Montecarlo Optimal-f

[Rafa7]

Para mi la mof1 sería la buena, la mof2 es una optimización de resultados.

Gracias Kosparuk.

En realidad las dos son optimizaciones, en una se optimiza por rendimiento y en la otra por Optimal-f. Quiero decir, que en una se ordenan las 10000 series por su rendimiento y en la otra por su Optimal-f.
Así que pienso que los nombres podrían ser, para MOF1, Montecarlo Yield Fraction, y, para MOF2, Montecarlo Optimal-f Fraction.
En fin, que lío de nombres, jejeje.

Por cierto, que las fracciones resultantes de MOF1 y MOF2 son muy similares. Aunque la MOF2 es ligeramente mas conservadora.
Y encuentro mas interesante la MOF2 por dos motivos:
1.- Es mas conservadora. Su relación rentabilidad / riesgo es ligeramente mejor que la MOF1. Y eso es lógico porque el riesgo tiene recompensa a la izquierda de la optimal-f, y con MOF2 la diana es estar a la izquierda de Optimal-f en un 95% de los casos, mientras que la diana de MOF1 es asegurar el máximo rendimiento en un 95% de los casos.
2.- MOF2 es muchísimo más rápida en calcularse que la MOF1. (En este aspecto no hay color).

Kosparuk, en otro post (ahora no puedo) voy ha compartir un gráfico comparativo, y espero que me digas como lo ves.

Gracias.

[Rafa7]

Hay una ha rectificar en ambos algoritmos, que es la definición de G:
G(f) = (1 + f * W1 / W) * ... * (1 + f * Wn / W)
W, en las 10000 series, no debería ser el mínimo de cada serie, sino que W debería ser el mínimo de la serie histórica. Es decir, en cada serie tiene sus Wi's, pero W tiene que ser la mayor pérdida de la serie histórica. Espero haberme explicado bien.

La razón de este cambio es que cuando tradeamos siguiendo un MM, la referencia no es la máxima pérdida futura (que no conocemos), sino la máxima pérdida histórica (que si conocemos). Por los tanto, en el cálculo de la G debemos referirnos a la máxima pérdida histórica.

He vuelto ha hacer cálculos con los mismos trades, con un 95% de confianza, y con esta rectificación. Los resultados han sido:

Sobre los 26 trades los resultados han sido OF = 46%, MOF1 = 27%, MOF2 = 27%.
Sobre los 13 primeros trades los resultados han sido OF = 43%, MOF1 = 31%, MOF2 = 31%
Y Sobre los 13 últimos trades los resultados han sido OF = 47%, MOF1 = 45%, MOF2 = 44%

En otro post espero aportar un gráfico (como comenté antes).

[Rafa7]

Por fín os comparto un gráfico.

Primeramente aclarar que me gusta mucho mas el MOF2, ya que es el que me "garantiza" está a la izquierda de la f-óptima. Y quiero estar a la izquierda porque solo a la izquierda se cumple que a mayor riesgo mayor rentabilidad. (a la derecha de la f-óptima sucede lo contrario).

Aquí pongo el gráfico:

Optimal-f (Azul), Montecarlo Optimal-f al 95% de confianza (Rojo) y Montecarlo Optimal-f al 99% de confianza (Amarillo).

Observaciones:
Finalmente he decidido llamar Montecarlo Optimal Fraction, al resultado del algoritmo MOF2.
Cada punto es la consecuencia de añadir un trade, así vemos como van evolucionando tanto la Optimal Fraction como la Montecarlo Optimal Fraction.
Veo que tanto al 95% de confianza, como al 95%, la Montecarlo optimal Fraction parece que converge a la Optimal Fraction.
Y una cosa muy importante. Al 95% de confianza,veo que me puedo pillar los dedos. Quiero decir que, por ejemplo, tras la operación 9, el punto rojo (47%) no hace de soporte de la gráfica azul (a partir de entonces, casi todo el gráfico azul permanece por debajo del 47%). En cambio, al 99%, veo que con la línea amarilla no me pillo los dedos (parece como si nos "garantizara" que vamos a permanecer a la izquierda de la f-óptima del futuro).

