¿un buen sistema tiene que tener un explicación de ....?

[Rafa7]

Pero en esto del mercado es más válida la visión de Heráclito: nunca cruzaremos dos veces el mismo río...

Hola erredosdedos.

No estoy familiarizado con Heráclito.
¿Podrías explicarme la visión de Heráclito o poner un link donde se explique?

Gracias.

[Man Apart]

No estoy familiarizado con Heráclito.
Gracias.

Que haga una kedada, coño y asi nos explica en persona que opina.
No es este el de las cartas Heraclito Fournier ? No sabia que tambien se dedicase a la bolsa.

[Enrio]

Volviendo al tema inicial... bajo mi opinión:

Cuando aplicas un sistema sin entenderlo llegas a la estupidez de pensar que tal valor va a subir porque cierto indicador tiene un valor o ha cruzado un umbral... Por ejemplo, ¿Cuantas veces habeis oido que el mercado va a caer porque está sobrecomprado y sigue subiendo y subiendo?

Cuando entiendes un sistema es más fácil interpretarlo y aplicarlo.

Es más, aunque ROBOCO esté un paso adelante, yo sigo creyendo que un sistema tiene que ser una forma de explicitar un comportamiento.

Por ejemplo, un indicador que tubo su éxito en el foro (el supertendencia) al final no era mejor que un cruce de medias pero lo que hacen muy bien ambos es dar una entrada y una salida en una tendencia. Eso es lo que hay que entender, identificamos perfectamente una tendencia visualmente pero necesitamos objetivizarlo y ahí es cuando entra en juego el sistema.

[erredosdedos]

Heráclito afirma que el fundamento de todo está en el cambio incesante. El ente deviene y todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y destrucción al que nada escapa.

Es común incluir a Heráclito entre los primeros filósofos físicos (φυσικοι, como los llamó Aristóteles), que pensaban que el mundo procedía de un principio natural (como el agua para Tales, el aire para Anaxímenes), y este error de clasificación se debe a que, para Heráclito, este principio es el fuego, lo cual no debe leerse en un sentido literal, pues es una metáfora como, a su vez, lo eran para Tales y Anaxímenes. El principio del fuego refiere al movimiento y cambio constante en el que se encuentra el mundo. Esta permanente movilidad se fundamenta en una estructura de contrarios. La contradicción está en el origen de todas las cosas

Pos eso: nada es estable. El mercado, como ente orgánico, tampoco es estable. Mi experiencia en la lingüística me permite soportar por otra lado visiones contradictorias sin negar ninguna: cada regla gramatical que aparece tiene excepciones. ¿Por qué? Porque la lengua es un ente vivo producto de la actuación humana, igual que el mercado, oye La característica madre del mercado será la mutación por lo tanto. Y esto es más obvio si pensamos en que en el fondo es una lucha constante. ¿Cómo conocer perfectamente algo que continuamente muta? Desde luego, fácil no puede ser

Para saber más de este filósofo, googlea Heráclito de Éfeso (no el de Fournier )

[agmageton]

Pues yo soy de los que cree que debes saber porque funciona un sistema, más que si funciona en sí, porque si entiendes como funciona un sistema tambien entenderás cuando este deja de funcionar, en que momento funciona mejor, o que ha de pasar para que deje de funcionar...

Si tengo un sistema de tendencia en rangos amplios, entenderé que cuando haya poco movimiento y este sea de ida y vuelta, mi sistema estará sin probabilidad, por lo tanto entiendo que a ese sistema se le ha de buscar un antidoto o restricción, o simplemente buscar otros sistemas que bajen la curva de volatilidad del DD.

Si sólo se que funciona el sistema, no sabre como programar el portafolios para tener estrategias que tiendan a equilibrar el portafolios, el heho de no saber como funciona un sistema ya nos esta enseñando a saber con que comprarlo para buscar un equilibrio y eso ya entraríamos en descorrelación, si entendemos que el sistema de tendencia nos funciona bien en fases tendenciales y el sistema x (que no sabemos como funciona, porque funciona sobre una base de algoritmos genéticos que suelen buscar la curva del precio) podemos mediante la gestión infraponderar uno y ponteciar el otro, en este caso podría ser un sistema caótico o aleatorio en la adaptación de la curva del precio contra otro tendencial...etc etc...

