto aunque ya comentado por aquí y es el de tratar de adaptar el sistema a cualquier circunstancia del mercado. Como sé que los indicadores y las medias llegan tarde o me impiden disfrutar de las verdaderas oportunidades de ganar dinero, planteo lo siguiente: si cuando el mercado está lateral nuestras estadísticas nos dicen que en el 80% de los laterales nuestras entradas pueden aprovecharse de 40 puntos (o los que sean) de beneficio, ¿por qué no diseñar un sistema que entre con dos órdenes, una diseñada para dejar correr los beneficios y la otra para arrancar beneficios a ese 80% de los laterales que llegan a un objetivo predeterminado? En este caso se entraría al mercado con una orden para dejar correr beneficios y con otra con un T/P de 40. Así, con un ratio riesgo/beneficio de 1:1 o superior en ambas órdenes es posible sacar beneficios de un mercado lateral y/o tendencial. Es cierto que esta operativa aumenta el riesgo de pérdida porque entramos con dos órdenes al mercado en vez de entrar sólo con una pero creo que puede ser una forma distinta de abordar el problema que nos ocupa.
Me gustaría conocer opiniones sobre este planteamiento porque ya he hecho pruebas con indicadores, medias, etc. y la verdad es que no encuentro solución a este problema basándome en los mismos.
Un cordial saludo y gracias de antemano,
DayDream
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