Gracias a los que habéis aportado.
Pero siento que el interés en el Money Mangement halla decaido tanto en este foro.
Pensaba abrir mucho hilos con referencia al Money Management, como Montecarlo Fixed Fraction, Montecarlo Fixed Ratio, que son temas novedosos (no creo que esté inventando nada, solo que nadie -que yo sepa- ha publicado sobre estos temas- que se me ocurren y que no he visto en ninguna web, ni en castellano, ni en inglés. Etc ... Y también otros temas, no novedosos, como Fixed Ratio y el tema "Fixed Fraction vs Fixed Ratio". Y también MM multiposición, etc, etc...

Hasta que no me digais si alguien ha publicado sobre la Montecarlo Optimal Fraction, me considero el "autor" de la fórmula. Aunque estoy seguro de que a otros se les ha ocurrido la misma fórmula pero no la han publicado, o, al menos, no tengo noticias de ello.

¿La Montecarlo Optimal Fraction es una buena fórmula? Yo creo que una Montecarlo Optimal Fraction, al 99% de confianza, es una buena opción. Aunque respeto las objeciones de Fer137. Fer137, a veces aprendo mas de los que ponen objeciones. Gracias.

Hasta aquí he llegado.
No sé si abriré mas hilos sobre MM, ya que mi tiempo es limitado (los hilos sobre MM son mas trabajosos para mí) y no hay mucho interés.
Gracias por todos los que habéis participado en mis hilos sobre MM.

Saludos.

[Kosparuk]

Creo que el MM es interesante, y tu idea de hacer un montecarlo a los posibles optimal-f me ha gustado.

El porqué no hay más contestaciones según lo veo es debido a que aquí hay muchísima gente que aún no ha encontrado un sistema ganador, así que el MM todavía les queda lejos.

[elmasme]

Buenos días,
A mí me interesa mucho este tema, lo que pasa es que aunque es una parte fundamental del trading, pues es eso, una parte. La jornada diaria es limitada, a mí me faltan horas incluso para dormir (con una niña de cuatro años y otra de 3 meses).
Hilos como este son los que me hacen seguir mirando el foro continuamente. Pero no puedo profundizar mucho en los temas ya que requiere tiempo y esfuerzo, por eso no suelo participar aunque sí reconozco el esfuerzo que hacéis otros.
Espero que continúen este tipo discusiones, seguro que hay mucha gente interesada en ellas aunque no participen. También comprendo que si no hay mucha participación desanima al que inicia el hilo por eso quería dar una poco ánimo a los que os metéis en temas serios.

Un saludo.

[Rafa7]

Gracias Kosparuk y elmasme.


Kosparuk, sistemas ganadores hay a patadas (incluso sistemas públicos). Claro que supongo que te referiras a sistemas ganadores con riesgo satisfactorio ... jejeje Si es cierto, nuestra tendencia es que hasta que no encontramos un sistema con el que nos sintamos cómodos no nos preocupamos del MM. Yo prefiero al revés, primero me preocupo del MM y luego busco un sistema que sea ganador y con el que me sienta cómodo.

Ahora, que he profundizado en MM, mi interés está en buscar un sistema con el que me sienta cómodo.

Es que los hilos de MM, sobre todo si se trata de novedades, son muy costosos en cuanto a tiempo. Algunos post son producto de muchos minutos o incluso horas de investigación personal. Por eso me desanimo de emplear tanto tiempo y ver que apenas hay participación.
Por cierto, en el último post habían unas errata: hablaba de nivel de confianza del 1% cuando quería decir 99% de nivel de confianza. Y hablaba de resistencia, cuando en realidad se trata de soporte. Ese último post ya lo he corregido.
Bueno, mas adelante ya veré si abrir otros hilos de MM. De momento me tomo un descanso en abrir hilos sobre MM.

Saludos.