Creo que lo importante es buscar un sentido al portafolios y esto se consigue en parte buscandole un sentido a los sistemas y otra evaluando la estadística para poder determinar el equilibrio.

De la misma forma entender en que time frame actuar para darle sentido a todo, creo que el sentido esta en saber el porque, más que en mirar los resultados, ya que no es lo mismo un mecánico que repare un ferrari que un ingeniero que diseñe el motor del ferrari, quien encontrará antes el fallo, si este fallo esta en el diseño del motor...?

saludos.

[Rafa7]

De la misma forma entender en que time frame actuar para darle sentido a todo, creo que el sentido esta en saber el porque, más que en mirar los resultados, ya que no es lo mismo un mecánico que repare un ferrari que un ingeniero que diseñe el motor del ferrari, quien encontrará antes el fallo, si este fallo esta en el diseño del motor...?

Excelente analogía.

[INtrader]

Me gustaría dar mi humilde opinión sobre el tema aprovechando el símil del ingeniero.

Si eres ingeniero de Ferrari y te dedicas a diseñar y desarrollar motores es difícil que conozcas con exactitud el funcionamiento exacto de todas las partes del motor, más bien serás un especialista en alguna de sus funciones y dejarás en manos de otros especialistas el funcionamiento de otras partes. Por ejemplo, puedes ser muy bueno en el diseño y desarrollo de grupos termodinámicos pero confiar el funcionamiento de la inyección a otro departamento o fabricante externo, al que solo exigirás unos determinados parámetros de rendimiento, sin importarte en exceso, el funcionamiento interno de ese componente, solamente el resultado. Lo cual quiere decir que aún no conociendo el mecanismo exacto de determinadas partes eres capaz de desarrollar un motor realmente competitivo. Por otro lado y siguiendo con temas de ingeniería, seguramente un ingeniero que se dedica a diseñar y desarrollar la carrocería de los F1, cuando desarrolla un nuevo alerón puede que se encuentre con un diseño que en principio no había tenido en cuenta pero que en el túnel de viento se comporta mucho mejor que todos los anteriores. ¿Crees que lo va desechar porque no entiende el funcionamiento? No, seguramente seguirá haciendo pruebas para comprobar que cumple los requisitos necesarios y luego se preguntará porqué demonios funciona mejor que los anteriores... para cuando llegue a entenderlo puede que ya haya acabado la temporada.

En el tema que nos ocupa ocurre lo mismo, puedes tener sistemas que has diseñado partiendo de cero, y en los que comprendes como se desarrollan todos los procesos que lo hacen ganar o perder, o encontrarte con un sistema que no logras entender del todo pero que funciona de p... madre. ¿Qué haces, lo tiras o te lo quedas?

Saludos.

[Man Apart]

Pues la analogía de Intrader , no es moco de pavo.

Pero ... ¿repartimos las cartas o solo las jugamos?

[agmageton]

Estos plateamientos, es sus defectos, todos son razonables, pero vayamos al fondo de la cuestión, que hará el mecánico al darse cuenta que el bolito no funciona como era esperado en un circuito? joderse....

Porque cualquier maximización desde el lado de la ejecución esta fuera del alcance de un problema de diseño.

O quien será el que adapte el bolido al circuito? (en formula uno son los ingenieros los que llevan la telemetría y los algoritmos.)

El mecánico lo que hará será ejecutar el programa de bolido a la máxima puesta apunto, como un trader que le dan un RSI con unas pautas para seguir...intentará maximizar lo que le han dado incluso mejorar lo que le han dado dentro de el limite de preparación que le permita...pero nunca va a saber buscar soluciones desde el punto de vista del diseño, ya que teóricamente no ha pasado por las fases del diseño para entenderlo, y tiene una carencia de preparación.

Ahora habra mecánicos y mecánicos unos sacarán mejor puesta a punto que otros, pero eso ya sería otro tema....

Por cierto en formula uno hay varios ingenieros, cada uno se ocupa de una cosa, y luego esta el ingeniero del piloto que se encarga con el piloto de hacer los reglages, telemetría, etc, el mecanico en formula uno esta más bien para cambiar cosas y ejecutar lo que dice el ingeniero...

