La ALFOMBRA de guevon

[guevon]

LA ALFOMBRA DE GUEVON

Introduccion.

Cuantas veces nos acercamos al trading, sin tener nada pensado ni nada definido, e incluso, cuantas veces nos hemos acercado sin ganas, sin saber que hacer, sin saber que estrategia seguir, en una palabra, sin ganas de nada, incluso sin tener idea en que activo tradear.

Bien, en esos casos, lo mejor suele ser tener en el cajón guardada, alguna estrategia sencilla, que no de problemas de vigilancia de posiciones, que no tenga complicaciones técnicas ni posicionantes, y… lo mas importante de todo, que no tenga opción a echarnos fuera de mercado en cualquier movimiento brusco o no previsto, y sobretodo, que cuando les de a los que manejan el cotarro, los grandes leones, por hacer lo que solemos llamar una barrida de stops vulgarmente, nuestra estrategia tenga las mayores ganancias.

Esta estrategia que es la que voy a pasar a explicar, que nos va a permitir todo ello, es la que he llamado ALFOMBRA, asi que, pasamos a describir en que consiste.

Descripcion de la ALFOMBRA.

Escogeremos un activo con suficiente liquidez, un par de divisas que tenga liquidez, o incluso comodities con movimiento y liquidez de mercado, o incluso índices de mercados.

Nos plantearemos un limite de tiempo para la estrategia (orientativo nada mas), por ejemplo nos ponemos un mes de mantenerla abierta.

Buscamos (esto es lo mas peliagudo), una fracion de precio que sea lo suficientemente golosa como para que no todas las ganancias sean para el bróker, por ejemplo la fracion con la que trabajemos tendrá que ser como minimo diez veces lo que nos cobra el bróker por abrir una orden o un futuro.

Bien, con ello en mente, nos plantamos en la pantalla y ponemos ordenes escalonadas de compra con el limite de profit en cada una de ellas de la fracción que hayamos elegido (y sin stop loss), y a la vez ponemos ordenes escalonadas de venta con el limite de profit en cada una de ellas (sin stop loss).

Las ordenes estarán intercaladas, es decir, compra–venta-compra-venta, cubriendo como una ALFOMBRA todo el posible recorrido del precio.

El precio al moverse bien para arriba o bien para abajo, ira abriendo ordenes dde compra o de venta y a la vez ira cerrándolas al abrir la siguiente orden de venta o de compra.

Muchos diran que lo que he hecho ha sido un GRID, pero no, la diferencia fundamental es que en la ALFOMBRA, no repondremos las ordenes que van siendo cerradas (como se hace en un GRID).

Bueno, al final, si hemos calculado bien, el precio ira limpiando ordenes, y se ira haciendo un hueco vacio con las ordenes cerradas (todas con ganancias).

Cuando tenemos que terminar con la estrategia?, pues bien, tendremos que terminar cuando por ejemplo haya pasado un mes y veamos que el precio esta en medio de una orden de compra abierta por arriba y una orden de venta abierta por abajo, y, no haya ninguna orden entre medio.

Las dos ordenes entre las que esta el precio, lógicamente estarán en perdidas, que sumadas serán la distancia a la que se encuentren.

Cerraremos dichas perdidas y haremos recuento de las ganancias.

Porque digo ganancias?

Porque lógicamente también, el precio ha tenido que cerrar el doble de ganancias de esa distancia, ordenes de compra para arriba, ordenes de venta para abajo.

Asi que, en ese momento, tendremos de ganancia neta, la misma distancia que tenemos de perdida neta.

Que?

Os gusta?

Ahí va un ejemplo.

[smassax]

buenas,

matematicamente los números salen. El inconveniente que le veo es que si empiezas la estrategia en un punto a partir del cual hay un buen recorrido, por ejemplo, al alza, aunque luego se estabilice el precio, te pueden quedar varias ventas por el camino abiertas. Tu dices que con el tiempo se cerraran, pero claro, el mes inicial se puede convertir en unos cuantos más...

saludos

[guevon]

Hombre!!!

Ya era hora, ni que yo fuera un ogro (bueno, algo si).