[Rafa7]

La gran ventaja de tener un buen sistema de MM antes de escoger un sistema ganador (digo escoger porque sistemas ganadores hay a patadas), es que el MM te da pautas para escoger un sistema ganador.
Por ejemplo, supongamos que tienes que elegir entre varios sistemas y dispones de poco capital. Entonces unas simulaciones de MM te diran que sistema escoger. Luego cuando tienes mas capital, puedes afrontar otros sistemas mas rentables (aunque tengan mas riesgo).
José Raul Capablanca, uno de los mejores jugadores de ajedrez de todos los tiempos, decía que lo que uno debe empezar a dominar son los finales, porque si eres bueno en finales tienes la opción de encontrar una variante en medio juego que te lleve a un final ganador. El aconsejaba primero dominar el final, luego el medio juego, y, por último, la apertura.
Por ese mismo principio pienso que es bueno tener un MM antes de elegir el sistema ganador.

[Gamelu]

El MM es una optimizacion mas, deberia de buscarse o optimizarlo de la misma forma que optimizas las entradas y salidas, dependiendo de la fuerza tendencial que tengas en la equity variara mucho el MM idoneo, no solo son el ratio W/l y el porcentaje de aciertos.

Pienso que si ya tienes la estrategia sera facil implementar un MM aceptable, quizas buscar el mejor sea complejo pero uno aceptable no hara falta mucha formula. Pero en cambio si aun no tienes el sistema, y no lo acabas de encontrar, entonces deberias de buscar en conjunto la optimizacion de entradas,salidas,distribucion y MM mas darle un toque un poco creativo para asegurarte de que tu sistema ya no este mas que creado, limitar los usuarios.

Yo sistemas factibles no los encuentro a patadas, en softwares como FSB rapido compruebas que una optimizacion ganadora no suele durar mucho tiempo hasta caer en un gran DD, mueren muy rapido, longevidad parecidad a la de una mariposa

[Rafa7]

El MM es una optimizacion mas, deberia de buscarse o optimizarlo de la misma forma que optimizas las entradas y salidas, dependiendo de la fuerza tendencial que tengas en la equity variara mucho el MM idoneo, no solo son el ratio W/l y el porcentaje de aciertos.

Hola Gamelu.

Un método como aplicar una Montecarlo Optimal-f es independiente del resto del sistema.

La aplicació podría ser:
contratos = MontecarloOptimalF * (Capital - CapitalMínimo) / RiesgoPor Contrato.
Donde CapitalMínimo sería el capital que podría soportar un DD previsto, con un determinado porcentaje de probabilidad, operando con un solo contrato.

Claro que mejor que el sistema sea "perenne". Para un sistema "caduco" mejor aplicar un Fixed Ratio. Pero saber si un sistema es "perenne" o "caduco" requiere de un estudio independiente. Si el sistema tiene mucho parámetros, es muy probable que sea "caduco" y si tien pocos tiene probabilidades de ser "perenne".

Saludos.

[cls]

La gran ventaja de tener un buen sistema de MM antes de escoger un sistema ganador (digo escoger porque sistemas ganadores hay a patadas), es que el MM te da pautas para escoger un sistema ganador.

sorprendente afirmación . Supongo que la has podido verificar.

[ranunculo]

La gran ventaja de tener un buen sistema de MM antes de escoger un sistema ganador (digo escoger porque sistemas ganadores hay a patadas), es que el MM te da pautas para escoger un sistema ganador.

sorprendente afirmación . Supongo que la has podido verificar.

Si, a mi tambien me sorprende.
En los ultimos 3 años yo he testeado entre 20 y 30 ideas de algoritmos de compra venta. Cada idea la he variado en un promedio de unas 10 variantes mas o menos.

De los 200 - 250 sistemas, apenas 4 o 5 resisten un análisis en profundidad..

[Rafa7]

¿Sorpendente?