Respecto a lo último que menciona intrader, de que hacer si tenemos un sistema que funciona de #@#!%# madre, pero no sabemos porque, aquí puede haber dos conclusiones, la primera que este hecho por inteligencia artificial y no llegemos a saber el porque de su diseño y segundo que estemos ante una optimización del precio y se aparte bastante de nuestra concepción de un sistema y haga que no entengamos el porque.

Pero para mí las dos son peligrosas, ya que si deja de funcionar y nuestro portafolios funciona con eso, que caray hacemos?

pd: respecto a los ingenieros o trader´s hay una constante en eso y son las ideas y que luego funcionen, como el conducto F de formula 1 desarrollado por Mclaren, pero una vez la idea es desarrollada y se comprueba que funciona, no hay problema de saber porque funciona...pero sí en la originalidad de la propuesta, eso ya es creativa realmente fundamental tanto en la formula 1 como en un trader. Yo que soy fiel seguidor de la formula 1, cuando los ingenieros se ponen en el tunel de viento (el secreto de los monoplazas) es ahí donde se buscan soluciones de tipo creativas, más alla de saber como funcionan...y eso es lo que ha de buscar un diseñador de sistemas creatividad funcional...y no puedo entender que el que lo crea no lo entienda si la función es la idea por la que se ha creado.

[Man Apart]

Insisto. El mercado no lo diseñamos nosotros, no tenemos ningún control sobre el mismo. NI como ingenieros, ni como mecánicos, ni como conductores.

Si la analogía se refiere al diseño, implementación o gestión de sistemas , tener la certeza de PORQUE el mercado hace lo que hace, me parece muy , pero que muy pretencioso.

A mi con saber COMO lo hace cuando lo hace, ya me parece un reto importante.

[Spirit]

La FIA debería prohibir alerones que no tengan esperanza matemática positiva ¿no creeís?

[erredosdedos]

Recordad algo que ha apuntado Man antes: más peligroso que no saber es pensar erróneamente que sabemos algo. Me gustaría que los que aquí apuntan que conocen perfectamente el porqué de su sistema nos lo explicaran...dado que conocen el asunto tan bien, no deberían fallar nunca ¿no? ¿o puede fallar un sistema que conoce perfectamente el porqué del mercado ? Porque si puede fallar, no conoce tanto, digo yo.

[INtrader]

Estos plateamientos, es sus defectos, todos son razonables, pero vayamos al fondo de la cuestión, que hará el mecánico al darse cuenta que el bolito no funciona como era esperado en un circuito? joderse....

Porque cualquier maximización desde el lado de la ejecución esta fuera del alcance de un problema de diseño.

O quien será el que adapte el bolido al circuito? (en formula uno son los ingenieros los que llevan la telemetría y los algoritmos.)

El mecánico lo que hará será ejecutar el programa de bolido a la máxima puesta apunto, como un trader que le dan un RSI con unas pautas para seguir...intentará maximizar lo que le han dado incluso mejorar lo que le han dado dentro de el limite de preparación que le permita...pero nunca va a saber buscar soluciones desde el punto de vista del diseño, ya que teóricamente no ha pasado por las fases del diseño para entenderlo, y tiene una carencia de preparación.

Ahora habra mecánicos y mecánicos unos sacarán mejor puesta a punto que otros, pero eso ya sería otro tema....

Por cierto en formula uno hay varios ingenieros, cada uno se ocupa de una cosa, y luego esta el ingeniero del piloto que se encarga con el piloto de hacer los reglages, telemetría, etc, el mecanico en formula uno esta más bien para cambiar cosas y ejecutar lo que dice el ingeniero...

Respecto a lo último que menciona intrader, de que hacer si tenemos un sistema que funciona de #@#!%# madre, pero no sabemos porque, aquí puede haber dos conclusiones, la primera que este hecho por inteligencia artificial y no llegemos a saber el porque de su diseño y segundo que estemos ante una optimización del precio y se aparte bastante de nuestra concepción de un sistema y haga que no entengamos el porque.