...

Bien, estaba esperando, a ver si alguien se dignaba responder, asi que te ha tocado a ti...

...

He puesto esta estrategia, porque como todos sabreis, yo hago casi la contraria (mi escalera), y... despues de casi año y medio haciendo escaleras, yo, por mi forma de ser, y porque el dinero que meto aqui no me importa un carajo (puesto que es muy poco), siempre, siempre, cuando he perdido alguna escalera ha sido porque la he abandonado y no me he dado cuenta (porque estaba en la sociedad, o tomando vinos por ahi), y me he fijado como me quedaba el resultado de las ordenes que me iba cerrando en sus stops, y siempre me daba cuenta, que esos espacios vacios, nunca podria volver a rellenarlos, en una palabra, se me cepillaba el espacio vacio multiplicado por 2.

Bien, hablando con gente de este foro, me decian que... con cuidar, y estar vigilante, del precio, eso no me sucederia... o bien tambien, teniendo un buen programa, que me controlara ese tema...

Pero!, yo he querido ir mas adelante, y, fijandome y fijandome y fijandome bien...

Compruebo, que el precio siempre pasa como minimo dos veces por el mismo sitio, y eso que significa?

Significa, que al pasar dos veces, una es para arriba... y... la otra es para abajo (o viceversa)...

Asi que, me dedique, a buscar (en lo que ando yo, el forex), a ver si eso era verdad, y, que descubri?... pues que casi no podia poner una pantalla en los ultimos 5 años, que eso no sucediera, bueno, teniendo en cuenta que mi pantalla es de 28" y que caben mas de 250 velas a la vez...

Asi que... comence a probarlo, coji (no se si es con g o con j) el par usayen que yo no lo ando mucho, y ademas se ajustaba a mis parametros de marcha, le puse 20 pipos de distancia (2 para el broker y 18 para mi), y espere...

Y...

CATACRAK... el terremoto, y despues el TSUNAMI, y despues la central nuclear... y para mas inri, el foro desconectado.

Joder, joder, joder, me digo... para una prueba, que hago con el yen y el puto dolar, y me pasa esto...

Pues bien... ni corto ni mal mandado, en dos dias tenia en mi poder 250 pipos de ganancia...

Cerre las ordenes y se lo comente a un buen forero de aqui, y aunque no le convenci mucho, tampoco sabia decirme la razon por la que hubiera ganado...

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Resumiendo...

Hay un 95% de veces, en que pasa lo que yo digo, y... un 5% que puede pasar lo que tu dices.

Ademas, es superfacil, programar un programita que lo haga, 100 ordenes de compra 100 ordenes de venta intercaladas, y cuando el saldo es positivo... cerrar y volver a abrir de nuevo todo.

S2.

[smassax]

Pues si ya lo has comprabado perfecto, y si encima funciona el 95% de las veces, genial. Sí q es sencillo programarlo, cuando llegue a casa lo pruebo.

Por cierto, aún se necesitaría menos recorrido d precio si pones las 2 ordenes contrarias en la misma línea, no??

[guevon]

Si lo haces en MT4 me lo pasas y asi lo puedo probar sin estarlo mirando continuamente.

Y le llamas ALFOMBRA, bueno, o sino, como ha dicho algun otro ilustre forero, FELPUDO.

Ok?...

Solo tienes que preguntar al principio numero de ordenes, intervalo, y punto de cierre.

---

Sobre lo que dices en la misma linea, yo creo que no, pero no me hagas mucho caso, hay que tener en cuenta que las compras y las ventas las abre y cierra en diferente sitio... ya lo pensare mientras veo el Salvame en el sillon.

S2.

Ademas, el que recorra menos o mas es indiferente, lo que necesitamos es... confirmar la teoria.

[Yomismo]

A mi me interesaria mas saber que puede hacer fallar a tu alfombra, es decir que movimientos de precio la harian perder pasta.........

[guevon]

Pues principalmente, suelen ser esos movimientos muy rapidos y a los cuales ya nunca vuelve mas.