Depende de que entendamos por sistema ganador. Si por sistema ganador entendemos sistemas que su esperanza sea positiva. Hay muchos sistemas. Incluso, es mas, se puede diseñar sistemas ganadores con entradas al azar (la clave es saver controlar las salidas).
Otra cosa es que es mas dificil encontrar sistemas ganadores en los que el riesgo sea razonable y que tengas suficiente capital para aplicarlos.
Si entendemos que un sistema ganador es aquel que
1.- Esperanza positiva.
2.- Riesgo razonable.
3.- Capital suficiente.
entonces no hay tantos ...

Además un sistema ganador no tiene que ser perenne. Si tienes un buen criterio para saber cuando un sistema caduca, mientras no caduque le sacas rendimiento y cuando caduca ya lo abandonaste. Lo dificil es cuando debes dejar el sistema y sustituirlo por otro.

Si, sistemas ganadores hay muchos. Pero eso no significa que sean fáciles de descubrir. Hay que trabajar para hallarlos. Pero haberlos hailos.

Saludos.

[elmasme]

¿Sorpendente?

Depende de que entendamos por sistema ganador. Si por sistema ganador entendemos sistemas que su esperanza sea positiva. Hay muchos sistemas. Incluso, es mas, se puede diseñar sistemas ganadores con entradas al azar (la clave es saver controlar las salidas).
Otra cosa es que es mas dificil encontrar sistemas ganadores en los que el riesgo sea razonable y que tengas suficiente capital para aplicarlos.
Si entendemos que un sistema ganador es aquel que
1.- Esperanza positiva.
2.- Riesgo razonable.
3.- Capital suficiente.
entonces no hay tantos ...

Además un sistema ganador no tiene que ser perenne. Si tienes un buen criterio para saber cuando un sistema caduca, mientras no caduque le sacas rendimiento y cuando caduca ya lo abandonaste. Lo dificil es cuando debes dejar el sistema y sustituirlo por otro.

Si, sistemas ganadores hay muchos. Pero eso no significa que sean fáciles de descubrir. Hay que trabajar para hallarlos. Pero haberlos hailos.

Saludos.

Lo suscribo, una buena radiografía en pocas palabras.

[cls]

Rafa, hablar sobre este tema sería interminable. Tienes que experimentarlo para convencerte.
Créete lo que afirma ranunculo de apenas 4-5 sistemas ganadores, que lleva muchos años peleando con sistemas en real y sabe de lo que habla.

Si quieres empezar la casa por el tejado, adelante. Pero los cimientos son el sistema y si no son sólidos olvídate, porque el tejado no te va a sostener la casa. Aparte de lo que diga todo el establishment de que si la psicología, que si el mm, que el sistema es lo menos importante, ...
Bueno, a lo mejor para buffet o similares con todo su capital importa poco dónde entrar, al fin y al cabo los índices siempre terminan subiendo y las commodities no las van a regalar. Pero a un retail no. De eso ya te darás cuenta.

¿cuándo decides que un sistema ha caducado? ¿cuándo ha sobrepasado su máximo dd histórico y te ha fundido un 60% ó más de la cuenta, el esfuerzo de varios años?
Un sistema bueno no caduca nunca. Y de esos hay poquísimos. De los malos sí que hay a patadas. Éstos también tienen sus rachas buenas y cuando alguien los tradea en esos tramos ya cree que tiene un buen sistema.

Y por favor, seguid con el tema del montecarlo que no era mi intención desviar el hilo.

Saludos

[elmasme]

Un sistema bueno no caduca nunca. Y de esos hay poquísimos. De los malos sí que hay a patadas. Éstos también tienen sus rachas buenas y cuando alguien los tradea en esos tramos ya cree que tiene un buen sistema.
Saludos

Me temo que ese sistema bueno no existe y que el que quiera ganarse la vida con esto necesita un montón de sistemas de esos malos que sí que hay a patadas y además necesita todo lo demás: (ya que los sistemas son sólo una parte) saber gestionarlos, MM etc..

Por favor, continúese con el Montecarlo Optimal-f y perdóneseme esta nueva interrupción