Pero para mí las dos son peligrosas, ya que si deja de funcionar y nuestro portafolios funciona con eso, que caray hacemos?

pd: respecto a los ingenieros o trader´s hay una constante en eso y son las ideas y que luego funcionen, como el conducto F de formula 1 desarrollado por Mclaren, pero una vez la idea es desarrollada y se comprueba que funciona, no hay problema de saber porque funciona...pero sí en la originalidad de la propuesta, eso ya es creativa realmente fundamental tanto en la formula 1 como en un trader. Yo que soy fiel seguidor de la formula 1, cuando los ingenieros se ponen en el tunel de viento (el secreto de los monoplazas) es ahí donde se buscan soluciones de tipo creativas, más alla de saber como funcionan...y eso es lo que ha de buscar un diseñador de sistemas creatividad funcional...y no puedo entender que el que lo crea no lo entienda si la función es la idea por la que se ha creado.

Creo agma que estamos de acuerdo en todo o en casi todo. Tal vez nos hemos pasado de frenada , creando la analogía de la ingeniería y el trading... bueno luego lo explico.

Insisto. El mercado no lo diseñamos nosotros, no tenemos ningún control sobre el mismo. NI como ingenieros, ni como mecánicos, ni como conductores.

Si la analogía se refiere al diseño, implementación o gestión de sistemas , tener la certeza de PORQUE el mercado hace lo que hace, me parece muy , pero que muy pretencioso.

A mi con saber COMO lo hace cuando lo hace, ya me parece un reto importante.

Man no estamos hablando de diseñar el mercado/circuito, sino del sistema/bólido que corre sobre él.

La FIA debería prohibir alerones que no tengan esperanza matemática positiva ¿no creeís?

Yo voy a instalar alerones en todos mis sistemas para ver si me aguantan los DD muy cerrados en condiciones adversas.

[agmageton]

siempre hay fallo, eso lo sabemos todos los que hacemos sistemas jejejej

Por eso si sabes cuando fallan y porque fallan, puedes saber como buscar una descorrelación, una disversificacion, una división de timings dentro del mismo sistema.

Os pongo un ejemplo claro mío, primero empece con un seguidor de tendencia, si lo aproximaba mucho me hacia aguas, si lo alejaba mucho me dejaba fuera más veces de las apropiadas para sacar rentabilidad en el largo plazo, cansado ya de tanta tontería de optimización y buscarle pies al gato, entendi primero porque pasaba el problema y luego levante la vista....

La Solución, fue crear tres sistemas de tendencia, con un grado de descorrelación suficiente para que en los momentos de que confluyeran en una probabilidad dos sistemas estos actuarán en descorrelación, saliendo vencedor uno de los dos por la gestión de las perdidas y las ganancias(como un spead sintetico). He dicho que son tres porque a veces el de corto plazo cambia y ese cambio a veces es menor (sistema de medio plazo) o mayor (sistema largo plazo), con lo que tengo que jugar bien las cartas de la probabilidad y descorrelación y correlación de menor al mayor, sea menor al alza en el momento que se activa el mayor, el menor esta ya en beneficios...si sigue subiendo el medio compensa las perdias del mayor y el menor sigue ganando.....etc, es un poco establecer descorrelaciones unos con mayor fuerza y otras mediante spread...y si no entendiera como funciona todo, como lexes iba a poder modelizarlo....no un sistema sino el diseño de una esperanza...y a todo esto como tambien entiendo que el riesgo del portafolios es pequeño de que se cree una correlación puntual, como ya ha sucedido en la historia "crisis asiatica" donde la volatilidad fue superior al 2008 en momentos puntuales, pues debo tener otros sistemas o modelos que se alejen de ese escenario tridemensional....osea que si no se porque lo creo todo, como voy a saber como compensarlo y como buscar soluciones?

saludos.

[INtrader]

Y volviendo otra vez a la pregunta original... ¿cual era? A sí ¿un buen sistema tiene que tener una explicación...? Creo que no es necesario, salvo que el trader la necesite. De hecho la analogía que se ha creado entre la ingeniería de F1 y el trading no se puede llevar a los extremos, por un sencillo motivo, la ingeniería es una disciplina basada en leyes físicas, químicas, etc. Es decir tiene unos fundamentos basados en fenómenos demostrables. Es una ciencia.

Mientras que el trading sistemático no tiene ningún fundamento...se trata más bien de algo esotérico, que a los humanos nos cuesta mucho comprender (a unos más que a otros). Una disciplina en la que el avance más grande que se ha realizado en los últimos 100 años ha sido el cruce de medias (bueno luego está el triple cruce de la muerte pero no vamos a entrar en sofisticaciones ).