Por ejemplo, en los indices se suele decir que el precio siempre tapa todos los huecos, pero eso no siempre se cumple, en el ibex35, todavia hay algun hueco del año 2003 y alguno mas que ya no me acuerdo.

Pero mira, ya que he hablado del ibex35, tu supon que hubieras hecho alfombras continuas desde hace un año...

Ya llevarias ganado mas de 6000 pipos o puntos desde entonces, y solo hubieras apostado de 100 en 100 puntos, y tu maximo riesgo hubiera sido de 2000 puntos, eso en el peor de los casos.

Solo mirando, y contando que cada cuadrito del grafico son 100 puntos aproximadamente, puedes ver, que durante todo el año se ha estado moviendo en esos valores, yendo y viniendo...

Realmente, es muy dificil que salga un año como el 2008, que aun y todo, el indice pegaba cada rebote de miedo... claro ya se, que... es dificil aguantar con el culo prieto, cuando se ha desplomado para abajo y te ha dejado casi todas las compras abiertas medio en perdidas... pero si ajustas bien, en relacion a tu cuenta la cantidad ganada o perdida de los 100 puntos que he puesto como ejemplo, es decir, que los 100 puntos no supongan mas de un 1% de tu cuenta... entonces... yo te aseguro que ganaras 90 meses de cada 100...

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Ademas, no hay que ser tan vago, y lo que se hace uno, es programarlo, y probarlo... oh no?

S2.

[Russell Edgington]

¿cual es la sociedad a la que vas, guevon?

digo por si tengo algun amigo que pueda ir alli, para que salga cagando leches de esa "soci"...ya que lo que te dan no es nada bueno...

no piensas, que a estas alturas de la pelicula ya tiene que estar todo inventado?

todavia seguimos como esos niños que tenian tanta ilusion por los reyes magos??

aqui no existe nada tan facil majo....(aunque espero equivocarme y verte con un yate anclado en el puerto de donosti dentro de poco)....

suerte,...

y espero equivocarme.

[nostrasladamus]

Hola a todos!

LA ALFOMBRA DE GUEVON

Bueno, al final, si hemos calculado bien, el precio ira limpiando ordenes, y se ira haciendo un hueco vacio con las ordenes cerradas (todas con ganancias).

Guevon: y si no hemos calculado bien?

Cuando tenemos que terminar con la estrategia?, pues bien, tendremos que terminar cuando por ejemplo haya pasado un mes y veamos que el precio esta en medio de una orden de compra abierta por arriba y una orden de venta abierta por abajo, y, no haya ninguna orden entre medio.

Y si tenemos 3 ordenes de compra por arriba (o 4, o 5) y solo una de venta por abajo, y el precio sigue bajando?

Creo que es como un GRID, pero encima, tampoco va a sacar tanto rendimiento en un lateral fuerte.

Quieres pasar ahora de la Escalera a la Anti-escalera?

Y combinar ambos? a cual darias mas peso?, tambien ahi hay que acertar si se va a mover mucho o poco.

Perdona las criticas, pero "mayormente" estoy hablando en alto.

[Spirit]

Cerre las ordenes y se lo comente a un buen forero de aqui, y aunque no le convenci mucho, tampoco sabia decirme la razon por la que hubiera ganado...

Más que no saber darte una razón, puede que sea que no escuchaste lo que querías oir como respuesta.

Independientemente de otras consideraciones matemáticas, hay una pregunta muy básica. ¿Que hubieras hecho con los largos abiertos en Julio y Agosto de 2008 entre 1,5144 y 1,6038?¿Que hubieras hecho con todos los cortos abiertos por debajo de 1,19 entre el año 2000 y el año 2006?

En caso de manener abiertas posiciones ¿has calculado el coste de los rollovers?¿Sabes cual es el costo de mantener una posición corta de 0,1 lote abierta en el eur/usd durante un año, con palanca 1:100 y con un broker como XTB? Te lo digo, más o menos 240 euros. Esto significa que para librar los rollovers de una posición "pillada" durante un año, es necesario obtener un beneficio mínimo de 340 pipos.

Así hay unas decenas de preguntas que plantear.

Lo que estás haciendo no es más que una versión de un grid, igual que tu escalera que no es más que otra versión de un grid, todo son grids y a todos les afectan las mismas variables.

De lo que tengo probado al respecto, lo que mejor funciona son aquellas estrategias que eliminan las condicionadas de tipo Limit y sólo utilizan la Stop. (Siguiendo el criterio de MT4). Esto significa que funcionan mejor aquellas que abren sells cuando baja y buys cuando sube y que no mezclan nunca ni en un mismo nivel, ni en un mismo sentido sells con buys. Aun así, esta estrategia de tipo rejilla, que es la que mejor funciona con diferencia y que tiene cierta similitud con una escalera, tiene el mismo problema que cualquier escalera. ¿Cuando tomo beneficios?

Hablas de % de veces que el precio pasa por un mismo punto al menos 2 veces a un mes vista. Dando por buena la cifra que comentas, cosa que no he tenido tiempo de comprobar, pero bueno, fiándome de que ese dato está bien, resulta que ese dato por si sólo no vale un cagarro. Ahora hay que ver lo que se gana por operación cerrada y lo que se pierde en las que se quedan enganchadas. Llegado a ese punto, te vas a encontrar con algo TIPICO de cualquier sistema en rejilla: Cuanto más necesites ganar por operación que cierres en beneficios, mayor será el número de operaciones que se te quedarán "enganchadas" o lo que es lo mismo, menor será la fiabilidad del sistema, con lo que a la postre te obliga a poner en una balanza la fiabilidad y el ratio P/L e ir ajustando.

Sobre un backtest, hacer estos ajustes es muy bonito, acabas encajando una cifra que funciona cuasi a la perfección, en cualquier ejemplo que busques. Si haces lo mismo dentro de 6 meses, resulta que los parámetros que encajan son otros y bastante distintos ¿Como es posible tanto cambio? Muy sencillo, se trata siempre de sobreoptimizaciones bestiales, otra cosa es que a muchos les cuesta aceptar esto, pero esa es la realidad.

Así que cualquiera que estudie en profundidad este tipo de sistemas o bien llega a deshecharlos o bien acaba aplicando ratios, es decir, lanza grids acotados, unos salen bien otros mal y lo que hace es gestionar estas pérdidas y estas ganancias como se gestiona cualquier P/L en cualquier otro sistema. Todo con su Stop general de pérdidas, con su Profit general de toma de beneficios, etc. Vamos, que en lo básico no se diferencia gran cosa de un simple cruce de medias.

Esto es lo primero que hay que entender muy bien, pero cuando digo entenderlo muy bien, me refiero a tenerlo muy, pero que muy clarito. A partir de ahí el abordar las entradas por señales o por paso del precio, con posición fija o con multiposición, son sólo formas de disfrazar lo que reálmente es la base y esta base suele ser común a todos los sistemas.

Se que no te gusta nada lo que te cuento Guevon, pero es que tenemos formas de pensar totálmente distintas. En nuestra última conversación comentabas que te parecían ridículos los objetivos que me planteo en mis últimas pruebas, pero claro, luego me hablabas de estar dispuesto a sostener DD del 80%, o en todo caso siempre muy superiores al 20-25% que es lo que a mí me parece razonable.

Lo mejor de todo es que estás marcando tendencia, estás aportando nombres a cada tipo de grid y eso si que es un buen aporte, para poderlos diferenciar. No me estrañaría leer alguna veza en un libro "La escalera de guevon", "la alfombra de guevon". Bueno ten cuidado que algún vendebiblias igual le cambia el nombre y la llama "la alfombra mágica".

[Goodvalley]

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De lo que tengo probado al respecto, lo que mejor funciona son aquellas estrategias que eliminan las condicionadas de tipo Limit y sólo utilizan la Stop. (Siguiendo el criterio de MT4). Esto significa que funcionan mejor aquellas que abren sells cuando baja y buys cuando sube y que no mezclan nunca ni en un mismo nivel, ni en un mismo sentido sells con buys. Aun así, esta estrategia de tipo rejilla, que es la que mejor funciona con diferencia y que tiene cierta similitud con una escalera, tiene el mismo problema que cualquier escalera. ¿Cuando tomo beneficios?

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Así que cualquiera que estudie en profundidad este tipo de sistemas o bien llega a deshecharlos o bien acaba aplicando ratios, es decir, lanza grids acotados, unos salen bien otros mal y lo que hace es gestionar estas pérdidas y estas ganancias como se gestiona cualquier P/L en cualquier otro sistema. Todo con su Stop general de pérdidas, con su Profit general de toma de beneficios, etc. Vamos, que en lo básico no se diferencia gran cosa de un simple cruce de medias.

Esto es lo primero que hay que entender muy bien, pero cuando digo entenderlo muy bien, me refiero a tenerlo muy, pero que muy clarito. A partir de ahí el abordar las entradas por señales o por paso del precio, con posición fija o con multiposición, son sólo formas de disfrazar lo que reálmente es la base y esta base suele ser común a todos los sistemas.

Bravo, ya era hora de que alguien se diera cuenta de lo que esconde un grid, y de cuáles son las mejores vías para operarlo. Ya lo dije hace unos días, si miras un grid atentamente, verás que hay algo ahí delante que no habias visto: dos tipos de órdenes que hacen cosas bien distintas cuando el precio pasa por ellas. Olvidarse de las órdenes limit, operar con stop orders. Es tan evidente que lo pasamos por alto.

De todas formas, Spirit, también hay vías para soportar unas distancias de pérdida demasiado grandes, y tú más que nadie sabrás verlas... y utilizarlas, que para algo eres especialista en hedging.

[Merlinjoy]

Por cierto spirit, ¿como te fue la prueba del hedging que pusiste en otro hilo?

¿La has abandonado?¿que beneficios te proporciono?

Saludos

[Spirit]

Por cierto spirit, ¿como te fue la prueba del hedging que pusiste en otro hilo?

¿La has abandonado?¿que beneficios te proporciono?

Saludos

He publicado 2 pruebas hedging en este foro.

La primera salió muy bien, fueron unos 4 meses de operativa, experimentando técnicas y salió muy bien, por ahí está publicada. La cuenta la dejé parada y al final el broker la eliminó, pero no dejé la prueba por tener problemas de ningún tipo, sino porque ya había experimentado las técnicas y abandoné la misma creo que en máximos. Por ahí estará el gráfico y las estadísticas.

La segunda prueba, la hice unos meses después (casi un año) y fué una prueba apalancada, con el objetivo de medir de alguna forma los límites admisibles de apalancamiento, balanceos, recorridos, etc. Esa prueba acabó como debía acabar a largo plazo, con la cuenta arruinada, pero a nivel de mediciones para mí es la más importante que he hecho.

El resto de pruebas o no utilizan hedging o lo hacen esporádicamente. La pueba actual está en un doloroso DD del 15% y con mucho peligro de superar el 20% previsto. Tiene como objetivo 1 año, ahora es pronto para sacar conclusiones y jústamente una de las cosas que se está experimentando es ajustar bien el apalancamiento, vamos que es todo lo contrario que la 2ª que hice de hedging.

Sin publicar tengo muchas otras. Curiosamente tengo una parecida a la alfombra de guevon que lleva ya 3 meses de operativa, aplicada en 3 pares qaue no forman anillo y operando sólo sell stops. El máximo DD que ha tenido, partiendo de 20.000 euros iniciales ha sido un descenso de 5000 euros y el máximo beneficio llegó a estar casi en 6.000 euros. Casualmente hoy está en tablas. como conclusiones en estos 3 meses he sacado que con órdenes limitadas de tipo stop es muy complicado que el mercado te saque fuera de la partida, pero con límitadas de tipo limit es facilísimo. Además cuando se gana no se cgana casi nada más con límits que con stops, la diferencia es pequeñísima.

En cualquier grid, las órdenes de tipo limit sobran, esa es mi conclusión. Da igual que sean para una pasada que para 50, las límits deben desaparecer de cualquier operativa de este tipo.

[guevon]

Bien, buenas tardes a todo el mundo.
...

Estoy esperando a recibir, la primera version beta del programa, en mt4, que me permitira confirmar o desmentir, mi teoria...

Tengo muchos frentes abiertos, pero... una cosa es clara, aqui, casi nadie comprueba lo que escribe...

Al Rusell... , si no hay nada que inventar... que cierren la oficina de patentes, los Reyes Magos... me hacian mas ilusion que los padres, que no hay nada facil... hummm, solo hace falta probarlo para decirlo.

Sobre mi sociedad, ahi no te respondo.

Al nostrasladamus... , hay que tener la mente abierta, las cosas sencillas son las que mejor funcionan, y... encima si son las que te han jodido durante tu estrategia (mi escalera), estas muy cerca de mi pensamiento final, ganar cuando se mueva y cuando no se mueva... asi es... y creo que asi puede ser...

Spirit... , que te voy a decir... , te lo suelo decir siempre, mucho antes de escribirlo, como tu dicesss, estamos en desacuerdo, por eso suelo recurrir a ti, porque eres el unico que me dices una opinion clara y sincera sobre como pienso, (independientemente de que estemos en desacuerdo), pero reconoce, que mis ideas e impresiones, son, por lo menos originales... ademas... piensa que este hilo me lo estan leyendo mas de 300 personas que no intervienen en el... y sin decir ni pio.

...

Y mira que... yo plantee la prueba de una forma facil, un programita sin aspavientos, solo mirar cuando cerrarlo y cuando volverlo a abrir de nuevo... (como siempre, todo, estaba en cuantos beneficios queriamos antes de cerrar)...

Yo no planteo estar con una orden abierta durante un año, yo planteo poner un limite de tiempo, en el primer post lo pongo, yo, no planteo unos valores determinados, yo planteo los valores que mejor se ajusten (forex, comodities, indices), alguien piensa?... que una comoditie, puede irse a cero patatero?, o a infinitum?, si es asi que lo diga, a ver quien es.

Una comoditie, se mueve entre unos valores durante años enteros, entoncesss... calculemoslos... , curtosis, dispersion, tendencias... etc... y...

Pongamosle, una alfombra, si, la de guevon, porque no?

Durante unos años ganaremos su propia dispersion, o dicho de otro modo mas moderno, su propio TR (true range).

Que dentro de 20 años el maiz ya no se utiliza?... pues bueno... 20 años poniendole alfombras entre 5 pesetas la libra y 20 pesetas la libra, me han dado un beneficio de 1500 pesetas la libra, que dentro de 20 años, me falla!...

Pues... nos pasamos al arroz... que lo seguiran comiendo los chimos (jejeje), (y los valencianos en paella),.

...

Bien, esperaremos a ver si nos envian el programa, y cuando haga las pruebas pertinentes, y las comprobaciones necesarias, ya seguire hablando.

S2.

...

Yo, pienso que hay que tener la mente mas abierta...

Igual, hace falta a mucha gente de aqui, que salga a tomar unas cervezas de vez en cuando...para asi... airearse.

S2.

smasassx, tienes un privado respondido.

[Spirit]

Guevon, que tampoco es que estemos tan distanciados. Sabes que todo lo que sueles plantear lo tengo más o menos mirado de una forma o de otra, muchas veces incluso programado.

El problema está más en que sueles buscar que alguien te confirme lo que tú has meditado y a ser posible que te lo demuestre y yo en vez de hacer eso lo que hago es buscar las vulnerabilidades y siempre las encuentro.

En este caso te sigues desviando de las preguntas que te planteo:

1.- Fiabilidad.
2.- Cuanto ganas con las que ganas.
3.- Cuanto pierdes con las que pierdes.

Y esa es la clave de todo, dar con los ratios óptimos y a ser posible que se adapten a distintas volatilidades. Por eso la unica duda que me cabe es saber si has encontrado esos ratios para algún activo, nada más, porque matemáticamente está claro que con este sistema se puede ganar, ---------------------------- y perder.

Lo demás es discutir temas que tampoco aclaran mucho ni llevan muy lejos.